有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月31日-平成28年5月2日)

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【提出】: 2016/08/02 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ミュ-ズニッチ・ショート・デュレーション・ハイイールド・ファンド-ヘッジドJPYインカムSユニット	2,105,132,389	1,873,988,852
投資信託受益証券小計		2,105,132,389	1,873,988,852
親投資信託受益証券	日本短期公社債マザーファンド	995,620	1,001,593
親投資信託受益証券小計		995,620	1,001,593
合計		2,106,128,009	1,874,990,445

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは、「ミューズニッチ・ショート・デュレーション・ハイイールド・ファンド-ヘッジドJPYインカムSユニット」投資信託受益証券及び「日本短期公社債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて「ミューズニッチ・ショート・デュレーション・ハイイールド・ファンド-ヘッジドJPYインカムSユニット」の投資信託受益証券であり、「親投資信託受益証券」は、すべて「日本短期公社債マザーファンド」の受益証券であります。
各ファンドの状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
「ミューズニッチ・ショート・デュレーション・ハイイールド・ファンド-ヘッジドJPYインカムSユニット」は、「ミューズニッチ・ショート・デュレーション・ハイイールド・ファンド」の個別ユニットとなっております。
「ミューズニッチ・ショート・デュレーション・ハイイールド・ファンド」は、アイルランドで設立された外国証券投資信託であります。同ファンドの平成27年11月30日現在の財務書類は、アイルランドの諸法規に準拠して作成されており、独立監査人の監査を受けております。
同ファンドの投資明細表及び有価証券明細表は、同ファンドの管理事務代行会社であるステート・ストリート・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッドから入手した財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものであります。
(1)投資明細表
2015年11月30日現在

	公正価値	純資産比率
	(米ドル)	(%)
投資ポートフォリオ	4,144,829,780	93.65
銀行預金(2014年:2.03%)	285,312,317	6.45
債権(2014年:3.40%)	84,147,122	1.90
資産合計	4,514,289,219	102.00
債務(2014年:(1.80%))	(101,232,532)	(2.29)
公正価値で測定する2015年11月30日現在純資産	4,413,056,687	99.71
市場買呼値から最終取引市場価格への調整額	12,617,239	0.29
取引価格による2015年11月30日現在純資産	4,425,673,926	100.00

(2)有価証券明細表
2015年11月30日現在

数量	銘柄	利率 (%)	償還日	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
譲渡性のある有価証券(社債)-86.50%(2014年:88.33%)
航空宇宙および防衛-0.57%(2014年:1.56%)
4,000,000	Meccanica Holdings USA Inc	6.250	2019/07/15	4,355,840	0.10
20,082,000	Spirit Aerosystems Inc	6.750	2020/12/15	20,809,973	0.47
航空-0.56%(2014年:0%)
4,600,000	Air Canada	6.750	2019/10/01	4,841,500	0.11
4,477,837	American Airlines 2013-2 Class B Pass Through Trust	5.600	2020/07/15	4,612,172	0.10
5,650,000	United Continental Holdings Inc	6.375	2018/06/01	5,897,187	0.13
9,300,000	US Airways Group	6.125	2018/06/01	9,579,000	0.22
自動車および自動車部品-4.90%(2014年:4.92%)
15,748,000	American Axle & Manufacturing Inc	6.250	2021/03/15	16,456,660	0.37
14,050,000	Dana Holding Corp	6.750	2021/02/15	14,506,625	0.33
38,800,000	Fca Us Llc / CG Co-issuer Corp	8.250	2021/06/15	41,818,640	0.95
9,000,000	General Motors Financial Co Inc	2.400	2018/04/10	8,960,319	0.20
63,906,000	Goodyear Tire & Rubber Co	8.250	2020/08/15	66,570,880	1.50
33,515,000	Tenneco Inc	6.875	2020/12/15	34,688,025	0.78
33,900,000	ZF North America Capital Inc	4.000	2020/04/29	34,027,125	0.77
銀行-1.63%(2014年:1.44%)
23,400,000	Ally Financial Inc	3.250	2018/02/13	23,370,750	0.53
14,100,000	Ally Financial Inc	3.250	2018/11/05	14,082,375	0.32
35,000,000	Ally Financial Inc	3.750	2019/11/18	34,825,000	0.78
放送-2.73%(2014年:1.79%)
23,025,000	Nexstar Broadcasting Inc	6.875	2020/11/15	23,456,719	0.53
25,250,000	Sinclair Television Group Inc	5.375	2021/04/01	25,376,250	0.57
27,522,000	Sirius XM Radio Inc	4.250	2020/05/15	27,659,610	0.63
43,453,000	Starz Llc / Starz Finance Corp	5.000	2019/09/15	44,213,427	1.00

数量	銘柄	利率 (%)	償還日	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
建材-2.17%(2014年:2.59%)
4,900,000	Builders FirstSource Inc	7.625	2021/06/01	5,194,000	0.12
51,650,000	Cemex SAB De CV	5.071	2018/10/15	52,166,500	1.18
3,000,000	Masco Corp	6.125	2016/10/03	3,108,600	0.07
26,121,000	Nortek Inc	8.500	2021/04/15	27,035,235	0.61
3,000,000	USG Corp	6.300	2016/11/15	3,093,750	0.07
2,000,000	USG Corp	9.750	2018/01/15	2,245,000	0.05
2,796,000	Vulcan Materials	7.000	2018/06/15	3,117,540	0.07
ケーブルおよび衛星テレビ-3.97%(2014年:5.38%)
13,364,000	Cablevision Systems Corp	8.625	2017/09/15	14,099,020	0.32
45,127,000	CCO Holdings Llc & Capital Corp	7.000	2019/01/15	46,142,358	1.04
8,400,000	CCO Holdings Llc & Capital Corp	6.500	2021/04/30	8,784,972	0.20
33,304,000	Cequel Communications Holdings I Llc	6.375	2020/09/15	32,554,660	0.74
47,372,000	Dish DBS Corp	4.250	2018/04/01	47,135,140	1.06
16,392,000	Numericable-SFR	4.875	2019/05/15	16,351,020	0.37
10,179,000	UPCB Finance VI Ltd	6.875	2022/01/15	10,804,151	0.24
資本財{しほんざい}-2.88%(2014年:2.05%)
16,562,000	Anixter Inc	5.625	2019/05/01	17,514,315	0.39
35,890,000	Case New Holland Industrial Inc	7.875	2017/12/01	38,396,916	0.87
14,546,000	CNH Industrial America Llc	7.250	2016/01/15	14,600,548	0.33
43,050,000	Harsco Corp	5.750	2018/05/15	40,144,125	0.91
16,006,000	Manitowoc Co Inc	8.500	2020/11/01	16,646,240	0.38
化学-0.45%(2014年:1.28%)
11,650,000	Axalta Coating Systems US Holdings Inc	7.375	2021/05/01	12,378,125	0.28
2,000,000	Celanese US Holdings Llc	3.250	2019/10/15	2,193,202	0.05
5,000,000	Celanese US Holdings Llc	5.875	2021/06/15	5,300,000	0.12
消費財-2.23%(2014年:1.47%)
23,085,000	Jarden Corp	7.500	2017/05/01	24,729,806	0.56
31,862,000	NBTY Inc	9.000	2018/10/01	32,618,723	0.74
25,675,000	Spectrum Brands Inc	6.375	2020/11/15	27,472,250	0.62
13,200,000	Tempur Sealy International Inc	6.875	2020/12/15	13,942,500	0.31

数量	銘柄	利率 (%)	償還日	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
コンテナ-4.84%(2014年:5.28%)
70,675,000	Ardagh Packaging Finance Ltd	3.337	2019/12/15	69,438,188	1.57
27,283,000	Crown Americas Llc	6.250	2021/02/01	28,203,801	0.64
14,302,000	Greif Inc	6.750	2017/02/01	14,909,835	0.33
62,260,000	Reynolds Group Issuer Inc	7.125	2019/04/15	63,271,725	1.43
22,000,000	Sealed Air Corp	6.500	2020/12/01	24,420,000	0.55
13,873,000	Silgan Holdings Inc	5.000	2020/04/01	14,167,801	0.32
総合金融サービス-2.29%(2014年:0.73%)
19,275,000	Aircastle Ltd	6.250	2019/12/01	20,817,000	0.47
20,140,000	Icahn Enterprises Finance	4.875	2019/03/15	20,140,000	0.46
2,350,000	International Lease Finance Corp	2.287	2016/06/15	2,345,300	0.05
31,500,000	International Lease Finance Corp	8.750	2017/03/15	33,665,625	0.76
5,600,000	International Lease Finance Corp	5.875	2019/04/01	5,950,000	0.14
12,000,000	International Lease Finance Corp	6.250	2019/05/15	12,901,800	0.29
4,550,000	International Lease Finance Corp	8.250	2020/12/15	5,425,875	0.12
総合メディア-2.58%(2014年:0.88%)
39,843,000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc	7.625	2020/03/15	38,647,710	0.87
11,050,000	IAC/InterActiveCorp	4.875	2018/11/30	11,312,438	0.26
2,000,000	Lamar Media Corp	5.875	2022/02/01	2,095,000	0.05
17,650,000	Nielsen Finance Llc	4.500	2020/10/01	17,936,813	0.40
11,658,000	Nielsen Luxembourg Sarl	5.500	2021/10/01	11,891,160	0.27
10,676,000	Tegna Inc	5.125	2019/10/15	11,103,040	0.25
20,325,000	Tegna Inc	5.125	2020/07/15	21,087,187	0.48
エネルギー-4.23%(2014年:13.07%)
10,725,000	Amerigas Finance Llc & Corp	6.750	2020/05/20	11,008,355	0.25
7,462,000	AmeriGas Finance Llc & Corp	7.000	2022/05/20	7,685,860	0.17
29,500,000	Noble Energy Inc	5.625	2021/05/01	29,794,823	0.67
26,738,000	Oasis Petroleum Inc	7.250	2019/02/01	25,334,255	0.57
7,900,000	Precision Drilling Corp	6.625	2020/11/15	6,833,500	0.16
28,400,000	Sabine Pass Liquefaction Llc	5.625	2021/02/01	27,477,000	0.62
32,977,000	SESI Llc	6.375	2019/05/01	32,070,132	0.73
7,150,000	Suburban Propane Partners LP	7.375	2021/08/01	7,453,875	0.17
11,975,000	Tesoro Logistics LP	5.500	2019/10/15	12,454,000	0.28
14,600,000	Williams Partners LP	6.125	2022/07/15	14,563,208	0.33
12,500,000	WPX Energy Inc	5.250	2017/01/15	12,375,000	0.28

数量	銘柄		利率 (%)	償還日	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
エンターテイメント-0.10%(2014年:0%)
4,100,000	Live Nation Entertainment Inc		7.000	2020/09/01	4,310,125	0.10

環境-0.51%(2014年:0%)
21,589,000	Covanta Holding Corp		7.250	2020/12/01	22,493,039	0.51

食品および薬品小売-0.38%(2014年:0.49%)
16,744,000	BI-LO Llc / BI-LO Finance Corp		9.250	2019/02/15	17,037,020	0.38

食品、飲料およびタバコ-4.50%(2014年:6.42%)
72,764,000	Aramark Services Inc		5.750	2020/03/15	75,674,560	1.71
29,175,000	Constellation Brands Inc		3.875	2019/11/15	30,196,125	0.68
33,380,000	JBS USA Llc		8.250	2020/02/01	34,965,550	0.79
57,553,000	Smithfield Foods Inc		5.250	2018/08/01	58,488,236	1.32

ゲーム-1.85%(2014年:0.88%)
22,119,000		GLP Capital LP	4.375	2018/11/01	22,699,624	0.51
19,196,000		International Game Technology	7.500	2019/06/15	20,683,690	0.47
24,500,000		William Hill Plc	7.125	2016/11/11	38,594,786	0.87

ヘルスケア-8.14%(2014年:6.85%)
4,080,000		Centene Corp	5.750	2017/06/01	4,222,800	0.10
63,915,000		Community Health Systems Inc	5.125	2018/08/15	65,193,300	1.47
23,150,000		DaVita HealthCare Partners Inc	5.750	2022/08/15	23,989,188	0.54
3,000,000		Endo Finance Llc	7.500	2020/12/15	3,108,750	0.07
2,000,000		Fresenius Medical Care US Finance II	6.500	2018/09/15	2,190,000	0.05
29,629,000		HCA Inc	8.000	2018/10/01	33,258,552	0.75
23,115,000		LifePoint Health Inc	5.500	2021/12/01	23,115,000	0.52
24,470,000		Mallinckrodt International Finance SA	4.875	2020/04/15	22,145,350	0.50
2,400,000		Service Corp International	7.625	2018/10/01	2,700,000	0.06
20,175,000		Service Corp International	5.375	2022/01/15	21,108,094	0.48
17,587,000		Tenet Healthcare Corp	6.250	2018/11/01	18,554,285	0.42
30,192,000		Tenet Healthcare Corp	3.837	2020/06/15	29,776,860	0.67
6,510,000		Universal Health Services Inc	3.750	2019/08/01	6,640,200	0.15
73,305,000		Valeant Pharmaceuticals International Inc	6.750	2018/08/15	71,472,375	1.62
31,431,000		WellCare Health Plans Inc	5.750	2020/11/15	32,675,353	0.74

数量		銘柄	利率 (%)	償還日	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
住宅建築および不動産-1.80%(2014年:0.36%)
16,036,000		CalAtlantic Group Inc	6.625	2020/05/01	17,679,690	0.40
2,000,000		DR Horton Inc	3.625	2018/02/15	2,025,000	0.05
11,000,000		DR Horton Inc	3.750	2019/03/01	11,233,750	0.25
16,100,000		Lennar Corp	4.750	2017/12/15	16,583,000	0.37
18,150,000		Lennar Corp	4.500	2019/11/15	18,603,750	0.42
4,050,000		Toll Brothers Finance Corp	8.910	2017/10/15	4,525,875	0.10
9,330,000		TRI Pointe Holdings Inc	4.375	2019/06/15	9,260,025	0.21

レジャー-1.97%(2014年:0%)
8,559,000		Cedar Fair LP	5.250	2021/03/15	8,772,975	0.20
22,014,000		NCL Corp Ltd	5.250	2019/11/15	22,619,385	0.51
27,155,000		Six Flags Entertainment Corp	5.250	2021/01/15	27,798,574	0.63
26,426,000		Viking Cruises Ltd	8.500	2022/10/15	28,011,560	0.63

金属および鉱業-2.77%(2014年:5.92%)
10,131,000	Alcoa Inc		6.150	2020/08/15	10,561,568	0.24
34,386,000	Aleris International Inc		7.625	2018/02/15	29,571,960	0.67
59,504,000	Novelis Inc		8.375	2017/12/15	58,908,960	1.33
23,298,000	Rain CII Carbon Llc		8.000	2018/12/01	18,987,870	0.43
4,384,000	SunCoke Energy Inc		7.625	2019/08/01	4,427,840	0.10

紙-0.99%(2014年:0.86%)
13,318,000	Mercer International Inc		7.000	2019/12/01	13,684,245	0.31
13,625,000	Sappi Papier Holding GmbH		7.750	2017/07/15	14,238,125	0.32
14,000,000	Smurfit Kappa Acquisitions		3.451	2020/10/15	15,812,081	0.36

レストラン-0%(2014年:1.02%)

サービス-4.54%(2014年:2.29%)
8,075,000	ADT Corp		2.250	2017/07/15	7,974,062	0.18
10,500,000	ADT Corp		4.125	2019/04/15	10,683,750	0.24
15,000,000	Ashtead Capital Inc		6.500	2022/07/15	15,675,000	0.35
50,702,000	Hertz Corp		7.500	2018/10/15	51,716,040	1.17
21,850,000	Hertz Corp		6.750	2019/04/15	22,287,000	0.50
20,900,000	Iron Mountain Inc		6.000	2020/10/01	21,924,100	0.50
20,600,000	Safway Group Holding Finance Llc		7.000	2018/05/15	20,806,000	0.47
32,024,000	United Rentals North America Inc		7.375	2020/05/15	33,825,350	0.76
15,000,000	United Rentals North America Inc		7.625	2022/04/15	16,125,000	0.37

数量	銘柄	利率 (%)	償還日	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
鉄鋼-1.59%(2014年:1.78%)
42,500,000	Arcelormittal	10.850	2019/06/01	45,050,000	1.02
16,640,000	Steel Dynamics Inc	6.125	2019/08/15	17,222,400	0.39
2,585,000	Steel Dynamics Inc	5.125	2021/10/01	2,513,913	0.05
2,400,000	United States Steel Corp	6.050	2017/06/01	1,704,000	0.04
6,540,000	United States Steel Corp	7.000	2018/02/01	4,054,800	0.09
スーパー小売-4.80%(2014年:2.16%)
17,229,000	Dollar Tree Inc	5.250	2020/03/01	17,832,015	0.40
47,366,000	Hanesbrands Inc	6.375	2020/12/15	48,964,602	1.11
13,710,000	L Brands Inc	8.500	2019/06/15	16,040,700	0.36
24,211,000	Levi Strauss & Co	6.875	2022/05/01	26,147,880	0.59
21,955,000	Michaels Stores Inc	5.875	2020/12/15	22,476,431	0.51
70,585,000	Sally Holdings Llc	6.875	2019/11/15	73,140,177	1.65
7,423,000	Wolverine World Wide Inc	6.125	2020/10/15	7,775,593	0.18
テクノロジー-0.59%(2014年:1.99%)
25,065,000	Rexel SA	5.250	2020/06/15	25,942,275	0.59
通信-11.90%(2014年11.55%)
8,860,000	CenturyLink Inc	5.625	2020/04/01	8,782,475	0.20
42,528,000	Eileme 2 AB	11.625	2020/01/31	45,470,938	1.03
6,500,000	Equinix Inc	4.875	2020/04/01	6,662,500	0.15
5,000,000	Frontier Communications Corp	8.125	2018/10/01	5,231,250	0.12
14,265,000	Frontier Communications Corp	8.500	2020/04/15	14,282,831	0.32
26,331,000	Hughes Satellite Systems Inc	6.500	2019/06/15	28,503,308	0.64
17,772,000	Level 3 Financing Inc	4.101	2018/01/15	17,905,290	0.41
16,400,000	Level 3 Financing Inc	7.000	2020/06/01	17,322,500	0.39
31,611,000	SBA Telecommunications Inc	5.750	2020/07/15	32,994,613	0.75
72,025,000	Sprint Communications Inc	6.000	2016/12/01	71,844,937	1.62
23,522,000	T-Mobile USA Inc	5.250	2018/09/01	23,963,038	0.54
29,470,000	T-Mobile USA Inc	6.625	2020/11/15	30,354,100	0.69
2,000,000	T-Mobile USA Inc	6.633	2021/04/28	2,067,500	0.05
40,750,000	Telecom Italia SpA	7.375	2017/12/15	67,256,126	1.52
71,050,000	Telesat Canada	6.000	2017/05/15	71,405,250	1.61
12,566,000	ViaSat Inc	6.875	2020/06/15	13,038,607	0.29
28,444,000	Wind Acquisition Finance SA	3.951	2020/07/15	29,981,055	0.68
10,722,000	Windstream Services Llc	7.875	2017/11/01	11,177,685	0.25
33,643,000	Windstream Services Llc	7.750	2020/10/15	28,260,120	0.64

数量	銘柄	利率 (%)		償還日		公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
航空および鉄道を除く運輸-0.27%(2014年:0.55%)
11,971,837	Awas Aviation Capital Ltd	7.000		2016/10/17		11,986,802	0.27

公益-3.77%(2014年:2.77%)
75,738,000	AES Corp	3.414		2019/06/01		71,004,375	1.61
11,500,000	Calpine Corp	6.000		2022/01/15		11,931,250	0.27
25,360,000	Dynegy Inc	6.750		2019/11/01		24,773,677	0.56
1,800,000	EDP Finance BV	6.000		2018/02/02		1,903,190	0.04
46,675,000	NRG Energy Inc	8.250		2020/09/01		48,075,250	1.09
10,000,000	Talen Energy Supply Llc	4.625		2019/07/15		9,025,000	0.20

譲渡性のある有価証券(社債)合計						3,828,340,929	86.50

コーポレートローン-9.76%(2014年:8.45%)

航空宇宙および防衛-0.35%(2014年:0%)
16,082,349	TransDigm Inc		3.500		2022/05/16	15,552,918	0.35

放送-0.11%(2014年:0%)
5,000,000	Tribune Media Company		3.700		2020/12/27	4,968,750	0.11

ケーブルおよび衛星テレビ-0.94%(2014年:0.79%)
42,028,823	Cablevision Systems Corp		2.916		2020/04/17	41,608,535	0.94

化学-0.63%(2014年:0%)
29,925,000	Chemours Co		3.750		2022/05/12	27,655,787	0.63

消費財-0.29%(2014年:0%)
13,075,000	Match Group Inc		5.500		2022/11/16	12,976,938	0.29

コンテナ-0.22%(2014年:0%)
3,000,000	Berry Plastics Corp		3.500		2020/02/08	2,942,490	0.06
7,000,000	Berry Plastics Corp		4.000		2022/10/03	6,948,270	0.16

食品、飲料およびタバコ-0%(2014年:1.72%)

ヘルスケア-1.66%(2014年:1.28%)
5,235,294	Community Health Systems Inc		3.750		2019/12/31	5,118,809	0.12
10,000,000	Endo Luxembourg Finance Company I SA		3.750		2022/09/26	9,825,000	0.22
59,026,125	Grifols inc		3.416		2021/02/27	58,489,578	1.32

数量	銘柄	利率 (%)	償還日	公正価値 (米ドル)	純資産比率 (%)
ホテル-1.06%(2014年:0.90%)
47,311,334	Hilton Worldwide Finance Llc	3.500	2020/10/26	47,036,928	1.06
レジャー-1.16%(2014年:1.12%)
51,213,430	Activision Blizzard	3.250	2020/10/13	51,231,867	1.16
金属および鉱業-0%(2014年:0.36%)
レストラン-0.23%(2014年:0%)
10,000,000	Restaurant Brands	3.750	2021/12/10	9,935,700	0.23
スーパー小売-0.51%(2014年:0%)
3,000,000	Jarden Corp	3.166	2022/07/30	2,995,170	0.07
19,900,000	PetSmart Inc.	4.250	2022/03/11	19,525,084	0.44
テクノロジー-2.06%(2014年:1.90%)
28,588,610	Avago Technologies	3.750	2021/05/06	28,552,874	0.65
30,075,000	Avago Technologies	4.250	2022/11/11	29,751,694	0.67
33,061,501	Dell International Llc	4.000	2020/04/29	32,866,768	0.74
通信-0.32%(2014年:0%)
15,000,000	Intelsat Jackson	3.750	2019/06/30	14,006,250	0.32
公益-0.22%(2014年:0.38%)
10,171,732	NRG Energy Inc	2.750	2018/07/02	9,913,980	0.22
コーポレートローン合計				431,903,390	9.76

公正価値で測定する投資額(取得原価:4,490,632,522米ドル)				4,260,244,319	96.26

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月31日-平成28年5月2日)

開示資料

決算