有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

日本短期公社債マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 6月10日現在	平成26年12月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	15,857,290	21,224,283
国債証券	99,988,914	39,999,813
未収利息	18	23
流動資産合計	115,846,222	61,224,119
資産合計	115,846,222	61,224,119
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	115,181,179	60,859,299
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	665,043	364,820
元本等合計	115,846,222	61,224,119
純資産合計	115,846,222	61,224,119
負債純資産合計	115,846,222	61,224,119

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成26年 6月11日 至 平成26年12月10日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 6月10日現在				平成26年12月10日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			115,181,179口				60,859,299口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0058円			1口当たり純資産額	1.0060円
		(1万口当たり純資産額)	(10,058円)			(1万口当たり純資産額)	(10,060円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成25年12月11日 至 平成26年 6月10日	自 平成26年 6月11日 至 平成26年12月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、国債証券であり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成26年 6月10日現在	平成26年12月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
国債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成25年12月11日 至 平成26年 6月10日	自 平成26年 6月11日 至 平成26年12月10日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成26年 6月10日現在	平成26年12月10日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	87,335,074円	115,181,179円
期中追加設定元本額	27,846,105円	10,537,593円
期中一部解約元本額	-円	64,859,473円
同期末における元本の内訳
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド	20,178,493円	20,178,493円
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース	1,494,173円	1,494,173円
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース	1,494,173円	1,494,173円
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)	995,620円	995,620円
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)	995,422円	995,422円
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)	3,981,685円	3,981,685円
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)	99,493円	99,493円
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)	99,473円	99,473円
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)	99,473円	99,473円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号	-円	3,976,144円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号	-円	994,036円
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2013-07	5,173,615円	-円
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2013-08	8,953,443円	-円
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2013-09	19,896,539円	-円
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2013-10	14,920,920円	-円
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2013-11	8,952,552円	-円
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2013-12	6,962,404円	-円
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-01	4,972,651円	4,972,651円
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-02	4,972,651円	4,972,651円
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-03	2,983,294円	2,983,294円
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-04	4,474,941円	4,474,941円
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-05	3,480,164円	3,480,164円
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-06	-円	1,590,774円
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-07	-円	994,234円
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-08	-円	994,135円
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-09	-円	1,988,270円
合計	115,181,179円	60,859,299円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成26年 6月10日現在	平成26年12月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	25,384	13
合計	25,384	13

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第491回国庫短期証券	40,000,000	39,999,813
合計		40,000,000	39,999,813

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。