有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月22日-平成27年4月21日)

中国A株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成26年10月21日現在	平成27年 4月21日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		278,521,176	279,776,753
コール・ローン		3,854,033	27,113,783
株式		2,750,012,994	5,192,705,096
未収利息		3	7
流動資産合計		3,032,388,206	5,499,595,639
資産合計		3,032,388,206	5,499,595,639
負債の部
流動負債
未払解約金		-	1,500,000
流動負債合計		-	1,500,000
負債合計		-	1,500,000
純資産の部
元本等
元本	*1	1,843,326,198	1,796,945,952
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,189,062,008	3,701,149,687
元本等合計		3,032,388,206	5,498,095,639
純資産合計	*2	3,032,388,206	5,498,095,639
負債純資産合計		3,032,388,206	5,499,595,639

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成26年10月22日 至 平成27年 4月21日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。
	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、中国A株オープンの計算期間に合わせるため、平成26年10月22日から平成27年 4月21日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年10月21日現在				平成27年 4月21日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			1,843,326,198口				1,796,945,952口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.6451円			1口当たりの純資産額	3.0597円
		(10,000口当たりの純資産額	16,451円)			(10,000口当たりの純資産額	30,597円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成26年 4月22日 至 平成26年10月21日	自 平成26年10月22日 至 平成27年 4月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引の執行は、運用担当者が運用部長及び担当役員の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成26年10月21日現在	平成27年 4月21日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成26年10月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年 4月22日
期首元本額	1,838,423,394円
期首より平成26年10月21日までの追加設定元本額	29,517,014円
期首より平成26年10月21日までの一部解約元本額	24,614,210円
期末元本額	1,843,326,198円
平成26年10月21日現在の元本の内訳(*)
チャイナ・ロード	1,380,109,022円
DCチャイナ・ロード	3,276,838円
中国A株オープン	459,940,338円

平成27年 4月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年10月22日
期首元本額	1,843,326,198円
期首より平成27年 4月21日までの追加設定元本額	71,889,501円
期首より平成27年 4月21日までの一部解約元本額	118,269,747円
期末元本額	1,796,945,952円
平成27年 4月21日現在の元本の内訳(*)
チャイナ・ロード	1,315,408,625円
DCチャイナ・ロード	6,169,214円
中国A株オープン	475,368,113円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成26年10月21日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	154,748,784
合計	154,748,784

平成27年 4月21日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,677,501,087
合計	1,677,501,087

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	中国元	PETROCHINA CO LTD-A	472,000	12.80	6,041,600.00
		PETROCHINA JINHONG ENERGY-A	120,000	31.80	3,816,000.00
		ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	500,000	24.88	12,440,000.00
		HEBEI IRON & STEEL CO LTD-A	1,700,000	5.07	8,619,000.00
		CHINA STATE CONSTRUCTION -A	320,000	9.85	3,152,000.00
		JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A	200,000	18.99	3,798,000.00
		LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	213,919	40.14	8,586,708.66
		XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	500,000	20.14	10,070,000.00
		BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	149,913	43.55	6,528,711.15
		DONGJIANG ENVIRONMENTAL CO-A	40,000	50.26	2,010,400.00
		DAQIN RAILWAY CO LTD -A	184,000	13.79	2,537,360.00
		CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	60,000	20.29	1,217,400.00
		DONGFENG ELECTRONIC TECH -A	180,000	19.17	3,450,600.00
		GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	175,000	53.15	9,301,250.00
		HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	50,000	19.99	999,500.00
		SHANDONG LONGJI MACHINERY-A	160,000	28.23	4,516,800.00
		GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	30,000	45.81	1,374,300.00
		GUANGDONG ALPHA ANIMATION-A	179,927	41.60	7,484,963.20
		HANG ZHOU GREAT STAR INDUS-A	133,948	18.85	2,524,919.80
		QINGDAO HAIER CO LTD-A	75,000	26.50	1,987,500.00
		TCL CORP-A	700,000	6.18	4,326,000.00
		ZHEJIANG HUACE FILM & TV-A	199,922	33.81	6,759,362.82
		HEBEI HENGSHUI LAOBAIGAN-A	60,000	57.38	3,442,800.00
		HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	29,918	38.75	1,159,322.50
		KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	10,000	234.03	2,340,300.00
		JIANGSU NHWA PHARMACEUTICA-A	137,921	25.38	3,500,434.98
		XIZANG HAISCO PHARMACEUTIC-A	200,000	25.15	5,030,000.00
		BANK OF BEIJING CO LTD -A	538,400	12.07	6,498,488.00
		BANK OF CHINA LTD-A	1,200,000	4.74	5,688,000.00
		BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	1,200,000	6.90	8,280,000.00
		INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	473,500	19.46	9,214,310.00
		PING AN BANK CO LTD-A	779,136	16.30	12,699,916.80
		SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	426,000	17.90	7,625,400.00
		CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	54,000	34.31	1,852,740.00
		HAITONG SECURITIES CO LTD-A	70,000	26.31	1,841,700.00
		NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	200,000	52.60	10,520,000.00
		PING AN INSURANCE GROUP CO-A	50,000	85.54	4,277,000.00
		CHINA VANKE CO LTD -A	300,000	14.21	4,263,000.00
		POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	662,942	13.58	9,002,752.36
		DHC SOFTWARE CO LTD -A	57,736	33.22	1,917,989.92
		EAST MONEY INFORMATION CO-A	140,000	39.16	5,482,400.00
		SHENZHEN KINGDOM SCI-TECH-A	40,000	132.77	5,310,800.00
		WONDERS INFORMATION CO LTD-A	30,000	88.00	2,640,000.00
		YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	61,100	43.07	2,631,577.00
		GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	30,952	34.79	1,076,820.08
		GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	315,000	27.99	8,816,850.00
		NEWCAPEC ELECTRONICS CO LT-A	160,000	36.69	5,870,400.00
		TSINGHUA TONGFANG CO LTD-A	600,000	17.16	10,296,000.00
		CHINA UNITED NETWORK-A	416,000	7.78	3,236,480.00
		CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	238,000	12.27	2,920,260.00
		GD POWER DEVELOPMENT CO -A	200,000	5.65	1,130,000.00
		GUANGDONG GOLDEN DRAGON DE-A	70,000	47.40	3,318,000.00
		SHIJIAZHUANG DONGFANG ENER-A	300,000	21.55	6,465,000.00
	計	銘柄数:53			269,891,117.27
					(5,192,705,096)
		組入時価比率:94.4%			100.0%
	合 計				5,192,705,096
					(5,192,705,096)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。