有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月16日-平成26年11月17日)

シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成25年11月15日現在)	(平成26年11月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	97,418,789	204,661,060
コール・ローン	365,216,176	480,184,017
株式	12,197,571,896	15,361,491,789
投資証券	-	381,239,860
派生商品評価勘定	514,658	14,865
未収入金	42,281,610	54,619,368
未収配当金	4,728,601	1,093,707
未収利息	300	131
流動資産合計	12,707,732,030	16,483,304,797
資産合計	12,707,732,030	16,483,304,797
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	587,515	45,610
未払金	36,180,270	21,905,128
未払解約金	54,288,744	69,614,360
流動負債合計	91,056,529	91,565,098
負債合計	91,056,529	91,565,098
純資産の部
元本等
元本	7,702,942,372	8,511,588,195
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,913,733,129	7,880,151,504
元本等合計	12,616,675,501	16,391,739,699
純資産合計	12,616,675,501	16,391,739,699
負債純資産合計	12,707,732,030	16,483,304,797

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、新株予約権証券、投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成25年11月15日現在]	[平成26年11月17日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	8,315,323,516円	7,702,942,372円
	期中追加設定元本額	4,222,303,518円	3,221,316,169円
	期中解約元本額	4,834,684,662円	2,412,670,346円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー・エマージング株式ファンド(SMA専用)	2,344,811,707円	4,094,881,047円
	シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンド	1,235,853,944円	897,586,477円
	シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンド(ラップ向け)	13,748,414円	13,586,348円
	シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)	957,507,671円	668,925,930円
	シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)	2,983,842,775円	2,716,720,686円
	シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF (適格機関投資家専用)	167,177,861円	119,887,707円
	計	7,702,942,372円	8,511,588,195円
2.	受益権の総数	7,702,942,372口	8,511,588,195口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成24年 9月14日 至 平成25年11月15日	自 平成25年11月16日 至 平成26年11月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門(コンプライアンス部門等)が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成25年11月15日現在]	[平成26年11月17日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成25年11月15日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	845,246,867円
合計	845,246,867円

(平成26年11月17日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	711,052,777円
投資証券	2,211,156円
合計	713,263,933円

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 通貨関連

(平成25年11月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	38,487,070	-	39,001,728	514,658
	米ドル	26,137,546	-	26,338,342	200,796
	南アフリカランド	12,349,524	-	12,663,386	313,862
	売建	38,487,070	-	39,074,585	△587,515
	米ドル	12,349,524	-	12,459,811	△110,287
	新トルコリラ	4,619,537	-	4,666,965	△47,428
	ポーランドズロチ	1,880,752	-	1,903,825	△23,073
	香港ドル	3,538,664	-	3,571,813	△33,149
	南アフリカランド	16,098,593	-	16,472,171	△373,578
合計		76,974,140	-	78,076,313	△72,857

(平成26年11月17日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	5,551,356	-	5,566,221	14,865
	米ドル	5,551,356	-	5,566,221	14,865
	売建	5,551,356	-	5,596,966	△45,610
	メキシコペソ	5,551,356	-	5,596,966	△45,610
合計		11,102,712	-	11,163,187	△30,745

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成25年11月15日現在]	[平成26年11月17日現在]
1口当たり純資産額	1.6379円	1.9258円
(1万口当たり純資産額)	(16,379円)	(19,258円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	GAZPROM OAO-SPON ADR	119,509	6.077	726,256.19
	LUKOIL OAO-SPON ADR	26,550	44.400	1,178,820.00
	PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	25,798	9.950	256,690.10
	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	94,085	10.230	962,489.55
	CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	107,772	12.360	1,332,061.92
	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	32,259	17.250	556,467.75
	VALE SA-SP ADR	85,100	8.870	754,837.00
	VALE SA-SP PREF ADR	40,706	7.650	311,400.90
	YUM! BRANDS INC	18,149	74.780	1,357,182.22
	MAGNIT PJSC (RUB)	865	250.913	217,039.74
	MAGNIT PJSC-SPON GDR	6,885	59.750	411,378.75
	AMBEV SA-SPN ADR	181,495	6.110	1,108,934.45
	FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	14,492	94.970	1,376,305.24
	MINDRAY MEDICAL INTL LTD-ADR	26,800	31.060	832,408.00
	BANCO BRADESCO-ADR	85,815	13.770	1,181,672.55
	BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	5,552	55.710	309,301.92
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	76,473	6.650	508,545.45
	CREDICORP LTD	3,791	159.370	604,171.67
	GRUPO FIN SANTANDER-ADR B	65,807	11.570	761,386.99
	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	200,525	13.650	2,737,166.25
	BAIDU INC - SPON ADR	751	249.700	187,524.70
	YANDEX NV-A	18,300	26.450	484,035.00
	ENERSIS S.A. -SPONS ADR	3,758	15.790	59,338.82
米ドル 小計		1,241,237		18,215,415.16
				(2,121,002,941)
メキシコペソ	ALFA S.A.B.-A	244,920	39.500	9,674,340.00
	ALSEA SAB DE CV	116,400	41.310	4,808,484.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	180,627	30.250	5,463,966.75
メキシコペソ 小計		541,947		19,946,790.75
				(171,542,400)
ブラジルレアル	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	41,412	51.930	2,150,525.16
	IOCHPE-MAXION SA	37,003	15.020	555,785.06
	WEG SA	34,100	29.440	1,003,904.00
	CCR SA	121,884	16.110	1,963,551.24
	KROTON EDUCACIONAL SA	117,000	17.000	1,989,000.00
	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	15,800	103.750	1,639,250.00
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	63,700	31.000	1,974,700.00
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	51,700	16.290	842,193.00
	CIELO SA	51,300	39.120	2,006,856.00
ブラジルレアル 小計		533,899		14,125,764.46
				(632,127,959)
コロンビアペソ	GRUPO DE INV SURAMERICANA	12,988	40,260.000	522,896,880.00
コロンビアペソ 小計		12,988		522,896,880.00
				(28,236,431)
ユーロ	NATIONAL BANK OF GREECE	190,721	1.700	324,225.70
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	24,849	8.800	218,671.20
ユーロ 小計		215,570		542,896.90
				(79,219,515)
新トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	21,637	49.700	1,075,358.90
	KOC HOLDING AS	109,834	11.650	1,279,566.10
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	24,480	50.000	1,224,000.00
	AKBANK T.A.S.	248,963	8.160	2,031,538.08
	TURKIYE GARANTI BANKASI	115,610	8.880	1,026,616.80
	TURKIYE HALK BANKASI	102,622	14.750	1,513,674.50
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	152,038	12.950	1,968,892.10
新トルコリラ 小計		775,184		10,119,646.48
				(527,941,956)
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	1,358	4,850.000	6,586,300.00
チェココルナ 小計		1,358		6,586,300.00
				(34,709,801)
ハンガリーフォリント	OTP BANK PLC	14,998	4,010.000	60,141,980.00
ハンガリーフォリント 小計		14,998		60,141,980.00
				(28,627,582)
ポーランドズロチ	KGHM POLSKA MIEDZ SA	18,659	124.950	2,331,442.05
	PKO BANK POLSKI SA	142,948	37.400	5,346,255.20
ポーランドズロチ 小計		161,607		7,677,697.25
				(264,650,224)
香港ドル	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	4,340,800	6.360	27,607,488.00
	CNOOC LTD	731,500	11.600	8,485,400.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	199,200	30.100	5,995,920.00
	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	85,000	33.350	2,834,750.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	846,000	12.500	10,575,000.00
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	204,300	16.750	3,422,025.00
	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	607,000	9.840	5,972,880.00
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	418,000	8.450	3,532,100.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	104,000	82.700	8,600,800.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	4,884,290	5.780	28,231,196.20
	IND & COMM BK OF CHINA - H	2,384,505	5.110	12,184,820.55
	AIA GROUP LTD	423,400	44.950	19,031,830.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	523,000	23.100	12,081,300.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	543,600	29.450	16,009,020.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	343,500	131.900	45,307,650.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	174,000	43.850	7,629,900.00
	CHINA MOBILE LTD	149,500	96.650	14,449,175.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	280,000	8.430	2,360,400.00
香港ドル 小計		17,241,595		234,311,654.75
				(3,519,361,054)
タイバーツ	PTT PCL-NVDR	115,200	388.000	44,697,600.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	296,300	237.000	70,223,100.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	362,500	9.800	3,552,500.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	141,500	237.000	33,535,500.00
タイバーツ 小計		915,500		152,008,700.00
				(539,630,885)
フィリピンペソ	AYALA LAND INC	907,200	34.650	31,434,480.00
フィリピンペソ 小計		907,200		31,434,480.00
				(81,415,303)
インドネシアルピア	BANK MANDIRI TBK	1,054,500	10,500.000	11,072,250,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	2,152,100	2,740.000	5,896,754,000.00
インドネシアルピア 小計		3,206,600		16,969,004,000.00
				(162,902,438)
韓国ウォン	LG CHEM LTD	6,668	202,500.000	1,350,270,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	17,260	71,300.000	1,230,638,000.00
	HYUNDAI MOBIS	1,877	237,000.000	444,849,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO	19,700	177,000.000	3,486,900,000.00
	KIA MOTORS CORPORATION	12,709	55,200.000	701,536,800.00
	HYUNDAI DEPT STORE CO	5,247	133,500.000	700,474,500.00
	KT&G CORP	1,526	93,100.000	142,070,600.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	740	590,000.000	436,600,000.00
	DGB FINANCIAL GROUP INC	48,409	12,800.000	619,635,200.00
	HANA FINANCIAL GROUP	60,740	34,650.000	2,104,641,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	6,565	119,000.000	781,235,000.00
	NAVER	2,335	761,000.000	1,776,935,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	72	327,500.000	23,580,000.00
	LG DISPLAY CO LTD	38,738	33,750.000	1,307,407,500.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	5,202	1,194,000.000	6,211,188,000.00
	SK TELECOM	4,808	276,000.000	1,327,008,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	25,280	45,100.000	1,140,128,000.00
	SK HYNIX INC	39,680	49,200.000	1,952,256,000.00
韓国ウォン 小計		297,556		25,737,352,600.00
				(2,728,159,375)
台湾ドル	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	35,360	298.000	10,537,280.00
	CTBC FINANCIAL HOLDING	2,094,559	20.900	43,776,283.10
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,268,090	49.800	63,150,882.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	163,000	243.000	39,609,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,219,699	96.800	118,066,863.20
	TAIWAN MOBILE CO LTD	127,000	98.000	12,446,000.00
	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	1,227,000	36.850	45,214,950.00
	MEDIATEK INC	11,000	455.500	5,010,500.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1,340,057	135.000	180,907,695.00
台湾ドル 小計		7,485,765		518,719,453.30
				(1,971,133,922)
インドルピー	COAL INDIA LTD	14,589	356.300	5,198,060.70
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	108,343	969.150	105,000,618.45
	HERO MOTOCORP LTD	26,348	2,964.400	78,106,011.20
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	25,566	3,329.550	85,123,275.30
	LUPIN LTD	38,806	1,443.950	56,033,923.70
	AXIS BANK LTD	364,185	476.900	173,679,826.50
	HDFC BANK LTD	159,950	930.100	148,769,495.00
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	51,299	2,606.450	133,708,278.55
インドルピー 小計		789,086		785,619,489.40
				(1,492,677,029)
カタールリアル	GULF INTERNATIONAL SERVICES	7,072	123.000	869,856.00
	QATAR NATIONAL BANK	21,135	226.000	4,776,510.00
カタールリアル 小計		28,207		5,646,366.00
				(180,344,930)
エジプトポンド	COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN	101,804	49.110	4,999,594.44
エジプトポンド 小計		101,804		4,999,594.44
				(81,393,397)
南アフリカランド	SASOL LTD	15,522	527.010	8,180,249.22
	NASPERS LTD-N SHS	11,735	1,555.000	18,247,925.00
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	127,512	81.780	10,427,931.36
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	18,594	401.000	7,456,194.00
南アフリカランド 小計		173,363		44,312,299.58
				(465,279,145)
UAEディルハム	EMAAR PROPERTIES PJSC	732,387	10.800	7,909,779.60
UAEディルハム 小計		732,387		7,909,779.60
				(251,135,502)
合 計		35,377,851		15,361,491,789
				(15,361,491,789)

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	SISF FRONTIER MARKETS EQUITY I ACC	10,935	1,938,556.80
		SISF GLOBAL EMERGING MKT SMALL CO I ACC	11,989	1,335,574.60
	米ドル 小計		22,924	3,274,131.40
				(381,239,860)
合計				381,239,860
				(381,239,860)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	23銘柄	84.8%	15.9%
	投資証券	2銘柄	15.2%
メキシコペソ	株式	3銘柄	100.0%	1.1%
ブラジルレアル	株式	9銘柄	100.0%	4.0%
コロンビアペソ	株式	1銘柄	100.0%	0.2%
ユーロ	株式	2銘柄	100.0%	0.5%
新トルコリラ	株式	7銘柄	100.0%	3.4%
チェココルナ	株式	1銘柄	100.0%	0.2%
ハンガリーフォリント	株式	1銘柄	100.0%	0.2%
ポーランドズロチ	株式	2銘柄	100.0%	1.7%
香港ドル	株式	18銘柄	100.0%	22.4%
タイバーツ	株式	4銘柄	100.0%	3.4%
フィリピンペソ	株式	1銘柄	100.0%	0.5%
インドネシアルピア	株式	2銘柄	100.0%	1.0%
韓国ウォン	株式	18銘柄	100.0%	17.3%
台湾ドル	株式	9銘柄	100.0%	12.5%
インドルピー	株式	8銘柄	100.0%	9.5%
カタールリアル	株式	2銘柄	100.0%	1.1%
エジプトポンド	株式	1銘柄	100.0%	0.5%
南アフリカランド	株式	4銘柄	100.0%	3.0%
UAEディルハム	株式	1銘柄	100.0%	1.6%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。