有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)

(3)【ファンドの仕組み】

・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しております。
当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したものであります。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたものです。
●ファンドの仕組み●
◆当ファンドは当初信託期間約5年(償還日平成29年10月12日)の追加型投信であり、「ファンド・オブ・ファンズ方式」で運用します。
◆当ファンドは外国投資信託を通じて、実質的に米国リートへの投資とオプション取引を組み合わせた米国リートカバードコール戦略を行います。
◆外国投資信託では、直接米国リートへの投資やオプション取引は行わず、担保付スワップ取引を通じて、米国リートカバードコール戦略の損益を享受します。

※当ファンドは、「ダイアム US リート カバードコール ストラテジー ファンド」の他に、「DIAMマネーマザーファンド」にも投資します。なお、短期金融商品等に直接投資する場合があります。
※外国投資信託への投資比率は原則として高位を保ちますが、外国投資信託の流動性および当ファンドの資金動向等を勘案し決定します。
※外国投資信託は上記のとおりスワップ取引を行いますが、このスワップ取引の相手先であるドイツ銀行の倒産等が発生した場合、外国投資信託は繰上償還され、これに伴い当ファンドも繰上償還されることとなります。
※外国投資信託(ダイアム US リート カバードコール ストラテジー ファンド)の運用会社は、DIAM U.S.A.・インク(DIAM U.S.A.,Inc.)です。米国リートカバードコール戦略の運用はドイツ銀行が行います。
○委託会社の概況
名称:DIAMアセットマネジメント株式会社
本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
①資本金の額
20億円(平成27年7月31日現在)
②委託会社の沿革

昭和60年7月1日	会社設立
平成10年3月31日	「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
平成10年12月1日	証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
平成11年10月1日	第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・アセットマネジメント株式会社及び日本興業投信株式会社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
平成20年1月1日	「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMアセットマネジメント株式会社」に商号変更

③大株主の状況

	(平成27年7月31日現在)
株主名	住所	所有株数	所有比率
第一生命保険株式会社	東京都千代田区有楽町一丁目13番1号	12,000株	50.0%
株式会社みずほフィナンシャルグループ	東京都千代田区大手町一丁目5番5号	12,000株	50.0%