有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

(2)【投資対象】
a.投資の対象とする資産の種類
各コースにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.有価証券および金融商品の指図範囲等
(イ)委託者は、信託金を、主として次の第1号に掲げる外国投資信託の受益証券および第2号に掲げる新光投信株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である国内短期公社債マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、第3号から第7号に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.ケイマン諸島籍外国投資信託 ブラジリアン・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム・ファンド-*3クラス(以下「プレミアム・ファンド*3」といいます。)円建受益証券
2.証券投資信託 マザーファンド受益証券
3.コマーシャル・ペーパー
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号に掲げる外国投資信託の受益証券および第2号に掲げる証券投資信託の受益証券を以下「投資信託証券」といい、第5号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売り戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借り入れ)に限り行うことができるものとします。
(ロ)委託者は、信託金を、上記(イ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(ハ)上記(イ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記(ロ)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
各コースが投資する投資信託証券の概要
1.プレミアム・ファンドの概要

ファンド名	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ -ブラジリアン・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム・ファンド-Jクラス/Pクラス
形態	ケイマン諸島籍外国投資信託/円建受益証券
運用方針	・主としてスワップ取引を通じて、JクラスではCSブラジル高配当株戦略指数への投資成果を、PクラスではCSブラジル高配当株プレミアム戦略指数への投資成果を享受することを目指します。スワップ取引の相手方はクレディ・スイス・インターナショナルとなります。 ・CSブラジル高配当株戦略指数はブラジル高配当株ポートフォリオのパフォーマンスを、CSブラジル高配当株プレミアム戦略指数はブラジル高配当株ポートフォリオにブラジルレアル買い/円売りの通貨オプションを売却する通貨オプション戦略を組み合わせたパフォーマンスを反映し、主として以下の点にしたがった内容となります。 (ブラジル高配当株ポートフォリオ) -銘柄選定にあたっては、BB DTVMの助言を活用します。 -構成銘柄は、配当利回りに加え、利益成長性、バリュエーション、配当政策、流動性なども考慮したうえで選定されます。 (通貨オプション戦略) -通貨オプションの比率は、原則として全体の50%とし、期間約1ヵ月、権利行使価格100%のコール・オプションを利用します。
主な投資制限	・純資産総額を超える有価証券の空売りは行いません。 ・純資産総額の10%を超える借り入れは行いません。 ・流動性に欠ける資産への投資は、純資産総額の15%以内とします。
決算日	4月末
主な関係法人	管理会社:クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド 受託会社兼管理事務代行会社:BNY メロン ファンド マネジメント(ケイマン)リミテッド 副管理事務代行会社:ザ バンク オブ ニューヨーク メロン シンガポール支店 保管受託銀行:ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 報酬代行会社:クレディ･スイス･インターナショナル 投資助言会社:BB Gestao de Recursos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.(BB DTVM)
信託報酬等	純資産総額に対し年率0.75% 上記料率には、管理会社、報酬代行会社ならびに保管受託銀行への報酬、監査報酬、弁護士費用および当初設定にかかる諸費用などが含まれます。また、受託会社兼管理事務代行会社に対して最大年20,000米ドル、副管理事務代行会社に対して最大年95,000米ドルが当該外国投資信託から支払われます。
その他の費用・手数料	解約手数料として、解約時の純資産価格の0.35%がかかります。 有価証券売買時の売買委託手数料に相当する額が実質的にかかりますが、当該額は取引頻度に応じて変動するため、当該費用および合計額を表示することができません。
収益分配方針	原則として、毎月分配を行います。
運用開始日	平成25年3月28日

2.国内短期公社債マザーファンドの概要

ファンド名	国内短期公社債マザーファンド
形態	親投資信託
運用方針	・主としてわが国の短期公社債に投資し、安定した収益の確保を目指した運用を行います。 ・ファンドの資金動向、市況動向などによっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・株式への投資は行いません。 ・外貨建資産への投資は行いません。
信託期間	無期限
決算日	毎年10月31日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配方針	運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
信託報酬	報酬はかかりません。
信託設定日	平成20年7月31日
委託会社	新光投信株式会社
受託会社	三井住友信託銀行株式会社 (再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)

※上記の各投資信託証券については、いずれも申込手数料はかかりません。
※上記の各概要は、各投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。
また、各概要は平成28年 6月22日現在のものであり、今後変更になる場合があります。