有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託 受益証券	アメリカ・ドル	SPDR® ゴールド・シェア	245,728	40,940,742.08
	アメリカ・ドル 小計		245,728	40,940,742.08 (4,498,978,147)
投資信託受益証券 小計				4,498,978,147 (4,498,978,147)
親投資信託 受益証券	円	短期国債マザーファンド	98,252	99,509
	円 小計		98,252	99,509
親投資信託受益証券 小計				99,509
合計				4,499,077,656 (4,498,978,147)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入投資信託受益証券時価比率	有価証券の合計額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	100.0%	100.0%

(注)組入投資信託受益証券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。
<参考>当ファンドは「短期国債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。 なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「短期国債マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
区 分	注記番号	(2020年 8月20日現在)	(2021年 8月20日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
金銭信託		2,699,815	6,662,219
コール・ローン		618,132,796	2,391,890,302
国債証券		71,204,521,600	16,001,508,000
流動資産合計		71,825,354,211	18,400,060,521
資産合計		71,825,354,211	18,400,060,521
負債の部
流動負債
未払利息		1,689	6,449
その他未払費用		67	2,314
流動負債合計		1,756	8,763
負債合計		1,756	8,763
純資産の部
元本等
元本	1	70,848,295,347	18,167,044,478
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		977,057,108	233,007,280
元本等合計		71,825,352,455	18,400,051,758
純資産合計		71,825,352,455	18,400,051,758
負債純資産合計		71,825,354,211	18,400,060,521

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月16日から、翌年4月15日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	(2020年 8月20日現在)	(2021年 8月20日現在)
1	期首元本額	50,031,524,742円	70,848,295,347円
	期中追加設定元本額	75,429,672,857円	5,031,835,027円
	期中一部解約元本額	54,612,902,252円	57,713,085,896円
	元本の内訳ファンド名
	短期国債ファンドVA<適格機関投資家限定>	44,554,573,385円	2,548,427,403円
	ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)	98,252円	98,252円
	ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープン	19,637円	19,637円
	フレックス資産配分ファンド・プラス<適格機関投資家限定>	10,532,565,524円	9,545,788,338円
	債券タームスプレッド・プレミア戦略ファンド<適格機関投資家限定>	2,559,113,498円	980,250,528円
	為替スマートベータ・プレミア戦略ファンド<適格機関投資家限定>	1,968,213,360円	― 円
	債券タームスプレッド・プレミア・ファンド<適格機関投資家限定>	10,346,604,287円	4,205,820,398円
	フレックス資産配分ファンド<適格機関投資家限定>	887,107,404円	886,639,922円
	計	70,848,295,347円	18,167,044,478円
2	受益権の総数	70,848,295,347口	18,167,044,478口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスクに晒されております。
3	金融商品に係るリスク管理体制	運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	区 分	(2020年 8月20日現在)	(2021年 8月20日現在)
1	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。	同左
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 売買目的有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 該当する事項はありません。	(3)デリバティブ取引 同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
	(2020年 8月20日現在)	(2021年 8月20日現在)
種 類	当期間の損益に 含まれた評価差額	当期間の損益に 含まれた評価差額
国債証券	△13,358,400	△2,273,000
合計	△13,358,400	△2,273,000

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(2020年 8月20日現在)		(2021年 8月20日現在)
1口当たり純資産額	1.0138	円	1.0128	円
(1万口当たり純資産額)	(10,138	円)	(10,128	円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第1004回国庫短期証券	5,000,000,000	5,000,475,000
	第1007回国庫短期証券	5,000,000,000	5,000,805,000
	第998回国庫短期証券	6,000,000,000	6,000,228,000
合計		16,000,000,000	16,001,508,000

第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。