有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月18日-平成29年8月17日)

ART テクニカル運用日本株式 マザーファンド
貸借対照表

	平成29年 8月17日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,708,933,081
株式	2,498,161,450
未収入金	277,054,001
未収配当金	2,896,300
流動資産合計	6,487,044,832
資産合計	6,487,044,832
負債の部
流動負債
未払金	384,188,987
未払解約金	181,167
未払利息	7,129
流動負債合計	384,377,283
負債合計	384,377,283
純資産の部
元本等
元本	4,390,061,205
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,712,606,344
元本等合計	6,102,667,549
純資産合計	6,102,667,549
負債純資産合計	6,487,044,832

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成29年 8月17日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 8月17日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		4,390,061,205口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.3901円
		(1万口当たり純資産額)	(13,901円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成29年 8月17日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 8月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成29年 8月17日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年 8月18日
期首元本額	4,667,046,566円
期中追加設定元本額	40,793,352円
期中一部解約元本額	317,778,713円
期末元本額	4,390,061,205円
期末元本額の内訳
ART テクニカル運用日本株式ファンド	940,515,748円
ART テクニカル運用日本株式ファンド(SMA専用)	32,129,390円
ART テクニカル運用日本株式ファンド(適格機関投資家専用)	3,417,416,067円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成29年 8月17日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	13,659,487
合計	13,659,487

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ART テクニカル運用日本株式 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)


該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
清水建設	16,000	1,162.00	18,592,000
千代田化工建設	64,000	561.00	35,904,000
帝人	8,700	2,208.00	19,209,600
旭化成	55,000	1,281.50	70,482,500
東ソー	15,000	1,197.00	17,955,000
デンカ	29,000	684.00	19,836,000
三井化学	79,000	634.00	50,086,000
宇部興産	168,000	302.00	50,736,000
日本化薬	41,000	1,687.00	69,167,000
資生堂	11,000	4,596.00	50,556,000
アステラス製薬	49,400	1,394.00	68,863,600
中外製薬	11,100	4,380.00	48,618,000
住友大阪セメント	36,000	482.00	17,352,000
東海カーボン	68,000	733.00	49,844,000
TOTO	11,500	4,195.00	48,242,500
神戸製鋼所	14,200	1,345.00	19,099,000
三井金属鉱業	35,000	562.00	19,670,000
住友金属鉱山	29,000	1,828.50	53,026,500
古河電気工業	8,700	5,900.00	51,330,000
東洋製罐グループホールディングス	37,300	1,839.00	68,594,700
日本製鋼所	53,000	2,327.00	123,331,000
住友重機械工業	62,000	806.00	49,972,000
日立建機	28,300	2,980.00	84,334,000
クボタ	26,100	1,973.50	51,508,350
荏原製作所	14,500	3,295.00	47,777,500
ダイキン工業	4,300	11,240.00	48,332,000
安川電機	6,500	3,310.00	21,515,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	133,000	539.00	71,687,000
日本電気	66,000	297.00	19,602,000
セイコーエプソン	6,900	2,790.00	19,251,000
パナソニック	33,800	1,494.50	50,514,100
パイオニア	325,200	203.00	66,015,600
横河電機	26,900	1,715.00	46,133,500
太陽誘電	21,000	1,676.00	35,196,000
デンソー	12,900	5,405.00	69,724,500
いすゞ自動車	33,400	1,424.50	47,578,300
トヨタ自動車	8,100	6,175.00	50,017,500
マツダ	13,100	1,630.00	21,353,000
ヤマハ発動機	17,600	3,170.00	55,792,000
東武鉄道	84,000	600.00	50,400,000
京成電鉄	16,200	3,040.00	49,248,000
西日本旅客鉄道	8,800	8,137.00	71,605,600
東海旅客鉄道	1,100	18,375.00	20,212,500
川崎汽船	178,000	290.00	51,620,000
ANAホールディングス	129,000	407.30	52,541,700
スカパーJSATホールディングス	38,900	503.00	19,566,700
東宝	4,900	4,085.00	20,016,500
伊藤忠商事	28,700	1,744.00	50,052,800
三井物産	31,200	1,617.00	50,450,400
三菱商事	47,200	2,540.00	119,888,000
SOMPOホールディングス	11,400	4,325.00	49,305,000
T&Dホールディングス	30,100	1,584.00	47,678,400
東京ドーム	17,900	1,049.00	18,777,100
合 計	2,306,900		2,498,161,450

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。