有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月18日-平成28年3月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年3月17日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託 受益証券	日本円	BNYメロン・マネーポート フォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	40,158,060	40,194,202
	計		40,158,060	40,194,202
	米ドル	BNYメロン・グローバル・ リアル・リターン・ファンド (USD Xクラス)	30,380,885.438	44,626,482.61
	計	銘柄数:1	30,380,885.438	44,626,482.61
				(5,036,098,562)
		組入時価比率:94.3%		99.2%
	小計			5,076,292,764
				(5,036,098,562)
	合計			5,076,292,764
				(5,036,098,562)

外貨建有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率及び有価証券合計金額に対する比率であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託 受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資信託受益証券	1銘柄	94.3%	99.2%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(参考情報)
当ファンドは「BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラス)」受益証券および「BNYメロン・マネーポートフォリオ・ファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はこれらの投資信託受益証券です。なお、「BNYメロン・マネーポートフォリオ・ファンド(適格機関投資家専用)」は「BNYメロン・マネーポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。これらの証券の状況は以下のとおりです。なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
1.「BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラス)」の状況
以下に記載した情報は、同ファンドの管理事務代行会社であるBNY Mellon Fund Services (Ireland) Ltd.からの情報に基づき、平成28年3月16日の状況を記載したものです。したがって、現地の法律に基づいて作成された正式な財務諸表とは、同一の様式ではありません。

「BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラス)」

貸借対照表

対象年月日	(平成28年3月16日現在)
科目	金額(米ドル)
資産の部
現金および現金同等物	10,163,187.64
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	513,241,227.44
未収入金	335,727,268.99
未収利息	2,290,705.98
資産合計	861,422,390.05
負債の部
未払金	331,896,674.07
未払費用	508,042.65
負債合計	332,404,716.72
純資産の部
純資産合計	529,017,673.33
負債純資産合計	861,422,390.05
1. 平成28年3月16日現在の口数 (USD Xクラス)	204,370,119.397口
2. 1口当たり純資産額 (USD Xクラス)	1.4689米ドル

2.「BNYメロン・マネーポートフォリオ・ファンド(適格機関投資家専用)」及び「BNYメロン・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況

「BNYメロン・マネーポートフォリオ・ファンド(適格機関投資家専用)」

(1)貸借対照表

(単位:円)
	(平成28年3月16日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	364,790,284
流動資産合計	364,790,284
資産合計	364,790,284
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	3,204
未払委託者報酬	15,985
流動負債合計	19,189
負債合計	19,189
純資産の部
元本等
元本	364,442,457
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	328,638
(分配準備積立金)	71,749
元本等合計	364,771,095
純資産合計	364,771,095
負債純資産合計	364,790,284

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	・親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	・貸借対照表は、平成28年3月16日現在のものであります。当該投資信託受益証券の計算期間は原則として毎年1月18日から翌年1月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成28年3月16日現在)
1.受益権の総数	364,442,457口
2.1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0009円 (10,009円)

「BNYメロン・マネーポートフォリオ・ファンド(適格機関投資家専用)」は、「BNYメロン・マネーポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。なお、平成28年3月16日現在における同親投資信託の状況は次の通りです。
「BNYメロン・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況

「BNYメロン・マネーポートフォリオ・マザーファンド」

(1)貸借対照表

(単位:円)
	(平成28年3月16日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	74,691,565
国債証券	290,090,580
流動資産合計	364,782,145
資産合計	364,782,145
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	363,336,937
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,445,208
元本等合計	364,782,145
純資産合計	364,782,145
負債純資産合計	364,782,145

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	・国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売り気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額のいずれかで評価しております。 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者との協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	・貸借対照表は、平成28年3月16日現在のものであります。当該親投資信託の計算期間は原則として毎年1月18日から翌年1月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成28年3月16日現在)
1.受益権の総数	363,336,937口
2.1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0040円 (10,040円)