有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	82,427,365	741,165	81,686,200
第2計算期間	57,718,060	72,752,944	66,651,316

<参考>「新興国債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		トルコ	451,281,560	10.27
		メキシコ	443,862,681	10.10
		ポーランド	434,532,568	9.89
		マレーシア	433,883,386	9.87
		ブラジル	429,759,965	9.78
		南アフリカ	423,387,297	9.63
		ロシア	369,476,182	8.41
		インドネシア	322,210,237	7.33
		タイ	303,172,978	6.90
		ハンガリー	268,230,792	6.10
		コロンビア	141,580,203	3.22
		ナイジェリア	59,495,635	1.35
		ペルー	56,381,978	1.28
		フィリピン	12,267,000	0.28
		チリ	9,593,360	0.22
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	236,228,002	5.37
	純資産総額		4,395,343,824	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ロシア	7.85 RUSSIA (GL) 180310	国債証券	―	35,000,000.00	301.40 290.0310	105,493,080 101,510,850	7.850000 2018/03/10	2.31
ブラジル	BRAZIL-LTN 170101	国債証券	―	2,500,000.00	3,214.95 3,419.2719	80,373,814 85,481,798	― 2017/01/01	1.94
南アフリカ	10.5 SOUTH AFRICA 261221	国債証券	―	7,300,000.00	1,126.30 1,153.2801	82,220,171 84,189,448	10.500000 2026/12/21	1.92
ブラジル	BRAZIL-LTN 160101	国債証券	―	1,800,000.00	3,659.48 3,833.7551	65,870,723 69,007,592	― 2016/01/01	1.57
コロンビア	12 COLOMBIA (GL) 151022	国債証券	―	1,120,000,000.00	5.97 5.8632	66,905,071 65,668,584	12.000000 2015/10/22	1.49
ブラジル	12.5 BRAZIL (GL) 160105	国債証券	―	1,350,000.00	4,741.10 4,790.1906	64,004,932 64,667,573	12.500000 2016/01/05	1.47
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F170101	国債証券	―	1,400,000.00	4,322.55 4,582.3645	60,515,828 64,153,103	10.000000 2017/01/01	1.46
コロンビア	7.75 COLOMBI (GL) 210414	国債証券	―	970,000,000.00	5.92 6.0767	57,451,468 58,944,310	7.750000 2021/04/14	1.34
マレーシア	3.26 MALAYSIAGOVT 180301	国債証券	―	1,700,000.00	3,108.78 3,118.2435	52,849,365 53,010,140	3.260000 2018/03/01	1.21
トルコ	10.5 TURKEY GOVT 200115	国債証券	―	1,000,000.00	4,892.81 5,249.6584	48,928,191 52,496,584	10.500000 2020/01/15	1.19
トルコ	7.1 TURKEY GOVT 230308	国債証券	―	1,200,000.00	3,896.70 4,312.0350	46,760,415 51,744,421	7.100000 2023/03/08	1.18
トルコ	6.3 TURKEY GOVT 180214	国債証券	―	1,100,000.00	4,176.28 4,524.0313	45,939,161 49,764,344	6.300000 2018/02/14	1.13
トルコ	9 TURKEY GOVT 160127	国債証券	―	1,000,000.00	4,729.99 4,899.3825	47,299,900 48,993,825	9.000000 2016/01/27	1.11
ハンガリー	6.5 HUNGARY 190624	国債証券	―	91,800,000.00	50.19 51.4892	46,080,426 47,267,118	6.500000 2019/06/24	1.08
タイ	3.65 THAILAND 211217	国債証券	―	15,000,000.00	308.31 311.8507	46,247,926 46,777,605	3.650000 2021/12/17	1.06
タイ	3.875 THAILAND 190613	国債証券	―	14,500,000.00	318.01 321.0825	46,111,508 46,556,962	3.875000 2019/06/13	1.06
ポーランド	4 POLAND 231025	国債証券	―	1,300,000.00	3,266.59 3,440.3072	42,465,790 44,723,993	4.000000 2023/10/25	1.02
タイ	3.25 THAILAND 170616	国債証券	―	14,000,000.00	314.34 317.2819	44,007,710 44,419,466	3.250000 2017/06/16	1.01
トルコ	8.8 TURKEY GOVT 230927	国債証券	―	900,000.00	4,786.49 4,817.4859	43,078,477 43,357,373	8.800000 2023/09/27	0.99
トルコ	8.3 TURKEY GOVT 180620	国債証券	―	900,000.00	4,447.92 4,817.4372	40,031,359 43,356,935	8.300000 2018/06/20	0.99
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F230101	国債証券	―	1,000,000.00	4,065.17 4,276.9904	40,651,778 42,769,904	10.000000 2023/01/01	0.97
南アフリカ	7.25 SOUTH AFRICA 200115	国債証券	―	4,400,000.00	948.97 958.0657	41,754,743 42,154,892	7.250000 2020/01/15	0.96
南アフリカ	8 SOUTH AFRICA 181221	国債証券	―	4,100,000.00	990.20 997.7710	40,598,235 40,908,611	8.000000 2018/12/21	0.93
南アフリカ	6.75 SOUTH AFRICA 210331	国債証券	―	4,400,000.00	905.25 920.7541	39,831,431 40,513,180	6.750000 2021/03/31	0.92
ブラジル	12.5 BRAZIL (GL) 220105	国債証券	―	750,000.00	5,022.60 5,373.0405	37,669,500 40,297,803	12.500000 2022/01/05	0.92
南アフリカ	8.25 SOUTH AFRICA 170915	国債証券	―	4,000,000.00	1,004.73 1,005.9289	40,189,397 40,237,158	8.250000 2017/09/15	0.92
トルコ	9 TURKEY GOVT 170308	国債証券	―	800,000.00	4,644.87 4,929.9598	37,159,039 39,439,679	9.000000 2017/03/08	0.90
ナイジェリア	15.1 NIGERIA TREA 170427	国債証券	―	58,000,000.00	65.72 66.2985	38,118,920 38,453,156	15.100000 2017/04/27	0.87
ポーランド	4.75 POLAND 161025	国債証券	―	1,100,000.00	3,479.18 3,494.6472	38,271,076 38,441,119	4.750000 2016/10/25	0.87
マレーシア	3.48 MALAYSIAGOVT 230315	国債証券	―	1,200,000.00	2,977.11 3,033.5700	35,725,389 36,402,840	3.480000 2023/03/15	0.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	94.63
合 計	94.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。