有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)

SMAM トルコ・ボンド・サブ・トラスト
SMAM トルコ・ボンド・サブ・トラストは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●財政状態計算書(2014年5月30日現在)

	(単位:円)
資産
流動資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	1,227,219,454
現金および現金同等物	183,374,010
未収入金:
利息	35,899,118
その他の資産	192,752
資産合計	1,446,685,334
負債
流動負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	1,080,057
未払金:
償還受益証券	34,895,000
償還可能受益証券保有者への分配金	16,523,782
専門家報酬	4,644,225
投資運用報酬	917,233
保管報酬	1,508,142
管理事務代行報酬	1,175,015
受託報酬	262,023
名義書換代行報酬	52,377
負債(償還可能受益証券保有者に帰属する純資産を除く)	61,057,854
償還可能受益証券保有者に帰属する純資産	1,385,627,480

●投資明細表(2014年5月30日現在)

	数量	銘柄名		純資産比率 (%)	公正価値 (単位:円)
		債券 (88.6%)
		トルコ (88.6%)
		国債 (88.6%)
		トルコ国債
トルコリラ	1,000,000	6.50%	2015/01/07満期	3.5	48,146,925
トルコリラ	4,500,000	8.50%	2022/09/14満期	15.4	213,381,731
トルコリラ	2,800,000	9.00%	2016/01/27満期	9.9	137,328,051
トルコリラ	2,300,000	9.00%	2017/03/08満期	8.2	113,475,647
トルコリラ	6,700,000	9.50%	2022/01/12満期	24.3	336,093,231
トルコリラ	1,600,000	10.00%	2015/06/17満期	5.7	79,017,315
トルコリラ	5,700,000	10.50%	2020/01/15満期	21.6	299,776,554
		国債合計			1,227,219,454
		トルコ合計			1,227,219,454
		債券合計(取得原価 1,421,772,153円)			1,227,219,454