- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
・全ての資産及び投資対象ファンドに投資するとは限りません。
・投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。
以下の内容は、2019年 7月31日((★)のファンドに関しては2019年10月10日)現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファンドに限定されます。
1.FOFs用JPX日経インデックス400・オープン(適格機関投資家専用)
※JPX日経インデックス400(配当込み)とは、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所(以下、総称して「JPXグループ」)並びに株式会社日本経済新聞社(以下、「日経」)によって独自に開発された手法により、東京証券取引所市場第一部、同第二部、マザーズ、JASDAQ上場銘柄から原則400銘柄を選定し、算出される株価指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。
①同指数は、JPXグループ並びに日経によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、JPXグループ及び日経は、同指数自体及び同指数を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
②同指数を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全てJPXグループ及び日経に帰属しています。
③当ファンドは、当社の責任のもとで運用されるものであり、JPXグループ及び日経は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。
④JPXグループ及び日経は、同指数を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。
⑤JPXグループ及び日経は、同指数の構成銘柄、計算方法、その他同指数の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。
2.FOFs用日本株配当オープン(適格機関投資家専用)
3.FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)
※「TOPIX(東証株価指数)」とは、株式会社東京証券取引所(以下「東証」)が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
4.国内株式インデックス マザーファンド
※「TOPIX(東証株価指数)」とは、株式会社東京証券取引所(以下「東証」)が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です。
①同指数の指数値及び同指数の商標は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び同指数の商標に関する全ての権利は東証が有しています。
②東証は、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公表の停止又は同指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
③東証は、同指数の指数値及び同指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の同指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
④東証は、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東証は、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
⑤当ファンドは、東証により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑥東証は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
⑦東証は、当社又は当ファンドの購入者のニーズを、同指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
5.国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)
※「TOPIX(東証株価指数)」とは、株式会社東京証券取引所(以下「東証」)が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
6.国内債券インデックス マザーファンド
※「NOMURA-BPI総合」とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。
同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
7.日本債券ツイン戦略マザーファンド(★)
※「NOMURA-BPI総合」とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。
同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
8.FOFs用日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用)
9.FOFs用世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)
※「ブルームバーグ・バークレイズ世界インフレ連動国債インデックス」とは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)が開発、算出、公表をおこなうインデックスであり、世界の物価連動国債市場のパフォーマンスをあらわします。「円ヘッジベース」は、対円の為替ヘッジを考慮して算出した指数です。ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標及びサービスマークです。バークレイズは、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標及びサービスマークです。ブルームバーグまたはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。
10.マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)(★)
※「NOMURA-BPI総合」とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。
同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
11. Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class
12.外国株式インデックス マザーファンド
※「MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)」とは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
13.外国債券インデックス マザーファンド
※「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
14.新興国株式インデックス マザーファンド
※「MSCI エマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
15. Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J
※「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
16.新興国債券インデックス マザーファンド
※「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド」とは、新興国の現地通貨建債券市場の動向を測るためにJPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが開発した、時価総額ベースの債券インデックスです。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算したものです。同指数に関する商標・著作権等の知的財産権、指数値の算出、利用その他一切の権利はJPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。
17.FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)
18. 大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用)
19.LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)
※「ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円換算ベース)」は、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合(日本円除く)インデックスをレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社が独自に円換算したものです。ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。バークレイズは、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。
20.J-REITインデックス マザーファンド
※「東証REIT指数(配当込み)」とは、株式会社東京証券取引所(以下「東証」)が算出、公表する指数で、東京証券取引所に上場しているREIT(不動産投資信託証券)全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出したものです。
①同指数の指数値及び同指数の商標は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び同指数の商標に関する全ての権利は東証が有しています。
②東証は、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公表の停止又は同指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
③東証は、同指数の指数値及び同指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の同指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
④東証は、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また東証は、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
⑤当ファンドは、東証により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑥東証は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
⑦東証は、当社又は当ファンドの購入者のニーズを、同指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
21.グローバルREITインデックス マザーファンド
※「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)」とは、S&P Dow Jones Indices LLC(以下「SPDJI」)が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT(不動産投資信託証券)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに当社が独自に円換算した指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。
S&P先進国REIT指数(以下「当インデックス」)は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLCの商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor’s(R)およびS&P(R)は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor’s Financial Services LLC(以下「S&P」)の登録商標で、Dow Jones(R)はDow Jones Trademark Holdings LLC(以下「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社(総称して「S&P Dow Jones Indices」)によって支援、保証、販売、または販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの所有者またはいかなる一般人に対して、株式全般または具体的に当ファンドへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追随するS&P先進国REIT指数の能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。S&P先進国REIT指数に関して、S&P Dow Jones Indicesと当社との間にある唯一の関係は、当インデックスとS&P Dow Jones Indicesまたはそのライセンサーの特定の商標、サービスマーク、および商標名のライセンス供与です。S&P先進国REIT指数は当社または当ファンドに関係なく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesは、S&P先進国REIT指数の決定、構成または計算において当社または当ファンドの所有者の要求を考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの価格または数量、あるいは当ファンドの新規設定または販売のタイミングの決定、当ファンドが将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して責任を負わず、またこれに関与したことはありません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。S&P先進国REIT指数に基づく投資商品が、インデックスのパフォーマンスを正確に追随する、あるいはプラスの投資収益を提供する保証はありません。SPDJIは投資顧問会社ではありません。インデックスに証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。
S&P Dow Jones Indicesは、当インデックスまたはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信(電子通信も含む)を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しません。S&P Dow Jones Indicesは、これに含まれる誤り、欠落または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P Dow Jones Indicesは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、当インデックスまたはそれに関連するデータの商品性、特定の目的または使用への適合性、それらを使用することによって当社、当ファンドの所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P Dow Jones Indicesは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P Dow Jones Indicesのライセンサーを除き、S&P Dow Jones Indicesと当社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。
22.FOFs用MLPインデックスファンド(適格機関投資家専用)
※「S&P MLP 指数」とはS&P Dow Jones Indices LLC(以下「SPDJI」)が公表する指数で、ニューヨーク証券取引所やNASDAQなどに上場するMLPなどのうち、GICS(世界産業分類基準)においてエネルギーセクターまたは公益事業セクターのガス産業に属する銘柄を対象とした、浮動株調整後の時価総額加重を基本とする指数です。「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに日興アセットマネジメント株式会社が独自に円換算した指数です。同指数は、S&P Globalの一部門であるSPDJIの商品であり、これを利用するライセンスが日興アセットマネジメント株式会社に付与されています。
23.HYFI Loan Fund - JPY-USDクラス
24.グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド
※ブルームバーグ商品指数は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー(Bloomberg Finance L.P.)およびその関係会社(総称して、「ブルームバーグ」)とUBS セキュリティーズ・エル・エル・シー(UBS Securities LLC)の共同商品で、現物商品の先物契約により構成され、商品市場全体の値動きを表します。「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに当社が独自に円換算した指数です。
ブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity Index SM)および「ブルームバーグ(Bloomberg(R))」は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー(Bloomberg Finance L.P.)およびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)のサービスマークであり、当社による一定の目的での利用のためにライセンスされています。ブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity Index SM)は、ブルームバーグとUBSセキュリティーズ・エル・エル・シー(UBS Securities LLC)の間の契約に従ってブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグ、ならびにUBS セキュリティーズ・エル・エル・シーおよびその関係会社(以下「UBS」と総称します。)のいずれも、当社の関係会社ではなく、ブルームバーグおよびUBS は、当ファンドを承認し、是認し、レビューしまたは推奨するものではありません。ブルームバーグおよびUBSのいずれも、ブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity Index SM)に関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全性も保証するものではありません。
25.ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
※LBMA金価格の正式名称は LBMA Gold Price PMといい、ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド(ICE Benchmark Administration Limited)によってロンドン時間の午後に公表される1トロイオンスあたりの金現物価格(米ドル建て)を指します。なお、LBMAは、ロンドン貴金属市場協会(London Bullion Market Association)の略称です。「円ヘッジベース」は、対円の為替ヘッジを考慮して当社が独自に算出した指数です。
ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド(ICE Benchmark Administration Limited)は、LBMA金価格及びLBMA金価格が示す、あらゆる特定の日、特定の時点における数値により生じた結果について、明示的又は暗示的に、何ら保証するものではありません。
ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッドは、当ファンドに関する商品性や特定目的への適合性について、明示的又は暗示的に、何ら保証するものではありません。
26.ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)
※「HFRI総合指数(HFRI Weighted Composite Index)」(以下「HFR指数」といいます。)は、ヘッジ・ファンド・リサーチ・インク(HFR)の商標であり、「ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)」に関する使用を、BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社に許諾されています。この使用許諾以外に、HFR及びHFR指数(当該指数は当該投資信託と独立し、関係なく算出されている)は、当該投資信託と関係はなく、当該投資信託の設定、投資判断や他の事務や販売に関与しておらず、又は関与する予定はありません。HFRは、当該投資信託を発起、支持、販売又は推奨していません。HFRは、当該投資信託あるいは当該投資信託への投資に関する妥当性や、HFR指数の使用に起因して当該投資信託が得た結果即ちある特定の日における当該投資信託の運用成績がHFR指数の運用成績あるいはHFR指数の価値に追従するかどうかを含む運用成績について明示的あるいは暗示的な推奨、保証又は表明をしていません。HFRは当該投資信託や当該投資信託の投資家に対してHFR指数の過誤について通知する義務を負いません。HFRは、HFR指数の計算に使用される方法を含むHFR指数をいつでも修正、変更し、HFR指数の計算、公表そして周知を停止する権利を有します。これは、HFR指数に基づく有価証券の売買の申込み又は申込みの勧誘ではありません。
HFRは、当該投資信託及び当該投資信託の投資家に対して、HFR指数の過誤を含むいかなる種類、性質の損害も賠償する責任を負いません。
HFR指数に関して、HFRは、全ての明示的あるいは暗示的な保証(特定の目的に係る商品性又は適合性、権利及び非侵害性の保証を含むがこれに限らない)を明示的に否認します。
27.BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY
28.FOFs用 KIM マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用)
29.FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用)
30.FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用)
31.マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)
32.Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral - Class A
33.米国株式LSマザーファンド
34.コモディティLSアルファ・マザーファンド
※ブルームバーグ商品指数は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー(Bloomberg Finance L.P.)およびその関係会社(総称して、「ブルームバーグ」)とUBS セキュリティーズ・エル・エル・シー(UBS Securities LLC)の共同商品で、現物商品の先物契約により構成され、商品市場全体の値動きを表します。
ブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity Index SM)および「ブルームバーグ(Bloomberg(R))」は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー(Bloomberg Finance L.P.)およびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)のサービスマークであり、当社による一定の目的での利用のためにライセンスされています。ブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity Index SM)は、ブルームバーグとUBSセキュリティーズ・エル・エル・シー(UBS Securities LLC)の間の契約に従ってブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグ、ならびにUBS セキュリティーズ・エル・エル・シーおよびその関係会社(以下「UBS」と総称します。)のいずれも、当社の関係会社ではなく、ブルームバーグおよびUBS は、当ファンドを承認し、是認し、レビューしまたは推奨するものではありません。ブルームバーグおよびUBSのいずれも、ブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity Index SM)に関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全性も保証するものではありません。
35.ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)
36.MA Hedge Fund Strategies Limited(★)
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
・全ての資産及び投資対象ファンドに投資するとは限りません。
・投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。
以下の内容は、2019年 7月31日((★)のファンドに関しては2019年10月10日)現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファンドに限定されます。
1.FOFs用JPX日経インデックス400・オープン(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | わが国の金融商品取引所等に上場されている株式に投資するJPX日経インデックス400マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもあります。 |
| 投資態度 | ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所等に上場されている株式に投資し、JPX日経インデックス400(配当込み)(※)に連動する投資成果を目指します。 ②株式への実質投資割合は、原則として高位を維持します。 ③運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ④株式以外の資産への実質投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。 ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④同一銘柄の株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦外貨建資産への投資は行いません。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| ベンチマーク | JPX日経インデックス400(配当込み) |
| 決算日 | 年1回:10月20日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年率0.077%(税抜 0.07%) |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2014年2月3日 |
| 信託期間 | 原則として2014年2月3日から2023年10月20日 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
①同指数は、JPXグループ並びに日経によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、JPXグループ及び日経は、同指数自体及び同指数を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
②同指数を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全てJPXグループ及び日経に帰属しています。
③当ファンドは、当社の責任のもとで運用されるものであり、JPXグループ及び日経は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。
④JPXグループ及び日経は、同指数を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。
⑤JPXグループ及び日経は、同指数の構成銘柄、計算方法、その他同指数の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。
2.FOFs用日本株配当オープン(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 日本株配当マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもあります。 |
| 投資態度 | ①主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式の中から、予想配当利回りが比較的高いと判断される銘柄及び配当増が予想される銘柄群に投資します。 ②株式への実質投資割合は、原則として高位を維持します。 ③株式以外の資産への実質投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。 ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外貨建資産への投資は行いません。 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 年1回:4月10日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年率0.066%(税抜 0.06%) |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2015年2月2日 |
| 信託期間 | 原則として2015年2月2日から2025年4月10日 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
3.FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | 国内株式エンハンスト運用戦略マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | 主として、マザーファンド受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)に投資を行ない、東証株価指数の動きを上回る投資成果を目指して運用を行ないます。 マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。 株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みます。)は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。 ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には制限を設けません。 ②投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| ベンチマーク | TOPIX(東証株価指数)(※) |
| 決算日 | 年1回:2月15日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。 ③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年率0.374%(税抜 0.34%) |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2015年1月30日 |
| 信託期間 | 2015年1月30日から2025年2月17日 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
4.国内株式インデックス マザーファンド
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)(※)と連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
| 主要投資対象 | わが国の取引所に上場されている株式 |
| 投資態度 | ①原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 ②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。 ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資は、行いません。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。 ⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| ベンチマーク | TOPIX(東証株価指数) |
| 決算日 | 年1回:5月29日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 該当事項はありません。 |
| 信託報酬 | 該当事項はありません。 |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2000年5月30日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
①同指数の指数値及び同指数の商標は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び同指数の商標に関する全ての権利は東証が有しています。
②東証は、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公表の停止又は同指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
③東証は、同指数の指数値及び同指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の同指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
④東証は、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東証は、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
⑤当ファンドは、東証により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑥東証は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
⑦東証は、当社又は当ファンドの購入者のニーズを、同指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
5.国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、長期的な観点からわが国の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数)(※))の動きを上回る投資成果の獲得を目指して運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | アクティブバリュー マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | 主として、マザーファンド受益証券に投資を行ない、長期的な観点からわが国の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数))の動きを上回る投資成果の獲得を目指して運用を行ないます。 マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。 株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みます。)は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。 ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。 ②投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への投資は行ないません。 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 ⑤デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |
| ベンチマーク | TOPIX(東証株価指数) |
| 決算日 | 年1回:10月25日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。 ③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年率0.517%(税抜 0.47%) |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2018年9月28日 |
| 信託期間 | 2018年9月28日から2028年10月25日 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
6.国内債券インデックス マザーファンド
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合(※)と連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
| 主要投資対象 | わが国の公社債 |
| 投資態度 | ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取引を行うことができます。 |
| 主な投資制限 | ①同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への投資は、行いません。 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| ベンチマーク | NOMURA-BPI総合 |
| 決算日 | 年1回:5月29日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 該当事項はありません。 |
| 信託報酬 | 該当事項はありません。 |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2000年5月30日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
7.日本債券ツイン戦略マザーファンド(★)
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | わが国の公社債 |
| 投資態度 | ①わが国の公社債に投資しつつ、国債先物取引及び国債に係る選択権付債券売買取引を行うことでNOMURA-BPI総合(※)を上回る投資成果を目指します。 ②ポートフォリオは、クレジット戦略に基づいて事業債を中心とした銘柄選択を行い、金利戦略に基づいてデュレーション等を調整しながら構築します。なお、金利戦略においては、国債先物取引や国債に係る選択権付債券売買取引を活用します。 ③公社債への投資割合は、原則として高位を維持します。 ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の新株予約権に限ります。)の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得したものに限ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への投資は行いません。 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| ベンチマーク | NOMURA-BPI総合 |
| 決算日 | 年1回:2月21日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 該当事項はありません。 |
| 信託報酬 | 該当事項はありません。 |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2019年10月18日(予定) |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
8.FOFs用日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | わが国の物価連動国債に投資する日本物価連動国債 マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の物価連動国債に投資します。なお、物価連動国債以外のわが国の国債に投資する場合があります。 ②ポートフォリオの構築は、物価・金利の見通し、個別銘柄の割高・割安度、流動性等に係る評価・分析に基づき行います。 ③債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。 ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得したものに限ることとし、実質投資割合は投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤外貨建資産ヘの投資は行いません。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑦デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 年1回:2月14日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年率0.066%(税抜 0.06%) |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2014年4月11日 |
| 信託期間 | 原則として2014年4月11日から2024年2月14日 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
9.FOFs用世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 日本を除く世界のインフレ連動国債(物価連動国債)に投資する「世界物価連動債マザーファンド 為替ヘッジあり」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く世界のインフレ連動国債等に直接投資することもあります。 |
| 投資態度 | ①マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く世界のインフレ連動国債(物価連動国債)に投資し、ブルームバーグ・バークレイズ世界インフレ連動国債インデックス(除く日本、円ヘッジベース)(※)に連動する投資成果を目指します。 ②インフレ連動国債(物価連動国債)への実質投資割合は、原則として高位を維持します。 ③実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します。 ④運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の新株予約権に限ります。)の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| ベンチマーク | ブルームバーグ・バークレイズ世界インフレ連動国債インデックス(除く日本、円ヘッジベース) |
| 決算日 | 年1回:1月17日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年率0.066%(税抜 0.06%) |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2017年3月31日 |
| 信託期間 | 原則として2017年3月31日から2027年1月18日 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
10.マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)(★)
| 運用会社 | マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | 主としてわが国の公社債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 主としてマニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)受益証券に投資します。なお、コマーシャル・ペーパーなど短期金融商品等に直接投資する場合があります。 |
| 投資態度 | ①マザーファンド受益証券を主たる投資対象とします。 ②NOMURA-BPI総合(※)を参考指数として、ユーロ円債を含む円建て公社債のうち、主として投資適格債券に実質的に投資することによって、中長期的に同指標を上回る運用を目指します。 ③マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます。 ④大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行われないことがあります。 |
| 主な投資制限 | ①債券への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資は行いません。 ③有価証券先物取引等の直接利用は行いません。 ④投資信託証券(マザーファンド受益証券を除く)への投資は行いません。 ⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑥デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 ⑦同一銘柄の株式、転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑧信用取引、空売り、有価証券の借入れは行いません。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 年1回:3月5日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②収益分配金額は、委託者が基準価額の水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。 ③留保益(収益分配に充てず信託財産内に留保した利益)については、特に制限を設けず運用の基本方針に基づき運用を行います。 |
| 信託報酬 | 毎年3月および9月の最終営業日における日本相互証券株式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて以下の通りとし、当該最終営業日の翌月の21日以降で、前日が営業日である最初の営業日から適用するものとします。 新発10年固定利付国債の利回り 信託報酬 0.5%未満の場合・・・・・・・・・・年率0.264%(税抜 0.24%) 0.5%以上1%未満の場合・・・・・・年率0.297%(税抜 0.27%) 1%以上の場合 ・・・・・・・・・・年率0.33% (税抜 0.3%) |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2019年10月10日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
11. Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class
| 投資顧問会社 | ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシー |
| 運用の基本方針 | 投資信託財産の中長期的な成長を目指します。 |
| 主要投資対象 | 主として米国の投資適格地方債(一般財源保証債及びレベニュー債)等に投資します。 |
| 投資態度 | ①主として米国の投資適格地方債(一般財源保証債及びレベニュー債)等に投資します。 ②ポートフォリオの構築は、米国の地方財政や米国地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄に対する詳細な分析に基づいて行います。 ③米国の投資適格地方債への投資割合は、原則として高位を維持します。 ④組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します。 ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①投資信託財産の純資産総額を超える有価証券(現物に限ります)の空売りは行いません。 ②投資信託財産の純資産総額の10%を超える借り入れは行いません。 ③投資顧問会社が他に運用する投資信託の保有分を合算して、いずれか一発行会社(投資法人を含みます。)の発行済株式総数の50%超を超える株式(投資法人が発行する投資証券を含みます。)を取得しないものとします。 ④流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15%以下とします。 ⑤受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の適正を害する取引は行いません。 ⑥一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 毎年12月31日 |
| 収益の分配 | 毎月 |
| 信託報酬 | 年率0.44% ※この他、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、資産の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入枠(コミットメントライン)に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等及びデリバティブ取引に要する費用等並びに投資信託証券の設立・運営・運用等に要する諸費用等が投資信託財産から支弁されることがあります。 |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2016年2月26日 |
| 関係法人 | ・投資顧問会社 Nuveen Asset Management ,LLC ・受託会社 G.A.S. (Cayman) Limited ・管理事務代行会社 SMT Fund Services (Ireland) Limited ・名義書換事務受託会社 SMT Fund Services (Ireland) Limited ・保管受託銀行 Sumitomo Mitsui Trust (UK) Limited |
12.外国株式インデックス マザーファンド
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)(※)に連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 原則として、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式 |
| 投資態度 | ①原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 ②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。 ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。 ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類似の取引を行うことができます。 ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。 ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができます。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| ベンチマーク | MSCIコクサイ・インデックス(円ベース) |
| 決算日 | 年1回:5月29日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 該当事項はありません。 |
| 信託報酬 | 該当事項はありません。 |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2000年5月30日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
13.外国債券インデックス マザーファンド
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)(※)と連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 日本を除く世界の主要国の公社債 |
| 投資態度 | ①FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。 ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。 ⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。 |
| 主な投資制限 | ①同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| ベンチマーク | FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース) |
| 決算日 | 年1回:5月29日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 該当事項はありません。 |
| 信託報酬 | 該当事項はありません。 |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2000年5月30日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
14.新興国株式インデックス マザーファンド
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)(※)に連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。) |
| 投資態度 | ①主として、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。 ②株式(DR(預託証券)を含みます。)の組入比率は、原則として、高位を維持します。 ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。 ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託者が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。 ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| ベンチマーク | MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
| 決算日 | 年1回:11月10日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 該当事項はありません。 |
| 信託報酬 | 該当事項はありません。 |
| 信託財産留保額 | 一部解約を行う日の前営業日における投資信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額に0.3%の率を乗じて得た額とします。 |
| 設定日 | 2008年12月12日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
15. Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J
| 運用会社 | Wellington Management Company LLP |
| 運用の基本方針 | 投資信託財産の中長期的な成長を目指します。 |
| 主要投資対象 | 金融商品取引所等に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とします。 ※この投資信託においては、新興国に所在する企業のほか、新興国に資産を保有している企業、新興国で生産された商品・サービスによる収入の割合が高い企業、新興国に対する商品・サービスの販売による収入の割合が高い企業等にも投資します。 |
| 投資態度 | ①MSCIエマージング・マーケット・インデックス(※)の騰落率を上回る投資成果を追求します。 ②ポートフォリオは、カントリー・アロケーションおよび業種別アナリストの個別銘柄選択による、ファンダメンタルズ分析に基づくボトム・アップ・アプローチで構築します。 ③株式への投資割合は、原則として高位を維持します。 ④組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ②投資信託財産の純資産総額を超える有価証券(現物に限ります)の空売りは行いません。 ③投資信託財産の純資産総額の10%を超える借り入れは行いません。 ④運用会社が他に運用する投資信託の保有分を合算して、いずれか一発行会社(投資法人を含みます。)の発行済株式総数の50%超を超える株式(投資法人が発行する投資証券を含みます。)を取得しないものとします。 ⑤流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15%以下とします。 ⑥受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の適正を害する取引は行いません。 |
| ベンチマーク | MSCI エマージング・マーケット・インデックス |
| 決算日 | 毎年12月31日 |
| 収益の分配 | 該当事項はありません。 |
| 信託報酬 | 年率0.8% なお、この報酬率には投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、資産の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入枠(コミットメントライン)に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等およびデリバティブ取引に要する費用等ならびに投資信託証券の設立・運営・運用等に要する諸費用等が含まれます。 |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2018年5月30日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 関係法人 | ・管理会社(マネージメントカンパニー) Wellington Luxembourg S.a r.l. ・運用会社(インベストメントマネージャー) Wellington Management Company LLP ・預託機関(デポジタリー) State Street Bank Luxembourg S.C.A. ・管理事務代行会社(アドミニストレーター) State Street Bank Luxembourg S.C.A. ・名義書換事務受託会社(トランスファーエージェント) State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
16.新興国債券インデックス マザーファンド
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)(※)に連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 新興国の債券 |
| 投資態度 | ①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。 ②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。 ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託者が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。 ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資は行いません。 ②同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| ベンチマーク | JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース) |
| 決算日 | 年1回:11月10日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 該当事項はありません。 |
| 信託報酬 | 該当事項はありません。 |
| 信託財産留保額 | 一部解約を行う日の前営業日における投資信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額に0.3%の率を乗じて得た額とします。 |
| 設定日 | 2008年12月11日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
17.FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 主として日本を含む世界各国の債券(国債、州政府債、政府保証債、国際機関債等をいいます。以下同じ。)に投資する世界ハイインカム入替戦略マザーファンド 為替ヘッジあり(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を含む世界各国の債券に直接投資することもあります。 |
| 投資態度 | ①マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界各国の債券に投資します。 ②ポートフォリオの構築に当たっては、主として日本を含む世界各国の債券の中から、格付、流動性、財政健全度、為替ヘッジコスト控除後の金利水準等にかかる評価・分析を行い、投資対象国及び各銘柄への実質投資割合を決定します。 ③債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。 ④実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を目指します。 ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使、株式分割、株主割当または社債権者割当により取得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑦デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 年1回:9月17日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③留保金の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年率0.066%(税抜 0.06%) |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2014年10月8日 |
| 信託期間 | 原則として、2014年10月8日から2024年9月17日 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
18. 大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、主に世界の中核的なソブリン債券(準ソブリン債券も含みます。)への実質的な投資を行います。 |
| 主要投資対象 | マザーファンドへの投資を通じて、主に世界の公社債を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①主に世界の中核的なソブリン債券(準ソブリン債券も含みます。)への実質的な投資を行います。 ※中核的ソブリン債券の選定基準は、主に投資適格相当のソブリン債券の中から、安定的もしくは改善している信用力、バリュエーション、流動性を考慮して決定します。 ②世界のソブリン債券を中核とするポートフォリオを構築しつつ、公社債や通貨を対象とした機動的アクティブ戦略を組み入れることで、安定したトータル・リターンを追求します。 ③実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。 ④マザーファンドにおける運用指図の権限をウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーおよびウエリントン・マネージメント・インターナショナル・リミテッドへ委託します。 ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への直接投資は行いません。 ②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ③為替予約取引、直物為替先渡取引およびデリバティブ取引はヘッジ目的に限定しません。 ④デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。 ⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 年1回:5月11日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年率0.759%以内(税抜 0.69%以内) |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2015年5月12日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
19.LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | 当ファンドは、主に「LM・ウエスタン・グローバル債券マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主に日本を除く世界の公社債に実質的に投資を行うことにより、信託財産の中長期的成長を目指します。 |
| 主要投資対象 | 「LM・ウエスタン・グローバル債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。 <マザーファンドの投資対象>主に日本を除く世界の公社債を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①LM・ウエスタン・グローバル債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。 ②ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円換算ベース)(※)をベンチマークとします。 ③LM・ウエスタン・グローバル債券マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。 ④資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 <マザーファンドの投資態度>①主に、日本を除く世界の公社債に投資します。 ②ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円換算ベース)をベンチマークとします。 ③原則として、取得時において1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3)以上の長期格付けが付与された、あるいはこれに相当する信用力をもつと運用者が判断する公社債を主要な投資対象としますが、取得時において信託財産の20%を上限としてこれを下回る信用力の公社債に投資することがあります。 ④外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、通貨見通しに基づいて相対的に魅力があると判断される通貨に、為替予約取引等を通じて資産配分することがあります。 ⑤資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ⑥運用の指図に関する権限を下記投資顧問会社に委託します。 ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(在米国) ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド(在英国) ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ディーティーブイエム・リミターダ(在ブラジル) ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーイー・リミテッド(在シンガポール) ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミテッド(在オーストラリア) ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社 |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ③同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ④投資信託証券(マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ⑥為替予約の利用及びデリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。 ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ベンチマーク | ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円換算ベース) |
| 決算日 | 毎年10月9日(休業日の場合は翌営業日。第1期決算日は2019年10月9日) |
| 収益の分配 | 原則、毎決算時に分配を行います。 分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。)及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。 ※分配金は、決算日から起算して5営業日以内に支払われます。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年率0.33%(税抜 0.3%) |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2018年10月10日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
20.J-REITインデックス マザーファンド
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、わが国の取引所に上場している(上場予定を含みます。以下同じ。)不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)(※)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
| 主要投資対象 | わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券 |
| 投資態度 | ①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。 ③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、並びに東証REIT指数(配当込み)との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不動産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引(以下「不動産投信指数先物取引」といいます。)を活用することがあります。このため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄に東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。 ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書、公社債(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)をいいます。)及び不動産投資信託証券に係る投資法人の発行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。 ④外貨建資産への投資は行いません。 ⑤投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所における有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)のうちわが国の不動産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引を行うことを指図することができます。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑦デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証券に係る取引を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| ベンチマーク | 東証REIT指数(配当込み) |
| 決算日 | 年1回:11月10日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 該当事項はありません。 |
| 信託報酬 | 該当事項はありません。 |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2008年1月9日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
①同指数の指数値及び同指数の商標は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び同指数の商標に関する全ての権利は東証が有しています。
②東証は、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公表の停止又は同指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
③東証は、同指数の指数値及び同指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の同指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
④東証は、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また東証は、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
⑤当ファンドは、東証により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑥東証は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
⑦東証は、当社又は当ファンドの購入者のニーズを、同指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
21.グローバルREITインデックス マザーファンド
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所に上場している(上場予定を含みます。以下同じ。)不動産投資信託証券並びに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)(※)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券並びに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券 |
| 投資態度 | ①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。 ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。 ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構成割合が10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。 ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書及び公社債(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)をいいます。)に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。 ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ベンチマーク | S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
| 決算日 | 年1回:11月10日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 該当事項はありません。 |
| 信託報酬 | 該当事項はありません。 |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2008年1月9日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
S&P先進国REIT指数(以下「当インデックス」)は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLCの商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor’s(R)およびS&P(R)は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor’s Financial Services LLC(以下「S&P」)の登録商標で、Dow Jones(R)はDow Jones Trademark Holdings LLC(以下「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社(総称して「S&P Dow Jones Indices」)によって支援、保証、販売、または販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの所有者またはいかなる一般人に対して、株式全般または具体的に当ファンドへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追随するS&P先進国REIT指数の能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。S&P先進国REIT指数に関して、S&P Dow Jones Indicesと当社との間にある唯一の関係は、当インデックスとS&P Dow Jones Indicesまたはそのライセンサーの特定の商標、サービスマーク、および商標名のライセンス供与です。S&P先進国REIT指数は当社または当ファンドに関係なく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesは、S&P先進国REIT指数の決定、構成または計算において当社または当ファンドの所有者の要求を考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの価格または数量、あるいは当ファンドの新規設定または販売のタイミングの決定、当ファンドが将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して責任を負わず、またこれに関与したことはありません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。S&P先進国REIT指数に基づく投資商品が、インデックスのパフォーマンスを正確に追随する、あるいはプラスの投資収益を提供する保証はありません。SPDJIは投資顧問会社ではありません。インデックスに証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。
S&P Dow Jones Indicesは、当インデックスまたはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信(電子通信も含む)を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しません。S&P Dow Jones Indicesは、これに含まれる誤り、欠落または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P Dow Jones Indicesは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、当インデックスまたはそれに関連するデータの商品性、特定の目的または使用への適合性、それらを使用することによって当社、当ファンドの所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P Dow Jones Indicesは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P Dow Jones Indicesのライセンサーを除き、S&P Dow Jones Indicesと当社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。
22.FOFs用MLPインデックスファンド(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、別に定めるMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)市場の動きをとらえる指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | インデックス マザーファンドMLP受益証券および米国の金融商品取引所に上場されているMLPやMLPに関連する証券 |
| 投資態度 | 主として、インデックス マザーファンドMLP受益証券および米国の金融商品取引所に上場されているMLPやMLPに関連する証券に投資を行ない、別に定めるMLP市場の動きをとらえる指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。対象指数の選定および変更にあたっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性を勘案し、委託者の判断により決定するものとします。 運用にあたって、対象指数に採用されていないMLP等についても、運用目的を達成するために有用であると判断される場合は投資を行ないます。また、対象指数に採用されているMLP等の一部または全部の値動きに連動を目指す上場投資信託証券や債券等に投資する場合もあります。 ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 <別に定めるMLP市場の動きをとらえる指数>S&P MLP 指数(円換算ベース)(※) |
| 主な投資制限 | ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。 ②投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ④デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| ベンチマーク | S&P MLP 指数(円換算ベース)(2019年7月31日現在) |
| 決算日 | 年1回:11月20日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含む)等の全額。 ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定する。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともある。 ③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行なう。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年率0.154%(税抜 0.14%) |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2014年10月8日 |
| 信託期間 | 2014年10月8日から2024年11月20日 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
23.HYFI Loan Fund - JPY-USDクラス
| 投資顧問会社 | Credit Suisse Asset Management, LLC |
| 運用の基本方針 | 投資信託財産の中長期的な成長を目指します。 |
| 主要投資対象 | 主として米ドル建の貸付債権(以下「バンクローン」といいます。)に投資します。また、ハイイールド債券等にも投資します。 |
| 投資態度 | ①主として米ドル建のバンクローンに投資します。また、ハイイールド債券等にも投資します。 ②ポートフォリオの構築は、個別銘柄の信用力、割安度、流動性等に係る評価・分析に基づき行います。 ③米ドル建以外の資産に投資した場合、当該資産については原則として対米ドルでの為替予約取引等を行ないます。 ④米ドル売り日本円買いの為替予約取引を行います。 |
| 主な投資制限 | ①第一順位担保権付のバンクローンへの投資割合は、投資信託財産の純資産総額の80%以上とします。 ②組入比率上位3業種への投資割合は、1業種あたり投資信託財産の純資産総額の15%を上限とします。その他の業種への投資割合は、1業種あたり投資信託財産の純資産総額の12%を上限とします。 ③組入比率上位10銘柄への投資割合の合計は、投資信託財産の純資産総額の20%を上限とします。 ④投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤投資信託財産の純資産総額を超える有価証券(現物に限ります。)の空売りは行いません。 ⑥投資信託財産の純資産総額の10%を超える借り入れは行いません。 ⑦投資顧問会社が他に運用する投資信託の保有分を合算して、いずれか一社(投資法人を含みます。)の発行済株式総数の50%超を超える株式(投資法人が発行する投資証券を含みます。)を取得しないものとします。 ⑧流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15%以下とします。 ⑨受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の適正を害する取引は行いません。 |
| ベンチマーク | クレディ・スイス・レバレッジド・ローン・インデックス |
| 決算日 | 毎年12月31日 |
| 収益の分配 | 収益の分配は行いません。 |
| 信託報酬 | 年率0.65% なお、この報酬率には投資顧問会社の運用報酬の他、受託会社・管理事務代行会社・保管受託銀行の報酬が含まれています。 ※この他、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、資産の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入枠(コミットメントライン)に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等およびデリバティブ取引に要する費用等ならびに投資信託証券の設立・運営・運用等に要する諸費用等が投資信託財産から支弁されることがあります。 |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2013年10月2日 |
| 関係法人 | ・投資顧問会社 Credit Suisse Asset Management, LLC ・受託会社 G.A.S. (Cayman) Limited ・管理事務代行会社 SMT Fund Services (Ireland) Limited ・保管受託銀行 State Street Bank and Trust Company |
24.グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、主としてブルームバーグ商品指数の騰落率に償還価格が概ね連動する米ドル建て債券(以下「米ドル建て債券」といいます。)に投資を行い、世界の様々な商品(コモディティ)市況を捉えることを目的に、ブルームバーグ商品指数(円換算ベース)(※)と概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 米ドル建て債券 |
| 投資態度 | ①ブルームバーグ商品指数(円換算ベース)と概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。 ②米ドル建て債券への投資は高位とすることを基本とします。 ③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取引並びに委託者が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(スワップ取引)、並びに金利先渡取引を行うことができます。 ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 年1回:5月26日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 該当事項はありません。 |
| 信託報酬 | 該当事項はありません。 |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2008年7月1日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
ブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity Index SM)および「ブルームバーグ(Bloomberg(R))」は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー(Bloomberg Finance L.P.)およびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)のサービスマークであり、当社による一定の目的での利用のためにライセンスされています。ブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity Index SM)は、ブルームバーグとUBSセキュリティーズ・エル・エル・シー(UBS Securities LLC)の間の契約に従ってブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグ、ならびにUBS セキュリティーズ・エル・エル・シーおよびその関係会社(以下「UBS」と総称します。)のいずれも、当社の関係会社ではなく、ブルームバーグおよびUBS は、当ファンドを承認し、是認し、レビューしまたは推奨するものではありません。ブルームバーグおよびUBSのいずれも、ブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity Index SM)に関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全性も保証するものではありません。
25.ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 別に定める金現物に投資する上場投資信託証券(以下「投資対象上場投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。 <別に定める金現物に投資する上場投資信託証券>(2019年7月31日現在) iShares Gold Trust SPDR Gold Shares |
| 投資態度 | ①主として投資対象上場投資信託証券に投資するとともに、組入外貨建資産について原則として対円での為替ヘッジを行うことで、別に定める金現物市場を代表する指標(円ヘッジベース)(以下「ベンチマーク」といいます。)に連動する投資成果を目指します。 ②投資対象上場投資信託証券は、この投資信託の商品性及び運用上の効率性等を損なわない範囲で、委託者の判断により見直しを行うことがあります。 ③投資対象上場投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。 ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| ベンチマーク | LBMA金価格(円ヘッジベース)(※)(2019年7月31日現在) ただし、この投資信託が主要投資対象とする投資対象上場投資信託証券が参照するベンチマークが変更された場合、上記のベンチマークも変更となる場合があります。 |
| 決算日 | 年1回:7月10日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 該当事項はありません。 |
| 信託報酬 | 該当事項はありません。 |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2017年10月11日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド(ICE Benchmark Administration Limited)は、LBMA金価格及びLBMA金価格が示す、あらゆる特定の日、特定の時点における数値により生じた結果について、明示的又は暗示的に、何ら保証するものではありません。
ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッドは、当ファンドに関する商品性や特定目的への適合性について、明示的又は暗示的に、何ら保証するものではありません。
26.ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、ファミリーファンド方式により、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 主として、ヘッジファンド・リターン・ターゲットマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を投資対象とします。 |
| 投資態度 | マザーファンドへの投資を通じて、実質的に以下の運用を行います。 ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、その主な投資対象(海外の上場先物、為替取引など)の組み合わせに拠り、ヘッジファンドの代表的指数であるHFRI総合指数(HFRI Weighted Composite Index)(※)を参照し、ヘッジファンドの過去の平均リターンと類似の投資収益となるような投資成果を目指します。 ②マザーファンドの組入れ比率は高位に保つことを原則とします。 ③当ファンドは、原則として対円での為替ヘッジを行います。 ④ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、並びに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす状態になったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 毎年8月15日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 毎決算時(原則として毎年8月15日)に分配対象収益の中から、収益分配を行います。分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。ただし、信託財産の状況によっては、分配を行わないことがあります。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年率0.5775%(税抜 0.525%) |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2012年8月8日 |
| 信託期間 | 原則として2012年8月8日から2022年6月27日 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
HFRは、当該投資信託及び当該投資信託の投資家に対して、HFR指数の過誤を含むいかなる種類、性質の損害も賠償する責任を負いません。
HFR指数に関して、HFRは、全ての明示的あるいは暗示的な保証(特定の目的に係る商品性又は適合性、権利及び非侵害性の保証を含むがこれに限らない)を明示的に否認します。
27.BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY
| 管理会社 | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| 運用の基本方針 | 主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバティブ取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。 |
| 主要投資対象 | わが国を含む世界の投資適格債券を主要投資対象とし、デリバティブ取引及び為替予約取引を主要取引対象とします。 なお、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。 |
| 投資態度 | ①主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバティブ取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。なお、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。 ②ポートフォリオの構築は、買建(ロングポジション)だけでなく売建(ショートポジション)でも行います。また、債券投資の代替手段としてデリバティブ取引を活用することがあります。 ③債券の組入総額とデリバティブ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ④組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行うことがあります。 ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①投資適格債券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以上とします。 ②投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 毎年6月30日(休業日の場合は前営業日) |
| 収益の分配 | 収益の分配は行いません。 |
| 信託報酬 | 年率0.74% なお、この報酬率には投資顧問会社の運用報酬の他、管理会社・管理事務代行会社・名義書換事務受託会社・保管受託銀行の報酬が含まれています。 |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2011年5月24日 |
| 関係法人 | ・管理会社 BlueBay Funds Management Company S.A. ・投資顧問会社 BlueBay Asset Management LLP ・副投資顧問会社 BlueBay Asset Management USA LLC ・管理事務代行会社/名義書換事務受託会社/保管受託銀行 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
28.FOFs用 KIM マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | KIM マルチストラテジー リンク マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①マザーファンドへの投資を通じて、主としてゴールドマン・サックス・インターナショナルによって設立された海外籍特別目的会社(SPC)の発行する円建債券(以下「円建債券」といいます。)に投資し、Kairos Investment Management Ltd.が運用する外国投資信託証券「SuMi-KAIROS MULTI-STRATEGY FUND」(以下「スミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファンド」※といいます。)の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指します。 ※スミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファンドは、様々なヘッジファンド等に分散投資することで広範な運用戦略を組み合わせることにより、中長期における収益の獲得を目指して運用を行うケイマン諸島籍投資信託証券です。 ②円建債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。 ③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の新株予約権に限ります。)の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への投資は行いません。 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 年1回:10月10日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年率0.066%(税抜 0.06%) |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2016年1月20日 |
| 信託期間 | 原則として、2016年1月20日から2025年10月10日 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
29.FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①マザーファンドへの投資を通じて、主としてゴールドマン・サックス・インターナショナルによって設立された海外籍特別目的会社(SPC)の発行する円建債券(以下「円建債券」といいます)に投資し、ピクテグループの運用会社が運用する外国投資信託証券「Pictet TR - Diversified Alpha」(以下「PTRディバーシファイド・アルファ・ファンド」※といいます。)の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指します。 ※PTRディバーシファイド・アルファ・ファンドは、世界の株式、債券、為替等の多様な資産に対して、様々な投資手法を組み合わせることにより、中長期における収益の獲得を目指して運用を行うルクセンブルク籍投資信託証券です。 ②円建債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。 ③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の新株予約権に限ります。)の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への投資は行いません。 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 年1回:10月10日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年率0.066%(税抜 0.06%) |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2016年1月20日 |
| 信託期間 | 原則として、2016年1月20日から2025年10月10日 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
30.FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | MAN AHL ダイバーシファイド リンク マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてUBS AG ロンドン支店が組成を取りまとめた海外籍特別目的会社(SPC)の発行する円建債券(以下「円建債券」といいます。)に投資し、AHL Partners LLPが運用する外国投資信託証券「Man AHL Diversified (Cayman) Ltd」(以下「MAN AHLファンド」※といいます。)の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指します。 ※MAN AHLファンドは、主として世界各国の株式、債券、金利、商品、為替等の先物取引等に投資を行い、定量分析モデルを用いて市場動向を予測し、上昇局面だけでなく下落局面でも収益の獲得を目指して運用を行うケイマン諸島籍投資信託証券です。なお、MAN AHLファンドは、組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行うことがあります。 ②円建債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。 ③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の新株予約権に限ります。)の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への投資は行いません。 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 年1回:10月10日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年率0.066%(税抜 0.06%) |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2016年1月20日 |
| 信託期間 | 原則として、2016年1月20日から2025年10月10日 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
31.マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、わが国を含む世界の株式及び債券を主要投資対象とし、有価証券先物取引、有価証券指数先物取引(以下総称して「有価証券先物取引等」ということがあります。)、オプション取引、スワップ取引(トータル・リターン・スワップ取引を含みます。)、金利先渡取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引、クレジットデリバティブ取引(以下、「デリバティブ取引」といいます。)及び為替予約取引を主要取引対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | わが国を含む世界の株式及び債券を主要投資対象とし、有価証券先物取引、有価証券指数先物取引(以下総称して「有価証券先物取引等」ということがあります。)、オプション取引、スワップ取引(トータル・リターン・スワップ取引を含みます。)、金利先渡取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引、クレジットデリバティブ取引(以下、「デリバティブ取引」といいます。)及び為替予約取引を主要取引対象とします。 |
| 投資態度 | ①主としてわが国を含む世界の株式及び債券に投資するとともに、デリバティブ取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。なお、主要投資対象及び主要取引対象への投資は、投資信託証券を通じて行うことがあります。 ②ポートフォリオの構築は、複数の運用戦略を組み合わせることで行い、信用取引による株式の売付や債券の空売りを用いる運用戦略を含みます。 ③実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジを行うことがあります。 ④信用取引による株式の売付の建玉の実質時価総額は、投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。 ⑤債券(転換社債券、他社株転換可能債券、新株引受権付社債券及び新株予約権付社債券を除きます。)の空売りに係る債券の実質時価総額は、投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。 ⑥有価証券先物取引等は、以下の範囲で行うことを基本とします。 株価指数先物取引に係る実質投資額(買建玉の実質時価総額と売建玉の実質時価総額の差額の絶対値をいいます。以下同じ。)は、原則として投資信託財産の純資産総額の200%以下とし、当該範囲を超えた場合には速やかに調整するものとします。 債券先物取引に係る実質投資額は原則として投資信託財産の純資産総額の500%以下とし、当該範囲を超えた場合には速やかに調整するものとします。 ⑦為替予約取引は、以下の範囲で行うことを基本とします。 為替予約取引の買い予約の実質合計額と売り予約の実質合計額のいずれか大きい方の額は原則として投資信託財産の純資産総額の200%以下とし、当該範囲を超えた場合には速やかに調整するものとします。 また、為替予約取引の買い予約の実質合計額と売り予約の実質合計額との差額の絶対値の額は原則として投資信託財産の純資産総額の100%以下とし、当該範囲を超えた場合には速やかに調整するものとします。 ⑧資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ⑧デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定しません。 ⑨為替予約取引は、ヘッジ目的に限定しません。 ⑩前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑪デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 年1回:2月7日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配を行わないことがあります。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年率0.88%(税抜 0.8%) |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2013年4月2日 |
| 信託期間 | 2013年4月2日から2026年3月26日 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
32.Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral - Class A
| 投資顧問会社 | Numeric Investors LLC |
| 運用の基本方針 | 投資信託財産の中長期的な成長を目指します。 |
| 主要投資対象 | 主として世界の株式や株式関連の派生商品等に投資します。 |
| 投資態度 | ①主として世界の株式や株式関連の派生商品等に投資します。 ②企業の財務情報、市場価格、その他のデータを収集し、モニタリングするシステム運用手法を用いてロング・ショート(買い建ておよび売り建て)ポジションを構築します。 |
| 主な投資制限 | ①投資信託財産の純資産総額を超える有価証券(現物に限ります)の空売りは行いません。 ②投資信託財産の純資産総額の10%を超える借り入れは行いません。 ③流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15%以下とします。 ④受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の適正を害する取引は行いません。 ⑤一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 毎年12月の最終ファンド営業日 |
| 収益の分配 | 収益の分配は行いません。 |
| 運用報酬 | 年率1.5% 上記の他、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、資産の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入枠(コミットメントライン)に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等およびデリバティブ取引に要する費用等ならびに投資信託証券の設立・運営・運用等に要する諸費用等が投資信託財産から支弁されることがあります。 |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2017年3月10日 |
| 信託期間 | 当該ファンドでは信託期間は定められておりません。 |
| 関係法人 | ・投資顧問会社 Numeric Investors LLC ・管理事務代行会社 State Street (Cayman) Trust, Limited ・保管受託銀行 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY |
33.米国株式LSマザーファンド
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | UBS AG ロンドン支店が組成を取りまとめた海外籍特別目的会社(SPC)の発行する米ドル建債券(以下「米ドル建債券」といいます。)を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①米ドル建債券への投資を通じて、主として米国の金融商品取引所等に上場している株式等の買建(ロングポジション)と売建(ショートポジション)を組み合わせたマーケット・ニュートラル戦略による運用※を行います。 ※米ドル建債券への投資額のうち、マーケット・ニュートラル戦略による運用に用いられない余剰資金は、原則として米ドル建MMFもしくはそれに類するもの又は米ドル建公社債、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券もしくは短期金融商品等により運用されます。 ②米ドル建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。 ③組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します。 ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 年1回:7月10日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 該当事項はありません。 |
| 信託報酬 | 該当事項はありません。 |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2017年10月10日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
34.コモディティLSアルファ・マザーファンド
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 主としてブルームバーグ商品指数(※)の騰落率とブルームバーグ商品フォワード指数(以下、「フォワード指数」※1といいます。)の騰落率の差に基づいて償還価格が決定される円建債券※2(以下、「円建債券」といいます。)を主要投資対象とします。 ※1この投資信託においてフォワード指数とは、ブルームバーグ商品指数と構成商品(エネルギー、穀物、非鉄、貴金属等に係る各種商品先物)及び構成比率を同一としながら、異なる限月の商品先物で構成された指数をいいます。 ※2運用効率の向上を目的として、主としてブルームバーグ商品指数の騰落率に一定数を乗じた数値とフォワード指数の騰落率に一定数を乗じた数値の差に基づいて償還価格が決定される円建の債券に投資することがあります。なお、この場合、夫々の指数騰落率に乗じる一定数は同値とします。 |
| 投資態度 | ①円建債券への投資を通じて、ブルームバーグ商品指数とフォワード指数の間でロング・ショート戦略に基づく運用を行い、絶対収益の獲得を目指します。 ②円建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。 ③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の新株予約権に限ります。)の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得したものに限ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への投資は行いません。 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 年1回:5月26日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 該当事項はありません。 |
| 信託報酬 | 該当事項はありません。 |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2019年7月8日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
ブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity Index SM)および「ブルームバーグ(Bloomberg(R))」は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー(Bloomberg Finance L.P.)およびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)のサービスマークであり、当社による一定の目的での利用のためにライセンスされています。ブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity Index SM)は、ブルームバーグとUBSセキュリティーズ・エル・エル・シー(UBS Securities LLC)の間の契約に従ってブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグ、ならびにUBS セキュリティーズ・エル・エル・シーおよびその関係会社(以下「UBS」と総称します。)のいずれも、当社の関係会社ではなく、ブルームバーグおよびUBS は、当ファンドを承認し、是認し、レビューしまたは推奨するものではありません。ブルームバーグおよびUBSのいずれも、ブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity Index SM)に関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全性も保証するものではありません。
35.ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。 |
| 主要投資対象 | 日本成長株投資マザーファンド受益証券および野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、TOPIX(東証株価指数)を対象とした株価指数先物取引(以下、「株価指数先物取引」といいます。)を主要取引対象とします。なお、株式等に直接投資する場合があります。 |
| 投資態度 | 各マザーファンド受益証券を主要投資対象、株価指数先物取引を主要取引対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。 ①各マザーファンド受益証券に投資を行うとともに、株価指数先物取引を活用します。株価指数先物取引の活用にあたっては、実質的に投資する株式に対する株式市場全体の変動の影響を抑えることを目指し、株価指数先物取引の売建てを行います。各マザーファンド受益証券への投資割合および株価指数先物取引の売建ての枚数は、市場環境や各マザーファンドの特性等を考慮し、適宜調整を行うことを基本とします。 ②各マザーファンド受益証券の合計組入比率は、原則として信託財産の純資産総額の70%～90%程度を維持することを基本とします。ただし、株価指数先物取引を行うにあたって必要となる証拠金の額等によっては、上記の範囲とならない場合があります。 ③非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下とすることを基本とします。 ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 <日本成長株投資マザーファンドの投資態度>①わが国の株式の中から、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップアプローチにより、企業の経営戦略や財務戦略などを通じて長期的な株主資本成長や利益成長が期待できる銘柄を選定します。 ②ポートフォリオの構築にあたっては、株主資本や利益等の成長率の高さ及びその継続性等に関する評価に基づき組入銘柄を決定し、バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を勘案して組入比率を決定します。 ③株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。 ④非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下とすることを基本とします。 ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 <野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンドの投資態度>①株式への投資にあたっては、財務リスク・流動性等を考慮し、投資候補銘柄を選定した上で定量モデルにより最適化を行い、ポートフォリオのボラティリティを最小化することを目指します。 ②ポートフォリオの最適化にあたっては、業種配分、投資銘柄数、個別銘柄への投資比率、取引コスト等を勘案します。 ③株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下とすることを基本とします。 ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑤新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑧投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行いません。 ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 年1回:12月20日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 期中無分配とします。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年率0.506%(税抜 0.46%) |
| 信託財産留保額 | 解約申込受付日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額 |
| 設定日 | 2019年4月10日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
36.MA Hedge Fund Strategies Limited(★)
| 運用会社 | UBS O'Connor LLC |
| 運用の基本方針 | 主として、公表された合併や買収案件等において、合併案件の公表買収価格と買収先企業の案件成立前の株価の差異(スプレッド)を捉え、収益を積み上げることを目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 世界各国(日本を含みます。)の企業の株式を主要投資対象とします。なお、上場デリバティブ商品等に投資することがあります。 |
| 投資態度 | ①公表された合併・買収案件等において、買収先企業の株式を買い付け、又は買収先企業の株式を買い付けると同時に買収元企業の株式を売り建てることを基本戦略とします。なお、関連する上場デリバティブ商品等を活用することがあります。 ②ポートフォリオ構築プロセスに沿って適切な格付を付与、これに基づき確信度、リスク/リターン、ファンダメンタル要因などの分析結果に基づきポジションを決定します。 ③為替変動リスクを回避するために、原則として対円での為替ヘッジを行います。 |
| 主な投資制限 | ①投資法人財産を超える有価証券(現物に限ります)の空売りは行いません。 ②投資法人財産の10%を超える借り入れは行いません。 ③一発行会社(投資法人を含みます。)の発行済株式総数の50%超を超える株式(投資法人が発行する投資証券を含みます。)を取得しないものとします。 ④流動性に欠ける資産への投資は、投資法人財産の15%以下とします。 ⑤外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ⑥一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑦投資信託証券への投資は行いません。 ⑧デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 年1回:12月31日 |
| 収益の分配 | 該当事項はありません。 |
| 信託報酬 | 運用報酬:年率0.6% 成功報酬:15% 月末最終営業日時点の1口当たり純資産価格がハイ・ウォーター・マーク(過去の月末最終営業日時点での純資産価格の最高値)を上回った場合、超過部分の15%。 |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2019年10月10日 |
| 関係法人 | ・運用会社 UBS O'Connor LLC ・保管銀行・管理事務代行会社 MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
