有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/12-2024/01/11)

(1)【投資状況】
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,433,125,468	95.99
	内 日本	11,433,125,468	95.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		477,252,861	4.01
純資産総額		11,910,378,329	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,261,958,496	96.96
	内 日本	9,261,958,496	96.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		290,377,872	3.04
純資産総額		9,552,336,368	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,068,484,449	97.99
	内 日本	12,068,484,449	97.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		246,941,072	2.01
純資産総額		12,315,425,521	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		529,185,682,560	97.83
	内 日本	529,185,682,560	97.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,761,383,101	2.17
純資産総額		540,947,065,661	100.00

その他資産の投資状況

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		11,235,400,000	2.08
	内 日本	11,235,400,000	2.08

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		449,420,596,350	84.35
	内 日本	449,420,596,350	84.35
地方債証券		29,047,815,451	5.45
	内 日本	29,047,815,451	5.45
特殊債券		28,645,989,745	5.38
	内 日本	28,645,989,745	5.38
社債券		23,671,732,400	4.44
	内 日本	23,278,147,400	4.37
	内 フランス	393,585,000	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,019,453,464	0.38
純資産総額		532,805,587,410	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,256,065,762,695	95.67
	内 アメリカ	908,474,482,117	69.19
	内 イギリス	48,346,184,937	3.68
	内 カナダ	43,455,415,264	3.31
	内 スイス	40,325,445,081	3.07
	内 フランス	39,284,847,536	2.99
	内 ドイツ	30,310,519,489	2.31
	内 オランダ	25,078,709,864	1.91
	内 オーストラリア	24,366,338,169	1.86
	内 アイルランド	23,688,054,383	1.80
	内 デンマーク	12,253,433,221	0.93
	内 スウェーデン	10,957,626,344	0.83
	内 スペイン	8,987,694,039	0.68
	内 イタリア	6,955,648,497	0.53
	内 香港	5,408,009,590	0.41
	内 ジャージィー	4,056,634,076	0.31
	内 フィンランド	3,821,358,112	0.29
	内 シンガポール	3,786,249,719	0.29
	内 ベルギー	2,654,828,951	0.20
	内 イスラエル	2,481,730,884	0.19
	内 ノルウェー	2,308,318,923	0.18
	内 バミューダ	1,655,582,460	0.13
	内 ケイマン諸島	1,638,985,740	0.12
	内 オランダ領キュラソー	1,545,234,026	0.12
	内 ニュージーランド	941,706,352	0.07
	内 オーストリア	722,566,476	0.06
	内 ルクセンブルグ	714,347,903	0.05
	内 ポルトガル	663,020,420	0.05
	内 リベリア	648,303,702	0.05
	内 パナマ	360,653,478	0.03
	内 マン島	173,832,942	0.01
新株予約権証券		0	0.00
	内 カナダ	0	0.00
投資信託受益証券		2,017,846,589	0.15
	内 オーストラリア	1,507,289,537	0.11
	内 シンガポール	510,557,052	0.04
投資証券		23,072,642,515	1.76
	内 アメリカ	21,666,578,993	1.65
	内 フランス	517,644,903	0.04
	内 イギリス	422,022,800	0.03
	内 香港	304,912,223	0.02
	内 ベルギー	87,014,401	0.01
	内 カナダ	74,469,195	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,804,146,368	2.42
純資産総額		1,312,960,398,167	100.00

その他資産の投資状況

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		35,437,003,878	2.70
	内 アメリカ	27,175,345,860	2.07
	内 ドイツ	5,048,122,099	0.38
	内 イギリス	1,448,729,668	0.11
	内 カナダ	1,158,258,232	0.09
	内 オーストラリア	606,548,019	0.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		253,286,849,118	99.44
	内 アメリカ	120,575,324,837	47.34
	内 フランス	20,936,309,925	8.22
	内 中国	19,948,757,008	7.83
	内 イタリア	18,639,818,642	7.32
	内 ドイツ	16,317,079,828	6.41
	内 イギリス	13,330,093,479	5.23
	内 スペイン	12,303,860,728	4.83
	内 カナダ	5,134,651,770	2.02
	内 ベルギー	4,434,005,446	1.74
	内 オランダ	3,775,593,921	1.48
	内 オーストラリア	3,496,055,006	1.37
	内 オーストリア	2,997,131,916	1.18
	内 メキシコ	2,148,074,174	0.84
	内 アイルランド	1,449,790,134	0.57
	内 ポーランド	1,308,951,984	0.51
	内 フィンランド	1,302,134,662	0.51
	内 マレーシア	1,200,732,751	0.47
	内 シンガポール	1,032,666,346	0.41
	内 イスラエル	766,710,025	0.30
	内 デンマーク	661,596,551	0.26
	内 ニュージーランド	592,243,340	0.23
	内 スウェーデン	508,544,665	0.20
	内 ノルウェー	426,721,980	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,416,963,592	0.56
純資産総額		254,703,812,710	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		80,100,911,520	94.71
	内 インド	14,410,658,842	17.04
	内 台湾	13,173,043,248	15.57
	内 ケイマン諸島	11,334,083,770	13.40
	内 韓国	9,905,977,367	11.71
	内 中国	8,229,657,691	9.73
	内 ブラジル	4,394,021,641	5.20
	内 サウジアラビア	3,546,976,995	4.19
	内 南アフリカ	2,244,446,637	2.65
	内 メキシコ	1,688,742,072	2.00
	内 インドネシア	1,567,208,629	1.85
	内 タイ	1,369,549,374	1.62
	内 マレーシア	1,124,251,275	1.33
	内 アラブ首長国連邦	1,062,571,353	1.26
	内 カタール	711,622,211	0.84
	内 ポーランド	710,503,082	0.84
	内 クエート	689,023,214	0.81
	内 香港	679,766,060	0.80
	内 トルコ	571,913,693	0.68
	内 フィリピン	517,714,911	0.61
	内 ギリシャ	424,338,772	0.50
	内 チリ	386,110,528	0.46
	内 バミューダ	334,982,438	0.40
	内 アメリカ	258,369,698	0.31
	内 ハンガリー	217,914,772	0.26
	内 チェコ	122,230,929	0.14
	内 コロンビア	92,941,784	0.11
	内 イギリス	92,411,406	0.11
	内 ルクセンブルグ	89,135,743	0.11
	内 オランダ	48,552,707	0.06
	内 エジプト	42,013,442	0.05
	内 ペルー	40,265,046	0.05
	内 シンガポール	19,912,190	0.02
	内 ロシア	0	0.00
	内 キプロス	0	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	0	0.00
投資信託受益証券		723,754,700	0.86
	内 メキシコ	532,467,914	0.63
	内 ブラジル	191,286,786	0.23
投資証券		58,435,654	0.07
	内 メキシコ	58,435,654	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,695,641,814	4.37
純資産総額		84,578,743,688	100.00

その他資産の投資状況

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		3,719,762,796	4.40
	内 アメリカ	3,719,762,796	4.40

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		96,119,900,763	97.66
	内 サウジアラビア	10,753,868,437	10.93
	内 メキシコ	9,933,868,365	10.09
	内 アラブ首長国連邦	8,041,461,422	8.17
	内 カタール	7,355,671,600	7.47
	内 ブラジル	7,191,054,736	7.31
	内 チリ	6,896,947,410	7.01
	内 ドミニカ共和国	6,443,838,504	6.55
	内 ハンガリー	6,044,082,532	6.14
	内 コロンビア	5,348,681,947	5.43
	内 南アフリカ	4,704,320,123	4.78
	内 パナマ	4,516,789,968	4.59
	内 ルーマニア	4,416,204,992	4.49
	内 インドネシア	4,250,123,767	4.32
	内 ペルー	3,492,135,538	3.55
	内 オマーン	2,552,159,808	2.59
	内 フィリピン	2,058,237,714	2.09
	内 ウルグアイ	1,185,332,583	1.20
	内 中国	935,121,317	0.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,301,379,784	2.34
純資産総額		98,421,280,547	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		185,183,359,900	97.08
	内 日本	185,183,359,900	97.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,570,256,276	2.92
純資産総額		190,753,616,176	100.00

その他資産の投資状況

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		5,102,602,000	2.67
	内 日本	5,102,602,000	2.67

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		8,677,724,037	10.25
	内 オーストラリア	5,762,085,710	6.81
	内 シンガポール	2,858,024,066	3.38
	内 香港	57,614,261	0.07
投資証券		75,674,293,669	89.37
	内 アメリカ	65,618,462,531	77.50
	内 イギリス	4,037,325,482	4.77
	内 フランス	1,530,048,257	1.81
	内 カナダ	1,315,175,226	1.55
	内 ベルギー	948,260,568	1.12
	内 香港	893,230,714	1.05
	内 スペイン	348,146,073	0.41
	内 ガーンジィ	252,923,591	0.30
	内 ニュージーランド	247,568,638	0.29
	内 オランダ	151,247,852	0.18
	内 韓国	148,694,874	0.18
	内 イスラエル	107,311,618	0.13
	内 アイルランド	36,157,707	0.04
	内 ドイツ	32,539,417	0.04
	内 イタリア	7,201,121	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		318,633,064	0.38
純資産総額		84,670,650,770	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。