有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
日本	投資信託 受益証券	FOFs用FRM ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用)	8,025,146,546	1.0204	8,189,221,388	1.0247	8,223,367,665	13.39
ルクセンブルク	投資証券	Global Absolute Return Strategies Fund-Class DA, H, JPY	3,043,110.974	1,800.73	5,479,830,822	1,824.00	5,550,634,416	9.04
日本	投資信託 受益証券	ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	5,164,271,851	1.0560	5,453,784,757	1.0503	5,424,034,725	8.83
日本	投資信託 受益証券	FOFs用外国債券インデックス 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	4,341,470,400	1.0461	4,542,042,205	1.0508	4,562,017,096	7.43
ケイマン	投資信託 受益証券	HYFI Loan Fund-JPY-USDクラス	4,375,937.7915	1,032.77	4,519,371,542	1,032.64	4,518,784,591	7.36
日本	親投資信託 受益証券	国内債券インデックス マザーファンド	3,447,250,560	1.2955	4,466,162,682	1.2971	4,471,428,701	7.28
日本	親投資信託 受益証券	新興国債券インデックス マザーファンド	2,012,856,465	1.6957	3,413,293,539	1.6973	3,416,421,278	5.56
日本	親投資信託 受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	1,329,557,379	2.5228	3,354,293,478	2.5400	3,377,075,742	5.50
日本	親投資信託 受益証券	FRM シグマ リンク マザーファンド	3,068,848,877	0.8938	2,743,203,241	0.9128	2,801,245,254	4.56
日本	投資信託 受益証券	TCAファンド(適格機関投資家専用)	2,813,455,462	0.9842	2,769,180,793	0.9897	2,784,476,870	4.53
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund-クラスS-JPY	273,268.22	9,982.86	2,728,000,000	9,984.76	2,728,517,592	4.44
日本	投資信託 受益証券	FOFs用米ドル建新興国債券インデックス 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	2,762,702,360	0.9711	2,682,902,693	0.9741	2,691,148,368	4.38
日本	親投資信託 受益証券	ART テクニカル運用日本株式 マザーファンド	1,596,353,795	1.3886	2,216,782,482	1.3993	2,233,777,865	3.64
日本	親投資信託 受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	1,155,584,061	1.7317	2,001,185,934	1.7472	2,019,036,471	3.29
日本	投資信託 受益証券	FOFs用日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用)	1,720,836,840	1.0182	1,752,258,344	1.0216	1,758,006,915	2.86
日本	親投資信託 受益証券	グローバルREITインデックス マザーファンド	931,068,198	1.3116	1,221,251,901	1.3425	1,249,959,055	2.04
日本	親投資信託 受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	945,215,636	1.2836	1,213,291,365	1.3082	1,236,531,095	2.01
日本	親投資信託 受益証券	新興国株式インデックス マザーファンド	371,826,266	2.3574	876,558,072	2.4290	903,166,000	1.47
日本	投資信託 受益証券	FOFs用JPX日経インデックス400・オープン(適格機関投資家専用)	531,666,559	1.0771	572,693,747	1.0970	583,238,215	0.95
日本	親投資信託 受益証券	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	1,241,069,749	0.4647	576,812,360	0.4591	569,775,121	0.93

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	49.74
投資証券	13.48
親投資信託受益証券	36.28
合計	99.50

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。