有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/12-2024/01/11)

③【その他投資資産の主要なもの】
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
該当事項はありません。
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
該当事項はありません。
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2024年1月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0603月	買建	440	10,644,474,600	11,235,400,000	2.08

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年1月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Mar24	買建	744	26,407,244,825	27,175,345,860	2.07
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Mar24	買建	674	4,915,542,562	5,048,122,099	0.38
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Mar24	買建	101	1,438,449,934	1,448,729,668	0.11
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Mar24	買建	41	1,138,460,199	1,158,258,232	0.09
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Mar24	買建	33	594,699,357	606,548,019	0.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2024年1月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Mar24	買建	511	3,757,102,721	3,719,762,796	4.40

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2024年1月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	TREIT 先物 0603月	買建	2,857	5,118,315,500	5,102,602,000	2.67

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。