有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)

日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成31年 1月30日現在)	(令和 2年 1月30日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	99,327,183	20,606,029
株式	2,365,128,310	2,307,173,040
未収入金	61,179,740	67,598,554
未収配当金	3,545,800	2,894,700
流動資産合計	2,529,181,033	2,398,272,323
資産合計	2,529,181,033	2,398,272,323
負債の部
流動負債
未払金	59,623,052	69,656,635
未払解約金	-	9
その他未払費用	5,487	580
流動負債合計	59,628,539	69,657,224
負債合計	59,628,539	69,657,224
純資産の部
元本等
元本	1,510,271,596	1,319,432,900
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	959,280,898	1,009,182,199
元本等合計	2,469,552,494	2,328,615,099
純資産合計	2,469,552,494	2,328,615,099
負債純資産合計	2,529,181,033	2,398,272,323

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成31年 1月31日 至 令和 2年 1月30日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成31年 1月30日現在)		(令和 2年 1月30日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		1,510,271,596口		1,319,432,900口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.6352円	1口当たり純資産額	1.7649円
		(10,000口当たりの純資産額	16,352円)	(10,000口当たりの純資産額	17,649円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成31年 1月31日 至 令和 2年 1月30日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(令和 2年 1月30日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成31年 1月31日 至 令和 2年 1月30日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成31年 1月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,683,023,940円
同期中における追加設定元本額	131,771,283円
同期中における一部解約元本額	304,523,627円
平成31年 1月30日現在における元本の内訳
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン	764,823,194円
日本株・アクティブ・セレクト・オープン	610,707,254円
SMAM・ジャパン・オープン VA(適格機関投資家専用)	134,741,148円
合計	1,510,271,596円

(令和 2年 1月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,510,271,596円
同期中における追加設定元本額	46,222,620円
同期中における一部解約元本額	237,061,316円
令和 2年 1月30日現在における元本の内訳
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン	669,579,719円
日本株・アクティブ・セレクト・オープン	562,279,498円
SMAM・ジャパン・オープン VA(適格機関投資家専用)	87,573,683円
合計	1,319,432,900円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	31,300	1,042.00	32,614,600
コムシスホールディングス	11,800	3,145.00	37,111,000
清水建設	30,400	1,142.00	34,716,800
不二製油グループ本社	11,100	2,781.00	30,869,100
東洋水産	7,000	4,440.00	31,080,000
東レ	48,300	725.40	35,036,820
旭化成	35,000	1,128.00	39,480,000
信越化学工業	4,500	12,300.00	55,350,000
積水化学工業	21,000	1,979.00	41,559,000
花王	3,900	8,740.00	34,086,000
武田薬品工業	9,300	4,250.00	39,525,000
アステラス製薬	28,400	1,905.00	54,102,000
ロート製薬	5,700	3,025.00	17,242,500
大塚ホールディングス	5,900	4,865.00	28,703,500
出光興産	11,400	2,772.00	31,600,800
JXTGホールディングス	62,900	471.80	29,676,220
ブリヂストン	10,900	3,898.00	42,488,200
AGC	6,200	3,720.00	23,064,000
太平洋セメント	11,300	2,924.00	33,041,200
日本製鉄	24,400	1,525.50	37,222,200
住友金属鉱山	7,300	3,177.00	23,192,100
SUMCO	9,700	1,721.00	16,693,700
ディスコ	800	26,240.00	20,992,000
小松製作所	13,200	2,468.00	32,577,600
ダイキン工業	3,000	15,420.00	46,260,000
三菱電機	24,200	1,532.00	37,074,400
富士電機	5,900	3,185.00	18,791,500
日本電産	4,300	14,120.00	60,716,000
日本電気	5,200	4,810.00	25,012,000
アンリツ	12,100	1,994.00	24,127,400
ソニー	6,200	7,667.00	47,535,400
TDK	1,500	11,720.00	17,580,000
キーエンス	1,300	37,300.00	48,490,000
ローム	1,700	8,050.00	13,685,000
京セラ	3,300	7,533.00	24,858,900
村田製作所	6,900	6,319.00	43,601,100
デンソー	9,300	4,584.00	42,631,200
トヨタ自動車	14,200	7,634.00	108,402,800
本田技研工業	17,800	2,850.00	50,730,000
スズキ	7,600	4,936.00	37,513,600
島津製作所	7,200	3,150.00	22,680,000
トプコン	20,100	1,527.00	30,692,700
東京瓦斯	7,500	2,437.50	18,281,250
大阪瓦斯	12,700	1,885.00	23,939,500
東日本旅客鉄道	3,000	9,859.00	29,577,000
東海旅客鉄道	1,000	21,645.00	21,645,000
西武ホールディングス	22,800	1,688.00	38,486,400
Zホールディングス	110,400	437.00	48,244,800
日本ユニシス	10,600	3,265.00	34,609,000
日本電信電話	34,000	2,796.50	95,081,000
KDDI	12,100	3,273.00	39,603,300
三井物産	18,500	1,938.00	35,853,000
三菱商事	11,000	2,810.00	30,910,000
セブン&アイ・ホールディングス	8,600	4,199.00	36,111,400
パン・パシフィック・インターナショナルホ	6,800	1,744.00	11,859,200
ヤマダ電機	41,700	548.00	22,851,600
ニトリホールディングス	1,100	16,910.00	18,601,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	127,600	565.50	72,157,800
三井住友トラスト・ホールディングス	11,300	4,040.00	45,652,000
SBIホールディングス	15,800	2,467.00	38,978,600
第一生命ホールディングス	20,700	1,651.50	34,186,050
東京海上ホールディングス	8,400	5,992.00	50,332,800
三菱地所	12,700	2,150.00	27,305,000
ディー・エヌ・エー	10,600	1,800.00	19,080,000
エイチ・アイ・エス	4,500	2,538.00	11,421,000
合 計	1,076,900		2,307,173,040

(b)株式以外の有価証券

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。