有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形
4)為替手形
② 主として、別に定めるマザーファンドの受益証券および別に定めるマザーファンドを除く投資信託証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
1)外国為替予約取引
2)資金の借入

◆投資対象とする投資信託証券の概要(2015年9月末現在)
<マネージドフューチャーズファンド クラスA(JPYヘッジド)>(ケイマン籍外国投資信託)
<マネージドフューチャーズファンド クラスB(アンヘッジド)>(ケイマン籍外国投資信託)

運用の基本方針
	基本方針	特定の市場に左右されることなく収益の獲得をめざしつつ、信託財産の中長期的な成長をめざします。
	主な投資対象	世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引および為替予約取引等を主要投資対象とします。
	投資方針	<全クラス共通>・世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引および為替予約取引等を主要投資対象とします。 <クラスA(JPYヘッジド)>・原則として、純資産総額と同額程度の円買い/米ドル売りの為替取引を行ないます。 <クラスB(アンヘッジド)>・原則として、為替ヘッジを行ないません。
	主な投資制限	・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	収益分配	毎年1月11日および7月11日に分配を行ないます。なお、管理会社の判断により、収益分配を行なわないことがあります。
ファンドに係る費用
	信託報酬など	純資産総額に対して年率2.12%以内 ※成功報酬はありません。 (国内における消費税等相当額はかかりません。)
	申込手数料	ありません。
	信託財産留保額	ありません。
	その他の費用など	事務管理費用、資産の保管費用、有価証券売買時の売買委託手数料、設立に係る費用、法律顧問費用、監査費用、信託財産に関する租税など。
その他
	投資顧問会社	アスペクト キャピタル リミテッド
	管理会社	日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド
	信託期間	2109年12月31日
	決算日	原則として、毎年2月末日

※上記の投資対象とする投資信託証券については、日々の基準価額が取得できるため、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、当ファンドにおいてデリバティブ取引等の投資制限に係る管理を行ないます。
<グローバルマクロファンド クラスA(JPYヘッジド)>(ケイマン籍外国投資信託)
<グローバルマクロファンド クラスB(アンヘッジド)>(ケイマン籍外国投資信託)

運用の基本方針
	基本方針	特定の市場に左右されることなく収益の獲得をめざしつつ、信託財産の中長期的な成長をめざします。
	主な投資対象	世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引および為替予約取引等を主要投資対象とします。
	投資方針	<全クラス共通>・世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引および為替予約取引等を主要投資対象とします。 <クラスA(JPYヘッジド)>・原則として、純資産総額と同額程度の円買い/米ドル売りの為替取引を行ないます。 <クラスB(アンヘッジド)>・原則として、為替ヘッジを行ないません。
	主な投資制限	・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	収益分配	毎年1月11日および7月11日に分配を行ないます。なお、管理会社の判断により、収益分配を行なわないことがあります。
ファンドに係る費用
	信託報酬など	純資産総額に対して年率2.12%以内 ※成功報酬はありません。 (国内における消費税等相当額はかかりません。)
	申込手数料	ありません。
	信託財産留保額	ありません。
	その他の費用など	事務管理費用、資産の保管費用、有価証券売買時の売買委託手数料、設立に係る費用、法律顧問費用、監査費用、信託財産に関する租税など。
その他
	投資顧問会社	インフォームド ポートフォリオ マネジメント エービー
	管理会社	日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド
	信託期間	2109年12月31日
	決算日	原則として、毎年2月末日

※上記の投資対象とする投資信託証券については、日々の基準価額が取得できるため、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、当ファンドにおいてデリバティブ取引等の投資制限に係る管理を行ないます。