有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/07/11-2024/07/10)

日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド
貸借対照表

	2024年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	119,074,480
株式	15,665,906,700
投資証券	68,335,000
派生商品評価勘定	3,774,110
未収入金	102,098,785
未収配当金	14,598,410
未収利息	219
差入委託証拠金	4,484,331
流動資産合計	15,978,272,035
資産合計	15,978,272,035
負債の部
流動負債
前受金	3,776,750
未払解約金	151,310,944
流動負債合計	155,087,694
負債合計	155,087,694
純資産の部
元本等
元本	9,412,266,386
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,410,917,955
元本等合計	15,823,184,341
純資産合計	15,823,184,341
負債純資産合計	15,978,272,035

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2024年 7月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 7月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		9,412,266,386口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.6811円
		(1万口当たり純資産額)	(16,811円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2024年 7月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2024年 7月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2024年 7月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 7月11日
期首元本額	9,069,684,311円
期中追加設定元本額	2,013,678,078円
期中一部解約元本額	1,671,096,003円
期末元本額	9,412,266,386円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド(安定型)	170,318,012円
コア投資戦略ファンド(成長型)	402,453,080円
コア投資戦略ファンド(切替型)	174,495,740円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	7,014,531,631円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	91,891,240円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	148,948,821円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	38,162,596円
DC日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスファンド	1,251,260,706円
私募日本株式ESGセレクト・リーダーズパッシブファンド(適格機関投資家専用)	52,106,832円
FOFs用 日本株式ESGセレクト・リーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	68,097,728円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年 7月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,407,700,144
投資証券	△1,916,931
合計	1,405,783,213

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2024年 7月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	83,688,250	-	87,465,000	3,776,750
合計		83,688,250	-	87,465,000	3,776,750

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
INPEX	35,000	2,415.00	84,525,000
大林組	24,100	1,982.00	47,766,200
清水建設	19,300	925.60	17,864,080
戸田建設	8,400	1,053.00	8,845,200
大和ハウス工業	20,800	4,085.00	84,968,000
積水ハウス	22,100	3,586.00	79,250,600
高砂熱学工業	1,600	5,750.00	9,200,000
明治ホールディングス	8,700	3,594.00	31,267,800
サッポロホールディングス	2,300	6,242.00	14,356,600
アサヒグループホールディングス	17,900	5,692.00	101,886,800
キリンホールディングス	28,800	2,126.50	61,243,200
サントリー食品インターナショナル	5,200	5,640.00	29,328,000
伊藤園	2,000	3,488.00	6,976,000
キッコーマン	25,200	1,923.50	48,472,200
味の素	17,400	6,030.00	104,922,000
カゴメ	2,800	3,384.00	9,475,200
ニチレイ	4,000	3,446.00	13,784,000
日清食品ホールディングス	7,400	4,232.00	31,316,800
東洋紡	3,100	1,036.00	3,211,600
帝人	6,600	1,316.00	8,685,600
東レ	51,400	763.90	39,264,460
クラレ	11,200	1,878.00	21,033,600
旭化成	46,500	1,051.00	48,871,500
住友化学	55,300	362.90	20,068,370
東ソー	9,600	2,063.50	19,809,600
デンカ	3,000	2,136.00	6,408,000
エア・ウォーター	6,800	2,160.00	14,688,000
カネカ	1,600	4,207.00	6,731,200
三井化学	6,300	4,361.00	27,474,300
東京応化工業	3,600	4,593.00	16,534,800
三菱ケミカルグループ	50,300	922.50	46,401,750
ダイセル	8,500	1,529.50	13,000,750
積水化学工業	14,100	2,215.00	31,231,500
UBE	3,500	2,766.50	9,682,750
日本化薬	5,100	1,259.00	6,420,900
花王	17,300	6,748.00	116,740,400
日本ペイントホールディングス	35,200	1,018.50	35,851,200
関西ペイント	6,200	2,541.00	15,754,200
中国塗料	1,300	2,119.00	2,754,700
DIC	2,800	3,017.00	8,447,600
富士フイルムホールディングス	41,500	3,982.00	165,253,000
資生堂	14,800	4,550.00	67,340,000
ライオン	9,500	1,288.00	12,236,000
日東電工	5,300	13,180.00	69,854,000
信越ポリマー	1,400	1,571.00	2,199,400
ニフコ	3,000	3,940.00	11,820,000
ユニ・チャーム	15,000	5,273.00	79,095,000
協和キリン	10,000	3,102.00	31,020,000
アステラス製薬	67,100	1,630.00	109,373,000
塩野義製薬	9,300	6,462.00	60,096,600
エーザイ	9,400	6,634.00	62,359,600
小野薬品工業	13,900	2,171.00	30,176,900
第一三共	68,600	5,877.00	403,162,200
ENEOSホールディングス	106,900	828.40	88,555,960
ブリヂストン	21,200	6,242.00	132,330,400
住友理工	1,400	1,506.00	2,108,400
太平洋セメント	4,100	4,066.00	16,670,600
東海カーボン	7,500	930.00	6,975,000
TOTO	5,300	3,914.00	20,744,200
日本特殊陶業	5,700	4,894.00	27,895,800
日本製鉄	31,700	3,439.00	109,016,300
神戸製鋼所	14,000	1,971.00	27,594,000
JFEホールディングス	21,300	2,319.00	49,394,700
日本軽金属ホールディングス	2,100	1,772.00	3,721,200
三井金属鉱業	2,000	5,369.00	10,738,000
三菱マテリアル	4,600	3,013.00	13,859,800
住友金属鉱山	9,200	5,226.00	48,079,200
DOWAホールディングス	2,000	5,678.00	11,356,000
東邦チタニウム	1,200	1,450.00	1,740,000
UACJ	1,300	3,815.00	4,959,500
LIXIL	10,700	1,759.50	18,826,650
三浦工業	3,300	3,594.00	11,860,200
ナブテスコ	4,000	2,794.00	11,176,000
小松製作所	34,300	4,785.00	164,125,500
日立建機	4,000	4,398.00	17,592,000
クボタ	37,100	2,185.00	81,063,500
荏原製作所	17,100	2,468.50	42,211,350
ダイキン工業	9,800	23,025.00	225,645,000
栗田工業	3,900	7,057.00	27,522,300
ダイフク	11,300	2,990.00	33,787,000
グローリー	1,500	2,699.00	4,048,500
セガサミーホールディングス	5,800	2,510.50	14,560,900
NTN	15,800	320.90	5,070,220
日立造船	6,000	1,069.00	6,414,000
三菱重工業	118,900	1,875.00	222,937,500
IHI	5,200	5,457.00	28,376,400
イビデン	4,200	6,805.00	28,581,000
コニカミノルタ	16,800	463.20	7,781,760
ブラザー工業	8,600	3,053.00	26,255,800
日立製作所	172,000	3,818.00	656,696,000
富士電機	4,700	9,431.00	44,325,700
安川電機	8,900	5,713.00	50,845,700
オムロン	6,500	5,782.00	37,583,000
日本電気	9,100	13,760.00	125,216,000
富士通	65,300	2,658.00	173,567,400
ルネサスエレクトロニクス	55,500	3,293.00	182,761,500
セイコーエプソン	10,700	2,671.50	28,585,050
アルバック	1,600	10,790.00	17,264,000
パナソニック ホールディングス	86,500	1,315.50	113,790,750
シャープ	9,700	937.80	9,096,660
アンリツ	5,000	1,230.50	6,152,500
ソニーグループ	46,300	14,845.00	687,323,500
TDK	14,400	11,005.00	158,472,000
アルプスアルパイン	6,900	1,561.50	10,774,350
マクセル	1,600	1,853.00	2,964,800
横河電機	8,500	4,108.00	34,918,000
アズビル	4,200	4,501.00	18,904,200
アドバンテスト	28,400	6,924.00	196,641,600
シスメックス	18,700	2,531.50	47,339,050
スタンレー電気	4,800	2,878.00	13,814,400
ウシオ電機	2,800	2,145.00	6,006,000
ファナック	35,300	4,535.00	160,085,500
ローム	12,200	2,293.00	27,974,600
太陽誘電	4,600	4,764.00	21,914,400
村田製作所	63,900	3,597.00	229,848,300
リコー	20,300	1,417.50	28,775,250
東京エレクトロン	17,500	37,820.00	661,850,000
川崎重工業	5,600	5,942.00	33,275,200
トヨタ自動車	393,400	3,291.00	1,294,679,400
ヤマハ発動機	33,100	1,574.50	52,115,950
島津製作所	8,800	4,255.00	37,444,000
ニコン	11,100	1,700.50	18,875,550
HOYA	13,000	20,640.00	268,320,000
ノーリツ鋼機	700	4,410.00	3,087,000
前田工繊	1,300	1,604.00	2,085,200
大日本印刷	7,700	5,450.00	41,965,000
NISSHA	1,400	2,032.00	2,844,800
アシックス	23,900	2,588.50	61,865,150
ヤマハ	4,900	3,685.00	18,056,500
ピジョン	4,300	1,467.00	6,308,100
リンテック	1,400	3,530.00	4,942,000
任天堂	38,500	9,000.00	346,500,000
コクヨ	2,900	2,619.00	7,595,100
美津濃	600	7,450.00	4,470,000
東北電力	16,800	1,363.00	22,898,400
九州電力	15,000	1,540.50	23,107,500
電源開発	5,400	2,464.00	13,305,600
レノバ	1,500	963.00	1,444,500
東京瓦斯	13,400	3,411.00	45,707,400
大阪瓦斯	13,700	3,410.00	46,717,000
東邦瓦斯	2,700	3,840.00	10,368,000
西部ガスホールディングス	900	1,953.00	1,757,700
相鉄ホールディングス	2,900	2,372.00	6,878,800
東急	18,500	1,734.00	32,079,000
京王電鉄	3,800	3,690.00	14,022,000
西日本旅客鉄道	16,300	2,912.50	47,473,750
西武ホールディングス	8,400	2,240.00	18,816,000
西日本鉄道	2,200	2,462.50	5,417,500
阪急阪神ホールディングス	8,500	4,298.00	36,533,000
南海電気鉄道	3,800	2,639.50	10,030,100
京阪ホールディングス	3,600	2,819.00	10,148,400
名古屋鉄道	6,900	1,752.50	12,092,250
ヤマトホールディングス	9,400	1,787.50	16,802,500
山九	1,700	5,347.00	9,089,900
センコーグループホールディングス	4,100	1,092.00	4,477,200
九州旅客鉄道	5,000	3,554.00	17,770,000
SGホールディングス	11,900	1,377.50	16,392,250
日本郵船	17,000	4,801.00	81,617,000
ANAホールディングス	5,900	3,021.00	17,823,900
トランコム	200	6,080.00	1,216,000
TIS	7,900	3,100.00	24,490,000
SHIFT	500	15,255.00	7,627,500
ティーガイア	600	3,250.00	1,950,000
マネーフォワード	1,600	5,350.00	8,560,000
野村総合研究所	14,000	4,664.00	65,296,000
メルカリ	4,200	2,396.50	10,065,300
Sansan	2,600	1,783.00	4,635,800
フリー	1,600	2,569.00	4,110,400
LINEヤフー	99,100	404.50	40,085,950
ネットワンシステムズ	2,800	2,936.50	8,222,200
BIPROGY	2,600	4,547.00	11,822,200
KDDI	55,500	4,503.00	249,916,500
ソフトバンク	105,900	2,088.50	221,172,150
SCSK	5,800	3,176.00	18,420,800
あらた	1,000	3,475.00	3,475,000
双日	8,300	3,871.00	32,129,300
TOKAIホールディングス	3,600	975.00	3,510,000
アズワン	2,100	3,107.00	6,524,700
伊藤忠商事	44,100	8,138.00	358,885,800
丸紅	52,900	3,033.00	160,445,700
キヤノンマーケティングジャパン	1,700	4,579.00	7,784,300
伊藤忠エネクス	2,000	1,500.00	3,000,000
PALTAC	1,100	4,234.00	4,657,400
アスクル	1,400	2,056.00	2,878,400
ゲオホールディングス	900	1,645.00	1,480,500
アダストリア	1,100	3,105.00	3,415,500
エディオン	2,500	1,661.00	4,152,500
ジンズホールディングス	400	4,250.00	1,700,000
J.フロント リテイリング	9,000	1,994.00	17,946,000
マツキヨココカラ&カンパニー	12,700	2,380.00	30,226,000
ZOZO	5,000	4,391.00	21,955,000
三越伊勢丹ホールディングス	12,500	3,594.00	44,925,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	2,000	854.00	1,708,000
イオン北海道	1,600	888.00	1,420,800
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	14,100	4,010.00	56,541,000
スギホールディングス	3,900	2,262.50	8,823,750
日本瓦斯	3,800	2,346.00	8,914,800
丸井グループ	5,800	2,350.00	13,630,000
イオン	24,300	3,345.00	81,283,500
ヤオコー	700	9,220.00	6,454,000
ケーズホールディングス	5,300	1,573.00	8,336,900
ヤマダホールディングス	19,700	436.80	8,604,960
ファーストリテイリング	6,500	44,200.00	287,300,000
三井住友トラスト・ホールディングス	24,300	3,791.00	92,121,300
三井住友フィナンシャルグループ	46,400	11,095.00	514,808,000
みずほフィナンシャルグループ	89,500	3,468.00	310,386,000
大和証券グループ本社	49,500	1,289.50	63,830,250
野村ホールディングス	111,500	971.30	108,299,950
SOMPOホールディングス	33,100	3,488.00	115,452,800
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	47,700	3,930.00	187,461,000
東京海上ホールディングス	69,700	6,596.00	459,741,200
T&Dホールディングス	18,200	3,048.00	55,473,600
東京センチュリー	5,500	1,491.00	8,200,500
オリックス	42,800	3,669.00	157,033,200
ヒューリック	14,200	1,441.00	20,462,200
東急不動産ホールディングス	21,400	1,075.50	23,015,700
三井不動産	99,000	1,491.00	147,609,000
三菱地所	41,800	2,588.00	108,178,400
平和不動産	1,100	3,905.00	4,295,500
東京建物	7,000	2,651.50	18,560,500
住友不動産	10,600	4,855.00	51,463,000
ジェイエイシーリクルートメント	2,500	695.00	1,737,500
パーソルホールディングス	69,200	252.30	17,459,160
H.U.グループホールディングス	2,000	2,391.00	4,782,000
オリエンタルランド	40,500	4,524.00	183,222,000
ダスキン	1,500	3,732.00	5,598,000
リゾートトラスト	3,000	2,374.50	7,123,500
ビー・エム・エル	800	2,945.00	2,356,000
ユー・エス・エス	15,300	1,351.50	20,677,950
楽天グループ	55,700	913.10	50,859,670
テクノプロ・ホールディングス	4,000	2,669.00	10,676,000
リクルートホールディングス	55,100	9,484.00	522,568,400
インソース	1,700	836.00	1,421,200
カーブスホールディングス	1,900	780.00	1,482,000
LITALICO	900	1,652.00	1,486,800
乃村工藝社	2,900	870.00	2,523,000
セコム	7,800	9,369.00	73,078,200
合 計	4,461,700		15,665,906,700

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資証券	森ヒルズリート投資法人	57	7,484,100
	積水ハウス・リート投資法人	154	12,243,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	48	24,336,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	109	15,543,400
	日本ロジスティクスファンド投資法人	33	8,728,500
合計		401	68,335,000

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。