有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
(注1)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数字は、証券数を表示しております。
(注2)通貨の表示に関しては、その通貨の表記単位で表示しております。
(注3)外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の投資信託受益証券及び「Parvest Bond Asia ex-Japan」の投資証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「投資証券」は、すべてこれらの投資信託受益証券及び投資証券です。
1.「BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の状況
なお、以下に掲載した情報は当ファンドの監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
(3)有価証券組入明細
該当事項はありません。
2.「Parvest Bond Asia ex-Japan」の状況
以下に記載した情報は、委託会社が同投資証券のマネージメント・カンパニーであるBNP Paribas Investment Partners Luxembourg S.A.からの情報に基づき、これらの投資証券の直近会計年度末である平成26年12月31日の状況を掲記したものであります。従って、現地の法律に基づいて作成された正式財務諸表とは、同一の様式ではありません。
なお、以下に掲載した情報は当ファンドの監査の対象外であります。
(1)純資産計算書
(2)損益および純資産変動計算書
(3)一口当たりの純資産額情報
投資有価証券明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 券面総額 | 評 価 額 | |||
| 銘 柄 | 単 価 | 金 額 | ||||
| 投資信託 受益証券 | 円 | |||||
| BNPパリバ日本短期債券ファンド (適格機関投資家限定) | 9,992 | 0.9971 | 9,963 | |||
| 円 小計 | 9,992 | - | 9,963 | |||
| 投資信託受益証券 合計 | 9,992 | - | 9,963 | |||
| 合計 | 9,992 | - | 9,963 | |||
| 種類 | 通貨 | 券面総額 | 評 価 額 | 邦貨換算評価額 | ||
| 銘 柄 | 単 価 | 金 額 | (円) | |||
| 投資証券 | 米ドル | |||||
| Parvest Bond Asia ex-Japan Classic-MD Shares | 52,723.343 | 93.63 | 4,936,486.60 | 559,353,296 | ||
| 米ドル 小計 | 52,723.343 | - | 4,936,486.60 | 559,353,296 | ||
| 投資証券 合計 | 52,723.343 | - | 4,936,486.60 | 559,353,296 | ||
| 合計 | 52,723.343 | - | 4,936,486.60 | 559,353,296 | ||
(注2)通貨の表示に関しては、その通貨の表記単位で表示しております。
(注3)外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入投資証券 | 合計金額に対する 比率 |
| 時価比率 | |||
| 米ドル | 投資証券 1 銘柄 | 100.0% | 100.0% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の投資信託受益証券及び「Parvest Bond Asia ex-Japan」の投資証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「投資証券」は、すべてこれらの投資信託受益証券及び投資証券です。
1.「BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の状況
なお、以下に掲載した情報は当ファンドの監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| 区 分 | 注記 番号 | (平成27年9月24日現在) | (平成28年3月24日現在) | |
| 金 額 (円) | 金 額 (円) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 390,934,070 | 390,717,483 | ||
| 未収利息 | 107 | 10 | ||
| 流動資産合計 | 390,934,177 | 390,717,493 | ||
| 資産合計 | 390,934,177 | 390,717,493 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 21,249 | 165 | ||
| 未払委託者報酬 | 191,473 | 1,448 | ||
| 流動負債合計 | 212,722 | 1,613 | ||
| 負債合計 | 212,722 | 1,613 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 391,853,698 | 391,853,698 | ||
| 剰余金 | ||||
| 剰余金又は欠損金(△) | △ 1,132,243 | △ 1,137,818 | ||
| 元本等合計 | 390,721,455 | 390,715,880 | ||
| 純資産合計 | 390,721,455 | 390,715,880 | ||
| 負債純資産合計 | 390,934,177 | 390,717,493 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
| (平成27年9月24日現在) | (平成28年3月24日現在) | ||||
| 一口当たり純資産額 | 0.9971 | 円 | 一口当たり純資産額 | 0.9971 | 円 |
| (一万口当たり純資産額 | 9,971 | 円) | (一万口当たり純資産額 | 9,971 | 円) |
(3)有価証券組入明細
該当事項はありません。
2.「Parvest Bond Asia ex-Japan」の状況
以下に記載した情報は、委託会社が同投資証券のマネージメント・カンパニーであるBNP Paribas Investment Partners Luxembourg S.A.からの情報に基づき、これらの投資証券の直近会計年度末である平成26年12月31日の状況を掲記したものであります。従って、現地の法律に基づいて作成された正式財務諸表とは、同一の様式ではありません。
なお、以下に掲載した情報は当ファンドの監査の対象外であります。
(1)純資産計算書
| 純資産計算書 | |
| 2014年12月31日現在 | (単位:USD) |
| 資産 | |
| 投資有価証券時価評価額 | 448,484,770.00 |
| 銀行預金 | 5,009,861.00 |
| その他資産 | 5,325,336.00 |
| 資産合計 | 458,819,967.00 |
| 負債 | |
| 金融商品に係る未実現損失 | 1,559,805.00 |
| その他負債 | 1,831,648.00 |
| 負債合計 | 3,391,453.00 |
| 純資産額 | 455,428,514.00 |
(2)損益および純資産変動計算書
| 損益および純資産変動計算書 | |
| 2014年12月31日に終了した会計年度 | (単位:USD) |
| 投資収益 | 16,149,719.00 |
| 投資顧問報酬 | 4,346,238.00 |
| 銀行支払利息 | 1,647.00 |
| その他費用 | 1,066,864.00 |
| 支払税 | 309,081.00 |
| 費用合計 | 5,723,830.00 |
| 投資純利益(純損失) | 10,425,889.00 |
| 投資有価証券に係る実現純利益(純損失) | (1,164,448.00) |
| 金融商品に係る実現純利益(純損失) | (9,375,530.00) |
| 当期実現純利益(純損失) | (114,089.00) |
| 投資有価証券に係る未実現評価純利益(純損失)の変動 | 5,556,330.00 |
| 金融商品に係る未実現評価純利益(純損失)の変動 | (2,629,259.00) |
| 運用による純資産額の純変動 | 2,812,982.00 |
| 当会計年度中の純発行額(純買戻額) | (24,806,324.00) |
| 支払分配金 | (8,870,486.00) |
| 当会計年度中の純資産額の純変動 | (30,863,828.00) |
| 期首純資産 | 486,292,342.00 |
| 期末純資産 | 455,428,514.00 |
(3)一口当たりの純資産額情報
| (通貨:USD) | ||
| 2014年2月28日 | 2014年12月31日 | |
| 純資産額 | 486,292,342.00 | 455,428,514.00 |
| 株数(Classic MD クラス) | 722,420.336 | 582,859.546 |
| 一株あたり純資産額(Classic MDクラス) | 95.01 | 94.13 |
投資有価証券明細表
| 2014年12月31日現在 | ||||
| PARVEST Bond Asia ex-Japan | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 券面 | 時価 (USD) | 純資産 比率 (%) |
| 譲渡可能な上場又はその他規制市場取引の有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| (バージン諸島) | ||||
| CHARMING LIGHT I 3.750% 14-03/09/2019 | USD | 15,000,000 | 14,796,000 | 3.25 |
| FPC FINANCE LTD 6.000% 12-28/06/2019 | USD | 3,400,000 | 3,655,000 | 0.80 |
| HUARONG FINANCE 4.000% 14-17/07/2019 | USD | 14,000,000 | 13,998,460 | 3.07 |
| HUATAI INTL FINA 3.625% 14-08/10/2019 | USD | 9,000,000 | 8,989,020 | 1.97 |
| HUAYI FINANCE I 4.000% 14-02/12/2019 | USD | 6,000,000 | 5,917,680 | 1.30 |
| PCCW CAP NO4 5.750% 12-17-04-2022 | USD | 4,000,000 | 4,291,040 | 0.94 |
| 小計 | 51,647,200 | 11.33 | ||
| (インドネシア) | ||||
| BANK RAKYAT INDO 2.950% 13-28/03/2018 | USD | 7,000,000 | 6,930,000 | 1.52 |
| INDONESIA (REP) 3.375% 13-15/04/2023 | USD | 5,000,000 | 4,750,000 | 1.04 |
| INDONESIA (REP) 4.625% 13-15/04/2043 | USD | 4,000,000 | 3,700,000 | 0.81 |
| INDONESIA (REP) 5.375% 13-17/10/2023 | USD | 5,000,000 | 5,443,750 | 1.20 |
| PERTAMINA 4.300% 13-20/05/2023 | USD | 6,000,000 | 5,745,600 | 1.26 |
| PERTAMINA 5.625% 13-20/05/2043 | USD | 2,000,000 | 1,860,200 | 0.41 |
| PERUSAHAAN LISTR 5.250% 12-24/10/2042 | USD | 2,000,000 | 1,775,200 | 0.39 |
| PERUSAHAAN LISTR 5.500% 11-22/11/2021 | USD | 12,000,000 | 12,481,200 | 2.74 |
| PERUSAHAAN PENER 6.125% 13-15/03/2019 | USD | 7,000,000 | 7,735,000 | 1.70 |
| 小計 | 50,420,950 | 11.07 | ||
| (中国) | ||||
| BANK OF CHINA 5.000% 14-13/11/2024 | USD | 6,000,000 | 6,157,800 | 1.35 |
| CHINA CINDA FIN 4% 14-14/05/2019 | USD | 14,000,000 | 14,037,100 | 3.08 |
| CHINA HONGQIAO 7.625% 14-26/06/2017 | USD | 4,000,000 | 3,980,400 | 0.87 |
| GREENLAND HK HLD 4.375% 14-07/08/2017 | USD | 4,000,000 | 3,950,000 | 0.87 |
| SPG LAND HOLDING 4.750% 13-18/10/2016 | USD | 3,000,000 | 3,015,000 | 0.66 |
| YUZHOU PROPERTIES 9.000% 14-08/12/2019 | USD | 7,000,000 | 6,790,000 | 1.49 |
| 小計 | 37,930,300 | 8.32 | ||
| (香港) | ||||
| FAR EAST HORIZON 4.625% 14-06/03/2017 | USD | 4,000,000 | 4,078,080 | 0.90 |
| FWD LTD 5.000% 14-24/09/2024 | USD | 6,000,000 | 6,165,480 | 1.35 |
| MIE HOLDINGS 6.875% 13-06/02/2018 | USD | 7,500,000 | 6,075,750 | 1.33 |
| NEW WORLD CHINA 5.375% 14-06/11/2019 | USD | 4,000,000 | 4,070,000 | 0.89 |
| WHEELOCK FINANCE 2.75% 14-02/07/2017 | USD | 4,000,000 | 3,974,440 | 0.87 |
| 小計 | 24,363,750 | 5.34 | ||
| (フィリピン) | ||||
| PHILIPPINES (REP) 6.375% 09-23/10/2034 | USD | 5,000,000 | 6,675,000 | 1.47 |
| PSALM 7.390% 09-02/12/2024 | USD | 8,000,000 | 10,430,000 | 2.29 |
| SM INVESTMENTS 4.250% 12-17/10/2019 | USD | 6,000,000 | 5,977,500 | 1.31 |
| 小計 | 23,082,500 | 5.07 | ||
| (シンガポール) | ||||
| BERAU CAP RESOUR 12.500% 10-08/07/2015 | USD | 7,000,000 | 3,465,000 | 0.76 |
| OLAM INTL LTD 6.75% 13-29/01/2018 | USD | 8,000,000 | 8,210,000 | 1.80 |
| OVERSEA-CHINESE 3.150% 12-11/03/2023 | USD | 6,000,000 | 6,054,892 | 1.33 |
| YANLORD LAND GRP 10.625% 11-29/03/2018 | USD | 3,000,000 | 3,153,750 | 0.69 |
| 小計 | 20,883,642 | 4.58 | ||
| (ケイマン諸島) | ||||
| CHAMPION MTN 3.750% 13-17/01/2023 | USD | 3,000,000 | 2,783,820 | 0.61 |
| CHINA OVERSEAS FIN 3.950% 12-15/11/2022 | USD | 11,000,000 | 10,635,790 | 2.34 |
| SUNAC CHINA HLDG 12.5% 12-16/10/2017 | USD | 1,500,000 | 1,627,500 | 0.36 |
| 小計 | 15,047,110 | 3.31 | ||
| (韓国) | ||||
| KOREA MIDLAND PW 2.750% 14-11/02/2019 | USD | 4,750,000 | 4,798,403 | 1.05 |
| NONGHYUP BANK 2.625% 13-01/11/2018 | USD | 3,000,000 | 3,029,220 | 0.67 |
| WOORI BANK 4.750% 14-30/04/2024 | USD | 2,000,000 | 2,058,580 | 0.45 |
| 小計 | 9,886,203 | 2.17 | ||
| (イギリス) | ||||
| BANK NEGARA(LO) 4.125% 12-27/04/2017 | USD | 4,500,000 | 4,629,600 | 1.02 |
| ST BK INDIA LON 4.125% 12-01/08/2017 | USD | 3,000,000 | 3,121,560 | 0.69 |
| 小計 | 7,751,160 | 1.71 | ||
| (アラブ首長国連邦) | ||||
| ICICI BANK/DUBAI 4.800% 13-22/05/2019 | USD | 7,000,000 | 7,448,980 | 1.64 |
| 小計 | 7,448,980 | 1.64 | ||
| (インド) | ||||
| INDIA GOVT BOND 7.280% 13-03/06/2019 | INR | 480,000,000 | 7,412,138 | 1.63 |
| 小計 | 7,412,138 | 1.63 | ||
| (バーレーン) | ||||
| HDFC BANK 3.000% 13-06/03/2018 | USD | 5,000,000 | 5,035,050 | 1.11 |
| 小計 | 5,035,050 | 1.11 | ||
| (スリランカ) | ||||
| SRILANKAN AIR 5.3% 14-27/06/2019 | USD | 5,000,000 | 4,946,800 | 1.09 |
| 小計 | 4,946,800 | 1.09 | ||
| 合計 | 265,855,783 | 58.37 | ||
| 変動利付き債券 | ||||
| (香港) | ||||
| BANK EAST ASIA 14-20/11/2024 FRN | USD | 5,000,000 | 4,968,008 | 1.09 |
| CHINATRUST COMM 05-29/03/2049 SR | USD | 18,900,000 | 18,900,000 | 4.16 |
| CITIC BANK INTL 12-28/09/2022 FRN | USD | 5,000,000 | 4,947,053 | 1.09 |
| CRCC YUPENG 14-28/02/2049 FRN | USD | 16,600,000 | 16,722,176 | 3.68 |
| FAR EAST HORIZON 14-23/06/2049 FRN | USD | 6,250,000 | 6,304,000 | 1.38 |
| WING HANG BK LTD 07-29/04/2049 SR | USD | 7,500,000 | 7,846,875 | 1.72 |
| YANCOAL INTL TR 14-29/05/2049 FRN | USD | 2,500,000 | 2,525,250 | 0.55 |
| 小計 | 62,213,362 | 13.67 | ||
| (マレーシア) | ||||
| AMBB CAPITAL 06-29/01/2049 FRN | USD | 1,000,000 | 1,007,050 | 0.22 |
| MALAYAN BANKING 12-20/09/2022 FRN | USD | 8,000,000 | 8,037,303 | 1.76 |
| PUBLIC BANK BERH 06-22/08/2036 SR | USD | 10,800,000 | 11,205,000 | 2.46 |
| SBB CAPITAL CORP 05-29/11/2049 FRN | USD | 9,000,000 | 9,180,000 | 2.02 |
| 小計 | 29,429,353 | 6.46 | ||
| (中国) | ||||
| BANK OF CHINA 14-31/10/2049 FRN | CNY | 16,000,000 | 2,649,903 | 0.58 |
| CHALIECO HK CORP 14-29/08/2049 FRN | USD | 6,435,000 | 6,628,050 | 1.46 |
| DIANJIAN HAIXING 14-29/10/2049 FRN | USD | 9,500,000 | 9,547,500 | 2.10 |
| 小計 | 18,825,453 | 4.14 | ||
| (シンガポール) | ||||
| OVERSEA-CHINESE 10-15/11/2022 FRN | USD | 6,000,000 | 6,165,837 | 1.35 |
| OVERSEA-CHINESE 14-15/10/2024 FRN | USD | 5,000,000 | 5,105,255 | 1.12 |
| UNITED OVERSEAS 14-19/09/2024 FRN | USD | 5,000,000 | 5,065,260 | 1.11 |
| 小計 | 16,336,352 | 3.58 | ||
| (韓国) | ||||
| KOREAN RE 14-21/10/2044 FRN | USD | 6,000,000 | 5,940,000 | 1.30 |
| 小計 | 5,940,000 | 1.30 | ||
| (ケイマン諸島) | ||||
| KRUNG THAI BANK/ 14-26/12/2024 FRN | USD | 5,000,000 | 5,099,419 | 1.12 |
| 小計 | 5,099,419 | 1.12 | ||
| 合計 | 137,843,939 | 30.27 | ||
| 投資信託証券 | ||||
| (ルクセンブルク) | ||||
| BNPP FLEXI RMB SHORT DURATION BOND FUND I-CAP | USD | 4,462.00 | 44,785,048 | 9.84 |
| 合計 | 44,785,048 | 9.84 | ||
| 総合計 | 448,484,770 | 98.48 | ||
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