有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)

【提出】: 2022/02/22 9:01
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2021年 5月25日から2021年11月24日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2021年 5月24日現在				当期 2021年11月24日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			379,217口				361,308口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	229,816,005円			元本の欠損	285,401,974円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	9,394円			1口当たり純資産額	9,210円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2020年11月25日至 2021年 5月24日				当期自 2021年 5月25日至 2021年11月24日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2020年11月25日から2021年 2月24日まで				2021年 5月25日から2021年 8月24日まで
	項目				項目
	当ファンドの配当等収益額	A	△707円		当ファンドの配当等収益額	A	△903円
	親ファンドの配当等収益額	B	40,510,497円		親ファンドの配当等収益額	B	38,755,222円
	配当等収益合計額	C=A+B	40,509,790円		配当等収益合計額	C=A+B	38,754,319円
	経費	D	11,219,262円		経費	D	10,336,874円
	差引配当等収益額	E=C-D	29,290,528円		差引配当等収益額	E=C-D	28,417,445円
	当ファンドの当期末残存受益権口数	F	393,542口		当ファンドの当期末残存受益権口数	F	370,722口
	当ファンドの期中平均残存受益権口数	G	401,403口		当ファンドの期中平均残存受益権口数	G	373,449口
	分配可能額	H=E×F/G	28,716,907円		分配可能額	H=E×F/G	28,209,935円
	1口当たり分配可能額	I=H/F×1	72円		1口当たり分配可能額	I=H/F×1	76円
	1口当たり分配額	J	45円		1口当たり分配額	J	45円
	収益分配金金額	K=F×J/1	17,709,390円		収益分配金金額	K=F×J/1	16,682,490円
	2021年 2月25日から2021年 5月24日まで				2021年 8月25日から2021年11月24日まで
	項目				項目
	当ファンドの配当等収益額	A	△550円		当ファンドの配当等収益額	A	△828円
	親ファンドの配当等収益額	B	39,256,156円		親ファンドの配当等収益額	B	38,107,349円
	配当等収益合計額	C=A+B	39,255,606円		配当等収益合計額	C=A+B	38,106,521円
	経費	D	10,125,022円		経費	D	10,004,169円
	差引配当等収益額	E=C-D	29,130,584円		差引配当等収益額	E=C-D	28,102,352円
	当ファンドの当期末残存受益権口数	F	379,217口		当ファンドの当期末残存受益権口数	F	361,308口
	当ファンドの期中平均残存受益権口数	G	383,422口		当ファンドの期中平均残存受益権口数	G	365,524口
	分配可能額	H=E×F/G	28,811,108円		分配可能額	H=E×F/G	27,778,215円
	1口当たり分配可能額	I=H/F×1	75円		1口当たり分配可能額	I=H/F×1	76円
	1口当たり分配額	J	45円		1口当たり分配額	J	45円
	収益分配金金額	K=F×J/1	17,064,765円		収益分配金金額	K=F×J/1	16,258,860円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2020年11月25日至 2021年 5月24日	当期自 2021年 5月25日至 2021年11月24日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2021年 5月24日現在	当期 2021年11月24日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2020年11月25日至 2021年 5月24日	当期自 2021年 5月25日至 2021年11月24日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2020年11月25日至 2021年 5月24日		当期自 2021年 5月25日至 2021年11月24日
設定年月日	2012年 8月30日	設定年月日	2012年 8月30日
設定元本額	26,976,590,000円	設定元本額	26,976,590,000円
期首元本額	4,117,390,000円	期首元本額	3,792,170,000円
元本残存率	14.05%	元本残存率	13.39%

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2020年11月25日至 2021年 5月24日	当期自 2021年 5月25日至 2021年11月24日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△70,271,974	△56,170,846
合計	△70,271,974	△56,170,846

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)

開示資料

決算