有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/18-2023/08/17)

J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2023年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,131,229,844
投資証券	48,599,782,350
派生商品評価勘定	5,638,590
未収配当金	370,227,282
差入委託証拠金	90,168,210
流動資産合計	50,197,046,276
資産合計	50,197,046,276
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,226,420
未払金	16,567,675
未払解約金	14,788,946
未払利息	1,644
流動負債合計	37,584,685
負債合計	37,584,685
純資産の部
元本等
元本	18,953,721,661
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,205,739,930
元本等合計	50,159,461,591
純資産合計	50,159,461,591
負債純資産合計	50,197,046,276

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 8月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.6464円
		(10,000口当たり純資産額)	(26,464円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 2月18日 至 2023年 8月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 8月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 8月17日現在
期首	2023年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	18,069,199,879円
同期中における追加設定元本額	2,962,729,248円
同期中における一部解約元本額	2,078,207,466円
期末元本額	18,953,721,661円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,748,260,475円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,332,904,883円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,298,389,208円
野村資産設計ファンド2015	13,316,231円
野村資産設計ファンド2020	15,057,726円
野村資産設計ファンド2025	19,218,700円
野村資産設計ファンド2030	22,734,346円
野村資産設計ファンド2035	21,791,891円
野村資産設計ファンド2040	44,254,400円
野村資産設計ファンド2045	7,661,765円
野村インデックスファンド・J-REIT	3,101,483,326円
ネクストコア	12,992,448円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,191,240,506円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	1,489,398,270円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	878,496,906円
野村資産設計ファンド2050	5,674,878円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	333,422円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	210,445円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	2,639,243円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	769,235円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	2,100,289円
野村6資産均等バランス	3,674,902,443円
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	108,342,580円
野村資産設計ファンド2060	3,972,974円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	260,881,007円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)	127,258,938円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	43,170,983円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,674,712,587円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	166,443,885円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	453,648円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用)	11,379,921円
野村DC運用戦略ファンド	518,733,412円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	44,616,856円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	14,137,858円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	6,856,850円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	17,567,737円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	11,883,992円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	13,182,464円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	5,029,507円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	3,563,401円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	37,702,025円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年8月17日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2023年8月17日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	938	106,838,200
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,478	138,636,400
		SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	2,301	293,377,500
		東海道リート投資法人 投資証券	686	81,359,600
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,593	1,021,113,000
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	5,424	783,768,000
		産業ファンド投資法人 投資証券	7,038	1,000,803,600
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,381	1,452,301,500
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	3,386	752,030,600
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,420	976,470,000
		GLP投資法人 投資証券	15,580	2,148,482,000
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,268	735,966,000
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	8,035	2,257,031,500
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	851	541,236,000
		Oneリート投資法人 投資証券	805	205,838,500
		イオンリート投資法人 投資証券	5,658	824,936,400
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	4,315	711,112,000
		日本リート投資法人 投資証券	1,498	501,081,000
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	13,860	1,144,836,000
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	971	131,085,000
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	2,005	568,417,500
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1,137	166,002,000
		サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,257	140,784,000
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	14,916	2,546,161,200
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	764	86,179,200
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	5,896	873,197,600
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	6,435	346,846,500
		マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	711	90,652,500
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,918	919,681,000
		大江戸温泉リート投資法人 投資証券	705	45,754,500
		投資法人みらい 投資証券	5,899	275,778,250
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,593	628,438,500
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,986	331,860,600
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	748	87,890,000
		タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	2,187	209,514,600
		アドバンス・ロジスティクス投資法人	2,021	262,730,000
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	5,381	3,217,838,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,738	2,762,254,000
		日本都市ファンド投資法人 投資証券	22,109	2,164,471,100
		オリックス不動産投資法人 投資証券	9,190	1,668,904,000
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,154	1,133,863,000
		NTT都市開発リート投資法人	4,434	603,467,400
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	3,092	566,763,600
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	3,406	395,096,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	10,318	1,583,813,000
		森トラストリート投資法人 投資証券	8,891	652,599,400
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	22,332	1,295,256,000
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,711	799,892,500
		平和不動産リート投資法人 投資証券	3,446	475,548,000
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,955	872,316,000
		福岡リート投資法人 投資証券	2,385	392,809,500
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2,684	903,166,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,779	336,331,000
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	956	623,312,000
		阪急阪神リート投資法人 投資証券	2,199	309,619,200
		スターツプロシード投資法人 投資証券	800	169,200,000
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	6,953	1,940,582,300
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	14,874	1,111,087,800
		大和証券リビング投資法人 投資証券	6,399	702,610,200
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	4,009	530,791,600
	小計	銘柄数:60	283,859	48,599,782,350
		組入時価比率:96.9%		100.0%
	合計			48,599,782,350

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2023年 8月17日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建	1,555,248,210	-	1,554,753,000	△587,830
合計	1,555,248,210	-	1,554,753,000	△587,830

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。