有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月8日-平成28年4月7日)【みなし訂正有価証券届出書】

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
親投資信託受益証券	AMP オーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド	5,403,413,967	6,260,935,763
	親投資信託受益証券 小計	5,403,413,967	6,260,935,763
	合計	5,403,413,967	6,260,935,763

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「AMP オーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成27年10月7日現在 ]	[ 平成28年4月7日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		68,648,696	253,109,804
金銭信託		―	6,068,426
コール・ローン		16,265,096	368,823
社債券		7,028,595,731	5,953,034,377
派生商品評価勘定		42,970,727	36,327,013
未収利息		69,441,661	57,666,925
前払費用		55,499	5,706,253
差入委託証拠金		58,083,711	47,860,874
流動資産合計		7,284,061,121	6,360,142,495
資産合計		7,284,061,121	6,360,142,495
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		9,946,307	16,359,865
未払金		―	82,929,514
未払解約金		30,000,000	―
流動負債合計		39,946,307	99,289,379
負債合計		39,946,307	99,289,379
純資産の部
元本等
元本	※1	6,161,766,401	5,403,413,967
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,082,348,413	857,439,149
元本等合計		7,244,114,814	6,260,853,116
純資産合計		7,244,114,814	6,260,853,116
負債純資産合計		7,284,061,121	6,360,142,495

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年10月8日から翌年10月7日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
		為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成27年10月7日現在 ]	[ 平成28年4月7日現在 ]
※1	期首	平成27年4月8日	平成27年10月8日
	期首元本額	6,766,994,512円	6,161,766,401円
	期首からの追加設定元本額	132,377,160円	―
	期首からの一部解約元本額	737,605,271円	758,352,434円
	元本の内訳*
	三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)	6,161,766,401円	5,403,413,967円
	(合 計)	6,161,766,401円	5,403,413,967円
2	受益権の総数	6,161,766,401口	5,403,413,967口
3	1口当たり純資産額	1.1757円	1.1587円
	(1万口当たり純資産額)	(11,757円)	(11,587円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成27年 4月 8日 至 平成27年10月 7日 )	( 自 平成27年10月 8日 至 平成28年 4月 7日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成27年10月7日現在 ]	[ 平成28年4月7日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成27年10月7日現在 ]	[ 平成28年4月7日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
社債券	△39,828,654	△92,981,797
合計	△39,828,654	△92,981,797

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
債券関連

		[ 平成27年10月7日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引	債券先物取引
	売建	1,552,902,599	―	1,557,269,785	△4,367,186
	買建	1,497,407,978	―	1,513,962,707	16,554,729
	合 計	3,050,310,577	―	3,071,232,492	12,187,543

		[ 平成28年4月7日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引	債券先物取引
	売建	1,335,325,049	―	1,334,033,798	1,291,251
	買建	1,211,612,272	―	1,222,042,281	10,430,009
	合 計	2,546,937,321	―	2,556,076,079	11,721,260

(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連

		[ 平成27年10月7日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	1,018,215,000	―	1,022,210,000	△3,995,000
	オーストラリアドル	25,741,080	―	25,800,000	△58,920
	ユーロ	250,504,800	―	252,030,000	△1,525,200
	買建
	オーストラリアドル	1,268,719,800	―	1,295,135,797	26,415,997
	合 計	2,563,180,680	―	2,595,175,797	20,836,877

		[ 平成28年4月7日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	557,756,120	―	538,482,460	19,273,660
	オーストラリアドル	115,089,946	―	112,341,047	2,748,899
	ユーロ	219,328,742	―	216,745,548	2,583,194
	買建
	アメリカドル	115,089,946	―	112,398,185	△2,691,761
	オーストラリアドル	777,084,862	―	763,416,758	△13,668,104
	合 計	1,784,349,616	―	1,743,383,998	8,245,888

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通 貨		券面総額	評 価 額	備考
種 類	銘 柄
アメリカドル
社債券	4 WOOLWORTHS LTD 200922	400,000.00	414,732.00
	4.6 WOODSIDE FINA 210510	850,000.00	883,110.05
	5.125 SYDNEY AIRP 210222	1,000,000.00	1,101,057.00
	6 GOODMAN FUNDING 220322	300,000.00	342,943.20
	VAR AUST & NZ BAN 220808	1,200,000.00	1,219,807.20
	社債券 小 計	3,750,000.00	3,961,649.45 (434,196,779)
アメリカドル 小 計		3,750,000.00	3,961,649.45 (434,196,779)
オーストラリアドル
社債券	3 BHP BILLITON FI 200330	1,300,000.00	1,267,428.50
	3.25 AUST & NZ B 210407	1,000,000.00	995,706.00
	3.25 MACQUARIE BA 200303	1,200,000.00	1,189,050.00
	3.5 WESTPAC BAN 200728	1,200,000.00	1,215,484.80
	3.75 BHP BILLITON 171018	500,000.00	502,872.00
	3.75 COMMONWEALTH 191018	1,000,000.00	1,022,333.00
	4.25 DEXUS WHOLES 220616	700,000.00	712,435.50
	4.25 ENERGY PARTN 200615	900,000.00	901,483.20
	4.25 NATIONAL AUS 190520	3,200,000.00	3,323,510.40
	4.5 AUST GAS NETW 211217	900,000.00	929,182.50
	4.5 DOWNER GROUP 220311	800,000.00	785,172.00
	4.5 SCENTRE MGMT 210908	1,200,000.00	1,239,066.00
	4.5 TELSTRA CORP 181113	1,200,000.00	1,243,494.00
	5 AGL ENERGY LTD 211105	1,900,000.00	1,978,789.20
	5 ALE DIRECT PROP 200820	1,000,000.00	1,043,024.00
	5 AUSTRALIA PACIF 200604	610,000.00	648,187.22
	5.5 SGSP AUST 210312	1,500,000.00	1,607,625.00
	5.75 AURIZON NETW 201028	900,000.00	918,075.60
	5.75 DOWNER GROUP 181129	1,500,000.00	1,556,466.00
	5.75 MIRVAC GR 200918	1,000,000.00	1,073,251.00
	6 BRISBANE AIRPOR 201021	1,000,000.00	1,092,529.00
	6 DBNGP FINANCE 191011	1,500,000.00	1,595,593.50
	6 WOOLWORTHS LIMI 190321	700,000.00	744,352.00
	6.25 WESFARMERS 190328	1,500,000.00	1,622,859.00
	6.75 MACQUARIE UN 200909	500,000.00	580,705.50
	7 SCENTRE GROUP T 161018	1,500,000.00	1,529,092.50
	7.25 CALTEX AUST 181123	500,000.00	548,760.00
	7.25 COMMONWEALTH 200205	1,000,000.00	1,151,020.00
	7.25 NATIONAL AUS 180307	500,000.00	541,945.00
	7.25 WESTPAC BANK 200211	500,000.00	575,606.50
	7.5 AUSNET SERVIC 170925	500,000.00	528,760.00
	7.5 AUSNET SERVIC 210401	1,500,000.00	1,744,971.00
	7.75 APT PIPELINE 200722	1,500,000.00	1,721,682.00
	7.75 GOODMAN AUST 160519	1,700,000.00	1,709,062.70
	8 BRISBANE AIRPOR 190709	1,100,000.00	1,251,941.90
	8.25 STOCKLAND TR 201125	1,500,000.00	1,788,247.50
	8.75 DEXUS FINANC 170421	1,500,000.00	1,582,707.00
	FRN APT PIPELINES 720930	3,186,100.00	3,260,399.85
	FRN AUST & NZ BAN 230619	700,000.00	713,034.70
	FRN BK QUEENSLAND 210510	500,000.00	500,868.00
	FRN CALTEX AUST 370915	3,125,100.00	3,191,445.87
	FRN CROWN LTD PLA 700423	931,700.00	687,603.91
	FRN INSURANCE 400319	500,000.00	498,822.00
	FRN NATIONAL CAPI 490129	1,500,000.00	1,485,640.50
	FRN WESTPAC BANK 220823	2,808,700.00	2,841,196.65
	FRN WOOLWORTHS 361124	2,765,900.00	2,783,159.21
	FRN(IN)AUST&NZBAN 220620	2,574,600.00	2,610,644.40
	STEP AUS PAC AIR 160825	500,000.00	507,493.00
	社債券 小 計	61,102,100.00	63,542,779.11 (5,307,092,911)
オーストラリアドル 小 計		61,102,100.00	63,542,779.11 (5,307,092,911)
ユーロ
社債券	STEP SANTOS FINAN 700922	1,850,000.00	1,693,551.05
	社債券 小 計	1,850,000.00	1,693,551.05 (211,744,687)
ユーロ 小 計		1,850,000.00	1,693,551.05 (211,744,687)
	合     計	―	5,953,034,377 (5,953,034,377)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	社債券	5銘柄	100.00%	7.29%
オーストラリアドル	社債券	48銘柄	100.00%	89.15%
ユーロ	社債券	1銘柄	100.00%	3.56%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。