有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月18日-平成27年8月17日)

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【提出】: 2015/11/13 9:01
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【項目】: 55項目

海外REITインデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成27年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	66,660,601
コール・ローン	14,757,964
投資証券	17,647,419,971
派生商品評価勘定	4,813,542
未収入金	23,691,981
未収配当金	58,347,694
未収利息	27
差入委託証拠金	14,345,152
流動資産合計	17,830,036,932
資産合計	17,830,036,932
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	12,571
未払金	23,378,368
未払解約金	33,044,068
その他未払費用	839,600
流動負債合計	57,274,607
負債合計	57,274,607
純資産の部
元本等
元本	8,078,296,281
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,694,466,044
元本等合計	17,772,762,325
純資産合計	17,772,762,325
負債純資産合計	17,830,036,932

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 8月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.2001円
		(10,000口当たり純資産額)	(22,001円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成27年 2月18日
至平成27年 8月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成27年 8月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年 8月17日現在
期首	平成27年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	8,588,642,760円
同期中における追加設定元本額	1,042,209,345円
同期中における一部解約元本額	1,552,555,824円
期末元本額	8,078,296,281円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース)	845,660,817円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	3,503,357,567円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	887,347,817円
野村資産設計ファンド2015	34,471,456円
野村資産設計ファンド2020	24,488,009円
野村資産設計ファンド2025	21,053,264円
野村資産設計ファンド2030	27,752,852円
野村資産設計ファンド2035	17,857,583円
野村資産設計ファンド2040	34,745,796円
野村資産設計ファンド2045	2,863,818円
野村インデックスファンド・外国REIT	1,571,548,442円
ネクストコア	71,183,061円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	163,780,640円
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用)	720,036,228円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)	71,472,213円
野村DC運用戦略ファンド	79,241,905円
野村DC運用戦略ファンドM	155,711円
野村DC運用戦略ファンドA	1,279,102円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成27年 8月17日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成27年 8月17日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	9,800	318,402.00
		AGREE REALTY CORP	2,600	78,832.00
		ALEXANDERS INC	480	187,200.00
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	10,100	946,976.00
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	5,300	221,010.00
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	15,700	587,337.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	20,100	315,168.00
		AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC	4,700	82,908.00
		APARTMENT INVT&MGMT CO-A	21,900	872,496.00
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	4,100	41,615.00
		ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	3,595	45,189.15
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12,100	98,010.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	18,600	3,294,432.00
		BIOMED REALTY TRUST INC	28,500	597,075.00
		BOSTON PROPERTIES	21,550	2,627,376.00
		BRANDYWINE REALTY TRUST	25,600	350,720.00
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	23,700	589,419.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	12,200	977,464.00
		CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	8,900	49,662.00
		CARETRUST REIT INC ACQUIRES	3,800	42,598.00
		CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	24,200	394,702.00
		CEDAR REALTY TRUST INC	10,900	75,755.00
		CHAMBERS STREET PROPERTIES	34,000	252,280.00
		CHATHAM LODGING TRUST	5,400	131,814.00
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	8,500	267,070.00
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	17,800	427,022.00
		CORESITE REALTY CORP	3,800	192,508.00
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	13,500	319,950.00
		CORRECTIONS CORP OF AMERICA	16,400	520,372.00
		COUSINS PROPERTIES INC	28,500	284,145.00
		CUBESMART	23,300	618,615.00
		CYRUSONE INC	9,200	318,412.00
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	12,300	432,099.00
		DDR CORP	42,500	705,925.00
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	28,600	359,502.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	19,100	1,275,880.00
		DOUGLAS EMMETT INC	19,200	584,640.00
		DUKE REALTY CORP	48,400	956,868.00
		DUPONT FABROS TECHNOLOGY	9,400	277,300.00
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	1,800	28,494.00
		EASTGROUP PROPERTIES	4,500	261,405.00
		EDUCATION REALTY TRUST INC	6,900	220,455.00
		EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	16,000	282,400.00
		EPR PROPERTIES	8,000	450,880.00
		EQUITY COMMONWEALTH	18,100	491,053.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	11,200	659,456.00
		EQUITY ONE INC	11,500	294,975.00
		EQUITY RESIDENTIAL	51,100	3,941,854.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,200	2,102,660.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	17,300	1,357,185.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	9,700	1,328,900.00
		FELCOR LODGING TRUST INC	17,400	148,596.00
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	15,800	334,486.00
		FIRST POTOMAC REALTY TRUST	8,400	98,280.00
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	12,900	148,350.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	12,920	428,685.60
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	88,500	2,466,495.00
		GEO GROUP INC/THE	10,400	341,536.00
		GETTY REALTY CORP	3,500	58,975.00
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	3,100	49,414.00
		GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	10,000	166,600.00
		GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	8,090	195,778.00
		HCP INC	64,800	2,603,016.00
		HEALTH CARE REIT INC	49,400	3,355,742.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	14,300	347,633.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	17,500	445,550.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST	6,900	174,087.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC	13,300	555,408.00
HOME PROPERTIES INC	8,100	602,640.00
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	21,000	591,990.00
HOST HOTELS & RESORTS INC	106,500	2,052,255.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	10,200	317,730.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	3,300	26,466.00
INLAND REAL ESTATE CORP	12,700	122,047.00
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	18,100	131,406.00
IRON MOUNTAIN INC	26,300	793,997.00
KILROY REALTY CORP	12,400	899,868.00
KIMCO REALTY CORP	58,000	1,473,200.00
KITE REALTY GROUP TRUST	11,600	307,284.00
LASALLE HOTEL PROPERTIES	15,800	513,500.00
LEXINGTON REALTY TRUST	30,500	271,145.00
LIBERTY PROPERTY TRUST	21,200	718,892.00
LTC PROPERTIES INC	4,900	211,190.00
MACERICH CO /THE	19,800	1,591,722.00
MACK-CALI REALTY CORP	11,900	248,115.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	32,500	393,250.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM	10,600	877,892.00
MONMOUTH REIT-CLASS A	8,400	82,488.00
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	22,300	211,850.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	18,800	700,676.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	2,900	37,033.00
NATL HEALTH INVESTORS INC	4,800	283,776.00
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	12,000	141,480.00
NEW YORK REIT INC	23,000	235,060.00
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	3,000	38,700.00
NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP	38,320	585,912.80
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	22,500	820,575.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,200	50,160.00
PARKWAY PROPERTIES INC	11,700	202,410.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	10,000	399,300.00
PENN REAL ESTATE INVEST TST	9,900	210,870.00
PHYSICIANS REALTY TRUST	9,600	148,992.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	21,500	393,665.00
POST PROPERTIES INC	7,600	454,176.00
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	2,900	30,769.00
PROLOGIS INC	73,600	3,043,360.00
PS BUSINESS PARKS INC/CA	2,800	218,148.00
PUBLIC STORAGE	20,450	4,370,778.50
QTS REALTY TRUST INC CL A	4,400	182,688.00
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	10,900	184,210.00
REALTY INCOME CORP	32,700	1,564,368.00
REGENCY CENTERS CORP	13,200	846,384.00
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	13,500	231,255.00
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	33,100	503,120.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	8,100	113,724.00
RLJ LODGING TRUST	18,500	536,315.00
ROUSE PROPERTIES INC	5,100	90,984.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	7,200	382,104.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC	9,000	233,460.00
SAUL CENTERS INC	1,600	84,160.00
SELECT INCOME REIT	5,600	110,152.00
SENIOR HOUSING PROP TRUST	32,900	559,300.00
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	5,100	83,334.00
SIMON PROPERTY GROUP INC	43,750	8,386,000.00
SL GREEN REALTY CORP	14,000	1,623,160.00
SOVRAN SELF STORAGE INC	5,100	500,004.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	61,800	649,518.00
STAG INDUSTRIAL INC	9,200	176,180.00
STARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL TRUST	5,500	142,120.00
STORE CAPITAL CORP	7,300	158,848.00
STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC	38,500	535,920.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	12,400	153,512.00
SUN COMMUNITIES INC	7,050	486,943.50
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	29,600	431,568.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	13,500	451,440.00
TAUBMAN CENTERS INC	8,700	649,890.00
TERRENO REALTY CORP	6,000	129,060.00
TRADE STREET RESIDENTIAL INC	2,400	16,800.00
UDR INC	36,600	1,274,046.00
UMH PROPERTIES INC	3,600	34,272.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,900	93,499.00
URBAN EDGE PROPERTIES	12,800	290,432.00
URSTADT BIDDLE-CL A	3,900	73,554.00
VENTAS INC	46,500	3,180,135.00
VEREIT INC	127,000	1,092,200.00
VORNADO REALTY TRUST	24,600	2,384,478.00
WASHINGTON REAL ESTATE INV	9,700	260,251.00
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	16,100	565,432.00
WHITESTONE REIT	3,500	44,485.00
WP CAREY INC	13,600	838,984.00
WP GLIMCHER INC	25,800	347,526.00
XENIA HOTELS & RESORTS INC	15,500	307,675.00
小計	銘柄数:152	2,721,305	99,845,355.55
			(12,420,762,230)
	組入時価比率:69.9%		70.5%
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	5,100	184,467.00
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	8,600	113,262.00
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,700	208,865.00
	BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	2,000	49,860.00
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8,000	230,080.00
	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	5,100	212,058.00
	CHOICE PROPERTIES REIT	6,000	68,640.00
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	11,000	185,790.00
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	9,500	123,785.00
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,900	62,377.00
	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	8,400	79,800.00
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	5,900	48,085.00
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	7,500	167,700.00
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3,400	137,156.00
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	18,600	405,480.00
	INNVEST REAL ESTATE INVESTME	7,800	40,560.00
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	5,200	33,020.00
	MILESTONE APARTMENTS REAL ES	4,900	73,451.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,300	33,990.00
	MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	4,300	65,618.00
	NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	2,400	48,744.00
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	3,400	28,152.00
	ONEREIT	6,570	21,681.00
	PLAZA RETAIL REIT	7,500	32,025.00
	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	13,600	63,240.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	22,100	574,821.00
	SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	10,200	311,814.00
小計	銘柄数:27	198,970	3,604,521.00
			(342,177,178)
	組入時価比率:1.9%		1.9%
ユーロ	AEDIFICA	1,748	93,518.00
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	11,800	153,695.00
	ALTAREA	320	52,320.00
	ANF IMMOBILIER	1,300	29,250.00
	AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	10,060	117,400.20
	BEFIMMO S.C.A.	2,770	161,989.60
	BENI STABILI SPA	140,000	102,550.00
	COFINIMMO	2,840	280,932.80
	EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	6,880	279,844.00
	FONCIERE DES REGIONS	6,860	553,876.40
	GECINA SA	5,100	613,785.00
	GREEN REIT PLC	95,009	149,544.16
	HAMBORNER REIT AG	7,126	65,217.15
	HIBERNIA REIT PLC	94,000	124,550.00
	ICADE	4,570	320,311.30
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	43,604	38,763.95
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	41,000	45,100.00
	KLEPIERRE	29,926	1,274,249.08
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	8,630	79,318.33
	MERCIALYS	7,980	165,265.80
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	45,495	486,796.50
	NSI NV	13,430	50,228.20
	UNIBAIL RODAMCO-NA	13,770	3,388,108.50
	VASTNED RETAIL NV	2,570	111,743.60
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	1,780	131,257.20
	WERELDHAVE NV	5,530	302,656.90
小計	銘柄数:26	604,098	9,172,271.67
			(1,266,232,104)
	組入時価比率:7.1%		7.2%
英ポンド	ASSURA PLC	122,710	71,171.80
	BIG YELLOW GROUP PLC	21,200	147,764.00
	BRITISH LAND	143,500	1,249,885.00
	DERWENT LONDON PLC	15,500	582,800.00
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	48,900	424,696.50
	HAMMERSON PLC	109,600	750,212.00
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	98,000	120,736.00
	INTU PROPERTIES PLC	131,300	446,157.40
	LAND SECURITIES GROUP PLC	112,400	1,481,432.00
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	83,900	141,539.30
	MCKAY SECURITIES PLC-ORD	11,380	29,644.90
	MUCKLOW ⦅ A & J ⦆ GROUP PLC	8,620	43,078.45
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	16,700	69,305.00
	REDEFINE INTERNATIONAL PLC	150,000	80,700.00
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	29,040	92,637.60
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	68,000	41,140.00
	SEGRO PLC	105,400	487,685.80
	SHAFTESBURY PLC	38,500	370,370.00
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	97,600	115,656.00
	WORKSPACE GROUP PLC	17,000	165,920.00
小計	銘柄数:20	1,429,250	6,912,531.75
			(1,345,662,555)
	組入時価比率:7.6%		7.6%
豪ドル	360 CAPITAL GROUP LTD	42,450	42,874.50
	360 CAPITAL OFFICE FUND	11,100	22,977.00
	ABACUS PROPERTY GROUP	39,000	117,000.00
	ALE PROPERTY GROUP	26,600	97,356.00
	ARENA REIT	35,220	55,295.40
	ASPEN GROUP	13,000	17,290.00
	ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	7,000	35,700.00
	AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT	13,470	31,654.50
	BWP TRUST	66,000	215,820.00
	CHARTER HALL GROUP	46,000	216,200.00
	CHARTER HALL RETAIL REIT	43,000	179,740.00
	CROMWELL PROPERTY GROUP	183,000	196,725.00
	DEXUS PROPERTY GROUP	136,000	1,037,680.00
	FEDERATION CENTRES	456,697	1,274,184.63
	FOLKESTONE EDUCATION TRUST	33,250	71,487.50
	GALILEO JAPAN TRUST	18,170	31,797.50
	GDI PROPERTY GROUP	70,300	62,918.50
	GOODMAN GROUP	218,000	1,377,760.00
	GPT GROUP	246,000	1,146,360.00
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	26,550	87,349.50
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	22,680	58,968.00
	INDUSTRIA REIT	10,330	19,162.15
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	133,714	60,839.87
	INVESTA OFFICE FUND	86,000	318,200.00
	MIRVAC GROUP	520,000	964,600.00
	NATIONAL STORAGE REIT	44,860	74,916.20
	SCENTRE GROUP	747,000	2,853,540.00
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	97,570	200,018.50
	STOCKLAND TRUST GROUP	328,000	1,380,880.00
	WESTFIELD CORP	268,100	2,622,018.00
小計	銘柄数:30	3,989,061	14,871,312.75
			(1,363,104,526)
	組入時価比率:7.7%		7.7%
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	119,000	133,875.00
	DNZ PROPERTY FUND LTD	41,000	87,330.00
	GOODMAN PROPERTY TRUST	150,000	183,000.00
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	170,000	232,050.00
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	125,571	143,150.94
	PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	65,100	99,603.00
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	32,400	53,784.00
小計	銘柄数:7	703,071	932,792.94
			(75,817,410)
	組入時価比率:0.4%		0.4%
香港ドル	CHAMPION REIT	370,000	1,561,400.00
	FORTUNE REAL ESTATE INVESTME	197,000	1,572,060.00
	LINK REIT	321,500	13,937,025.00
	NEW CENTURY REIT	65,000	195,000.00
	PROSPERITY REIT	180,000	509,400.00
	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	120,000	259,200.00
	SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	105,000	357,000.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	120,000	463,200.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	140,000	599,200.00
小計	銘柄数:9	1,618,500	19,453,485.00
			(312,033,899)
	組入時価比率:1.8%		1.8%
シンガポールドル	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	80,300	116,435.00
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	129,000	85,785.00
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	283,300	648,757.00
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	124,400	160,476.00
	CACHE LOGISTICS TRUST	110,000	115,500.00
	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	170,000	106,250.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	298,000	399,320.00
	CAPITALAND MALL TRUST	360,300	711,592.50
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	83,900	123,333.00
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	99,000	142,065.00
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	118,000	76,700.00
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	72,400	99,912.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	79,600	157,608.00
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	70,000	97,650.00
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	71,000	56,445.00
	KEPPEL DC REIT	130,600	142,354.00
	KEPPEL REIT	247,700	251,415.50
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	282,800	97,566.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	193,200	255,990.00
	MAPLETREE GREATER CHINA COMM	251,900	253,159.50
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	171,800	256,841.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	210,900	223,554.00
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	62,350	42,086.25
	OUE HOSPITALITY TRUST	90,300	79,915.50
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	50,000	120,500.00
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	100,000	80,000.00
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	77,000	64,295.00
	SPH REIT	105,000	105,525.00
	STARHILL GLOBAL REIT	186,200	153,615.00
	SUNTEC REIT	358,500	591,525.00
小計	銘柄数:30	4,667,450	5,816,170.25
			(513,044,377)
	組入時価比率:2.9%		2.9%
新シェケル	REIT 1 LTD	22,490	260,884.00
小計	銘柄数:1	22,490	260,884.00
			(8,585,692)
	組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			17,647,419,971
				(17,647,419,971)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成27年 8月17日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
REIT指数先物取引
買建	111,068,075	-	115,864,062	4,795,987
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	22,065,604	-	22,060,620	4,984
米ドル	14,686,494	-	14,678,020	8,474
ユーロ	1,661,597	-	1,656,600	4,997
英ポンド	3,881,741	-	3,893,200	△11,459
豪ドル	1,835,772	-	1,832,800	2,972
合計	-	-	-	4,800,971

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月18日-平成27年8月17日)

開示資料

決算