有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 当ファンドは、主として金現物拠出型上場外国信託「SPDR(スパイダー)® ゴールド・シェア※1」への投資を行うと共に、その投資金額相当額の米ドルについて原則として為替ヘッジを行うことにより、金地金価格を示す「ロンドン午後金値決め価格(1トロイオンス当たり/米ドルベース)※2」の円ヘッジベースの動向を反映する投資成果の獲得を目指します。
※1 正式名称は、「SPDR(スパイダー)® Gold Shares」といい、「SPDR® ゴールド・トラスト(正式名称:SPDR® Gold Trust)」の受益権を表章しています。
※2 正式名称は、「London PM Fix」といい、ロンドン・ゴールド・マーケット・フィクシング・リミテッド(The London Gold Market Fixing Ltd.)が、午後決め値として公表する、1トロイオンス当りの米ドル建ての金価格です。
② 委託会社は、受託会社と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加できるものとします。また委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです｡
商品分類表
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています｡
■ 当ファンドが該当する商品分類
属性区分表
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております｡
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています｡
■ 当ファンドが該当する属性区分
※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
TOPIX(東証株価指数配当込み)
①TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。
②株式会社東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
③株式会社東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
④株式会社東京証券取引所は、TOPIXの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、株式会社東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
⑤当ファンドは、株式会社東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
⑥株式会社東京証券取引所は、当ファンドの購入者または公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
⑦株式会社東京証券取引所は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社または当ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧上記に限らず、株式会社東京証券取引所は当ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
MSCIコクサイ指数
MSCIコクサイ指数は、MSCI Inc.の登録商標です。
当ファンドは、MSCI Inc.(以下、「MSCI」といいます。)、MSCIの関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者(以下、総称して「MSCI関係者」といいます。)が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数はMSCIが独占的に所有しています。MSCIおよびMSCI指数は、MSCIおよびその関連会社のサービスマークであり、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(以下、「SSgA」といいます。)は特定の目的のためにその使用を許諾されています。MSCI関係者は、当ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIおよびその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、当ファンドまたは当ファンドの発行者(SSgA)、所有者あるいはいかなる個人または法人に関わらず、MSCIにより決定、作成、計算されています。MSCI関係者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算において、当ファンドの発行者(SSgA)、所有者あるいはいかなる個人または法人の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI関係者は、当ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決定について、また、当ファンドを換金するための計算式の決定について責任を負うものではなく、参加もしておりません。MSCI関係者は、当ファンドの発行者(SSgA)、所有者あるいはいかなる個人または法人に対し、当ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI関係者は、MSCI指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性および/または完全性について保証するものではありません。MSCI関係者は、明示的にも黙示的にも、当ファンドの発行者(SSgA)、所有者あるいはいかなる個人または法人が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について、保証を行うものではありません。MSCI関係者は、MSCI指数およびそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。MSCI指数およびそれに含まれるデータに関し、MSCI関係者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI関係者は、特定目的のための市場性および適切性について、何ら保証しないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI関係者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
当ファンドの購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人または法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらかじめMSCIに問い合わせることなく、当ファンドを保証、推奨、売買、または宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、またはサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。
NOMURA-BPI総合
NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
シティ世界国債指数(除く日本)
“CITIGROUP”は、シティグループまたはシティグループ関連会社の登録商標およびサービスマークであり、世界中において使用・登録されています。シティ世界国債指数(除く日本)は、シティグループ・インデックスLLCによって所有・保持されています。
シティ世界国債指数(除く日本)(以下、「WGBI」といいます。)は、シティグループ・インクおよびその関連会社(以下、総称して「シティグループ」といいます。)のサービスマークであり、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(以下、「SSgA」といいます。)が利用許諾に基づき特定の目的において使用します。当ファンドは、シティグループによって支持、保証、販売または販売促進されるものではありません。シティグループは、当ファンドの所有者、所有者となる可能性のある者もしくは一般の者に対して、有価証券全般または当ファンドへの投資適合性について、明示的にも暗示的にも、何ら表明または保証するものではありません。シティグループのSSgAに対する唯一の関係は、シティグループが有する特定の情報、データおよび登録商標についての利用許諾を与えるものです。シティグループは、WGBIに関する決定、作成および計算について、SSgAまたは当ファンドを考慮することなく行ないます。シティグループは、WGBIに関する決定、作成または計算において、SSgAまたは当ファンドの所有者の要望等を考慮せずに行ないます。シティグループは当ファンドの価格・数量の決定、発行・販売に関する時期、または当ファンドを現金に換算する式の決定もしくは計算に関わっておらず、これらに責任を負いません。シティグループは、当フンドの管理、マーケティングまたは取引に関する義務または責任を何ら負うものではありません。
シティグループは、WGBIまたはそれに含まれるいかなるデータの正確性や完全性を保証するものではありません。シティグループは、WGBIまたはそれらに含まれる一切のデータの使用により、SSgA、当ファンドの所有者あるいは所有者となる可能性のある者、またはその他の者や組織に生じた結果に対して、明示的にも暗示的にも何ら保証しません。シティグループは、WGBIまたはそれに含まれる一切のデータに関して、商品性の保証や特定の目的・使用における適合性に対する一切の保証を免除されることを明示し、かつそれらに関して明示もしくは暗示の保証も行いません。以上のことに関わらず、いかなる直接的、特別な、罰則的、間接的あるいは結果的な損害(逸失利益を含む)について、仮にその可能性について事前に通知されていたとしても、シティグループが責任を負うことはありません。
① 当ファンドは、主として金現物拠出型上場外国信託「SPDR(スパイダー)® ゴールド・シェア※1」への投資を行うと共に、その投資金額相当額の米ドルについて原則として為替ヘッジを行うことにより、金地金価格を示す「ロンドン午後金値決め価格(1トロイオンス当たり/米ドルベース)※2」の円ヘッジベースの動向を反映する投資成果の獲得を目指します。
※1 正式名称は、「SPDR(スパイダー)® Gold Shares」といい、「SPDR® ゴールド・トラスト(正式名称:SPDR® Gold Trust)」の受益権を表章しています。
※2 正式名称は、「London PM Fix」といい、ロンドン・ゴールド・マーケット・フィクシング・リミテッド(The London Gold Market Fixing Ltd.)が、午後決め値として公表する、1トロイオンス当りの米ドル建ての金価格です。
② 委託会社は、受託会社と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加できるものとします。また委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです｡
商品分類表
| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 |
| (収益の源泉) | ||
| 株 式 | ||
| 国 内 | 債 券 | |
| 単位型 | 不動産投信 | |
| 海 外 | その他資産 | |
| 追加型 | (商品) | |
| 内 外 | 資産複合 | |
| ( ) |
■ 当ファンドが該当する商品分類
| 項目 | 該当する商品分類 | 内容 |
| 単位型・追加型 | 追加型 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます｡ |
| 投資対象地域 | 海外 | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます｡ |
| 投資対象資産 (収益の源泉) | その他資産 (商品) | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券、不動産投資(リート)以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
属性区分表
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
| 株式 | 年 1回 | グローバル | ||
| 一般 | ||||
| 大型株 | 年 2回 | 日本 | ||
| 中小型株 | ||||
| 年 4回 | 北米 | |||
| 債券 | ファミリー ファンド | あり | ||
| 一般 | 年 6回 | 欧州 | ( ) | |
| 国債 | (隔月) | |||
| 社債 | アジア | |||
| その他債券 | 年12回 | |||
| クレジット属性 | (毎月) | オセアニア | ||
| ( ) | ||||
| 日々 | 中南米 | |||
| 不動産投信 | ファンド・オブ・ ファンズ | なし | ||
| その他 | アフリカ | |||
| その他資産 (投資信託証券 (商品)) | ( ) | |||
| 中近東 | ||||
| (中東) | ||||
| 資産複合 | ||||
| 資産配分固定型 | エマージング | |||
| 資産配分変動型 |
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています｡
■ 当ファンドが該当する属性区分
| 項目 | 該当する属性区分 | 内容 |
| 投資対象資産 | その他資産(投資信託証 券(商品)) | 目論見書又は投資信託約款において、株式、債券、不動産投資以外の資産に投資する旨の記載があるものをいい、括弧内の記載は、組入資産を表します。なお、当ファンドにおける組入資産は、投資信託証券です。 |
| 決算頻度 | 年1回 | 目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。 |
| 投資対象地域 | グローバル | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産(日本を含みます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ ファンズ | 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。 |
| 為替ヘッジ | 為替ヘッジあり | 目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。 |
TOPIX(東証株価指数配当込み)
①TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。
②株式会社東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
③株式会社東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
④株式会社東京証券取引所は、TOPIXの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、株式会社東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
⑤当ファンドは、株式会社東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
⑥株式会社東京証券取引所は、当ファンドの購入者または公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
⑦株式会社東京証券取引所は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社または当ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧上記に限らず、株式会社東京証券取引所は当ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
MSCIコクサイ指数
MSCIコクサイ指数は、MSCI Inc.の登録商標です。
当ファンドは、MSCI Inc.(以下、「MSCI」といいます。)、MSCIの関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者(以下、総称して「MSCI関係者」といいます。)が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数はMSCIが独占的に所有しています。MSCIおよびMSCI指数は、MSCIおよびその関連会社のサービスマークであり、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(以下、「SSgA」といいます。)は特定の目的のためにその使用を許諾されています。MSCI関係者は、当ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIおよびその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、当ファンドまたは当ファンドの発行者(SSgA)、所有者あるいはいかなる個人または法人に関わらず、MSCIにより決定、作成、計算されています。MSCI関係者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算において、当ファンドの発行者(SSgA)、所有者あるいはいかなる個人または法人の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI関係者は、当ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決定について、また、当ファンドを換金するための計算式の決定について責任を負うものではなく、参加もしておりません。MSCI関係者は、当ファンドの発行者(SSgA)、所有者あるいはいかなる個人または法人に対し、当ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI関係者は、MSCI指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性および/または完全性について保証するものではありません。MSCI関係者は、明示的にも黙示的にも、当ファンドの発行者(SSgA)、所有者あるいはいかなる個人または法人が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について、保証を行うものではありません。MSCI関係者は、MSCI指数およびそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。MSCI指数およびそれに含まれるデータに関し、MSCI関係者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI関係者は、特定目的のための市場性および適切性について、何ら保証しないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI関係者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
当ファンドの購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人または法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらかじめMSCIに問い合わせることなく、当ファンドを保証、推奨、売買、または宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、またはサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。
NOMURA-BPI総合
NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
シティ世界国債指数(除く日本)
“CITIGROUP”は、シティグループまたはシティグループ関連会社の登録商標およびサービスマークであり、世界中において使用・登録されています。シティ世界国債指数(除く日本)は、シティグループ・インデックスLLCによって所有・保持されています。
シティ世界国債指数(除く日本)(以下、「WGBI」といいます。)は、シティグループ・インクおよびその関連会社(以下、総称して「シティグループ」といいます。)のサービスマークであり、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(以下、「SSgA」といいます。)が利用許諾に基づき特定の目的において使用します。当ファンドは、シティグループによって支持、保証、販売または販売促進されるものではありません。シティグループは、当ファンドの所有者、所有者となる可能性のある者もしくは一般の者に対して、有価証券全般または当ファンドへの投資適合性について、明示的にも暗示的にも、何ら表明または保証するものではありません。シティグループのSSgAに対する唯一の関係は、シティグループが有する特定の情報、データおよび登録商標についての利用許諾を与えるものです。シティグループは、WGBIに関する決定、作成および計算について、SSgAまたは当ファンドを考慮することなく行ないます。シティグループは、WGBIに関する決定、作成または計算において、SSgAまたは当ファンドの所有者の要望等を考慮せずに行ないます。シティグループは当ファンドの価格・数量の決定、発行・販売に関する時期、または当ファンドを現金に換算する式の決定もしくは計算に関わっておらず、これらに責任を負いません。シティグループは、当フンドの管理、マーケティングまたは取引に関する義務または責任を何ら負うものではありません。
シティグループは、WGBIまたはそれに含まれるいかなるデータの正確性や完全性を保証するものではありません。シティグループは、WGBIまたはそれらに含まれる一切のデータの使用により、SSgA、当ファンドの所有者あるいは所有者となる可能性のある者、またはその他の者や組織に生じた結果に対して、明示的にも暗示的にも何ら保証しません。シティグループは、WGBIまたはそれに含まれる一切のデータに関して、商品性の保証や特定の目的・使用における適合性に対する一切の保証を免除されることを明示し、かつそれらに関して明示もしくは暗示の保証も行いません。以上のことに関わらず、いかなる直接的、特別な、罰則的、間接的あるいは結果的な損害(逸失利益を含む)について、仮にその可能性について事前に通知されていたとしても、シティグループが責任を負うことはありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
