有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月28日-平成26年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

	国名	種類	銘  柄  名	券面総額 (円)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率(%)	クー ポン (%)	償還日
1	イギリス	社債券	NBI HSCEI BEAR 20150123	906,070,000	110.99 1,005,655,408	103.27 935,707,549	58.61	-	H27.1.23
2	アメリカ	社債券	JPM 2XSHORT LINKED TO HSCEI	556,970,000	94.66 527,242,158	88.74 494,255,178	30.96	-	H27.2.9
3	アメリカ	社債券	ML CERTIFICATE HSCEI SHORT	129,000,000	108.70 140,223,000	101.55 130,999,500	8.20	-	H26.11.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別比率

種類	投 資 比 率(%)
社債券	97.77
合計	97.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。