- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月21日-平成30年2月16日)
| (3) 【中間注記表】 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 当中間計算期間 自 平成29年2月21日 至 平成29年8月20日 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 | |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (2)親投資信託受益証券 | ||
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | ||
| (中間貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 前計算期間末 平成29年2月20日現在 | 当中間計算期間末 平成29年8月20日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首元本額 | 5,290,974,694円 | 2,684,175,501円 |
| 期中追加設定元本額 | -円 | -円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 2,606,799,193円 | 521,534,587円 | ||
| 2. | 中間計算期間末日における受益権の総数 | 2,684,175,501口 | 2,162,640,914口 | |
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) | ||||
| 区 分 | 前中間計算期間 自 平成28年2月20日 至 平成28年8月19日 | 当中間計算期間 自 平成29年2月21日 至 平成29年8月20日 | ||
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 | |||
(金融商品に関する注記)
| 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 当中間計算期間末 平成29年8月20日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 前計算期間末 平成29年2月20日現在 | 当中間計算期間末 平成29年8月20日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 前計算期間末 平成29年2月20日現在 | 当中間計算期間末 平成29年8月20日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0932円 | 1.1200円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,932円) | (11,200円) |
| (参考) |
| 当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「UBSエマージング・マーケッツ・ハイインカム・ファンド(円ヘッジクラス)」の受益証券(円建)を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの中間計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「UBSエマージング・マーケッツ・ハイインカム・ファンド(円ヘッジクラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(米ドル建て)
財政状態計算書
2016年11月30日
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 金融資産(損益通算後の評価額) | $ | 82,691,158 |
| 現金および現金同等物 | 1,969,884 | |
| 未収: | ||
| 利息 | 1,002,050 | |
| 先物取引にかかる証拠金勘定 | 111,630 | |
| 資産合計 | 85,774,722 | |
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融負債(損益通算後の評価額) | 5,990,288 | |
| 未払: | ||
| 償還済受益証券 | 524,990 | |
| 運用会社報酬 | 95,288 | |
| 専門家報酬 | 73,103 | |
| 管理会社報酬 | 30,430 | |
| 保管会社報酬 | 28,832 | |
| 名義書換代理人報酬 | 13,534 | |
| 受託会社報酬 | 4,139 | |
| 負債(償還可能受益証券の所有者に帰属する純資産を除く) | 6,760,604 | |
| 償還可能受益証券の所有者に帰属する純資産 | $ | 79,014,118 |
包括利益計算書
2016年11月30日に終了した年度
| 収益 | ||
| 受取利息 | $ | 7,434,943 |
| 配当収益 | 202,766 | |
| 損益通算後ならびに外国為替取引後の 金融資産および負債の評価額の純利益 | 13,263,944 | |
| 損益通算後ならびに外国為替換算後の 金融資産および負債の評価額の評価益の純変動 | 3,218,918 | |
| 収益合計 | 24,120,571 | |
| 費用 | ||
| 運用会社報酬 | 692,478 | |
| 管理会社報酬 | 106,382 | |
| 保管会社報酬 | 84,479 | |
| 専門家報酬 | 78,233 | |
| 名義書換代理人報酬 | 27,136 | |
| 受託会社報酬 | 12,901 | |
| 取引手数料 | 4,648 | |
| その他費用 | 557 | |
| 費用合計 | 1,006,814 | |
| 営業利益 | 23,113,757 | |
| 財務費用 | ||
| 税 | (8,591) | |
| 償還可能な受益証券の所有者に帰属する 純資産の運用による増加額 | $ | 23,105,166 |
投資明細表
2016年11月30日
| 元本 | 有価証券の明細 | 純資産に 占める 割合(%) | 評価額 | |||
| 債券 (88.2%) | ||||||
| アルゼンチン (5.6%) | ||||||
| 社債 (1.7%) | ||||||
| Cablevision SA | ||||||
| USD | 200,000 | 6.50% due 06/15/21 | 0.3 | $ | 203,000 | |
| Pan American Energy LLC | ||||||
| USD | 500,000 | 7.88% due 05/07/21 | 0.7 | 521,750 | ||
| YPF SA | ||||||
| USD | 300,000 | 8.50% due 03/23/21 | 0.4 | 315,375 | ||
| USD | 250,000 | 8.75% due 04/04/24 | 0.3 | 257,550 | ||
| 社債合計 | 1,297,675 | |||||
| 国債 (3.9%) | ||||||
| Argentine Republic Government International Bond | ||||||
| USD | 300,000 | 6.88% due 04/22/21 | 0.4 | 312,750 | ||
| USD | 625,000 | 7.13% due 07/06/36 | 0.7 | 573,438 | ||
| USD | 1,000,000 | 7.50% due 04/22/26 | 1.3 | 1,008,500 | ||
| USD | 1,191,732 | 8.28% due 12/31/33 | 1.5 | 1,218,546 | ||
| 国債合計 | 3,113,234 | |||||
| アルゼンチン合計 | 4,410,909 | |||||
| オーストリア (1.0%) | ||||||
| 社債 (1.0%) | ||||||
| ESAL GmbH | ||||||
| USD | 750,000 | 6.25% due 02/05/23 | 0.9 | 713,812 | ||
| JBS Investments GmbH | ||||||
| USD | 100,000 | 7.25% due 04/03/24 | 0.1 | 100,375 | ||
| 社債合計 | 814,187 | |||||
| オーストリア合計 | 814,187 | |||||
| アゼルバイジャン (0.6%) | ||||||
| 社債 (0.4%) | ||||||
| International Bank of Azerbaijan OJSC | ||||||
| USD | 300,000 | 5.63% due 06/11/19 | 0.4 | 295,500 | ||
| 社債合計 | 295,500 | |||||
| 国債 (0.2%) | ||||||
| State Oil Co. of the Azerbaijan Republic | ||||||
| USD | 200,000 | 6.95% due 03/18/30 | 0.2 | 200,500 | ||
| 国債合計 | 200,500 | |||||
| アゼルバイジャン合計 | 496,000 | |||||
| ブラジル (13.2%) | ||||||
| 社債 (8.7%) | ||||||
| Banco Bradesco SA | ||||||
| USD | 600,000 | 5.90% due 01/16/21 | 0.8 | 618,000 | ||
| Banco BTG Pactual SA | ||||||
| USD | 300,000 | 4.00% due 01/16/20 | 0.3 | 276,000 | ||
| Banco do Brasil SA | ||||||
| USD | 800,000 | 5.88% due 01/26/22 | 1.0 | 795,600 | ||
| USD | 500,000 | 8.50% due 10/29/49 | 0.6 | 516,250 | ||
| USD | 500,000 | 9.00% due 06/29/49 | 0.6 | 459,375 | ||
| Caixa Economica Federal | ||||||
| USD | 600,000 | 3.50% due 11/07/22 | 0.7 | 535,500 | ||
| Centrais Eletricas Brasileiras SA | ||||||
| USD | 450,000 | 5.75% due 10/27/21 | 0.6 | 441,990 | ||
| Cia Brasileira de Aluminio | ||||||
| USD | 400,000 | 6.75% due 04/05/21 | 0.5 | 418,000 | ||
| Cosan Overseas, Ltd. | ||||||
| USD | 300,000 | 8.25% due 11/29/49 | 0.4 | 295,500 | ||
| GTL Trade Finance, Inc. | ||||||
| USD | 400,000 | 5.89% due 04/29/24 | 0.5 | 392,200 | ||
| Itau Unibanco Holding SA | ||||||
| USD | 1,100,000 | 6.20% due 04/15/20 | 1.5 | 1,165,958 | ||
| Marfrig Overseas, Ltd. | ||||||
| USD | 300,000 | 9.50% due 05/04/20 | 0.4 | 307,140 | ||
| Odebrecht Finance, Ltd. | ||||||
| USD | 600,000 | 7.13% due 06/26/42 | 0.4 | 330,750 | ||
| Samarco Mineracao SA | ||||||
| USD | 300,000 | 4.13% due 11/01/22 | 0.1 | 125,250 | ||
| Vale Overseas, Ltd. | ||||||
| USD | 200,000 | 6.25% due 08/10/26 | 0.3 | 208,080 | ||
| 社債合計 | 6,885,593 | |||||
| 国債 (4.5%) | ||||||
| Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social | ||||||
| USD | 900,000 | 5.50% due 07/12/20 | 1.2 | 930,375 | ||
| Brazilian Government International Bond | ||||||
| USD | 800,000 | 4.25% due 01/07/25 | 0.9 | 752,000 | ||
| USD | 1,200,000 | 5.00% due 01/27/45 | 1.2 | 954,000 | ||
| USD | 900,000 | 6.00% due 04/07/26 | 1.2 | 940,500 | ||
| 国債合計 | 3,576,875 | |||||
| ブラジル合計 | 10,462,468 | |||||
| 中国 (2.5%) | ||||||
| 社債 (2.5%) | ||||||
| Central China Real Estate, Ltd. | ||||||
| USD | 500,000 | 6.50% due 06/04/18 | 0.6 | 506,168 | ||
| Country Garden Holdings Co., Ltd. | ||||||
| USD | 500,000 | 7.25% due 04/04/21 | 0.7 | 526,875 | ||
| Franshion Development, Ltd. | ||||||
| USD | 200,000 | 6.75% due 04/15/21 | 0.3 | 227,000 | ||
| Tencent Holdings, Ltd. | ||||||
| USD | 200,000 | 3.38% due 05/02/19 | 0.2 | 205,267 | ||
| Trillion Chance, Ltd. | ||||||
| USD | 500,000 | 8.50% due 01/10/19 | 0.7 | 522,500 | ||
| 社債合計 | 1,987,810 | |||||
| 中国合計 | 1,987,810 | |||||
| コロンビア (1.6%) | ||||||
| 社債 (1.6%) | ||||||
| Banco de Bogota SA | ||||||
| USD | 600,000 | 6.25% due 05/12/26 | 0.8 | 592,998 | ||
| Bancolombia SA | ||||||
| USD | 400,000 | 5.13% due 09/11/22 | 0.5 | 399,400 | ||
| Ecopetrol SA | ||||||
| USD | 300,000 | 4.13% due 01/16/25 | 0.3 | 271,215 | ||
| 社債合計 | 1,263,613 | |||||
| コロンビア合計 | 1,263,613 | |||||
| コスタリカ (0.8%) | ||||||
| 社債 (0.5%) | ||||||
| Instituto Costarricense de Electricidad | ||||||
| USD | 400,000 | 6.95% due 11/10/21 | 0.5 | 411,500 | ||
| 社債合計 | 411,500 | |||||
| 国債 (0.3%) | ||||||
| Costa Rica Government International Bond | ||||||
| USD | 300,000 | 5.63% due 04/30/43 | 0.3 | 241,500 | ||
| 国債合計 | 241,500 | |||||
| コスタリカ合計 | 653,000 | |||||
| クロアチア (1.6%) | ||||||
| 国債 (1.6%) | ||||||
| Croatia Government International Bond | ||||||
| USD | 600,000 | 6.38% due 03/24/21 | 0.8 | 651,000 | ||
| USD | 550,000 | 6.75% due 11/05/19 | 0.8 | 595,925 | ||
| 国債合計 | 1,246,925 | |||||
| クロアチア合計 | 1,246,925 | |||||
| ドミニカ共和国 (1.5%) | ||||||
| 国債 (1.5%) | ||||||
| Dominican Republic International Bond | ||||||
| USD | 700,000 | 5.50% due 01/27/25 | 0.8 | 672,000 | ||
| USD | 500,000 | 6.88% due 01/29/26 | 0.7 | 518,750 | ||
| 国債合計 | 1,190,750 | |||||
| ドミニカ共和国合計 | 1,190,750 | |||||
| エクアドル (0.8%) | ||||||
| 国債 (0.8%) | ||||||
| Ecuador Government International Bond | ||||||
| USD | 650,000 | 7.95% due 06/20/24 | 0.8 | 593,125 | ||
| 国債合計 | 593,125 | |||||
| エクアドル合計 | 593,125 | |||||
| エジプト (0.6%) | ||||||
| 国債 (0.6%) | ||||||
| Egypt Government International Bond | ||||||
| USD | 500,000 | 5.88% due 06/11/25 | 0.6 | 455,625 | ||
| 国債合計 | 455,625 | |||||
| エジプト合計 | 455,625 | |||||
| エルサルバドル (0.8%) | ||||||
| 国債 (0.8%) | ||||||
| El Salvador Government International Bond | ||||||
| USD | 750,000 | 7.63% due 02/01/41 | 0.8 | 643,125 | ||
| 国債合計 | 643,125 | |||||
| エルサルバドル合計 | 643,125 | |||||
| ガボン (0.2%) | ||||||
| 国債 (0.2%) | ||||||
| Gabon Government International Bond | ||||||
| USD | 200,000 | 6.95% due 06/16/25 | 0.2 | 175,500 | ||
| 国債合計 | 175,500 | |||||
| ガボン合計 | 175,500 | |||||
| グアテマラ (0.6%) | ||||||
| 社債 (0.6%) | ||||||
| Comcel Trust via Comunicaciones Celulares SA | ||||||
| USD | 500,000 | 6.88% due 02/06/24 | 0.6 | 498,750 | ||
| 社債合計 | 498,750 | |||||
| グアテマラ合計 | 498,750 | |||||
| 香港 (1.8%) | ||||||
| 社債 (1.8%) | ||||||
| Shimao Property Holdings, Ltd. | ||||||
| USD | 500,000 | 8.13% due 01/22/21 | 0.7 | 540,625 | ||
| Sun Hung Kai Properties Capital Market, Ltd. | ||||||
| USD | 600,000 | 3.38% due 02/25/24 | 0.8 | 610,455 | ||
| Yuexiu Property Co., Ltd. | ||||||
| USD | 300,000 | 4.50% due 01/24/23 | 0.3 | 294,375 | ||
| 社債合計 | 1,445,455 | |||||
| 香港合計 | 1,445,455 | |||||
| インドネシア (0.8%) | ||||||
| 社債 (0.3%) | ||||||
| Pertamina Persero PT | ||||||
| USD | 200,000 | 5.25% due 05/23/21 | 0.3 | 210,000 | ||
| 社債合計 | 210,000 | |||||
| 国債 (0.5%) | ||||||
| Indonesia Government International Bond | ||||||
| USD | 400,000 | 4.75% due 01/08/26 | 0.5 | 419,500 | ||
| 国債合計 | 419,500 | |||||
| インドネシア合計 | 629,500 | |||||
| アイルランド (3.0%) | ||||||
| 社債 (3.0%) | ||||||
| Gazprombank OJSC Via GPB Eurobond Finance PLC. | ||||||
| USD | 600,000 | 7.25% due 05/03/19 | 0.8 | 635,250 | ||
| Novatek OAO via Novatek Finance DAC | ||||||
| USD | 400,000 | 4.42% due 12/13/22 | 0.5 | 395,080 | ||
| Rosneft Oil Co. via Rosneft International Finance, Ltd. | ||||||
| USD | 200,000 | 4.20% due 03/06/22 | 0.2 | 195,000 | ||
| Russian Railways via RZD Capital PLC. | ||||||
| USD | 500,000 | 5.70% due 04/05/22 | 0.7 | 523,125 | ||
| Vnesheconombank Via VEB Finance PLC. | ||||||
| USD | 300,000 | 5.94% due 11/21/23 | 0.4 | 303,750 | ||
| USD | 300,000 | 6.80% due 11/22/25 | 0.4 | 313,125 | ||
| 社債合計 | 2,365,330 | |||||
| アイルランド合計 | 2,365,330 | |||||
| コートジボワール (0.8%) | ||||||
| 国債 (0.8%) | ||||||
| Ivory Coast Government International Bond | ||||||
| USD | 693,000 | 5.75% due 12/31/32 | 0.8 | 641,025 | ||
| 国債合計 | 641,025 | |||||
| コートジボワール合計 | 641,025 | |||||
| ジャマイカ (1.8%) | ||||||
| 社債 (1.3%) | ||||||
| Digicel Group, Ltd. | ||||||
| USD | 700,000 | 8.25% due 09/30/20 | 0.8 | 589,050 | ||
| Digicel, Ltd. | ||||||
| USD | 500,000 | 6.75% due 03/01/23 | 0.5 | 430,000 | ||
| 社債合計 | 1,019,050 | |||||
| 国債 (0.5%) | ||||||
| Jamaica Government International Bond | ||||||
| USD | 200,000 | 6.75% due 04/28/28 | 0.3 | 212,500 | ||
| USD | 200,000 | 7.88% due 07/28/45 | 0.2 | 211,250 | ||
| 国債合計 | 423,750 | |||||
| ジャマイカ合計 | 1,442,800 | |||||
| ケニア (0.5%) | ||||||
| 国債 (0.5%) | ||||||
| Kenya Government International Bond | ||||||
| USD | 400,000 | 5.88% due 06/24/19 | 0.5 | 407,500 | ||
| 国債合計 | 407,500 | |||||
| ケニア合計 | 407,500 | |||||
| レバノン (2.0%) | ||||||
| 国債 (2.0%) | ||||||
| Lebanon Government International Bond | ||||||
| USD | 1,700,000 | 6.10% due 10/04/22 | 2.0 | 1,615,000 | ||
| 国債合計 | 1,615,000 | |||||
| レバノン合計 | 1,615,000 | |||||
| ルクセンブルク (7.3%) | ||||||
| 社債 (7.3%) | ||||||
| ALROSA Finance SA | ||||||
| USD | 200,000 | 7.75% due 11/03/20 | 0.3 | 224,500 | ||
| Altice Financing SA | ||||||
| USD | 800,000 | 6.63% due 02/15/23 | 1.0 | 812,000 | ||
| Evraz Group SA | ||||||
| USD | 800,000 | 6.50% due 04/22/20 | 1.1 | 828,000 | ||
| Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA | ||||||
| USD | 500,000 | 6.00% due 11/27/23 | 0.7 | 522,500 | ||
| Gazprom OAO Via Gaz Capital SA | ||||||
| USD | 200,000 | 4.95% due 07/19/22 | 0.3 | 202,000 | ||
| USD | 1,400,000 | 6.51% due 03/07/22 | 1.9 | 1,512,000 | ||
| Minerva Luxembourg SA | ||||||
| USD | 200,000 | 6.50% due 09/20/26 | 0.2 | 187,500 | ||
| Sberbank of Russia Via SB Capital SA | ||||||
| USD | 600,000 | 5.25% due 05/23/23 | 0.7 | 588,000 | ||
| USD | 450,000 | 5.72% due 06/16/21 | 0.6 | 474,750 | ||
| VTB Bank OJSC Via VTB Capital SA | ||||||
| USD | 400,000 | 6.95% due 10/17/22 | 0.5 | 418,500 | ||
| 社債合計 | 5,769,750 | |||||
| ルクセンブルク合計 | 5,769,750 | |||||
| メキシコ (2.6%) | ||||||
| 社債 (2.6%) | ||||||
| Cemex SAB de CV | ||||||
| USD | 800,000 | 5.70% due 01/11/25 | 1.0 | 774,000 | ||
| Comision Federal de Electricidad | ||||||
| USD | 200,000 | 4.75% due 02/23/27 | 0.3 | 188,750 | ||
| Credito Real SAB de CV SOFOM ER | ||||||
| USD | 500,000 | 7.25% due 07/20/23 | 0.6 | 496,750 | ||
| Empresas ICA SAB de CV ± | ||||||
| USD | 500,000 | 8.88% due 05/29/24 | 0.1 | 92,084 | ||
| Trust F/1401 | ||||||
| USD | 300,000 | 5.25% due 12/15/24 | 0.4 | 291,750 | ||
| USD | 200,000 | 6.95% due 01/30/44 | 0.2 | 181,000 | ||
| 社債合計 | 2,024,334 | |||||
| メキシコ合計 | 2,024,334 | |||||
| オランダ (8.1%) | ||||||
| 社債 (8.1%) | ||||||
| Indo Energy Finance II BV | ||||||
| USD | 450,000 | 6.38% due 01/24/23 | 0.4 | 338,625 | ||
| Kazakhstan Temir Zholy Finance BV | ||||||
| USD | 200,000 | 6.95% due 07/10/42 | 0.2 | 187,500 | ||
| Lukoil International Finance BV | ||||||
| USD | 200,000 | 4.75% due 11/02/26 | 0.3 | 197,250 | ||
| Marfrig Holdings Europe BV | ||||||
| USD | 200,000 | 8.00% due 06/08/23 | 0.3 | 199,750 | ||
| Petrobras Global Finance BV | ||||||
| USD | 400,000 | 4.88% due 03/17/20 | 0.5 | 391,280 | ||
| USD | 2,100,000 | 6.25% due 03/17/24 | 2.5 | 2,022,300 | ||
| USD | 600,000 | 6.75% due 01/27/41 | 0.6 | 486,330 | ||
| USD | 1,600,000 | 8.38% due 05/23/21 | 2.2 | 1,716,000 | ||
| Republic of Angola Via Northern Lights III BV | ||||||
| USD | 309,375 | 7.00% due 08/16/19 | 0.4 | 308,540 | ||
| VimpelCom Holdings BV | ||||||
| USD | 500,000 | 7.50% due 03/01/22 | 0.7 | 552,500 | ||
| 社債合計 | 6,400,075 | |||||
| オランダ合計 | 6,400,075 | |||||
| ナイジェリア (0.2%) | ||||||
| 国債 (0.2%) | ||||||
| Nigeria Government International Bond | ||||||
| USD | 200,000 | 6.38% due 07/12/23 | 0.2 | 186,000 | ||
| 国債合計 | 186,000 | |||||
| ナイジェリア合計 | 186,000 | |||||
| パラグアイ (0.3%) | ||||||
| 国債 (0.3%) | ||||||
| Paraguay Government International Bond | ||||||
| USD | 200,000 | 6.10% due 08/11/44 | 0.3 | 198,500 | ||
| 国債合計 | 198,500 | |||||
| パラグアイ合計 | 198,500 | |||||
| ペルー (1.2%) | ||||||
| 社債 (1.2%) | ||||||
| Intercorp Peru, Ltd. | ||||||
| USD | 270,000 | 5.88% due 02/12/25 | 0.3 | 276,750 | ||
| Union Andina de Cementos SAA | ||||||
| USD | 200,000 | 5.88% due 10/30/21 | 0.3 | 202,000 | ||
| Volcan Cia Minera SAA | ||||||
| USD | 500,000 | 5.38% due 02/02/22 | 0.6 | 475,625 | ||
| 社債合計 | 954,375 | |||||
| ペルー合計 | 954,375 | |||||
| ポーランド (0.3%) | ||||||
| 国債 (0.3%) | ||||||
| Republic of Poland Government International Bond | ||||||
| USD | 200,000 | 3.25% due 04/06/26 | 0.3 | 193,500 | ||
| 国債合計 | 193,500 | |||||
| ポーランド合計 | 193,500 | |||||
| ロシア (6.3%) | ||||||
| 社債 (0.8%) | ||||||
| Global Ports Finance Plc. | ||||||
| USD | 400,000 | 6.87% due 01/25/22 | 0.5 | 408,500 | ||
| Polyus Gold International, Ltd. | ||||||
| USD | 200,000 | 4.70% due 03/28/22 | 0.3 | 196,000 | ||
| 社債合計 | 604,500 | |||||
| 国債 (5.5%) | ||||||
| Russian Foreign Bond - Eurobond | ||||||
| USD | 1,000,000 | 3.50% due 01/16/19 | 1.3 | 1,012,500 | ||
| USD | 1,400,000 | 4.50% due 04/04/22 | 1.8 | 1,444,800 | ||
| USD | 1,200,000 | 4.88% due 09/16/23 | 1.6 | 1,261,200 | ||
| USD | 600,000 | 5.88% due 09/16/43 | 0.8 | 651,900 | ||
| 国債合計 | 4,370,400 | |||||
| ロシア合計 | 4,974,900 | |||||
| シンガポール (0.7%) | ||||||
| 社債 (0.7%) | ||||||
| ABJA Investment Co. Pte, Ltd. | ||||||
| USD | 400,000 | 5.95% due 07/31/24 | 0.5 | 390,318 | ||
| DBS Group Holdings, Ltd. | ||||||
| USD | 200,000 | 3.60% due 12/29/49 | 0.2 | 193,377 | ||
| 社債合計 | 583,695 | |||||
| シンガポール合計 | 583,695 | |||||
| 南アフリカ (0.6%) | ||||||
| 社債 (0.2%) | ||||||
| MTN Mauritius Investment, Ltd. | ||||||
| USD | 200,000 | 5.37% due 02/13/22 | 0.2 | 196,500 | ||
| 社債合計 | 196,500 | |||||
| 国債 (0.4%) | ||||||
| Republic of South Africa Government International Bond | ||||||
| USD | 300,000 | 4.88% due 04/14/26 | 0.4 | 298,050 | ||
| 国債合計 | 298,050 | |||||
| 南アフリカ合計 | 494,550 | |||||
| 韓国 (0.5%) | ||||||
| 社債 (0.5%) | ||||||
| Woori Bank | ||||||
| USD | 370,000 | 4.50% due 12/29/49 | 0.5 | 356,753 | ||
| 社債合計 | 356,753 | |||||
| 韓国合計 | 356,753 | |||||
| スリランカ (1.7%) | ||||||
| 社債 (0.5%) | ||||||
| Bank of Ceylon | ||||||
| USD | 200,000 | 6.88% due 05/03/17 | 0.2 | 201,660 | ||
| National Savings Bank | ||||||
| USD | 200,000 | 8.88% due 09/18/18 | 0.3 | 211,780 | ||
| 社債合計 | 413,440 | |||||
| 国債 (1.2%) | ||||||
| Sri Lanka Government International Bond | ||||||
| USD | 900,000 | 5.88% due 07/25/22 | 1.2 | 894,375 | ||
| 国債合計 | 894,375 | |||||
| スリランカ合計 | 1,307,815 | |||||
| トルコ (7.8%) | ||||||
| 社債 (2.3%) | ||||||
| Akbank TAS | ||||||
| USD | 400,000 | 5.00% due 10/24/22 | 0.5 | 376,000 | ||
| Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS | ||||||
| USD | 200,000 | 5.88% due 08/12/20 | 0.3 | 207,250 | ||
| Turkiye Is Bankasi | ||||||
| USD | 300,000 | 6.00% due 10/24/22 | 0.3 | 282,000 | ||
| Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | ||||||
| USD | 500,000 | 6.00% due 11/01/22 | 0.6 | 463,750 | ||
| Yapi ve Kredi Bankasi AS | ||||||
| USD | 500,000 | 5.50% due 12/06/22 | 0.6 | 461,250 | ||
| 社債合計 | 1,790,250 | |||||
| 国債 (5.5%) | ||||||
| Turkey Government International Bond | ||||||
| USD | 2,350,000 | 3.25% due 03/23/23 | 2.6 | 2,082,687 | ||
| USD | 1,800,000 | 5.13% due 03/25/22 | 2.3 | 1,793,250 | ||
| USD | 400,000 | 8.00% due 02/14/34 | 0.6 | 459,500 | ||
| 国債合計 | 4,335,437 | |||||
| トルコ合計 | 6,125,687 | |||||
| ウクライナ (2.4%) | ||||||
| 国債 (2.4%) | ||||||
| Ukraine Government International Bond | ||||||
| USD | 350,000 | 7.75% due 09/01/19 | 0.4 | 339,063 | ||
| USD | 487,000 | 7.75% due 09/01/21 | 0.6 | 457,171 | ||
| USD | 287,000 | 7.75% due 09/01/22 | 0.3 | 266,192 | ||
| USD | 250,000 | 7.75% due 09/01/23 | 0.3 | 228,875 | ||
| USD | 287,000 | 7.75% due 09/01/24 | 0.3 | 259,017 | ||
| USD | 387,000 | 7.75% due 09/01/25 | 0.5 | 346,849 | ||
| 国債合計 | 1,897,167 | |||||
| ウクライナ合計 | 1,897,167 | |||||
| 英国 (1.0%) | ||||||
| 社債 (1.0%) | ||||||
| Ukreximbank Via Biz Finance PLC. | ||||||
| USD | 300,000 | 9.75% due 01/22/25 | 0.3 | 271,875 | ||
| Vedanta Resources PLC. | ||||||
| USD | 500,000 | 8.25% due 06/07/21 | 0.7 | 515,133 | ||
| 社債合計 | 787,008 | |||||
| 英国合計 | 787,008 | |||||
| アラブ首長国連邦 (0.5%) | ||||||
| 社債 (0.5%) | ||||||
| MAF Global Securities, Ltd. | ||||||
| USD | 400,000 | 7.13% due 10/29/49 | 0.5 | 416,000 | ||
| 社債合計 | 416,000 | |||||
| アラブ首長国連邦合計 | 416,000 | |||||
| 米国 (0.4%) | ||||||
| 社債 (0.4%) | ||||||
| CNOOC Finance 2015 USA LLC | ||||||
| USD | 300,000 | 3.50% due 05/05/25 | 0.4 | 293,251 | ||
| 社債合計 | 293,251 | |||||
| 米国合計 | 293,251 | |||||
| ウルグアイ (0.3%) | ||||||
| 国債 (0.3%) | ||||||
| Uruguay Government International Bond | ||||||
| USD | 215,000 | 4.38% due 10/27/27 | 0.3 | 214,462 | ||
| 国債合計 | 214,462 | |||||
| ウルグアイ合計 | 214,462 | |||||
| ベネズエラ (3.3%) | ||||||
| 社債 (1.7%) | ||||||
| Petroleos de Venezuela SA | ||||||
| USD | 1,500,000 | 6.00% due 11/15/26 | 0.7 | 542,175 | ||
| USD | 1,650,000 | 9.00% due 11/17/21 | 1.0 | 792,000 | ||
| 社債合計 | 1,334,175 | |||||
| 国債 (1.6%) | ||||||
| Venezuela Government International Bond | ||||||
| USD | 500,000 | 7.75% due 10/13/19 | 0.3 | 248,750 | ||
| USD | 200,000 | 8.25% due 10/13/24 | 0.1 | 85,500 | ||
| USD | 800,000 | 9.00% due 05/07/23 | 0.5 | 356,000 | ||
| USD | 600,000 | 9.25% due 05/07/28 | 0.3 | 261,000 | ||
| USD | 600,000 | 11.95% due 08/05/31 | 0.4 | 318,000 | ||
| 国債合計 | 1,269,250 | |||||
| ベネズエラ合計 | 2,603,425 | |||||
| ザンビア (0.6%) | ||||||
| 国債 (0.6%) | ||||||
| Zambia Government International Bond | ||||||
| USD | 500,000 | 8.50% due 04/14/24 | 0.6 | 468,125 | ||
| 国債合計 | 468,125 | |||||
| ザンビア合計 | 468,125 | |||||
| 債券合計 (簿価 $71,020,235) | $ | 69,687,769 | ||||
| エクイティ・プラス(円ヘッジ)受益証券: | |||||||||||
| 2016年11月30日時点の為替先渡契約 (純資産の-0.7%) | |||||||||||
| 買い | 取引相手 | 契約額 | 精算日 | 売り | 契約額 | 評価益 | 評価(損) | 純評価益(損) | |||
| JPY | HSBC Bank Plc | 934,200,000 | 2016/12/20 | USD | 8,788,955 | $ | – | $ | (581,329) | $ | (581,329) |
| $ | – | $ | (581,329) | $ | (581,329) | ||||||
| 上場投資信託 (純資産の13.8%、簿価 $11,167,463) | ||||
| 口数 | 種類 | 評価額 | ||
| USD | 307,918 | iShares MSCI Emerging Market | $ | 10,931,089 |
| ゴールド・プラス(円ヘッジ)受益証券: | |||||||||||
| 2016年11月30日時点の為替先渡契約 (純資産の-4.1%) | |||||||||||
| 買い | 取引相手 | 契約額 | 精算日 | 売り | 契約額 | 評価益 | 評価(損) | 純評価益(損) | |||
| JPY | HSBC Bank Plc | 5,456,200,000 | 2016/12/20 | USD | 51,331,938 | $ | – | $ | (3,395,257) | $ | (3,395,257) |
| USD | Morgan Stanley | 2,358,349 | 2016/12/20 | JPY | 257,700,000 | 94,267 | – | 94,267 | |||
| USD | State Street Corp. | 1,211,366 | 2016/12/20 | JPY | 134,400,000 | 30,565 | – | 30,565 | |||
| $ | 124,832 | $ | (3,395,257) | $ | (3,270,425) | ||||||
| 上場投資信託 (純資産の2.3%、簿価$1,954,823) | ||||
| 口数 | 種類 | 評価額 | ||
| USD | 16,585 | SPDR Gold Shares | $ | 1,853,374 |
| 円ヘッジ受益証券: | |||||||||||
| 2016年11月30日時点の為替先渡契約 (純資産の-2.5%) | |||||||||||
| 買い | 取引相手 | 契約額 | 精算日 | 売り | 契約額 | 評価益 | 評価(損) | 純評価益(損) | |||
| JPY | HSBC Bank Plc | 3,217,200,000 | 2016/12/20 | USD | 30,267,422 | $ | – | $ | (2,001,983) | $ | (2,001,983) |
| USD | Morgan Stanley | 1,256,505 | 2016/12/20 | JPY | 137,300,000 | 50,224 | – | 50,224 | |||
| $ | 50,224 | $ | (2,001,983) | $ | (1,951,759) | ||||||
| 2016年11月30日時点の先物取引 (純資産の0.1%) | |||||
| ポジション | 種類 | 限月 | 枚数 | 純評価益(損) | |
| 買い | U.S. Treasury Long Bond March Futures | 2017年3月 | 5 | $ | (5,000) |
| 売り | US 10 YEAR NOTE (CBT) | 2017年3月 | (76) | 36,812 | |
| 買い | US 2 Year Note Future March Futures | 2017年3月 | 37 | (578) | |
| 売り | US 5 YEAR NOTE (CBT) | 2017年3月 | (39) | 7,058 | |
| 買い | US ULTRA BOND (CBT) | 2017年3月 | 9 | (6,141) | |
| $ | 32,151 | ||||
| 通貨の略称: | ||
| JPY | - | 日本円 |
| USD | - | 米ドル |
| 注: | ||
| ± | - | デフォルト証券 |
| 「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成29年2月20日現在 | 平成29年8月20日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 64,527,243,955 | 62,935,271,110 | |
| 国債証券 | 10,350,459,899 | - | |
| 現先取引勘定 | 999,998,917 | 999,999,164 | |
| 未収利息 | - | 28 | |
| 流動資産合計 | 75,877,702,771 | 63,935,270,302 | |
| 資産合計 | 75,877,702,771 | 63,935,270,302 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払利息 | - | 207,910 | |
| 流動負債合計 | - | 207,910 | |
| 負債合計 | - | 207,910 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 74,439,914,442 | 62,743,567,735 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,437,788,329 | 1,191,494,657 | |
| 元本等合計 | 75,877,702,771 | 63,935,062,392 | |
| 純資産合計 | 75,877,702,771 | 63,935,062,392 | |
| 負債純資産合計 | 75,877,702,771 | 63,935,270,302 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成29年2月21日 至 平成29年8月20日 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 | |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成29年2月20日現在 | 平成29年8月20日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成28年2月20日 | 平成29年2月21日 |
| 期首元本額 | 27,063,729,179円 | 74,439,914,442円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 233,259,376,709円 | 53,487,509,389円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 185,883,191,446円 | 65,183,856,096円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | -円 | 9,811,617円 | ||
| ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | -円 | 9,811,617円 | ||
| ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 98,069円 | 98,069円 | ||
| ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 98,069円 | 98,069円 | ||
| ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 8,952,508円 | 8,952,508円 | ||
| US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 740,564円 | 1,676円 | ||
| US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型) | 1,623,350円 | 1,330円 | ||
| NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース | 981円 | 981円 | ||
| NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース | 981円 | 981円 | ||
| NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース | 981円 | 981円 | ||
| 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- | 150,343,545円 | -円 | ||
| DCダイワ・マネー・ポートフォリオ | 2,737,435,684円 | 2,889,980,099円 | ||
| ダイワファンドラップ コモディティセレクト | 317,088,630円 | 317,088,630円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) | 132,757円 | 132,757円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) | 643,132円 | 643,132円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 4,401,613円 | 4,401,613円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) | 12,784円 | 12,784円 | ||
| ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト- | 29,484,934円 | 29,484,934円 | ||
| ブルベア・マネー・ポートフォリオⅣ | 24,027,656,408円 | 25,787,255,936円 | ||
| ブル3倍日本株ポートフォリオⅣ | 41,771,332,405円 | 26,662,019,794円 | ||
| ベア2倍日本株ポートフォリオⅣ | 5,041,061,750円 | 6,856,259,015円 | ||
| ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) | 4,090,590円 | 4,090,590円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 98,290,744円 | 155,317円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) | 23,590,527円 | 38,024円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) | 2,163,360円 | 4,380円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) | 13,761,552円 | 22,592円 | ||
| ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド | 4,974,315円 | 4,974,315円 | ||
| ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ | 156,103,932円 | 101,732,093円 | ||
| ダイワ新興国ハイインカム・プラスⅡ -金積立型- | 501,660円 | 501,660円 | ||
| ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き)為替ヘッジあり | 1,004,378円 | 1,004,378円 | ||
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) | 33,689円 | 33,689円 | ||
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) | 96,254円 | 96,254円 | ||
| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり) | 988,283円 | 988,283円 | ||
| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) | 4,926,018円 | 4,926,018円 | ||
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース | 13,732,222円 | 13,732,222円 | ||
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース | 3,874,449円 | 3,874,449円 | ||
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース | 13,437,960円 | 13,437,960円 | ||
| ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) | 98,107円 | 98,107円 | ||
| ダイワ英国高配当株ファンド | 98,107円 | 98,107円 | ||
| ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 1,725,144円 | 15,999,143円 | ||
| ダイワ・世界コモディティ・ファンド(ダイワSMA専用) | 205,957円 | 421,885円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) | 98,252円 | 1,097円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) | 2,554,212円 | 2,690円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 1,178,976円 | 1,350円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース | 98,203円 | 98,203円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース | 98,203円 | 98,203円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース | 982,029円 | 982,029円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 98,174円 | 98,174円 | ||
| 計 | 74,439,914,442円 | 62,743,567,735円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 74,439,914,442口 | 62,743,567,735口 | |
(金融商品に関する注記)
| 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成29年8月20日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 平成29年2月20日現在 | 平成29年8月20日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 平成29年2月20日現在 | 平成29年8月20日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0193円 | 1.0190円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,193円) | (10,190円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
