有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)

(5)【投資制限】
① 株式への投資割合(投資信託約款)
株式への投資は、転換社債の転換または新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使ならびに株主割当または社債権者割当により取得したものに限り、その投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
② 外貨建資産への投資割合(投資信託約款)
制限を設けません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合(投資信託約款)
取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合(投資信託約款)
信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。)への投資割合(投資信託約款)
信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥ デリバティブの利用(投資信託約款)
ヘッジ目的に限定しません。
⑦ 投資する株式の範囲(投資信託約款)
委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。また、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができるものとします。
上記にかかわらず、次に掲げる発行会社の発行する株式および外国におけるこれに準ずる発行会社の発行する株式については、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
a 金融商品取引法第24条の規定に基づき有価証券報告書(総合意見が適正である旨の監査報告書が添付されているものに限ります。)を継続的に提出している発行会社(金融商品取引法第5条に規定する有価証券届出書(総合意見が適正である旨の監査報告書が添付されているものに限ります。)を提出している発行会社を含みます。)
b 会社法(平成17年法律第86号)に基づく監査(会社法施行の際に存する会社について、旧株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和49年法律第22号)に基づいて行われた監査を含みます。以下同じ。)が行われ、かつ、その総合意見が適正または適法である旨の監査報告書が添付されている財務諸表等を委託会社において入手できる発行会社
c 公認会計士または監査法人により金融商品取引法または会社法に準ずる監査が行われ、かつ、その総合意見が適正または適法である旨の監査報告書が添付されている財務諸表等を委託会社において入手できる発行会社で、今後も継続的に開示が見込める会社
⑧ 信用取引の指図範囲(投資信託約款)
信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
a 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
b 株式分割により取得する株券
c 有償増資により取得する株券
d 売り出しにより取得する株券
e 信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得可能な株券
f 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(eのものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑨ スワップ取引の運用指図(投資信託約款)
スワップ取引の契約期限は、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
⑩ 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(投資信託約款)
金利先渡取引および為替先渡取引の決済日は、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
⑪ 直物為替先渡取引の運用指図(投資信託約款)
直物為替先渡取引の決済日は、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
⑫ 有価証券の貸付の指図および範囲(投資信託約款)
a 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%以内とします。
b 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%以内とします。
⑬ 公社債の空売りの指図範囲(投資信託約款)
信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債の売付に係る公社債の時価総額は信託財産の純資産総額の範囲内とします。
⑭ 公社債の借入れ(投資信託約款)
借入れに係る公社債の時価総額は信託財産の純資産総額の範囲内とします。
⑮ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(投資信託約款)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑯ 資金の借入れ(投資信託約款)
a 委託会社は、借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金または解約代金ならびに有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内とします。
c 収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑰ 同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
⑱ デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第8号)
委託会社は、投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該投資信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。