半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月15日-平成27年11月13日)
| (3) 【中間注記表】 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 当中間計算期間 自 平成26年11月15日 至 平成27年5月14日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| (中間貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 前計算期間末 平成26年11月14日現在 | 当中間計算期間末 平成27年5月14日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首元本額 | 14,608,889,305円 | 9,551,597,309円 |
| 期中追加設定元本額 | 77,832,579,180円 | 39,787,293,766円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 82,889,871,176円 | 36,788,691,147円 | ||
| 2. | 中間計算期間末日における受益権の総数 | 9,551,597,309口 | 12,550,199,928口 | |
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) | ||||
| 区 分 | 前中間計算期間 自 平成25年11月15日 至 平成26年5月14日 | 当中間計算期間 自 平成26年11月15日 至 平成27年5月14日 | ||
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 | |||
(金融商品に関する注記)
| 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 当中間計算期間末 平成27年5月14日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 株式関連 | ||||||||
| 前計算期間末 平成26年11月14日 現在 | 当中間計算期間末 平成27年5月14日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引 | ||||||||
| 株価指数 先物取引 | ||||||||
| 買 建 | 102,881,945,000 | - | 113,337,750,000 | 10,455,805,000 | 184,097,810,000 | - | 188,950,750,000 | 4,852,940,000 |
| 合計 | 102,881,945,000 | - | 113,337,750,000 | 10,455,805,000 | 184,097,810,000 | - | 188,950,750,000 | 4,852,940,000 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 |
| 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 | ||
| 原則として中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 | ||
| 2. | 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
| 3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 | |
| 4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 前計算期間末 平成26年11月14日現在 | 当中間計算期間末 平成27年5月14日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 4.5783円 | 5.9587円 |
| (1万口当たり純資産額) | (45,783円) | (59,587円) |
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