有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月19日-令和4年7月19日)

アセアン株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2022年 1月18日現在)	(2022年 7月19日現在)
資産の部
流動資産
預金	846,687	4,488,707
コール・ローン	7,866,706	9,046,968
株式	1,904,639,862	2,491,499,458
未収配当金	921,189	590,982
流動資産合計	1,914,274,444	2,505,626,115
資産合計	1,914,274,444	2,505,626,115
負債の部
流動負債
未払利息	18	26
その他未払費用	-	112
流動負債合計	18	138
負債合計	18	138
純資産の部
元本等
元本	1,634,881,300	1,984,270,697
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	279,393,126	521,355,280
元本等合計	1,914,274,426	2,505,625,977
純資産合計	1,914,274,426	2,505,625,977
負債純資産合計	1,914,274,444	2,505,626,115

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の金融商品取引所または店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における監査対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合は入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(2022年 1月18日現在)			(2022年 7月19日現在)
1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額		1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額
	期首元本額	1,666,588,588円		期首元本額	1,634,881,300円
	期中追加設定元本額	-円		期中追加設定元本額	379,701,618円
	期中一部解約元本額	31,707,288円		期中一部解約元本額	30,312,221円
2.	元本の内訳※		2.	元本の内訳※
	朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド	1,634,881,300円		朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド	1,984,270,697円
3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	1,634,881,300口	3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	1,984,270,697口
4.	1単位(1万口)当たりの純資産額	11,709円	4.	1単位(1万口)当たりの純資産額	12,627円
	(1口当たりの純資産額)	(1.1709円)		(1口当たりの純資産額)	(1.2627円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額であります。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 2021年 7月20日 至 2022年 1月18日	自 2022年 1月19日 至 2022年 7月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、カントリーリスク、流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 ※目論見書の記述に合わせて、主要なリスク項目を記載しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、パフォーマンスおよびリスクの状況(市場リスク、信用リスク、流動性リスク等)は社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上での分析の基礎となるデータは各種のリスクモデル等によりデータベース化しています。当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主要参加メンバーとするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。 また、コンプライアンス部門において、信託約款や運用計画書の遵守状況ならびに執行・組入れに係る管理状況を審査し、必要に応じて速やかに関連部門へ注意・勧告を行っております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

(2022年 1月18日現在)	(2022年 7月19日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
(1)株式	(1)株式
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
(2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務	(2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(自 2021年 7月20日 至 2022年 1月18日)

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	9,113,447
合計	9,113,447

(自 2022年 1月19日 至 2022年 7月19日)

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△195,097,895
合計	△195,097,895

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から有価証券報告書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年 7月20日 至 2022年 1月18日	自 2022年 1月19日 至 2022年 7月19日
該当事項はありません。	同左

附属明細表

第1 有価証券明細表 1)株式(2022年 7月19日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	GRAB HOLDINGS LTD	15,300	2.73	41,769.00
	SEA LTD ADR	5,065	69.25	350,751.25
米ドル 小計	銘柄数:2	20,365		392,520.25
				(54,265,924)
	組入時価比率:2.2%			2.2%
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	20,500	6.49	133,045.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD	22,000	4.03	88,660.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	18,900	5.31	100,359.00
	GENTING SINGAPORE LTD	85,300	0.79	67,387.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	27,100	4.05	109,755.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	25,500	29.96	763,980.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	47,800	11.34	542,052.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	16,600	26.41	438,406.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	12,100	9.78	118,338.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SINGAPORE	47,800	3.80	181,640.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	7,500	7.62	57,150.00
	UOL GROUP LTD	8,500	7.29	61,965.00
	VENTURE CORP LTD	3,900	16.83	65,637.00
	SINGAPORE TELECOM LTD	116,400	2.66	309,624.00
シンガポールドル 小計	銘柄数:14	459,900		3,037,998.00
				(300,366,862)
	組入時価比率:12.0%			12.1%
マレーシアリンギット	DIALOG GROUP BHD	92,034	2.04	187,749.36
	PETRONAS DAGANGAN BHD	7,100	23.40	166,140.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	60,200	8.22	494,844.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD	90,100	4.15	373,915.00
	HAP SENG CONSOLIDATED BHD	15,600	7.23	112,788.00
	SIME DARBY BHD	68,300	2.25	153,675.00
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	16,600	6.19	102,754.00
	MISC BHD	33,600	6.93	232,848.00
	GENTING BHD	53,500	4.58	245,030.00
	GENTING MALAYSIA BHD	74,400	2.80	208,320.00
	MR DIY GROUP M BHD	59,100	2.08	122,928.00
	IOI CORPORATION BHD	63,000	3.98	250,740.00
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	10,800	21.32	230,256.00
	NESTLE (MALAYSIA) BHD	1,800	134.00	241,200.00
	PPB GROUP BHD	16,000	16.38	262,080.00
	QL RESOURCES BHD	27,500	5.25	144,375.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	52,000	4.17	216,840.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	43,000	2.70	116,100.00
	IHH HEALTHCARE BHD	44,100	6.42	283,122.00
	TOP GLOVE CORP BHD	133,700	1.04	139,048.00
	AMMB HOLDINGS BHD	45,700	3.87	176,859.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	166,600	5.09	847,994.00
	HONG LEONG BANK BHD	16,300	20.20	329,260.00
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD	5,800	18.54	107,532.00
	MALAYAN BANKING BHD	119,100	8.58	1,021,878.00
	PUBLIC BANK BHD	365,000	4.39	1,602,350.00
	RHB BANK BHD	36,355	5.67	206,132.85
	AXIATA GROUP BHD	69,000	2.66	183,540.00
	DIGI.COM BHD	78,000	3.39	264,420.00
	MAXIS BHD	58,900	3.34	196,726.00
	TELEKOM MALAYSIA BHD	28,400	5.44	154,496.00
	PETRONAS GAS BHD	19,800	16.60	328,680.00
	TENAGA NASIONAL BHD	64,600	7.95	513,570.00
	INARI AMERTRON BHD	69,700	2.62	182,614.00
マレーシアリンギット 小計	銘柄数:34	2,105,689		10,400,804.21
				(322,717,193)
	組入時価比率:12.9%			13.0%
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	36,400	158.00	5,751,200.00
	PTT PCL-NVDR	261,700	34.50	9,028,650.00
	THAI OIL PCL-NVDR	29,400	50.00	1,470,000.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	44,100	44.50	1,962,450.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	59,000	44.00	2,596,000.00
	SCG PACKAGING PCL-NVDR	33,700	54.00	1,819,800.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	20,400	372.00	7,588,800.00
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	112,200	70.00	7,854,000.00
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	200,030	8.60	1,720,258.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	206,800	8.70	1,799,160.00
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	207,600	4.94	1,025,544.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	81,940	33.00	2,704,020.00
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	47,317	35.25	1,667,924.25
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	154,948	12.90	1,998,829.20
	PTT OIL & RETAIL BUSINESS PCL NVDR	78,500	26.00	2,041,000.00
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	31,000	31.25	968,750.00
	CP ALL PCL-NVDR	152,800	61.50	9,397,200.00
	CARABAO GROUP PCL-NVDR	7,600	111.00	843,600.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	101,400	26.00	2,636,400.00
	OSOTSPA PCL-NVDR	39,300	33.75	1,326,375.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	74,900	15.90	1,190,910.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	270,400	26.50	7,165,600.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	12,500	178.50	2,231,250.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	91,500	14.80	1,354,200.00
	SCB X PCL-NVDR	22,200	95.25	2,114,550.00
	BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT-NVDR	45,800	16.40	751,120.00
	JMT NETWORK SERVICES PCL	16,900	69.50	1,174,550.00
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	23,600	54.25	1,280,300.00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	19,400	43.25	839,050.00
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	18,000	47.75	859,500.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	68,900	61.25	4,220,125.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	285,200	8.15	2,324,380.00
	DELTA ELECTRONICS THAILAND PCL-NVDR	8,200	339.00	2,779,800.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	31,100	205.00	6,375,500.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	29,400	71.00	2,087,400.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	305,677	4.70	1,436,681.90
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	23,900	37.75	902,225.00
	ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	6,600	186.50	1,230,900.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	43,900	80.00	3,512,000.00
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	17,800	67.50	1,201,500.00
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	76,800	48.25	3,705,600.00
	RATCH GROUP PCL-NVDR	28,500	38.75	1,104,375.00
タイバーツ 小計	銘柄数:42	3,427,312		116,041,477.35
				(437,476,369)
	組入時価比率:17.5%			17.6%
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	80,400	51.90	4,172,760.00
	AYALA CORPORATION	11,800	599.50	7,074,100.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	4,094	475.00	1,944,650.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	143,192	50.90	7,288,472.80
	SM INVESTMENTS CORP	11,469	781.00	8,957,289.00
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	48,560	178.00	8,643,680.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	21,140	212.40	4,490,136.00
	MONDE NISSIN CORP	299,300	14.02	4,196,186.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	41,790	114.80	4,797,492.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	85,930	89.50	7,690,735.00
	BDO UNIBANK INC	93,940	121.00	11,366,740.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	86,869	46.90	4,074,156.10
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	499,300	3.76	1,877,368.00
	AYALA LAND INC	458,900	24.85	11,403,665.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	716,600	37.45	26,836,670.00
	CONVERGE INFORMATION AND COMMUNICATIONS	107,500	20.25	2,176,875.00
	GLOBE TELECOM INC	1,270	2,252.00	2,860,040.00
	PLDT INC	4,115	1,686.00	6,937,890.00
	AC ENERGY CORP	354,405	8.23	2,916,753.15
	MANILA ELECTRIC COMPANY	10,730	363.00	3,894,990.00
フィリピンペソ 小計	銘柄数:20	3,081,304		133,600,648.05
				(327,655,589)
	組入時価比率:13.1%			13.2%
インドネシアルピア	ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	936,000	2,790.00	2,611,440,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	109,200	28,850.00	3,150,420,000.00
	ADARO MINERALS INDONESIA TBK PT	531,700	1,515.00	805,525,500.00
	ANEKA TAMBANG TBK	546,900	1,560.00	853,164,000.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	1,828,900	895.00	1,636,865,500.00
	INDAH KIAT PULP & PAPER CORP TBK PT	177,900	7,650.00	1,360,935,000.00
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	783,900	3,510.00	2,751,489,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	192,900	6,500.00	1,253,850,000.00
	VALE INDONESIA TBK PT	161,500	4,880.00	788,120,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	1,316,300	6,025.00	7,930,707,500.00
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT	1,080,100	1,850.00	1,998,185,000.00
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT	479,900	5,750.00	2,759,425,000.00
	GUDANG GARAM TBK PT	31,300	29,500.00	923,350,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	151,700	9,500.00	1,441,150,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	285,500	7,050.00	2,012,775,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	496,200	4,980.00	2,471,076,000.00
	KALBE FARMA TBK PT	1,371,700	1,655.00	2,270,163,500.00
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	3,442,000	7,150.00	24,610,300,000.00
	BANK JAGO TBK PT	301,000	9,550.00	2,874,550,000.00
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	1,245,400	7,350.00	9,153,690,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	516,600	7,325.00	3,784,095,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	4,494,500	4,140.00	18,607,230,000.00
	SARANA MENARA NUSANTARA TBK PT	1,492,800	1,150.00	1,716,720,000.00
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	3,220,900	4,190.00	13,495,571,000.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT	515,700	2,980.00	1,536,786,000.00
インドネシアルピア 小計	銘柄数:25	25,710,500		112,797,583,000.00
				(1,049,017,521)
	組入時価比率:41.9%			42.1%
合 計		34,805,070		2,491,499,458
				(2,491,499,458)

(注1)外貨建有価証券の種類別通貨計における( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券の邦貨換算額であります。

(注3)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額(邦貨換算額)の割合、および、合計金額に対する評価額(邦貨換算額)の割合であります。

2)株式以外の有価証券(2022年 7月19日現在)

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。