有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月13日-平成26年8月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年9月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿 価額 単価 (円)	帳簿 価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	比率 (%)
アメリカ	国債証券	T 1.75 07/31/15	17,725,000	11,116.86	1,970,465,088	11,095.06	1,966,600,606	1.75	2015/7/31	47.24
アメリカ	新株予約権付社 債券等	OI 3 06/01/15	800,000	11,097.57	88,780,586	11,048.43	88,387,442	3	2015/6/1	2.12
スイス	新株予約権付社 債券等	ALLNSW 2.125 10/09/14	700,000	11,549.57	80,847,031	11,535.76	80,750,372	2.125	2014/10/9	1.94
アメリカ	新株予約権付社 債券等	AINV 5.75 01/15/16	700,000	11,592.94	81,150,608	11,376.23	79,633,631	5.75	2016/1/15	1.91
オランダ	新株予約権付社 債券等	WHANA 2.875 11/18/15	550,000	14,199.45	78,097,016	14,143.90	77,791,502	2.875	2015/11/18	1.86
アメリカ	新株予約権付社 債券等	CHK 2.75 11/15/35	690,000	11,341.31	78,255,097	11,113.11	76,680,495	2.75	2035/11/15	1.84
アメリカ	新株予約権付社 債券等	OCR 3.25 12/15/35	645,000	11,539.31	74,428,572	11,449.34	73,848,279	3.25	2035/12/15	1.77
オーストラリア	新株予約権付社 債券等	WSAAU 6.4 07/02/15	750,000	9,816.46	73,623,515	9,602.29	72,017,184	6.4	2015/7/2	1.73
オーストリア	新株予約権付社 債券等	IIAAV 4.25 03/08/18	120,000	620.74	74,489,868	594.36	71,323,632	4.25	2018/3/8	1.71
フランス	新株予約権付社 債券等	NEOFP 3.75 02/01/15	6,000	11,797.00	70,782,039	11,838.66	71,032,005	3.75	2015/2/1	1.70
シンガポール	新株予約権付社 債券等	CAPLSP 3.125 03/05/18	750,000	9,349.20	70,119,054	9,371.82	70,288,650	3.125	2018/3/5	1.68
イギリス	新株予約権付社 債券等	SMDRLN 5 03/30/15	600,000	10,934.05	65,604,330	10,906.69	65,440,155	5	2015/3/30	1.57
ロシア	新株予約権付社 債券等	CHMFRU 1 09/24/17	600,000	10,795.41	64,772,488	10,895.74	65,374,485	1	2017/9/24	1.57
インド	新株予約権付社 債券等	SSLTIN 4 10/30/14	600,000	10,924.20	65,545,227	10,882.74	65,296,469	4	2014/10/30	1.56
ドイツ	新株予約権付社 債券等	SALZGT 1.125 10/06/16	450,000	13,803.67	62,116,551	13,803.67	62,116,551	1.125	2016/10/6	1.49
インド	新株予約権付社 債券等	TPWRIN 1.75 11/21/14	500,000	11,886.27	59,431,350	11,889.00	59,445,031	1.75	2014/11/21	1.42
オーストリア	新株予約権付社 債券等	CWIAV 4.5 09/06/18	400,000	14,761.88	59,047,524	14,738.27	58,953,092	4.5	2018/9/6	1.41
アメリカ	新株予約権付社 債券等	PSEC 6.25 12/15/15	500,000	11,718.81	58,594,058	11,506.04	57,530,204	6.25	2015/12/15	1.38
ケイマン	新株予約権付社 債券等	CHAOWP 7.25 09/24/17	3,000,000	1,927.54	57,826,395	1,885.74	56,572,200	7.25	2017/9/24	1.35
スウェーデン	新株予約権付社 債券等	SLDZFH 0.5 09/29/15	400,000	14,053.64	56,214,576	13,928.66	55,714,644	0.5	2015/9/29	1.33
イギリス	新株予約権付社 債券等	HOCLN 5.75 10/20/14	500,000	10,999.72	54,998,625	10,945.00	54,725,000	5.75	2014/10/20	1.31
ロシア	新株予約権付社 債券等	TRUBRU 5.25 02/11/15	500,000	10,810.92	54,054,619	10,830.07	54,150,388	5.25	2015/2/11	1.30
アメリカ	新株予約権付社 債券等	DRIV 2 11/01/30	450,000	10,914.35	49,114,593	10,899.10	49,045,984	2	2030/11/1	1.17
ドイツ	新株予約権付社 債券等	KCOGR 2.5 12/22/17	350,000	13,831.45	48,410,082	13,824.50	48,385,780	2.5	2017/12/22	1.16
ケイマン	新株予約権付社 債券等	HMIN 2 12/15/15	440,000	10,790.67	47,478,972	10,539.15	46,372,301	2	2015/12/15	1.11
インド	新株予約権付社 債券等	JPVLIN 5 02/13/15	400,000	11,820.60	47,282,400	11,546.97	46,187,900	5	2015/2/13	1.10
バミューダ	新株予約権付社 債券等	PACBAS 1.75 04/12/16	420,000	10,731.57	45,072,604	10,719.25	45,020,889	1.75	2016/4/12	1.08
アメリカ	新株予約権付社 債券等	ARCC 5.75 02/01/16	390,000	11,572.14	45,131,379	11,433.14	44,589,273	5.75	2016/2/1	1.07
インド	新株予約権付社 債券等	TATAIN 4.5 11/21/14	400,000	10,999.72	43,998,901	10,919.00	43,676,023	4.5	2014/11/21	1.04
ロシア	新株予約権付社 債券等	LUKOIL 2.625 06/16/15	400,000	10,673.56	42,694,256	10,737.04	42,948,180	2.625	2015/6/16	1.03

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2014年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	47.24
新株予約権付社債券等	46.29
合計	93.53

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。