有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月14日-平成28年1月12日)

SMAM トルコ・ボンド・サブ・トラスト
SMAM トルコ・ボンド・サブ・トラストは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●財政状態計算書(2015年5月29日現在)

	(単位:円)
資産
流動資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	607,466,910
現金および現金同等物	46,054,457
未収入金:
利息	15,738,350
発行済受益証券	15,000,000
その他の資産	86,515
資産合計	684,346,232
負債
流動負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	581,846
未払金:
償還可能受益証券保有者への分配金	8,318,471
専門家報酬	5,679,865
管理事務代行報酬	2,615,574
保管報酬	2,136,232
受託報酬	581,232
投資運用報酬	381,479
名義書換代行報酬	113,698
負債(償還可能受益証券保有者に帰属する純資産を除く)	20,408,397
償還可能受益証券保有者に帰属する純資産	663,937,835

●投資明細表(2015年5月29日現在)

	数量	銘柄名		純資産比率 (%)	公正価値 (単位:円)
		債券(91.5%)
		トルコ(91.5%)
		国債(91.5%)
		トルコ国債
トルコリラ	4,500,000	8.50%	2022/09/14満期	30.8	204,532,979
トルコリラ	1,800,000	9.00%	2016/01/27満期	12.6	83,302,611
トルコリラ	1,700,000	9.00%	2017/03/08満期	11.8	78,639,026
トルコリラ	3,200,000	9.50%	2022/01/12満期	23.0	152,382,314
トルコリラ	1,800,000	10.50%	2020/01/15満期	13.3	88,609,980
		国債合計			607,466,910
		トルコ合計			607,466,910
		債券合計(取得原価 727,635,753円)			607,466,910

売りオプション建玉(2015年5月29日現在) - カバード・コール・クラス

取引相手	種類	権利行使価格 (単位:円)	期日	枚数	プレミアム (単位:円)	評価額 (単位:円)
Citibank NA Tokyo	通貨オプション (円/トルコリラ)	48	2015/6/26	(3,200,000)	(320,000)	(581,846)
						(581,846)