有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月25日-令和2年12月24日)

(4)【附属明細表】(2020年12月24日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ安定収益追求 マザーファンド	29,950,632,626	33,880,155,626
	ニッセイクレジットキャリー マザーファンド	3,025,890,618	3,205,931,109
親投資信託受益証券 合計		32,976,523,244	37,086,086,735
合計		32,976,523,244	37,086,086,735

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(DCニッセイ安定収益追求ファンド)は、「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」受益証券及び「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」の状況

貸借対照表
			(単位:円)
		2019年12月24日現在	2020年12月24日現在
資産の部
流動資産
預金		364,170,420	181,205,564
金銭信託		112,278,635	125,201,218
コール・ローン		14,689,271,027	17,421,533,728
株式		8,047,291,835	8,346,401,527
国債証券		23,582,285,864	21,980,560,057
投資信託受益証券		53,908,453	52,796,863
派生商品評価勘定		66,801,145	63,580,215
未収入金		7,206,218	37,487,733
未収配当金		4,056,381	4,500,536
未収利息		23,567,893	5,497,346
前払金		-	1,620,000
前払費用		8,953,331	3,715,073
差入委託証拠金		2,918,855,537	7,137,349,223
流動資産合計		49,878,646,739	55,361,449,083
資産合計		49,878,646,739	55,361,449,083
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		171,274,293	84,972,759
未払金		6,979,702	124,257,971
未払解約金		640,326	716,437
未払利息		303	-
受入担保金		80,000,000	-
その他未払費用		20,460	18,164
流動負債合計		258,915,084	209,965,331
負債合計		258,915,084	209,965,331
純資産の部
元本等
元本		44,049,977,038	48,756,707,495
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,569,754,617	6,394,776,257
純資産合計		49,619,731,655	55,151,483,752
負債純資産合計		49,878,646,739	55,361,449,083

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		国債証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。
		投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引
		個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		2019年12月24日現在	2020年12月24日現在
1.	受益権総口数	44,049,977,038口	48,756,707,495口
2.	1口当たり純資産額	1.1264円	1.1312円
	(1万口当たり純資産額)	(11,264円)	(11,312円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		自 2018年12月26日 至 2019年12月24日	自 2019年12月25日 至 2020年12月24日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引、債券先物取引、為替予約取引及び金利スワップ取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価、市場金利、為替相場及び金利の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		2019年12月24日現在	2020年12月24日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	2019年12月24日現在	2020年12月24日現在
	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	662,003,882	320,061,658
国債証券	28,846,403	992,492
投資信託受益証券	2,582,436	△8,495,662
合計	693,432,721	312,558,488

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

通貨関連
種類					2019年12月24日 現在				2020年12月24日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		売 建			5,440,086,896	-	5,502,481,609	△62,394,713	6,039,180,845	-	6,042,692,106	△3,511,261
			オーストラリア・ドル		1,372,696,620	-	1,404,221,514	△31,524,894	-	-	-	-
			ユーロ		3,510,232,296	-	3,534,437,662	△24,205,366	5,499,366,345	-	5,501,763,333	△2,396,988
			香港・ドル		557,157,980	-	563,822,433	△6,664,453	539,814,500	-	540,928,773	△1,114,273
		買 建			608,051,730	-	611,440,678	3,388,948	3,078,979,255	-	3,085,432,721	6,453,466
			アメリカ・ドル		528,132,867	-	532,165,294	4,032,427	1,019,892,996	-	1,022,437,237	2,544,241
			イギリス・ポンド		79,918,863	-	79,275,384	△643,479	1,851,194,576	-	1,854,696,274	3,501,698
			オーストラリア・ドル		-	-	-	-	207,891,683	-	208,299,210	407,527
合計					6,048,138,626	-	6,113,922,287	△59,005,765	9,118,160,100	-	9,128,124,827	2,942,205

(注)	1.時価の算定方法
	国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
	①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
	②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
	2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

金利関連
種類					2019年12月24日 現在				2020年12月24日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
	スワップ取引
		受取固定・支払変動			1,008,000,000	1,008,000,000	1,070,427,060	62,427,060	-	-	-	-
合計					1,008,000,000	1,008,000,000	1,070,427,060	62,427,060	-	-	-	-

(注)	1.時価の算定方法
	金利スワップ取引の評価においては、価格情報会社から提示された計算日に知りうる直近の日の価額に基づいております。
	なお、価格情報会社から提示された価額は、受取スワップ金利と支払スワップ金利の現在価値の差に基づく価額であるため、受取スワップ金利に係る既計上未収利息と支払スワップ金利に係る既計上未払利息を控除した額を時価としております。
	2.契約額等は想定元本額であり、この金額自体が市場リスクを示すものではありません。
	3.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

株式関連

種類

2019年12月24日 現在

2020年12月24日 現在

契約額等 (円)

時価 (円)

評価損益 (円)

契約額等 (円)

時価 (円)

評価損益 (円)

うち 1年超

うち 1年超

市場取引

先物取引

売 建

643,662,214

-

645,767,961

△2,105,747

2,382,458,027

-

2,401,993,037

△19,535,010

合計

643,662,214

-

645,767,961

△2,105,747

2,382,458,027

-

2,401,993,037

△19,535,010

(注)	1.時価の算定方法
	株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
	3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

債券関連

種類

2019年12月24日 現在

2020年12月24日 現在

契約額等 (円)

時価 (円)

評価損益 (円)

契約額等 (円)

時価 (円)

評価損益 (円)

うち 1年超

うち 1年超

市場取引

先物取引

買 建

11,359,606,575

-

11,253,817,879

△105,788,696

23,648,960,900

-

23,644,176,011

△4,784,889

合計

11,359,606,575

-

11,253,817,879

△105,788,696

23,648,960,900

-

23,644,176,011

△4,784,889

(注)	1.時価の算定方法
	債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	2.債券先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
	3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	2019年12月24日現在	2020年12月24日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	43,189,418,447円	44,049,977,038円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	6,322,520,933円	5,894,028,591円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	5,461,962,342円	1,187,298,134円
元本の内訳
ファンド名
DCニッセイ安定収益追求ファンド	27,156,733,584円	29,950,632,626円
ニッセイ・リスクコントロール・プロファンド(適格機関投資家限定)	9,272,948,579円	10,445,506,954円
ニッセイ安定収益追求ファンド	348,059,462円	296,679,429円
ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家専用)	7,272,235,413円	8,063,888,486円
計	44,049,977,038円	48,756,707,495円

附属明細表(2020年12月24日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
日本円	長谷工コーポレーション	15,600	1,175.00	18,330,000
	大和ハウス工業	9,500	2,960.50	28,124,750
	協和エクシオ	9,300	2,826.00	26,281,800
	NECネッツエスアイ	14,700	1,817.00	26,709,900
	日本M&Aセンター	4,900	6,810.00	33,369,000
	夢真ホールディングス	18,000	695.00	12,510,000
	日清オイリオグループ	4,400	3,060.00	13,464,000
	ローソン	4,600	4,800.00	22,080,000
	エービーシー・マート	3,000	5,440.00	16,320,000
	太陽化学	1,400	1,749.00	2,448,600
	日本たばこ産業	12,600	2,169.50	27,335,700
	TOKAIホールディングス	16,800	1,012.00	17,001,600
	セブン&アイ・ホールディングス	4,600	3,592.00	16,523,200
	トーカロ	15,500	1,384.00	21,452,000
	日産化学	7,000	6,160.00	43,120,000
	大阪有機化学工業	12,100	3,060.00	37,026,000
	三菱ケミカルホールディングス	35,300	610.60	21,554,180
	アイカ工業	10,000	3,545.00	35,450,000
	花王	3,700	7,876.00	29,141,200
	武田薬品工業	14,900	3,731.00	55,591,900
	第一三共	21,600	3,403.00	73,504,800
	大塚ホールディングス	6,800	4,461.00	30,334,800
	サカタインクス	14,400	1,163.00	16,747,200
	ユー・エス・エス	11,900	2,036.00	24,228,400
	ENEOSホールディングス	56,100	360.80	20,240,880
	ブリヂストン	13,300	3,405.00	45,286,500
	AGC	6,700	3,700.00	24,790,000
	ニチアス	10,600	2,388.00	25,312,800
	丸一鋼管	5,000	2,311.00	11,555,000
	テクノプロ・ホールディングス	2,800	8,470.00	23,716,000
	アマダ	20,700	1,073.00	22,211,100
	小松製作所	13,400	2,744.50	36,776,300
	日工	4,000	675.00	2,700,000
	フジテック	11,600	2,146.00	24,893,600
	ツバキ・ナカシマ	18,200	1,124.00	20,456,800
	日本精工	21,300	896.00	19,084,800
	日立製作所	5,900	4,039.00	23,830,100
	富士電機	6,600	3,680.00	24,288,000
	マブチモーター	8,500	4,430.00	37,655,000
	日東工業	7,400	2,008.00	14,859,200
	IDEC	10,600	1,784.00	18,910,400
	アズビル	11,600	5,340.00	61,944,000
	エスペック	8,000	1,986.00	15,888,000
	デンソー	6,500	5,876.00	38,194,000
	カシオ計算機	10,100	1,810.00	18,281,000
	ローム	3,000	9,660.00	28,980,000
	村田製作所	7,100	8,871.00	62,984,100
	全国保証	6,400	4,590.00	29,376,000
	トヨタ自動車	12,300	7,743.00	95,238,900
	本田技研工業	6,800	2,946.00	20,032,800
	SUBARU	21,700	2,058.50	44,669,450
	アズワン	2,200	16,260.00	35,772,000
	VTホールディングス	54,400	399.00	21,705,600
	ニホンフラッシュ	12,400	1,290.00	15,996,000
	バンダイナムコホールディングス	4,000	8,902.00	35,608,000
	バルカー	6,600	2,013.00	13,285,800
	伊藤忠商事	20,200	2,894.50	58,468,900
	東京エレクトロン	2,100	36,500.00	76,650,000
	三菱商事	7,000	2,544.00	17,808,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	76,900	452.50	34,797,250
	りそなホールディングス	40,900	355.90	14,556,310
	三井住友フィナンシャルグループ	14,000	3,147.00	44,058,000
	オリックス	23,100	1,525.00	35,227,500
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	12,000	3,032.00	36,384,000
	東京海上ホールディングス	9,600	5,195.00	49,872,000
	イオンモール	16,000	1,664.00	26,624,000
	西日本旅客鉄道	4,100	5,108.00	20,942,800
	山九	4,500	3,795.00	17,077,500
	近鉄エクスプレス	12,300	2,449.00	30,122,700
	コネクシオ	8,000	1,438.00	11,504,000
	日本電信電話	29,200	2,640.00	77,088,000
	KDDI	17,900	3,039.00	54,398,100
	東京瓦斯	18,700	2,308.50	43,168,950
	メイテック	3,800	5,140.00	19,532,000
	イエローハット	10,700	1,635.00	17,494,500
	因幡電機産業	4,900	2,559.00	12,539,100
日本円 小計		1,004,300		2,281,484,770
アメリカ・ドル	3M CO	370	173.99	64,376.30
	ABBOTT LABORATORIES	1,133	107.45	121,740.85
	ABBVIE INC	1,060	103.28	109,476.80
	ACCENTURE PLC	390	257.44	100,401.60
	ACTIVISION BLIZZARD INC	490	90.21	44,202.90
	ADOBE INC	290	496.91	144,103.90
	ADVANCED MICRO DEVICES INC	886	91.55	81,113.30
	AFLAC INC	647	43.53	28,163.91
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	341	117.30	39,999.30
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	177	266.25	47,126.25
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	200	153.24	30,648.00
	ALIGN TECHNOLOGY INC	75	525.00	39,375.00
	ALLEGHANY CORP	39	597.34	23,296.26
	ALLIANT ENERGY CORP	612	49.54	30,318.48
	ALLSTATE CORP	269	105.99	28,511.31
	ALPHABET INC-CL A	168	1,728.23	290,342.64
	ALPHABET INC-CL C	202	1,732.38	349,940.76
	ALTRIA GROUP INC	1,276	42.87	54,702.12
	AMAZON.COM INC	255	3,185.27	812,243.85
	AMCOR PLC	1,844	11.56	21,316.64
	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	366	80.71	29,539.86
	AMERICAN EXPRESS CO	490	116.95	57,305.50
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	532	37.44	19,918.08
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	197	188.54	37,142.38
	AMGEN INC	397	222.94	88,507.18
	AMPHENOL CORP-CL A	334	128.76	43,005.84
	ANALOG DEVICES INC	281	143.22	40,244.82
	ANTHEM INC	148	308.35	45,635.80
	AON PLC	175	207.90	36,382.50
	APPLE INC	10,732	130.96	1,405,462.72
	APPLIED MATERIALS INC	621	84.03	52,182.63
	APTIV PLC	263	128.35	33,756.05
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	674	49.35	33,261.90
	AT&T INC	4,531	28.75	130,266.25
	ATMOS ENERGY CORP	260	92.03	23,927.80
	AUTODESK INC	171	300.18	51,330.78
	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	269	175.19	47,126.11
	AUTOZONE INC	20	1,192.99	23,859.80
	BALL CORP	365	91.61	33,437.65
	BANK OF AMERICA CORP	5,469	30.05	164,343.45
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	524	40.98	21,473.52
	BAXTER INTERNATIONAL INC	347	78.75	27,326.25
	BECTON DICKINSON & CO	200	244.25	48,850.00
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	777	224.24	174,234.48
	BEST BUY CO INC	269	102.34	27,529.46
	BIOGEN INC	133	251.20	33,409.60
	BLACKROCK INC	64	703.64	45,032.96
	BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	450	65.05	29,272.50
	BOEING CO	358	219.69	78,649.02
	BOOKING HOLDINGS INC	25	2,100.85	52,521.25
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	961	34.37	33,029.57
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,481	61.00	90,341.00
	BROADCOM INC	234	425.46	99,557.64
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	345	96.82	33,402.90
	CARMAX INC	180	93.18	16,772.40
	CARRIER GLOBAL CORP	476	38.16	18,164.16
	CATERPILLAR INC	328	178.42	58,521.76
	CENTENE CORP	539	58.68	31,628.52
	CERNER CORP	373	77.69	28,978.37
	CHARLES SCHWAB CORP	758	52.35	39,681.30
	CHARTER COMMUNICATIONS-CL A	100	647.44	64,744.00
	CHEVRON CORP	1,166	85.69	99,914.54
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	24	1,410.99	33,863.76
	CHUBB LTD	349	151.06	52,719.94
	CHURCH & DWIGHT CO INC	225	86.94	19,561.50
	CIGNA CORP	277	198.98	55,117.46
	CISCO SYSTEMS INC	2,753	44.37	122,164.37
	CITIGROUP INC	1,301	60.78	79,074.78
	CLOROX CO	131	202.33	26,505.23
	CME GROUP INC	202	180.34	36,428.68
	CMS ENERGY CORP	746	57.61	42,977.06
	COCA-COLA CO	2,444	53.08	129,727.52
	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP	369	80.99	29,885.31
	COLGATE-PALMOLIVE CO	615	84.43	51,924.45
	COMCAST CORP	2,947	50.03	147,453.14
	CONOCOPHILLIPS	866	40.08	34,709.28
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	124	215.48	26,719.52
	COPART INC	211	123.35	26,026.85
	CORNING INC	712	36.35	25,881.20
	CORTEVA INC	648	39.18	25,388.64
	COSTAR GROUP INC	40	907.75	36,310.00
	COSTCO WHOLESALE CORP	246	361.89	89,024.94
	CSX CORP	539	89.67	48,332.13
	CUMMINS INC	131	224.22	29,372.82
	CVS HEALTH CORP	761	68.01	51,755.61
	DANAHER CORP	366	220.57	80,728.62
	DEERE & CO	195	267.94	52,248.30
	DEXCOM INC	67	355.99	23,851.33
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	324	88.37	28,631.88
	DOLLAR GENERAL CORP	196	211.17	41,389.32
	DOLLAR TREE INC	185	107.62	19,909.70
	DOMINION ENERGY INC	457	74.04	33,836.28
	DOW INC	648	54.75	35,478.00
	DR HORTON INC	479	70.75	33,889.25
	DUKE ENERGY CORP	506	89.04	45,054.24
	DUPONT DE NEMOURS INC	637	69.18	44,067.66
	DXC TECHNOLOGY CO	439	22.89	10,048.71
	EATON CORP PLC	332	117.02	38,850.64
	EATON VANCE CORP	619	67.73	41,924.87
	EBAY INC	566	51.13	28,939.58
	ECOLAB INC	223	213.32	47,570.36
	EDISON INTERNATIONAL	287	61.30	17,593.10
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	429	88.28	37,872.12
	ELECTRONIC ARTS INC	211	141.51	29,858.61
	ELI LILLY & CO	608	165.48	100,611.84
	EMERSON ELECTRIC CO	568	80.02	45,451.36
	ENTERGY CORP	284	95.47	27,113.48
	EOG RESOURCES INC	627	50.08	31,400.16
	ESTEE LAUDER COS INC	165	259.63	42,838.95
	EXELON CORP	628	41.71	26,193.88
	EXPEDIA GROUP INC	186	126.49	23,527.14
	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASHINGTON INC	334	94.51	31,566.34
	EXXON MOBIL CORP	2,481	41.77	103,631.37
	FACEBOOK INC-A	1,489	268.11	399,215.79
	FEDEX CORP	219	270.71	59,285.49
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	380	134.71	51,189.80
	FIFTH THIRD BANCORP	1,057	27.73	29,310.61
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	205	140.46	28,794.30
	FISERV INC	379	110.64	41,932.56
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	79	269.65	21,302.35
	FORD MOTOR CO	2,600	8.99	23,374.00
	FORTIVE CORP	295	69.35	20,458.25
	FOX CORP - CLASS A	555	28.11	15,601.05
	GARMIN LTD	340	120.24	40,881.60
	GARTNER INC	162	157.04	25,440.48
	GENERAL DYNAMICS CORP	183	148.15	27,111.45
	GENERAL ELECTRIC CO	6,271	10.86	68,103.06
	GENERAL MILLS INC	465	58.99	27,430.35
	GENERAL MOTORS CO	1,166	42.45	49,496.70
	GENUINE PARTS CO	237	99.40	23,557.80
	GILEAD SCIENCES INC	777	57.38	44,584.26
	GLOBAL PAYMENTS INC	245	200.26	49,063.70
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	185	256.45	47,443.25
	HALLIBURTON CO	1,323	19.48	25,772.04
	HCA HEALTHCARE INC	184	165.86	30,518.24
	HESS CORP	371	54.20	20,108.20
	HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	1,592	11.75	18,706.00
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	241	106.51	25,668.91
	HOME DEPOT INC	652	269.81	175,916.12
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	458	209.99	96,175.42
	HP INC	1,194	24.21	28,906.74
	HUMANA INC	92	405.09	37,268.28
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,936	12.45	24,103.20
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	100	166.55	16,655.00
	IAC/INTERACTIVECORP	85	178.37	15,161.45
	IDEXX LABORATORIES INC	120	493.68	59,241.60
	IHS MARKIT LTD	545	85.60	46,652.00
	ILLINOIS TOOL WORKS INC	218	201.98	44,031.64
	ILLUMINA INC	105	366.52	38,484.60
	INCYTE CORP	255	87.93	22,422.15
	INGERSOLL-RAND INC	182	45.76	8,328.32
	INTEL CORP	2,796	46.57	130,209.72
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	431	112.18	48,349.58
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	581	123.90	71,985.90
	INTERNATIONAL PAPER CO	553	49.55	27,401.15
	INTUIT INC	203	376.92	76,514.76
	INTUITIVE SURGICAL INC	77	809.65	62,343.05
	IQVIA HOLDINGS INC	165	175.55	28,965.75
	JOHNSON & JOHNSON	1,607	151.94	244,167.58
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	810	45.92	37,195.20
	JPMORGAN CHASE & CO	1,934	125.07	241,885.38
	KEYCORP	1,448	16.33	23,645.84
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	177	130.42	23,084.34
	KIMBERLY-CLARK CORP	234	133.50	31,239.00
	KINDER MORGAN INC	1,284	13.83	17,757.72
	KLA CORPORATION	113	252.79	28,565.27
	KRAFT HEINZ CO/THE	607	34.80	21,123.60
	KROGER CO	643	31.39	20,183.77
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	186	185.85	34,568.10
	LAM RESEARCH CORP	95	471.13	44,757.35
	LAS VEGAS SANDS CORP	276	57.19	15,784.44
	LENNAR CORP-CL A	276	78.57	21,685.32
	LINDE PLC	348	255.10	88,774.80
	LOWE'S COS INC	453	162.43	73,580.79
	LULULEMON ATHLETICA INC	121	355.13	42,970.73
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	252	90.63	22,838.76
	MARATHON PETROLEUM CORP	467	41.31	19,291.77
	MARRIOTT INTERNATIONAL INC	210	128.61	27,008.10
	MARSH & MCLENNAN COS INC	388	113.69	44,111.72
	MASTERCARD INC-CLASS A	567	329.23	186,673.41
	MATCH GROUP INC	183	153.39	28,070.37
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	230	92.98	21,385.40
	MCDONALD'S CORP	451	212.02	95,621.02
	MCKESSON CORP	146	170.07	24,830.22
	MEDTRONIC PLC	825	113.94	94,000.50
	MERCADOLIBRE INC	44	1,670.01	73,480.44
	MERCK & CO INC	1,630	79.76	130,008.80
	METLIFE INC	487	46.13	22,465.31
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	29	1,126.10	32,656.90
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	219	136.00	29,784.00
	MICRON TECHNOLOGY INC	719	69.95	50,294.05
	MICROSOFT CORP	4,312	221.02	953,038.24
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,066	57.35	61,135.10
	MONSTER BEVERAGE CORP	340	88.94	30,239.60
	MOODY'S CORP	134	275.70	36,943.80
	MORGAN STANLEY	809	68.21	55,181.89
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	142	168.61	23,942.62
	MSCI INC	80	428.63	34,290.40
	NETAPP INC	292	66.17	19,321.64
	NETFLIX INC	263	514.48	135,308.24
	NEWMONT CORP	711	59.78	42,503.58
	NEXTERA ENERGY INC	1,180	74.33	87,709.40
	NIKE INC	877	141.76	124,323.52
	NISOURCE INC	824	21.91	18,053.84
	NORFOLK SOUTHERN CORP	195	233.12	45,458.40
	NORTHERN TRUST CORP	216	91.99	19,869.84
	NORTHROP GRUMMAN CORP	147	300.66	44,197.02
	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	433	24.50	10,608.50
	NUCOR CORP	489	52.57	25,706.73
	NVIDIA CORP	353	520.37	183,690.61
	NXP SEMICONDUCTORS NV	784	156.86	122,978.24
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	56	457.93	25,644.08
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	925	17.89	16,548.25
	OMNICOM GROUP	398	61.28	24,389.44
	ONEOK INC	300	38.80	11,640.00
	ORACLE CORP	1,348	65.30	88,024.40
	OTIS WORLDWIDE CORP	238	65.63	15,619.94
	PACCAR INC	330	85.09	28,079.70
	PALO ALTO NETWORKS INC	113	364.82	41,224.66
	PARKER HANNIFIN CORP	148	269.40	39,871.20
	PAYCHEX INC	342	94.40	32,284.80
	PAYPAL HOLDINGS INC	780	239.44	186,763.20
	PEPSICO INC	846	144.41	122,170.86
	PFIZER INC	3,307	37.44	123,814.08
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	936	82.20	76,939.20
	PHILLIPS 66	393	69.36	27,258.48
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	180	113.12	20,361.60
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	291	146.70	42,689.70
	PPG INDUSTRIES INC	284	143.87	40,859.08
	PROCTER & GAMBLE CO	1,538	136.34	209,690.92
	PROGRESSIVE CORP	430	97.51	41,929.30
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	301	76.79	23,113.79
	QUALCOMM INC	729	146.96	107,133.84
	QUEST DIAGNOSTICS	172	120.83	20,782.76
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	1,020	70.72	72,134.40
	REGENERON PHARMACEUTICALS	77	492.19	37,898.63
	REGIONS FINANCIAL CORP	1,624	15.94	25,886.56
	RESMED INC	167	209.98	35,066.66
	ROCKWELL AUTOMATION INC	152	248.03	37,700.56
	ROKU INC	100	360.56	36,056.00
	ROPER TECHNOLOGIES INC	86	419.46	36,073.56
	ROSS STORES INC	271	118.14	32,015.94
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	220	71.42	15,712.40
	S&P GLOBAL INC	156	313.63	48,926.28
	SALESFORCE.COM INC	565	227.43	128,497.95
	SCHLUMBERGER LTD	1,496	21.92	32,792.32
	SEMPRA ENERGY	250	125.95	31,487.50
	SERVICENOW INC	141	550.06	77,558.46
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	58	724.45	42,018.10
	SOUTHERN CO	629	59.38	37,350.02
	SPLUNK INC	131	182.55	23,914.05
	SQUARE INC - A	284	230.68	65,513.12
	STANLEY BLACK & DECKER INC	174	177.90	30,954.60
	STARBUCKS CORP	855	102.06	87,261.30
	STATE STREET CORP	365	71.58	26,126.70
	STRYKER CORP	263	236.33	62,154.79
	SYNCHRONY FINANCIAL	816	34.13	27,850.08
	SYNOPSYS INC	270	254.70	68,769.00
	SYSCO CORP	333	72.87	24,265.71
	T ROWE PRICE GROUP INC	190	147.84	28,089.60
	T-MOBILE US INC	237	132.23	31,338.51
	TARGET CORP	300	174.91	52,473.00
	TE CONNECTIVITY LTD	277	119.65	33,143.05
	TESLA, INC.	470	645.98	303,610.60
	TEXAS INSTRUMENTS INC	619	160.98	99,646.62
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	261	458.34	119,626.74
	TIFFANY & CO	144	131.15	18,885.60
	TJX COS INC	795	67.34	53,535.30
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	207	142.50	29,497.50
	TRANSDIGM GROUP INC	46	611.90	28,147.40
	TRAVELERS COS INC/THE	187	137.95	25,796.65
	TRUIST FINANCIAL CORP	877	47.29	41,473.33
	TWITTER INC	747	54.30	40,562.10
	TYSON FOODS INC-CL A	242	64.55	15,621.10
	UNION PACIFIC CORP	416	201.17	83,686.72
	UNITED PARCEL SERVICE INC	419	172.64	72,336.16
	UNITEDHEALTH GROUP INC	586	337.59	197,827.74
	US BANCORP	1,054	46.73	49,253.42
	VALERO ENERGY CORP	298	55.79	16,625.42
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	113	285.18	32,225.34
	VERISIGN INC	150	214.01	32,101.50
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,524	58.96	148,815.04
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	227	235.84	53,535.68
	VF CORP	355	84.27	29,915.85
	VIACOMCBS INC	1,000	35.95	35,950.00
	VIATRIS INC	410	17.88	7,330.80
	VISA INC-CLASS A SHARES	1,072	205.30	220,081.60
	VONTIER CORP	118	34.15	4,029.70
	VULCAN MATERIALS CO	163	142.71	23,261.73
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	521	39.87	20,772.27
	WALMART INC	825	143.22	118,156.50
	WALT DISNEY CO	1,131	173.55	196,285.05
	WASTE CONNECTIONS INC	490	101.23	49,602.70
	WASTE MANAGEMENT INC	417	116.25	48,476.25
	WATERS CORP	97	246.31	23,892.07
	WEC ENERGY GROUP INC	448	88.68	39,728.64
	WELLS FARGO & CO	2,492	30.35	75,632.20
	WESTERN DIGITAL CORP	326	49.93	16,277.18
	WILLIAMS COS INC	1,483	20.75	30,772.25
	WORKDAY INC-CLASS A	165	248.76	41,045.40
	XILINX INC	205	141.99	29,107.95
	XYLEM INC	221	99.73	22,040.33
	YUM! BRANDS INC	330	106.79	35,240.70
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	164	148.98	24,432.72
	ZOETIS INC	340	159.85	54,349.00
アメリカ・ドル 小計		188,716		19,882,584.61
				(2,060,432,244)
イギリス・ポンド	ANGLO AMERICAN PLC	3,520	24.62	86,662.40
	ASTRAZENECA PLC	2,537	72.24	183,272.88
	AVIVA PLC	15,613	3.26	50,898.38
	BAE SYSTEMS PLC	9,507	5.01	47,649.08
	BARCLAYS PLC	47,393	1.51	71,942.57
	BHP GROUP PLC	4,250	19.66	83,555.00
	BP PLC	40,555	2.65	107,754.63
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	4,330	27.14	117,516.20
	BT GROUP PLC	26,745	1.36	36,587.16
	COMPASS GROUP PLC	3,876	13.96	54,128.34
	CRODA INTERNATIONAL PLC	1,196	64.16	76,735.36
	DIAGEO PLC	4,812	29.32	141,111.90
	EXPERIAN PLC	3,020	27.79	83,925.80
	GLAXOSMITHKLINE PLC	9,755	13.37	130,463.37
	GLENCORE PLC	25,885	2.36	61,218.02
	HSBC HOLDINGS PLC	34,734	3.85	134,003.77
	IMPERIAL BRANDS PLC	2,798	15.40	43,089.20
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	1,119	46.87	52,447.53
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	21,943	2.59	57,007.91
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	158,571	0.37	58,829.84
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	890	89.00	79,210.00
	NATIONAL GRID PLC	7,694	8.59	66,091.46
	PRUDENTIAL PLC	6,078	13.55	82,387.29
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,544	64.52	99,618.88
	RELX PLC	4,672	17.81	83,208.32
	RIO TINTO PLC	2,517	56.00	140,952.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	7,035	1.15	8,132.46
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	14,481	12.91	186,949.71
	RSA INSURANCE GROUP PLC	12,810	6.79	87,005.52
	SMITH & NEPHEW PLC	3,130	15.42	48,264.60
	SSE PLC	3,921	15.16	59,461.96
	STANDARD CHARTERED PLC	8,156	4.72	38,496.32
	TESCO PLC	25,688	2.26	58,106.25
	UNILEVER PLC	2,036	43.11	87,771.96
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	5,354	9.00	48,196.70
	VODAFONE GROUP PLC	59,916	1.23	73,696.68
イギリス・ポンド 小計		588,081		2,926,349.45
				(410,391,246)
オーストラリア・ドル	AFTERPAY LTD	3,759	114.99	432,247.41
	AGL ENERGY LTD	7,829	12.04	94,261.16
	AMP LTD	74,095	1.58	117,070.10
	AMPOL LTD	8,381	28.17	236,092.77
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	10,137	31.23	316,578.51
	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	36,548	23.10	844,258.80
	BHP GROUP LIMITED	37,495	42.45	1,591,662.75
	BRAMBLES LTD	22,711	10.83	245,960.13
	CIMIC GROUP LIMITED	5,897	25.07	147,837.79
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	29,798	12.97	386,480.06
	COCHLEAR LTD	1,091	193.30	210,890.30
	COLES GROUP LTD	17,065	18.44	314,678.60
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	21,959	83.18	1,826,549.62
	CROWN RESORTS LTD	20,361	9.66	196,687.26
	CSL LIMITED	5,692	289.52	1,647,947.84
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	22,658	23.47	531,783.26
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	13,570	38.64	524,344.80
	MACQUARIE GROUP LTD	3,746	138.88	520,244.48
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	36,369	22.98	835,759.62
	NEWCREST MINING LIMITED	13,556	26.17	354,760.52
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	8,074	12.52	101,086.48
	ORICA LTD	10,964	15.61	171,148.04
	ORIGIN ENERGY LIMITED	23,170	4.79	110,984.30
	QANTAS AIRWAYS LTD	45,113	4.91	221,504.83
	QBE INSURANCE GROUP LTD	25,577	8.80	225,077.60
	RIO TINTO LTD	4,810	114.85	552,428.50
	SANTOS LTD	24,057	6.21	149,393.97
	TABCORP HOLDINGS LTD	45,990	3.97	182,580.30
	TELSTRA CORP LTD	102,883	3.01	309,677.83
	TREASURY WINE ESTATES LTD	18,456	9.30	171,640.80
	WESFARMERS LIMITED	16,107	51.24	825,322.68
	WESTPAC BANKING CORP	42,210	19.56	825,627.60
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	13,203	22.57	297,991.71
	WOOLWORTHS GROUP LTD	17,403	39.79	692,465.37
オーストラリア・ドル 小計		790,734		16,213,025.79
				(1,274,019,567)
カナダ・ドル	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	718	44.22	31,749.96
	BANK OF MONTREAL	431	97.33	41,949.23
	BANK OF NOVA SCOTIA	626	68.43	42,837.18
	BARRICK GOLD CORP	1,895	29.39	55,694.05
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC	1,137	51.81	58,907.97
	CAE INC	862	34.83	30,023.46
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	325	112.26	36,484.50
	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	469	140.01	65,664.69
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	943	30.93	29,166.99
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	127	439.08	55,763.16
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	23	1,687.22	38,806.06
	ENBRIDGE INC	1,260	41.28	52,012.80
	FORTIS INC	841	52.24	43,933.84
	FRANCO-NEVADA CORP	296	166.72	49,349.12
	MANULIFE FINANCIAL CORP	1,332	22.49	29,956.68
	NATIONAL BANK OF CANADA	727	71.69	52,118.63
	NUTRIEN LTD	541	60.42	32,687.22
	PEMBINA PIPELINE CORP	650	31.10	20,215.00
	POWER CORP OF CANADA	900	29.20	26,280.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	404	78.14	31,568.56
	ROYAL BANK OF CANADA	729	104.86	76,442.94
	SHOPIFY INC - CLASS A	95	1,542.46	146,533.70
	SUN LIFE FINANCIAL INC	604	56.00	33,824.00
	SUNCOR ENERGY INC	1,483	22.08	32,744.64
	TC ENERGY CORP	649	52.83	34,286.67
	TORONTO-DOMINION BANK	892	71.73	63,983.16
カナダ・ドル 小計		18,959		1,212,984.21
				(97,875,696)
シンガポール・ドル	CAPITALAND LTD	119,300	3.23	385,339.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	21,200	25.07	531,484.00
	KEPPEL CORP LTD	28,000	5.37	150,360.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	38,900	10.01	389,389.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	123,200	2.32	285,824.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	19,900	22.63	450,337.00
シンガポール・ドル 小計		350,500		2,192,733.00
				(170,770,046)
スイス・フラン	ABB LTD	4,734	24.39	115,462.26
	ALCON INC	1,203	57.38	69,028.14
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	1	87,900.00	87,900.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	1,567	79.06	123,887.02
	CREDIT SUISSE GROUP AG	8,342	11.35	94,723.41
	GEBERIT AG-REG	196	540.20	105,879.20
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	1,718	48.05	82,549.90
	LONZA GROUP AG	239	554.00	132,406.00
	NESTLE SA	5,474	101.24	554,187.76
	NOVARTIS AG	4,215	78.57	331,172.55
	ROCHE HOLDING AG	1,311	301.50	395,266.50
	SWATCH GROUP AG	307	238.00	73,066.00
	SWISS PRIME SITE-REG	809	85.45	69,129.05
	SWISS RE AG	945	82.28	77,754.60
	UBS GROUP AG	8,663	12.53	108,547.39
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	334	367.10	122,611.40
スイス・フラン 小計		40,058		2,543,571.18
				(297,063,678)
スウェーデン・クローナ	ASSA ABLOY AB	3,770	201.80	760,786.00
	ATLAS COPCO AB	2,681	369.20	989,825.20
	HEXAGON AB-B SHS	994	734.60	730,192.40
	NORDEA BANK ABP	9,907	67.27	666,443.89
	SANDVIK AB	4,346	200.90	873,111.40
	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON	8,905	98.04	873,046.20
	VOLVO AB	5,115	194.45	994,611.75
スウェーデン・クローナ 小計		35,718		5,888,016.84
				(73,717,970)
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	677	952.80	645,045.60
	DSV PANALPINA A/S	791	1,015.50	803,260.50
	GENMAB A/S	300	2,384.00	715,200.00
	NOVO-NORDISK A/S	3,723	426.00	1,585,998.00
	TRYGVESTA AS	2,969	187.80	557,578.20
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	614	1,391.00	854,074.00
デンマーク・クローネ 小計		9,074		5,161,156.30
				(87,739,657)
ニュージーランド・ドル	A2 MILK CO LTD	11,846	11.89	140,848.94
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	11,560	33.90	391,884.00
	MERIDIAN ENERGY LTD	41,136	7.20	296,179.20
ニュージーランド・ドル 小計		64,542		828,912.14
				(60,999,644)
ノルウェー・クローネ	MOWI ASA	2,703	187.95	508,028.85
	TELENOR ASA	3,734	144.40	539,189.60
ノルウェー・クローネ 小計		6,437		1,047,218.45
				(12,566,621)
ユーロ	ADIDAS AG	413	293.60	121,256.80
	AIR LIQUIDE	1,122	134.50	150,909.00
	AIRBUS SE	1,261	91.95	115,948.95
	AKZO NOBEL NV	1,125	87.60	98,550.00
	ALLIANZ SE	657	199.88	131,321.16
	AMADEUS IT GROUP SA	1,232	58.98	72,663.36
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,596	58.54	93,429.84
	ASML HOLDING NV	791	390.25	308,687.75
	AXA SA	4,234	19.59	82,977.93
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	20,885	4.08	85,231.68
	BANCO SANTANDER SA	38,863	2.61	101,782.19
	BASF SE	1,858	64.69	120,194.02
	BAYER AG	1,984	48.18	95,589.12
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1,062	73.38	77,929.56
	BNP PARIBAS	2,556	43.83	112,042.26
	BRENNTAG AG	1,654	64.08	105,988.32
	CAPGEMINI SA	588	122.30	71,912.40
	CIE DE SAINT-GOBAIN	1,901	37.69	71,648.69
	CONTINENTAL AG	540	121.65	65,691.00
	CRH PLC	2,411	34.53	83,251.83
	DAIMLER AG	2,271	58.52	132,898.92
	DANONE	1,579	53.80	84,950.20
	DASSAULT SYSTEMES SA	440	165.00	72,600.00
	DEUTSCHE BANK AG	6,148	8.98	55,227.48
	DEUTSCHE BOERSE AG	599	138.20	82,781.80
	DEUTSCHE POST AG	2,598	40.00	103,920.00
	DEUTSCHE TELEKOM AG	7,038	14.80	104,162.40
	E.ON SE	6,249	8.96	56,041.03
	ELISA OYJ	1,218	44.65	54,383.70
	ENEL SPA	16,917	8.27	139,920.50
	ENGIE	4,595	12.69	58,310.55
	ENI-ENTE NAZIONALE IDROCARBURI SPA	5,364	8.58	46,044.57
	ESSILORLUXOTTICA	779	128.10	99,789.90
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	1,068	82.22	87,810.96
	HENKEL AG & CO KGAA	732	78.15	57,205.80
	IBERDROLA SA	12,140	11.47	139,306.50
	INDITEX SA	2,513	25.87	65,011.31
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,557	31.28	111,262.96
	ING GROEP NV-CVA	10,782	7.85	84,671.04
	INTESA SANPAOLO	48,796	1.91	93,346.74
	KERING	185	554.10	102,508.50
	KERRY GROUP PLC-A	628	120.50	75,674.00
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	3,970	23.16	91,945.20
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	2,707	43.95	118,972.65
	L'OREAL SA	455	303.70	138,183.50
	LEGRAND SA	1,438	73.08	105,089.04
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	536	496.10	265,909.60
	MICHELIN (C.G.D.E.)	683	105.45	72,022.35
	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	280	216.90	60,732.00
	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG	375	241.80	90,675.00
	NOKIA OYJ	18,566	3.17	59,021.31
	ORANGE S.A.	6,383	9.75	62,234.25
	PERNOD-RICARD	587	157.20	92,276.40
	PROSUS	1,040	90.38	93,995.20
	PUBLICIS GROUPE	1,694	41.37	70,080.78
	REPSOL SA	5,821	8.20	47,732.20
	REPSOL SA-RTS	5,821	0.27	1,618.23
	RWE AG	1,741	33.80	58,845.80
	SAFRAN SA	820	119.10	97,662.00
	SANOFI	2,225	78.31	174,239.75
	SAP SE	1,866	103.76	193,616.16
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,249	116.65	145,695.85
	SIEMENS AG	1,445	117.00	169,065.00
	SIEMENS ENERGY AG	722	28.21	20,367.62
	SOCIETE GENERALE	2,404	17.26	41,493.04
	TELEFONICA SA	15,017	3.29	49,496.03
	TELEFONICA SA-RTS	15,017	0.18	2,733.09
	TERNA SPA	12,018	6.16	74,078.95
	TOTAL SE	4,085	35.86	146,508.52
	UNICREDIT SPA	7,765	7.69	59,728.38
	UNILEVER NV	2,872	47.72	137,051.84
	UPM-KYMMENE OYJ	2,290	29.85	68,356.50
	VINCI SA	1,268	82.92	105,142.56
	VIVENDI SA	3,154	26.14	82,445.56
	VOLKSWAGEN AG	418	152.46	63,728.28
	VONOVIA SE	1,434	58.34	83,659.56
	WOLTERS KLUWER NV	1,735	68.80	119,368.00
ユーロ 小計		352,830		7,338,604.92
				(927,819,821)
香港・ドル	AIA GROUP LTD	145,800	90.25	13,158,450.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	44,000	23.20	1,020,800.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	38,000	39.25	1,491,500.00
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	33,000	53.15	1,753,950.00
	CLP HOLDINGS LTD	43,500	71.15	3,095,025.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	31,000	56.85	1,762,350.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	56,000	19.56	1,095,360.00
	HANG SENG BANK LTD	14,400	131.60	1,895,040.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	55,510	29.80	1,654,198.00
	HONG KONG & CHINA GAS	145,425	11.36	1,652,028.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	14,600	403.80	5,895,480.00
	MTR CORP	54,500	43.30	2,359,850.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	33,500	40.45	1,355,075.00
	SANDS CHINA LTD	34,400	33.05	1,136,920.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	24,500	99.95	2,448,775.00
	SWIRE PACIFIC LTD	27,500	43.05	1,183,875.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	33,000	38.90	1,283,700.00
香港・ドル 小計		828,635		44,242,376.00
				(591,520,567)
合計		4,278,584		8,346,401,527
				(6,064,916,757)

② 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額又は口数	評価額	備考
国債証券	日本円	第410回 利付国債(2年)	5,675,600,000	5,691,321,412
		第411回 利付国債(2年)	3,477,700,000	3,487,820,107
		第68回 利付国債(30年)	1,449,800,000	1,442,507,506
		第171回 利付国債(20年)	988,000,000	975,729,040
		第173回 利付国債(20年)	8,345,500,000	8,375,710,710
		第174回 利付国債(20年)	1,527,800,000	1,532,001,450
	日本円 小計		21,464,400,000	21,505,090,225
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.75 2037/04/21	1,982,000.00	2,659,844.00
	オーストラリア・ドル 小計		1,982,000.00	2,659,844.00
				(209,010,542)
	ユーロ	FRANCE (GOVT OF) 0.75 2028/05/25	930,000.00	1,016,471.40
		FRANCE (GOVT OF) 1.25 2034/05/25	920,000.00	1,091,092.40
	ユーロ 小計		1,850,000.00	2,107,563.80
				(266,459,291)
国債証券 合計				21,980,560,057
				(475,469,832)
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	VANGUARD REAL ESTATE ETF	6,030.00	509,474.70
	アメリカ・ドル 小計		6,030.00	509,474.70
				(52,796,863)
投資信託受益証券 合計				52,796,863
				(52,796,863)
合計				22,033,356,920
				(528,266,695)

(注)1.	通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)2.	種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注)3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入債券 時価比率	組入 投資信託 受益証券 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	株式	305銘柄	3.74%	-%	-%	6.96%
		投資信託受益証券	1銘柄	-%	-%	0.10%
	イギリス・ポンド	株式	36銘柄	0.74%	-%	-%	1.35%
	オーストラリア・ドル	株式	34銘柄	2.31%	-%	-%	4.88%
		国債証券	1銘柄	-%	0.38%	-%
	カナダ・ドル	株式	26銘柄	0.18%	-%	-%	0.32%
	シンガポール・ドル	株式	6銘柄	0.31%	-%	-%	0.56%
	スイス・フラン	株式	16銘柄	0.54%	-%	-%	0.98%
	スウェーデン・クローナ	株式	7銘柄	0.13%	-%	-%	0.24%
	デンマーク・クローネ	株式	6銘柄	0.16%	-%	-%	0.29%
	ニュージーランド・ドル	株式	3銘柄	0.11%	-%	-%	0.20%
	ノルウェー・クローネ	株式	2銘柄	0.02%	-%	-%	0.04%
	ユーロ	株式	77銘柄	1.68%	-%	-%	3.93%
		国債証券	2銘柄	-%	0.48%	-%
	香港・ドル	株式	17銘柄	1.07%	-%	-%	1.95%
	(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。

「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」の状況

貸借対照表
			(単位:円)
		2019年12月24日現在	2020年12月24日現在
資産の部
流動資産
預金		379,223,796	149,274,535
金銭信託		80,928,637	94,491,049
コール・ローン		10,587,790,644	13,148,266,610
特殊債券		466,556,241	1,476,186,042
社債券		56,590,249,666	72,870,798,699
派生商品評価勘定		2,529,759	469,676,851
未収利息		451,192,213	399,339,262
前払費用		13,691,839	190,352,209
流動資産合計		68,572,162,795	88,798,385,257
資産合計		68,572,162,795	88,798,385,257
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		608,375,576	76,754,057
未払解約金		237,514,767	141,341,569
その他未払費用		15,267	20,262
流動負債合計		845,905,610	218,115,888
負債合計		845,905,610	218,115,888
純資産の部
元本等
元本		64,883,613,610	83,603,139,539
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,842,643,575	4,977,129,830
純資産合計		67,726,257,185	88,580,269,369
負債純資産合計		68,572,162,795	88,798,385,257

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		2019年12月24日現在	2020年12月24日現在
1.	受益権総口数	64,883,613,610口	83,603,139,539口
2.	1口当たり純資産額	1.0438円	1.0595円
	(1万口当たり純資産額)	(10,438円)	(10,595円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		自 2018年12月26日 至 2019年12月24日	自 2019年12月25日 至 2020年12月24日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		2019年12月24日現在	2020年12月24日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	2019年12月24日現在	2020年12月24日現在
	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
特殊債券	△489,539	△938,813
社債券	△3,026,991	△23,659,843
合計	△3,516,530	△24,598,656

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

通貨関連
種類					2019年12月24日 現在				2020年12月24日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		売 建			57,527,987,804	-	58,136,363,380	△608,375,576	75,556,414,685	-	75,163,491,891	392,922,794
			アメリカ・ドル		13,185,734,314	-	13,282,330,732	△96,596,418	16,763,463,488	-	16,695,033,699	68,429,789
			イギリス・ポンド		-	-	-	-	5,994,758,559	-	6,056,468,765	△61,710,206
			オーストラリア・ドル		8,204,758,200	-	8,358,133,996	△153,375,796	16,354,572,853	-	16,369,108,695	△14,535,842
			カナダ・ドル		36,137,495,290	-	36,495,898,652	△358,403,362	36,443,619,785	-	36,042,880,732	400,739,053
		買 建			331,746,098	-	334,275,857	2,529,759	-	-	-	-
			オーストラリア・ドル		273,834,711	-	275,778,241	1,943,530	-	-	-	-
			カナダ・ドル		57,911,387	-	58,497,616	586,229	-	-	-	-
合計					57,859,733,902	-	58,470,639,237	△605,845,817	75,556,414,685	-	75,163,491,891	392,922,794

(注)	1.時価の算定方法
	国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
	①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
	②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
	2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	2019年12月24日現在	2020年12月24日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	65,539,178,710円	64,883,613,610円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	29,168,964円	21,129,645,474円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	684,734,064円	2,410,119,545円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイクレジットキャリーファンド(適格機関投資家限定)	1,923,632,684円	1,923,632,684円
ニッセイクレジットキャリーファンドアロケーション専用(適格機関投資家限定)	15,582,713,837円	22,154,561,622円
ニッセイリスク抑制型バランスDB(適格機関投資家限定)	7,476,386,593円	10,008,478,621円
ニッセイリスク抑制型バランスファンド(一般投資家私募)	2,073,014,287円	4,395,427,719円
ニッセイリスク抑制型バランスファンドⅡ(適格機関投資家限定)	487,432,101円	754,460,658円
DCニッセイ安定収益追求ファンド	1,415,963,486円	3,025,890,618円
ニッセイ・リスクコントロール・プロファンド(適格機関投資家限定)	840,850,202円	1,061,578,573円
ニッセイ安定収益追求ファンド	28,901,969円	30,971,073円
ニッセイリスク抑制型バランスファンドS(適格機関投資家限定)	5,267,230,476円	8,311,917,504円
ニッセイリスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	4,357,629,004円	6,030,804,871円
ニッセイリスク抑制型バランスファンドⅣ(適格機関投資家限定)	240,791,267円	377,291,979円
ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンド(適格機関投資家限定)	11,394,800,755円	9,644,071,289円
ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンドDB(適格機関投資家限定)	5,103,692,290円	6,211,682,969円
ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンド(一般投資家私募)	646,017,591円	837,489,878円
ニッセイインカム追求・ローリスクバランスファンド(適格機関投資家限定)	7,589,520,711円	7,450,983,830円
ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンド(1.5倍型)(適格機関投資家限定)	-円	567,018,962円
DCニッセイおまかせバランスファンド(安定)	-円	188,852円
ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家専用)	455,036,357円	816,687,837円
計	64,883,613,610円	83,603,139,539円

附属明細表(2020年12月24日現在)

第1 有価証券明細表

① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額又は口数	評価額	備考
特殊債券	イギリス・ポンド	ELECTRICITE DE FRANCE SA 6.875 2022/12/12	5,000,000.00	5,640,400.00
	イギリス・ポンド 小計		5,000,000.00	5,640,400.00
				(791,009,696)
	オーストラリア・ドル	GPT WHL OFFICE FD NO1 4 2022/05/18	2,000,000.00	2,057,500.00
		TELSTRA CORP LTD 2.9 2021/04/19	4,500,000.00	4,536,675.00
		TELSTRA CORP LTD 4 2022/09/16	2,000,000.00	2,125,300.00
	オーストラリア・ドル 小計		8,500,000.00	8,719,475.00
				(685,176,346)
特殊債券 合計				1,476,186,042
				(1,476,186,042)
社債券	アメリカ・ドル	AOZORA BANK 2.55 2022/09/09	3,000,000.00	3,087,090.00
		BMW US CAPITAL LLC 1.85 2021/09/15	1,500,000.00	1,514,430.00
		BMW US CAPITAL LLC 3.8 2023/04/06	5,000,000.00	5,370,250.00
		BNP PARIBAS 3.5 2023/03/01	10,000,000.00	10,627,300.00
		BP CAPITAL MARKETS PLC 3.643 2023/05/14	3,000,000.00	3,210,480.00
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO 4.75 2021/07/15	1,000,000.00	1,023,970.00
		CENTRAL NIPPON EXPRESSWY 2.091 2021/09/14	750,000.00	758,475.00
		CENTRAL NIPPON EXPRESSWY 2.293 2021/04/23	4,060,000.00	4,084,157.00
		CENTRAL NIPPON EXPRESSWY 2.362 2021/05/28	9,700,000.00	9,785,554.00
		CREDIT AGRICOLE LONDON 3.75 2023/04/24	10,000,000.00	10,727,700.00
		DAIMLER FINANCE NA LLC 3 2021/02/22	5,000,000.00	5,018,850.00
		GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.875 2021/02/25	10,000,000.00	10,018,800.00
		HP ENTERPRISE CO 4.45 2023/10/02	4,500,000.00	4,948,785.00
		JAPAN TOBACCO INC 2 2021/04/13	5,950,000.00	5,968,980.50
		JT INTL FIN SERVICES BV 3.5 2023/09/28	9,700,000.00	10,467,755.00
		KOMATSU FINANCE AMERICA 0.849 2023/09/09	14,700,000.00	14,815,542.00
		MACQUARIE GROUP LTD 6.25 2021/01/14	3,000,000.00	3,007,680.00
		MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.761 2023/07/26	17,000,000.00	18,421,200.00
		MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN 2.25 2021/09/07	1,610,000.00	1,628,579.40
		MUFG BANK LTD 4.1 2023/09/09	5,000,000.00	5,475,450.00
		ORIX CORP 2.65 2021/04/13	5,700,000.00	5,735,739.00
		PANASONIC CORP 2.536 2022/07/19	1,200,000.00	1,234,344.00
		SMBC AVIATION CAPITAL FI 2.65 2021/07/15	5,080,000.00	5,136,032.40
		VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 0.75 2022/11/23	9,000,000.00	9,026,820.00
		VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 3.125 2023/05/12	5,000,000.00	5,282,300.00
		WOOLWORTHS GROUP LTD 4.55 2021/04/12	3,000,000.00	3,036,150.00
	アメリカ・ドル 小計		153,450,000.00	159,412,413.30
				(16,519,908,390)
	イギリス・ポンド	BAT INTL FINANCE PLC 6 2022/06/29	7,800,000.00	8,454,342.00
		BMW INTL INVESTMENT BV 1.875 2023/09/11	5,000,000.00	5,202,500.00
		E.ON INTL FINANCE BV 5.5 2022/07/06	5,000,000.00	5,391,300.00
		LVMH MOET HENNESSY VUITT 1 2023/02/11	7,300,000.00	7,388,038.00
		NATIONWIDE BLDG SOCIETY 1 2023/01/24	5,000,000.00	5,065,150.00
		SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.875 2023/06/05	5,000,000.00	5,064,650.00
	イギリス・ポンド 小計		35,100,000.00	36,565,980.00
				(5,128,013,035)
	オーストラリア・ドル	ABN AMRO BANK NV 5.25 2021/03/17	10,000,000.00	10,107,600.00
		AGL ENERGY LTD 5 2021/11/05	9,200,000.00	9,348,948.00
		AT&T INC 3.45 2023/09/19	2,430,000.00	2,611,545.30
		AUSNET SERVICES HOLDINGS 5.75 2022/06/28	1,830,000.00	1,976,088.90
		AUST & NZ BANKING GROUP 3.1 2023/01/18	16,000,000.00	16,940,160.00
		BANK OF MONTREAL 3.25 2022/10/06	4,740,000.00	4,988,044.20
		BANK OF QUEENSLAND LTD 3 2021/11/16	8,000,000.00	8,183,280.00
		BARCLAYS PLC 4.327 2023/06/15	5,000,000.00	5,366,000.00
		COMMONWEALTH BANK AUST 3.25 2023/04/25	5,400,000.00	5,775,300.00
		MACQUARIE BANK LTD 1.75 2022/06/21	19,300,000.00	19,716,687.00
		MC FINANCE AUSTRALIA P/L 4.25 2021/12/01	4,100,000.00	4,235,874.00
		MERCEDES-BENZ AUSTRALIA 1.25 2023/09/08	5,000,000.00	5,042,100.00
		MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.752 2023/07/19	3,000,000.00	3,211,470.00
		MORGAN STANLEY 5 2021/09/30	2,300,000.00	2,379,143.00
		OPTUS FINANCE PTY LTD 3.25 2022/08/23	5,900,000.00	6,181,135.00
		OPTUS FINANCE PTY LTD 4 2022/06/17	4,680,000.00	4,931,128.80
		PERTH AIRPORT PTY LTD 5.5 2021/03/25	2,000,000.00	2,022,340.00
		SCENTRE GROUP TRST 1 4.5 2021/09/08	5,000,000.00	5,087,800.00
		STOCKLAND TRUST 4.5 2022/11/23	1,500,000.00	1,586,745.00
		SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.662 2022/03/29	1,000,000.00	1,037,340.00
		SWEDBANK AB 3.5 2022/02/17	1,660,000.00	1,717,137.20
		VERIZON COMMUNICATIONS 3.5 2023/02/17	18,570,000.00	19,738,795.80
		VODAFONE GROUP PLC 3.25 2022/12/13	21,690,000.00	22,809,854.70
		VOLKSWAGEN FIN SERV AUST 3.25 2021/04/13	6,000,000.00	6,043,560.00
		WELLS FARGO & COMPANY 3.25 2022/04/27	8,000,000.00	8,278,480.00
		WESTPAC BANKING CORP 3.125 2022/10/27	16,800,000.00	17,698,128.00
	オーストラリア・ドル 小計		189,100,000.00	197,014,684.90
				(15,481,413,939)
	カナダ・ドル	BANK OF AMERICA CORP 3.228 2022/06/22	20,000,000.00	20,828,000.00
		BANK OF MONTREAL 3.4 2021/04/23	8,500,000.00	8,583,810.00
		BANK OF NOVA SCOTIA 2.38 2023/05/01	10,000,000.00	10,383,800.00
		BELL CANADA 3 2022/10/03	15,000,000.00	15,588,900.00
		BELL CANADA 3.35 2023/03/22	14,595,000.00	15,351,312.90
		BHP BILLITON FINANCE LTD 3.23 2023/05/15	25,000,000.00	26,419,750.00
		CANADIAN IMPERIAL BANK 2.04 2022/03/21	10,000,000.00	10,199,800.00
		CANADIAN NATL RESOURCES 3.31 2022/02/11	18,309,000.00	18,829,524.87
		CATERPILLAR FIN SERV LTD 2.09 2022/09/12	19,500,000.00	20,044,635.00
		CHOICE PROPERTIES REIT 3.01 2022/03/21	7,000,000.00	7,188,440.00
		CITIGROUP INC 3.39 2021/11/18	15,000,000.00	15,394,800.00
		DAIMLER CANADA FINANCE 3.05 2022/05/16	15,000,000.00	15,479,100.00
		ENBRIDGE INC 3.19 2022/12/05	12,700,000.00	13,301,345.00
		ENBRIDGE INC 4.85 2022/02/22	7,000,000.00	7,330,680.00
		GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.55 2021/02/12	13,700,000.00	13,752,745.00
		HONDA CANADA FINANCE INC 2.537 2023/03/01	19,000,000.00	19,751,260.00
		JOHN DEERE CANADA FND IN 2.63 2022/09/21	10,000,000.00	10,378,300.00
		JOHN DEERE FINANCIALS IN 2.99 2022/01/14	10,000,000.00	10,271,700.00
		JPMORGAN CHASE & CO 3.19 2021/03/05	25,000,000.00	25,135,750.00
		LOBLAW COS LTD 4.86 2023/09/12	2,000,000.00	2,195,740.00
		MORGAN STANLEY 3.125 2021/08/05	18,000,000.00	18,297,540.00
		ROGERS COMMUNICATIONS IN 5.34 2021/03/22	21,000,000.00	21,231,420.00
		ROYAL BANK OF CANADA 2.86 2021/03/04	5,000,000.00	5,024,050.00
		ROYAL BANK OF CANADA 3.296 2023/09/26	4,500,000.00	4,833,090.00
		SAPUTO INC 1.939 2022/06/13	16,000,000.00	16,301,760.00
		SAPUTO INC 2.827 2023/11/21	10,000,000.00	10,526,000.00
		TELUS CORP 2.35 2022/03/28	11,258,000.00	11,490,252.54
		TELUS CORP 3.35 2023/03/15	10,000,000.00	10,501,300.00
		TOYOTA CREDIT CANADA INC 2.02 2022/02/28	27,000,000.00	27,502,200.00
		TOYOTA CREDIT CANADA INC 3.04 2023/07/12	4,000,000.00	4,233,200.00
		VW CREDIT CANADA INC 3.7 2022/11/14	5,000,000.00	5,284,050.00
		WELLS FARGO & COMPANY 2.094 2022/04/25	20,900,000.00	21,313,611.00
	カナダ・ドル 小計		429,962,000.00	442,947,866.31
				(35,741,463,333)
社債券 合計				72,870,798,699
				(72,870,798,699)
合計				74,346,984,741
				(74,346,984,741)

(注)1.	通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)2.	種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注)3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	社債券	26銘柄	18.65%	22.22%
	イギリス・ポンド	特殊債券	1銘柄	0.89%	7.96%
		社債券	6銘柄	5.79%
	オーストラリア・ドル	特殊債券	3銘柄	0.77%	21.74%
		社債券	26銘柄	17.48%
	カナダ・ドル	社債券	32銘柄	40.35%	48.07%
	(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。