有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月22日-平成29年3月21日)

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2017/06/14 9:05
【資料】
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【項目】
48項目
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類銘 柄券面総額評価額
(円)		備考
親投資信託受益証券ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド12,127,38123,944,301
親投資信託受益証券 合計23,944,301
合計23,944,301
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは、「ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
平成28年9月21日現在平成29年3月21日現在
金 額(円)金 額(円)
資産の部
流動資産
預金101,865,938340,727,008
コール・ローン11,597,24818,870,441
株式4,111,683,7494,241,777,197
投資証券344,718,84767,335,538
派生商品評価勘定1,174,190438,725
未収入金79,887,673253,978,354
未収配当金52,364,39153,017,297
差入委託証拠金27,651,07747,924,458
流動資産合計4,730,943,1135,024,069,018
資産合計4,730,943,1135,024,069,018
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定93,87684,717
未払解約金90,000,000470,000,000
流動負債合計90,093,876470,084,717
負債合計90,093,876470,084,717
純資産の部
元本等
元本※12,929,786,8222,306,562,175
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)1,711,062,4152,247,422,126
元本等合計4,640,849,2374,553,984,301
純資産合計4,640,849,2374,553,984,301
負債純資産合計4,730,943,1135,024,069,018

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分自 平成28年9月22日
至 平成29年3月21日
1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(2)投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法(1)先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.収益及び費用の計上基準受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分平成28年9月21日現在平成29年3月21日現在
1.※1期首平成28年3月23日平成28年9月22日
期首元本額3,306,758,459円2,929,786,822円
期中追加設定元本額776,082円1,059,856円
期中一部解約元本額377,747,719円624,284,503円
期末元本額の内訳
ファンド名
オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型)11,629,558円12,127,381円
ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド2,918,157,264円2,294,434,794円
計2,929,786,822円2,306,562,175円
2.期末日における受益権の総数2,929,786,822口2,306,562,175口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分自 平成28年9月22日
至 平成29年3月21日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分平成29年3月21日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
平成28年9月21日現在平成29年3月21日現在
種 類当期間の損益に
含まれた評価差額(円)		当期間の損益に
含まれた評価差額(円)
株式76,972,508363,670,913
投資証券6,637,882△376,394
合計83,610,390363,294,519
(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年3月23日から平成28年9月21日まで、及び平成28年9月22日から平成29年3月21日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
平成28年9月21日 現在平成29年3月21日 現在
種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
1年超1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建130,984,558-132,158,7481,174,190162,912,233-162,827,516△84,717
合計130,984,558-132,158,7481,174,190162,912,233-162,827,516△84,717

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
平成28年9月21日 現在平成29年3月21日 現在
種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
1年超1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建96,737,124-96,831,000△93,876473,934,725-473,496,000438,725
オーストラリア
・ドル		96,737,124-96,831,000△93,876473,934,725-473,496,000438,725
合計96,737,124-96,831,000△93,876473,934,725-473,496,000438,725

(注)1.時価の算定方法
(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
平成28年9月21日現在平成29年3月21日現在
1口当たり純資産額1.5840円1.9744円
(1万口当たり純資産額)(15,840円)(19,744円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨銘 柄株 式 数評価額備考
単 価金 額
オーストラリア・ドル株オーストラリア・ドルオーストラリア・ドル
BHP BILLITON LIMITED41,80824.8801,040,183.040
LENDLEASE GROUP74,00015.4801,145,520.000
WOODSIDE PETROLEUM LTD61,05531.3701,915,295.350
BENDIGO AND ADELAIDE BANK29,94011.680349,699.200
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD136,24032.2404,392,377.600
WESTPAC BANKING CORP132,70134.5604,586,146.560
AUST AND NZ BANKING GROUP144,45731.4104,537,394.370
RIO TINTO LTD22,45962.3901,401,217.010
ORIGIN ENERGY LTD60,0006.610396,600.000
AMCOR LIMITED57,00014.570830,490.000
NUFARM LTD33,0009.350308,550.000
WPP AUNZ LTD409,8991.205493,928.290
BWX LTD65,0004.600299,000.000
AUSTRALIAN VINTAGE LTD35,3060.43515,358.110
SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP44,8273.640163,170.280
QMS MEDIA LTD103,3171.080111,582.360
INCITEC PIVOT LTD100,0003.820382,000.000
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL48,24184.4304,072,987.630
QBE INSURANCE GROUP LTD21,64212.910279,398.220
TABCORP HOLDINGS LTD90,0004.540408,600.000
TELSTRA CORP LTD270,0004.6601,258,200.000
SPARK NEW ZEALAND LTD171,5673.110533,573.370
SUPER RETAIL GROUP LTD30,73510.340317,799.900
MACQUARIE GROUP LTD22,16488.5701,963,065.480
BANK OF QUEENSLAND LTD60,97811.760717,101.280
WESFARMERS LTD48,36343.8002,118,299.400
SUNCORP GROUP LTD170,00013.2602,254,200.000
BORAL LTD115,0006.010691,150.000
ASX LTD14,00049.950699,300.000
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD40,0004.360174,400.000
INSURANCE AUSTRALIA GROUP186,0006.0101,117,860.000
CHALLENGER LTD81,67212.230998,848.560
SYDNEY AIRPORT270,0006.4401,738,800.000
JB HI-FI LTD11,75723.990282,050.430
TATTS GROUP LTD58,3724.220246,329.840
AGL ENERGY LTD11,00025.350278,850.000
MACQUARIE ATLAS ROADS GROUP120,0004.870584,400.000
APA GROUP127,3858.7701,117,166.450
DUET GROUP354,4192.700956,931.300
IOOF HOLDINGS LTD72,0008.270595,440.000
MINERAL RESOURCES LTD31,99511.280360,903.600
PLATINUM ASSET MANAGEMENT18,0005.02090,360.000
SPARK INFRASTRUCTURE GROUP114,7052.310264,968.550
FLEXIGROUP LTD80,0002.330186,400.000
CARDNO LTD15,6451.16018,148.200
AUTOMOTIVE HOLDINGS GROUP LT200,3964.030807,595.880
THORN GROUP LTD27,7931.67046,414.310
RETAIL FOOD GROUP LTD54,8475.410296,722.270
G8 EDUCATION LTD54,3574.140225,037.980
SIRTEX MEDICAL LTD8,00017.520140,160.000
NANOSONICS LTD4,0373.08012,433.960
ORORA LTD166,3902.950490,850.500
RIDLEY CORP LTD12,5711.29016,216.590
NEARMAP LTD80,0000.50040,000.000
PACT GROUP HOLDINGS LTD7,1256.78048,307.500
オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル
48,817,783.370
(4,241,777,197)
合計4,241,777,197
[4,241,777,197]

(2) 株式以外の有価証券
種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
投資証券オーストラリア・ドルオーストラリア・ドル
AVENTUS RETAIL PROPERTY FUND199,732471,367.520
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR94,870303,584.000
オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル
774,951.520
(67,335,538)
投資証券 合計67,335,538
[67,335,538]
合計67,335,538
[67,335,538]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入株式
時価比率		組入
投資証券
時価比率		合計金額に
対する比率
オーストラリア・ドル株式55銘柄98.4%1.6%100%
投資証券2銘柄

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

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