半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)【みなし訂正有価証券届出書】

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	1.41
第2計算期間	3.14
第3計算期間	4.14
第4計算期間	5.58
第5計算期間	△0.79
第5計算期間末日から 平成29年12月末日までの期間	△0.83

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、第5計算期間末日から平成29年12月末日までの期間については平成29年12月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
<参考>「MUAM ヘッジ付外国債券オープンマザーファンド」
①投資状況

			平成29年12月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	61,216,824,357	37.72
		イタリア	24,638,198,020	15.18
		スペイン	21,699,495,022	13.37
		フランス	14,572,424,084	8.98
		イギリス	12,780,505,307	7.87
		スウェーデン	8,399,172,847	5.17
		ドイツ	7,413,350,978	4.57
		オランダ	2,841,085,431	1.75
		ベルギー	1,556,421,709	0.96
		ポーランド	1,060,929,281	0.65
		アイルランド	967,961,863	0.60
特殊債券		アメリカ	553,020,870	0.34
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,614,103,962	2.84
	純資産総額		162,313,493,731	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産
(a)投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年12月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
スペイン	4.65 SPAIN GOVT 250730	国債証券	―	48,600,000.00	17,284.95 17,131.7125	8,400,489,988 8,326,012,284	4.650000 2025/07/30	5.13
アメリカ	2.25 T-NOTE 270215	国債証券	―	67,000,000.00	11,267.57 11,133.1484	7,549,273,101 7,459,209,452	2.250000 2027/02/15	4.60
フランス	4.5 O.A.T 410425	国債証券	―	32,000,000.00	21,754.90 21,668.5437	6,961,568,903 6,933,934,001	4.500000 2041/04/25	4.27
アメリカ	3.625 T-NOTE 190815	国債証券	―	52,000,000.00	11,853.08 11,613.8398	6,163,602,652 6,039,196,715	3.625000 2019/08/15	3.72
アメリカ	2.125 T-NOTE 210815	国債証券	―	49,800,000.00	11,516.96 11,307.9453	5,735,446,080 5,631,356,765	2.125000 2021/08/15	3.47
イタリア	1.6 ITALY GOVT 260601	国債証券	―	40,000,000.00	13,335.02 13,379.7328	5,334,010,334 5,351,893,123	1.600000 2026/06/01	3.30
イタリア	1.05 ITALY GOVT 191201	国債証券	―	35,000,000.00	13,818.31 13,798.2222	4,836,411,528 4,829,377,780	1.050000 2019/12/01	2.98
イタリア	5 ITALY GOVT 400901	国債証券	―	25,600,000.00	18,101.56 17,800.9474	4,634,000,718 4,557,042,547	5.000000 2040/09/01	2.81
アメリカ	2 T-NOTE 261115	国債証券	―	41,000,000.00	11,145.56 10,919.5078	4,569,680,450 4,476,998,202	2.000000 2026/11/15	2.76
アメリカ	1.125 T-NOTE 180615	国債証券	―	39,000,000.00	11,282.78 11,284.1093	4,400,286,211 4,400,802,656	1.125000 2018/06/15	2.71
スウェーデン	3.5 SWD GOVT 220601	国債証券	―	273,000,000.00	1,596.93 1,592.2519	4,359,629,327 4,346,847,905	3.500000 2022/06/01	2.68
フランス	0.5 O.A.T 191125	国債証券	―	30,000,000.00	13,806.52 13,763.5561	4,141,956,312 4,129,066,843	0.500000 2019/11/25	2.54
スペイン	5.15 SPAIN GOVT 281031	国債証券	―	20,000,000.00	18,347.27 18,177.2276	3,669,455,805 3,635,445,528	5.150000 2028/10/31	2.24
スペイン	5.85 SPAIN GOVT 220131	国債証券	―	21,000,000.00	17,085.65 16,637.4947	3,587,988,074 3,493,873,901	5.850000 2022/01/31	2.15
アメリカ	3 T-BOND 470215	国債証券	―	29,000,000.00	11,688.83 11,850.8750	3,389,761,641 3,436,753,750	3.000000 2047/02/15	2.12
イギリス	4.25 GILT 461207	国債証券	―	14,100,000.00	24,293.76 23,605.0526	3,425,421,006 3,328,312,420	4.250000 2046/12/07	2.05
アメリカ	1.75 T-NOTE 220228	国債証券	―	28,500,000.00	11,322.07 11,118.1406	3,226,790,037 3,168,670,077	1.750000 2022/02/28	1.95
イタリア	4.75 ITALY GOVT 230801	国債証券	―	19,000,000.00	16,475.06 16,297.8912	3,130,262,823 3,096,599,341	4.750000 2023/08/01	1.91
アメリカ	1.625 T-NOTE 221115	国債証券	―	28,000,000.00	11,185.87 10,998.9609	3,132,043,600 3,079,709,062	1.625000 2022/11/15	1.90
スウェーデン	0.75 SWD GOVT 280512	国債証券	―	200,000,000.00	1,347.84 1,372.7836	2,695,687,620 2,745,567,342	0.750000 2028/05/12	1.69
フランス	0 O.A.T 210525	国債証券	―	20,000,000.00	13,670.63 13,637.0229	2,734,127,292 2,727,404,581	― 2021/05/25	1.68
イタリア	5 ITALY GOVT 220301	国債証券	―	17,000,000.00	16,229.93 15,989.9851	2,759,089,032 2,718,297,480	5.000000 2022/03/01	1.67
イギリス	4.75 GILT 381207	国債証券	―	11,650,000.00	23,881.48 23,254.1848	2,782,192,427 2,709,112,538	4.750000 2038/12/07	1.67
オランダ	1.75 NETH GOVT 230715	国債証券	―	18,000,000.00	15,093.76 14,848.6221	2,716,878,181 2,672,751,992	1.750000 2023/07/15	1.65
ドイツ	3.25 BUND 420704	国債証券	―	13,500,000.00	20,098.01 19,766.4160	2,713,231,833 2,668,466,162	3.250000 2042/07/04	1.64
アメリカ	3.625 T-NOTE 200215	国債証券	―	22,700,000.00	11,959.90 11,703.8867	2,714,897,829 2,656,782,283	3.625000 2020/02/15	1.64
アメリカ	4.25 T-BOND 401115	国債証券	―	17,500,000.00	14,379.25 14,316.5703	2,516,368,750 2,505,399,803	4.250000 2040/11/15	1.54
アメリカ	1.375 T-NOTE 181231	国債証券	―	22,000,000.00	11,287.15 11,248.3554	2,483,175,000 2,474,638,200	1.375000 2018/12/31	1.52
アメリカ	4.375 T-BOND 391115	国債証券	―	16,000,000.00	14,578.76 14,515.2031	2,332,602,500 2,322,432,500	4.375000 2039/11/15	1.43
アメリカ	2 T-NOTE 220215	国債証券	―	20,000,000.00	11,455.37 11,237.3203	2,291,075,000 2,247,464,062	2.000000 2022/02/15	1.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	96.82
特殊債券	0.34
合 計	97.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
(b)投資不動産物件
該当事項はありません。
(c)その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。