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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「マネー・プール マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
1.「マネー・プール マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1) 貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(金融商品に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
(その他の注記)
(※)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 平成26年 5月20日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 総口数(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用) | 208,547,557 | 155,659,896 | |
| 投資信託受益証券 合計 | 208,547,557 | 155,659,896 | ||
| 親投資信託受益証券 | マネー・プール マザーファンド | 997 | 1,001 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 997 | 1,001 | ||
| 合計 | 155,660,897 | |||
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「マネー・プール マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
1.「マネー・プール マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1) 貸借対照表
| 区分 | (平成26年 5月20日現在) |
| 金額(円) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 137,975,329 |
| 現先取引勘定 | 899,914,550 |
| 未収利息 | 166 |
| 流動資産合計 | 1,037,890,045 |
| 資産合計 | 1,037,890,045 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 10,397,251 |
| 流動負債合計 | 10,397,251 |
| 負債合計 | 10,397,251 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,022,990,249 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 4,502,545 |
| 元本等合計 | 1,027,492,794 |
| 純資産合計 | 1,027,492,794 |
| 負債純資産合計 | 1,037,890,045 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 平成25年11月21日 至 平成26年 5月20日 | |
| 費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 | |
(金融商品に関する注記)
| 自 平成25年11月21日 至 平成26年 5月20日 |
| 1.金融商品の状況に関する事項 |
| (1)金融商品に対する取組方針 当親投資信託は、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| (2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク 当親投資信託が保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。 |
| (3)金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。 |
| ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。 |
| ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。 |
| ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。 |
| (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| 2.金融商品の時価等に関する事項 |
| (1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| (2)時価の算定方法 |
| コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
| (平成26年 5月20日現在) |
| 該当事項はありません。 |
(その他の注記)
| 項目 | (平成26年 5月20日現在) | |
| 1. | 元本の増減 | |
| 期首元本額 | 1,605,070,577円 | |
| 期中追加設定元本額 | 2,833,047,471円 | |
| 期中一部解約元本額 | 3,415,127,799円 | |
| 期末元本額 | 1,022,990,249円 | |
| 2. | 元本の内訳(※) | |
| 世界好利回りCBファンド2013-03 為替ヘッジあり | 99,642円 | |
| 世界好利回りCBファンド2013-03 円高ヘッジ・円安追随型 | 99,642円 | |
| 短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2013-12 | 99,582円 | |
| 短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2013-12 | 99,582円 | |
| 短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-02 | 99,572円 | |
| 短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-02 | 99,572円 | |
| 短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-03 | 99,572円 | |
| 短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-03 | 99,572円 | |
| 短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-04 | 99,562円 | |
| 短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-04 | 99,562円 | |
| 日本株 2.5ブルベア・オープンⅡ(マネー・プール・ファンドⅧ) | 420,968,512円 | |
| 新興国公社債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型) | 3,324,093円 | |
| 新興国公社債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型) | 200,000円 | |
| 新興国公社債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型) | 1,904,380円 | |
| 新興国公社債オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) | 93,548円 | |
| 新興国公社債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型) | 21,243,807円 | |
| 新興国公社債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンド(年2回決算型) | 20,242,806円 | |
| 世界投資適格債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型) | 5,154,901円 | |
| 世界投資適格債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型) | 49,966円 | |
| 世界投資適格債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型) | 995,161円 | |
| 世界投資適格債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型) | 2,234,005円 | |
| 世界投資適格債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型) | 28,349円 | |
| 世界投資適格債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) | 1,013,875円 | |
| 世界投資適格債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅡ(年2回決算型) | 7,424,515円 | |
| 新興国公社債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型) | 19,989円 | |
| マネー・プール・ファンドⅣ | 18,678,522円 | |
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型) | 4,314,823円 | |
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型) | 119,857円 | |
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型) | 769,078円 | |
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型) | 15,855,020円 | |
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型) | 19,977円 | |
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) | 554,401円 | |
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月決算型) | 1,608,548円 | |
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅤ(年2回決算型) | 92,104,086円 | |
| 米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) | 999円 | |
| 米国高利回り社債・円ファンド(毎月決算型) | 999円 | |
| 米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型) | 999円 | |
| マネー・プール・ファンドⅥ | 274,890,142円 | |
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) | 19,961円 | |
| マネー・プール・ファンドⅦ(適格機関投資家専用) | 977,002円 | |
| 国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)成長型 | 99,562円 | |
| 国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型 | 99,562円 | |
| 国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)成長型 | 99,562円 | |
| 国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型 | 99,561円 | |
| トレンド・アロケーション・オープン | 997,308円 | |
| エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 99,682円 | |
| エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし | 99,682円 | |
| 国際オーストラリア債券オープン(毎月決算型) | 997円 | |
| リスク・パリティαオープン | 995円 | |
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型) | 19,925円 | |
| 欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり | 9,963円 | |
| 欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし | 39,849円 | |
| 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 996,215円 | |
| 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし | 996,215円 | |
| 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) | 99,602円 | |
| 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) | 99,602円 | |
| 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) | 99,602円 | |
| 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) | 99,602円 | |
| 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)マレーシア・リンギコース(毎月決算型) | 99,602円 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(1年決算型) | 99,592円 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型) | 99,592円 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(1年決算型) | 99,592円 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型) | 99,592円 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(1年決算型) | 99,592円 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型) | 99,592円 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(1年決算型) | 99,592円 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型) | 99,592円 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(1年決算型) | 99,592円 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型) | 99,592円 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(1年決算型) | 99,592円 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型) | 99,592円 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(1年決算型) | 9,960円 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) | 9,960円 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブル(1年決算型) | 99,592円 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブル(毎月決算型) | 99,592円 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(1年決算型) | 9,960円 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型) | 9,960円 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(1年決算型) | 9,960円 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) | 9,960円 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(1年決算型) | 99,592円 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) | 99,592円 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅨ(1年決算型) | 100,690,712円 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅩ(年2回決算型) | 20,531,688円 | |
| 欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり) | 4,979円 | |
| 欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし) | 4,979円 | |
| US短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型) | 99,562円 | |
| US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型) | 9,957円 | |
| US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(年2回決算型) | 9,957円 | |
| US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型) | 9,957円 | |
| US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(年2回決算型) | 9,957円 | |
| 3. | 元本の欠損 | ―円 |
| 4. | 期末における1単位当たりの純資産の額 | |
| 1口当たりの純資産額 | 1.0044円 | |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,044円) |
(※)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
