有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月10日-平成26年9月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年10月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿 価額 単価 (円)	帳簿 価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.375%	24,450,000	10,961.43	2,680,072,035	10,957.05	2,679,001,122	0.375	2015/8/31	48.77
アメリカ	新株予約権 付社債券等	PROSPECT CAPITAL 6.25%	1,100,000	11,644.71	128,091,810	11,288.26	124,170,878	6.25	2015/12/15	2.26
アメリカ	新株予約権 付社債券等	OWENS-BROCKWAY 3%	1,100,000	11,086.42	121,950,620	10,976.53	120,741,866	3	2015/6/1	2.20
アメリカ	新株予約権 付社債券等	OMNICARE INC 3.25%	1,050,000	11,529.90	121,063,981	11,420.34	119,913,615	3.25	2035/12/15	2.18
オランダ	新株予約権 付社債券等	WERELDHAVE NV 2.875%	850,000	14,083.16	119,706,860	14,007.37	119,062,645	2.875	2015/11/18	2.17
アメリカ	新株予約権 付社債券等	FIFTH ST FINANCE 5.375%	1,050,000	11,377.92	119,468,165	11,197.50	117,573,849	5.375	2016/4/1	2.14
シンガポ ール	新株予約権 付社債券等	CAPITALAND LTD 3.125%	1,250,000	9,351.80	116,897,500	9,329.28	116,616,090	3.125	2018/3/5	2.12
アメリカ	新株予約権 付社債券等	APOLLO INV CORP 5.75%	990,000	11,430.40	113,160,996	11,329.15	112,158,632	5.75	2016/1/15	2.04
オースト リア	新株予約権 付社債券等	CONWERT IMMO INV 4.5%	700,000	14,762.51	103,337,598	14,469.00	101,283,000	4.5	2018/9/6	1.84
アメリカ	新株予約権 付社債券等	CHESAPEAKE ENRGY 2.75%	900,000	11,255.45	101,299,136	10,982.21	98,839,970	2.75	2035/11/15	1.80
台湾	新株予約権 付社債券等	AU OPTRONICS 0%	800,000	12,095.19	96,761,526	12,136.74	97,093,920	0	2015/10/13	1.77
ケイマン	新株予約権 付社債券等	PULAI CAPITAL 0%	850,000	10,715.32	91,080,220	10,728.35	91,191,003	0	2019/3/22	1.66
オースト ラリア	新株予約権 付社債券等	PALADIN ENERGY 3.625%	900,000	9,977.27	89,795,475	9,977.27	89,795,475	3.625	2015/11/4	1.63
アメリカ	新株予約権 付社債券等	WEBMD HEALTH 2.25%	800,000	11,244.19	89,953,580	11,002.22	88,017,825	2.25	2016/3/31	1.60
フランス	新株予約権 付社債券等	NEXANS SA 4%	11,500	7,781.56	89,488,009	7,634.12	87,792,380	4	2016/1/1	1.60
イギリス	新株予約権 付社債券等	SALAMANDER 5%	800,000	10,934.00	87,472,000	10,879.33	87,034,640	5	2015/3/30	1.58
フランス	新株予約権 付社債券等	NEOPOST SA 3.75%	7,400	11,747.45	86,931,130	11,747.45	86,931,130	3.75	2015/2/1	1.58
アメリカ	新株予約権 付社債券等	DIGITAL RIVER 2%	750,000	10,905.50	81,791,295	10,959.69	82,197,712	2	2030/11/1	1.50
オースト リア	新株予約権 付社債券等	IMMOFINANZ 4.25%	133,000	618.72	82,290,026	581.51	77,341,628	4.25	2018/3/8	1.41
ケイマン	新株予約権 付社債券等	CHAOWEI POWER 7.25%	4,000,000	1,931.04	77,241,600	1,923.88	76,955,520	7.25	2017/9/24	1.40
ロシア	新株予約権 付社債券等	LUKOIL INTL FIN 2.625%	700,000	10,767.80	75,374,622	10,742.65	75,198,585	2.625	2015/6/16	1.37
ケイマン	新株予約権 付社債券等	HOME INNS 2%	700,000	10,580.83	74,065,822	10,715.81	75,010,684	2	2015/12/15	1.37
ドイツ	新株予約権 付社債券等	KLOECKNER & CO 2.5%	550,000	13,724.88	75,486,840	13,607.75	74,842,625	2.5	2017/12/22	1.36
台湾	新株予約権 付社債券等	ACER INC 0%	600,000	11,794.77	70,768,675	11,972.73	71,836,380	0	2017/8/10	1.31
インド	新株予約権 付社債券等	JAIPRAKASH POWER 5%	670,000	11,809.81	79,125,750	10,715.32	71,792,644	5	2015/2/13	1.31
アメリカ	新株予約権 付社債券等	ARES CAPITAL COR 5.75%	630,000	11,555.05	72,796,822	11,344.02	71,467,357	5.75	2016/2/1	1.30
インド	新株予約権 付社債券等	TATA POWER CO 1.75%	600,000	11,868.85	71,213,142	11,889.74	71,338,446	1.75	2014/11/21	1.30
インド	新株予約権 付社債券等	TATA STEEL LTD 4.5%	600,000	10,917.59	65,505,595	10,926.17	65,557,028	4.5	2014/11/21	1.19
ロシア	新株予約権 付社債券等	HOLDGROVE LTD 1%	600,000	10,873.86	65,243,178	10,914.86	65,489,193	1	2017/9/24	1.19
ロシア	新株予約権 付社債券等	TMK BONDS SA 5.25%	600,000	10,819.19	64,915,158	10,851.99	65,111,970	5.25	2015/2/11	1.19

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2014年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
新株予約権付社債券等	48.85
国債証券	48.77
合計	97.62

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。