有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月14日-平成26年9月16日)

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除く。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等(約款第16条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてケイマン籍円建外国投資信託である(※)の投資信託証券およびDIAMアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、株式会社りそな銀行を受託会社として締結された証券投資信託であるDIAMマネーマーケットマザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券の性質を有するもの
3.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
(注)上記(※)は、下記の表より各々あてはめてご覧ください。

毎月決算型	ダイアム エマージング ハイイールド ボンド ファンド 毎月決算クラス
年2回決算型	ダイアム エマージング ハイイールド ボンド ファンド 年2回決算クラス

③運用の指図範囲等(約款第16条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)各ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要

ファンド名	ダイアム エマージング ハイイールド ボンド ファンド 毎月決算クラス ダイアム エマージング ハイイールド ボンド ファンド 年2回決算クラス
形態	ケイマン籍円建外国投資信託
主な投資対象	主に米ドル建ての新興国ハイイールド債券等を投資対象とします。
投資態度	①主に米ドル建ての新興国ハイイールド社債を投資対象とします。 ※投資するハイイールド社債については、主としてBB+格(S&P社)以下またはBa1格(Moody’s社)以下の格付が付与されている社債、あるいは運用会社により同等の品質を有すると判断された格付をもたない社債とします。 ②上記のほか米ドル建ての新興国のソブリン債券および新興国の企業が発行する投資適格社債等へ投資します。 ③「JPモルガン・コーポレート・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・ブロード・ハイイールド」(注)をベンチマークとして運用を行います。 ④新興国の債券への投資にあたっては、独自の調査分析に基づき、国別配分、セクター配分、個別銘柄選定等を行います。 ⑤CCC格相当*以下の格付(無格付を含む)の債券への投資は、原則として純資産総額の15%以下とします。 *格付会社の格付が異なる場合は、上位の格付を採用します。 ⑥米ドル建て資産については、日米の景気動向、経済成長率、金利差などの基礎的条件などを勘案しつつ、弾力的に対円で為替ヘッジを行います(弾力為替ヘッジ)。 ⑦弾力為替ヘッジは副投資顧問会社が行います。 ⑧為替予約取引、金利スワップ、有価証券先物等のデリバティブ取引を活用する場合があります。 (注)JPモルガン・コーポレート・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・ブロード・ハイイールドに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。
主な投資制限	①有価証券の空売りは行いません。 ②流動性に欠ける資産への投資は、純資産総額の15%以下とします。 ③純資産総額の10%を超える借入れは行いません。 ④金融商品取引法第2条1項に定義される「有価証券」への投資は、信託財産総額の50%以上とします。
収益分配方針	毎月決算クラス :毎月、投資顧問会社の指図に基づき分配を行うことができます。 年2回決算クラス:年2回、投資顧問会社の指図に基づき分配を行うことができます。
主要関係法人	投資顧問会社 :ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー 副投資顧問会社 :ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社 受託銀行 :CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド 管理事務代行会社:米国みずほ信託銀行(Mizuho Trust & Banking Co. (USA)) 保管銀行 :米国みずほ信託銀行(Mizuho Trust & Banking Co. (USA))
申込手数料	ありません。
信託報酬	純資産総額の年率0.6475%程度です。 ※ただし、当該外国投資信託の信託報酬には、年間最低報酬額が定められている場合があり、純資産総額等によっては年率換算で上記の信託報酬率を上回る場合があります。
その他費用	信託財産に関する租税、組入資産の売買時の売買手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、法律関係の費用、資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担します。
決算日	毎年12月31日

ファンド名	DIAMマネーマーケットマザーファンド
形態	国内籍 契約型証券投資信託
基本方針	この投資信託は、安定した収益の確保をめざして運用を行います。
主な 投資対象	国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにCD、CP、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
投資態度	①国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主要格付機関(*)の長期発行体格付(複数の格付機関が付与している場合は高い方の格付)がAA-格相当以上の社債、転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)、ユーロ円債、資産担保証券、さらに、国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のCD、CPを主要投資対象とします。 (*)主要格付機関とは、R&I、JCR、Moody’s、S&Pとします。 ②国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発行体当たりの有価証券の額面総額の割合は5%以内とします。 ③ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用します。
主な 投資制限	①外貨建て資産への投資は行いません。 ②株式への投資割合は、純資産総額の10%以下とします。 ③同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦スワップ取引、金利先渡取引、有価証券先物取引等は約款の範囲で行う事ができます。 ⑧非株式割合については制限を設けません。
申込手数料	ありません。
信託期間	無期限
決算日	毎年3月13日(休業日の場合は翌営業日。)
信託報酬	信託報酬はかかりません。
信託設定日	平成25年3月19日
運用会社 (委託会社)	DIAMアセットマネジメント株式会社
受託銀行	株式会社りそな銀行

資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。