有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月28日-平成26年3月27日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	JPM米国高利回り不動産証券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	16,348,719,890	14,975,427,419
投資信託受益証券 合計			14,975,427,419
親投資信託受益証券	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	19,942,168	20,013,959
親投資信託受益証券 合計			20,013,959
合計			14,995,441,378

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「JPM米国高利回り不動産証券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「JPM米国高利回り不動産証券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
同ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。同ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。なお、同ファンドの第1期計算期間は信託約款第35条により、平成25年3月29日から平成25年8月26日までとしております。同ファンドは、委託会社であるJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社の委嘱に基づき、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明に準じて、第1期計算期間(平成25年3月29日から平成25年8月26日まで)の財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けております。
1 財務諸表
JPM米国高利回り不動産証券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表

		(単位:円)
区分	注記 番号	第1期 (平成25年8月26日現在)
		金額
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		16,879,390,774
未収入金		30,006,802
流動資産合計		16,909,397,576
資産合計		16,909,397,576
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		250,377,800
未払収益分配金		365,301,143
未払解約金		29,999,999
未払受託者報酬		1,910,881
未払委託者報酬		42,421,521
その他未払費用		1,538,721
流動負債合計		691,550,065
負債合計		691,550,065
純資産の部
元本等
元本	※1	18,543,205,240
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△2,325,357,729
(分配準備積立金)		37,699,845
元本等合計		16,217,847,511
純資産合計		16,217,847,511
負債純資産合計		16,909,397,576

(2)損益及び剰余金計算書

		(単位:円)
区分	注記 番号	第1期 (自 平成25年3月29日 至 平成25年8月26日)
		金額
営業収益
有価証券売買等損益		△1,033,820,174
為替差損益		△917,166,860
その他収益		6,803
営業収益合計		△1,950,980,231
営業費用
受託者報酬		1,910,881
委託者報酬	※1	42,421,521
その他費用		1,538,721
営業費用合計		45,871,123
営業損失(△)		△1,996,851,354
経常損失(△)		△1,996,851,354
当期純損失(△)		△1,996,851,354
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△39,161,027
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		65,567
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		65,567
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,431,826
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		2,431,826
分配金	※2	365,301,143
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,325,357,729

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
1.有価証券の評価基準および評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準および評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間末日の取扱い 平成25年8月25日が休日のため、信託約款第35条により、第1期計算期間末日を平成25年8月26日としております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	第1期 (平成25年8月26日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額および期中解約元本額
期首元本額	17,500,000,000円
期中追加設定元本額	1,587,431,826円
期中一部解約元本額	544,226,586円
※2元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,325,357,729円であります。
計算期間末日における受益権の総数	18,543,205,240口
1口当たりの純資産額	0.8746円
(1万口当たりの純資産額)	(8,746円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	第1期 (自 平成25年3月29日 至 平成25年8月26日)
※1信託財産の運用の指図に関する権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額	純資産総額に年率0.35%を乗じて得た額
※2分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額	403,000,988円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円
収益調整金額	3,487,194円
分配準備積立金額	-円
当ファンドの分配対象収益額	406,488,182円
当ファンドの期末残存口数	18,543,205,240口
1万口当たり収益分配対象額	219.21円
1万口当たり分配金額	197.00円
収益分配金金額	365,301,143円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、以下に記載される親投資信託受益証券およびデリバティブ取引であります。 JPM米国高利回り不動産証券マザーファンド(適格機関投資家専用) 親投資信託の受益証券を主要投資対象として運用を行うため、親投資信託受益証券と同様のリスクを伴います。親投資信託受益証券には、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。当該リスクは結果的に当ファンドに影響を及ぼします。 なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的ならびに外貨建資産の為替変動リスクの回避を目的として利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	当計算期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第1期 (平成25年8月26日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△1,054,286,100
合計	△1,054,286,100

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)

区分	種類	第1期(平成25年8月26日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	16,137,142,200	-	16,387,520,000	△250,377,800
合計		16,137,142,200	-	16,387,520,000	△250,377,800

(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・計算期間末日に当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成25年8月26日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	JPM米国高利回り不動産証券マザーファンド(適格機関投資家専用)	18,021,984,598	16,879,390,774
合計			18,021,984,598	16,879,390,774

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。
〈参考情報〉
「JPM米国高利回り不動産証券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」は「JPM米国高利回り不動産証券マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「JPM米国高利回り不動産証券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		(単位:円)
区分	注記 番号	(平成25年8月26日現在)
		金額
資産の部
流動資産
預金		139,399,930
コール・ローン		721,689,786
国債証券	※3	8,885,559
社債券		9,347,623,697
投資証券		6,358,449,303
派生商品評価勘定		18,481,591
未収入金		1,111,569,534
未収配当金		26,526,412
未収利息		36,711,427
前払費用		1,321,441
流動資産合計		17,770,658,680
資産合計		17,770,658,680
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		6,989,473
前受金		21,367,928
未払金		832,601,830
未払解約金		29,999,999
流動負債合計		890,959,230
負債合計		890,959,230
純資産の部
元本等
元本	※1	18,021,984,598
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△1,142,285,148
元本等合計		16,879,699,450
純資産合計		16,879,699,450
負債純資産合計		17,770,658,680

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
1.有価証券の評価基準および評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	国債証券および社債券 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。 計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準および評価方法	(1)デリバティブ取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。ただし、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成25年8月26日現在)
※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額および期中解約元本額
期首元本額	17,500,000,000円
期中追加設定元本額	3,305,103,995円
期中解約元本額	2,783,119,397円
本報告書における開示対象ファンドの期末における元本の内訳(注)
JPM米国高利回り不動産証券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	18,021,984,598円
合 計	18,021,984,598円
※2元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,142,285,148円であります。
※3差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
	国債証券
	89,989.46アメリカドル
本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	18,021,984,598口
1口当たりの純資産額	0.9366円
(1万口当たりの純資産額)	(9,366円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、投資証券、国債証券、社債券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、債券関連では債券先物取引、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。 なお、デリバティブ取引は、債券関連では将来の債券の価格変動リスクを回避し、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的として利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。 (3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	当期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成25年8月26日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	0
社債券	△547,255,076
投資証券	△1,606,754,075
合計	△2,154,009,151

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(債券関連)

区分	種類	(平成25年8月26日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引	債券先物取引
	売建	634,867,344	-	616,430,759	18,436,585
合計		634,867,344	-	616,430,759	18,436,585

(注)1.先物取引の時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)

区分	種類	(平成25年8月26日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	1,050,315,576	-	1,048,948,816	△1,366,760
	売建
	アメリカドル	927,000,000	-	932,577,707	△5,577,707
合計		1,977,315,576	-	1,981,526,523	△6,944,467

(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・計算期間末日に当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成25年8月26日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカドル	US T-BILL 14NOV13		90,000.00	89,989.46	※
	計	銘柄数:	1	90,000.00	89,989.46
					(8,885,559)
		組入時価比率:	0.1%		0.0%
	小計				8,885,559
					(8,885,559)
社債券	アメリカドル	BACM 2005-4 B		3,000,000.00	2,949,140.70
		BACM 2006-1 C		2,250,000.00	2,166,997.50
		BACM 2006-2 B		3,000,000.00	3,015,820.20
		BSCMS 2005-T20 D		2,000,000.00	1,919,869.80
		BSCMS 2005-T20 E		675,000.00	636,228.81
		BSCMS 2006-PW11 AJ		3,191,000.00	3,227,521.95
		BSCMS 2006-PW14 AJ		3,500,000.00	3,338,125.00
		BSCMS 2007-PW16 AJ		3,000,000.00	2,788,007.70
		CD 2006-CD3 AJ		3,000,000.00	2,776,289.10
		CD 2007-CD5 AJ		3,350,000.00	3,569,320.48
		CGCMT 2008-C7 AMA		2,000,000.00	2,148,924.00
		CGCMT 2013-GC1X D		2,500,000.00	2,056,327.50
		COMM 2012-CR3X E		3,704,715.00	3,230,627.43
		COMM 2013-CR7X D		3,250,000.00	2,608,801.00
		GCCFC 2004-GG1X H		2,000,000.00	1,980,530.00
		GCCFC 2005-GG3 B		2,000,000.00	2,058,680.00
		GCCFC 2006-GG7 AJ		3,210,000.00	3,267,052.61
		GSMS 2006-GG8 AJ		2,500,000.00	2,381,347.75
		JPMCC 2005-LDP2 B		3,521,000.00	3,588,300.04
		JPMCC 2007-LDPX A3		1,301,000.00	1,431,620.40
		LBUBS 2006-C6 AJ		3,718,000.00	3,984,214.74
		LBUBS 2007-C6 AM		3,500,000.00	3,826,074.35
		MLCFC 2006-4 AJ		3,500,000.00	3,340,781.50
		MLMT 2005-CKI1 B		1,000,000.00	1,003,130.00
		MLMT 2005-CKI1 C		2,000,000.00	1,975,868.80
		MSBAM 2012-C5X E		1,766,500.00	1,535,706.77
		MSBAM 2013-C9X D		3,500,000.00	2,861,933.55
		MSC 2006-HQ10 AJ		2,500,000.00	2,459,207.50
		MSC 2007-IQ16 AJ		2,500,000.00	2,397,815.00
		MSC 2011-C2X E		2,500,000.00	2,319,260.00
		WBCMT 2006-C24 AJ		3,640,000.00	3,503,926.60
		WBCMT 2007-C33 AM		2,500,000.00	2,697,750.00
		WBCMT 2007-C34 AJ		3,550,038.00	3,466,417.91
		WFRBS 2011-C5X D		2,566,750.00	2,569,750.53
		WFRBS 2013-C12X D		3,000,000.00	2,430,366.00
		WFRBS 2013-C13X D		4,000,000.00	3,157,332.00
	計	銘柄数:	36	98,694,003.00	94,669,067.22
					(9,347,623,697)
		組入時価比率:	55.4%		59.5%
	小計				9,347,623,697
					(9,347,623,697)
投資証券	アメリカドル	AG MORTGAGE INVESTMENT TRUST INC-REIT		92,700	1,625,031.00
		AMERICAN CAPITAL AGENCY CORPORATION-REIT		455,500	10,394,510.00
		AMERICAN CAPITAL MORTGAGE INVEST-REIT		118,000	2,357,640.00
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC-REIT		915,200	10,451,584.00
		APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE-REIT		82,300	1,255,075.00
		APOLLO RESIDENTIAL MORTGAGE-REIT		28,900	438,124.00
		ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC-REIT		710,600	2,828,188.00
		CAPSTEAD MORTGAGE CORPORATION-REIT		153,400	1,807,052.00
		COLONY FINANCIAL INC-REIT		80,600	1,627,314.00
		CYS INVESTMENTS INC-REIT		129,000	977,820.00
		HATTERAS FINANCIAL CORP-REIT		123,300	2,252,691.00
		INVESCO MORTGAGE CAPITAL-REIT		236,400	3,652,380.00
		MFA FINANCIAL INC-REIT		620,100	4,576,338.00
		NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP-REIT		164,300	1,064,664.00
		NEWCASTLE INVESTMENT CORPORATION-REIT		101,000	544,390.00
		NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP-REIT		199,500	1,779,540.00
		PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT-REIT		115,800	2,524,440.00
		REDWOOD TRUST INC-REIT		101,800	1,773,356.00
		RESOURCE CAPITAL CORPORATION-REIT		126,300	741,381.00
		STARWOOD PROPERTY TRUST INC-REIT		258,500	6,462,500.00
		TWO HARBORS INVESTMENT CORPORATION-REIT		464,800	4,489,968.00
		WESTERN ASSET MORTGAGE CAPITAL CORP-REIT		49,134	771,895.14
	計	銘柄数:	22	5,327,134	64,395,881.14
					(6,358,449,303)
		組入時価比率:	37.7%		40.5%
	小計				6,358,449,303
					(6,358,449,303)
	合計				15,714,958,559
					(15,714,958,559)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(注)投資証券における券面総額の数値は、口数を表示しております。
※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として下記有価証券の券面額が差し入れられております。
US T-BILL 14NOV13 90,000.00アメリカドル
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。

「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成25年9月27日現在	平成26年3月27日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		222,620,964	327,977,831
国債証券		579,951,472	669,960,944
流動資産合計		802,572,436	997,938,775
資産合計		802,572,436	997,938,775
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	※1	799,932,997	994,340,520
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,639,439	3,598,255
元本等合計		802,572,436	997,938,775
純資産合計		802,572,436	997,938,775
負債純資産合計		802,572,436	997,938,775

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成25年9月28日 至 平成26年3月27日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成25年9月27日現在	平成26年3月27日現在
1.	※1	期首	平成25年3月28日	平成25年9月28日
		期首元本額	788,660,015円	799,932,997円
		期中追加設定元本額	164,295,526円	465,574,793円
		期中一部解約元本額	153,022,544円	271,167,270円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)	998円	998円
		ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジあり)	-円	112,594,660円
		ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジなし)	-円	73,734,556円
		新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)	999円	999円
		新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)	999円	999円
		新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	999円	999円
		アジア高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	999円	999円
		りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Aコース	4,988,527円	4,988,527円
		りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Bコース	2,494,264円	2,494,264円
		りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Cコース	999,197円	999,197円
		りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Aコース	698,255円	698,255円
		りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Bコース	458,853円	458,853円
		りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Cコース	119,701円	119,701円
		りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Aコース	1,994,416円	1,994,416円
		りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Bコース	648,186円	648,186円
		りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Cコース	179,498円	179,498円
		世界優先証券ファンド(為替ヘッジあり/限定追加型)	998円	998円
		US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	3,988,832円	3,988,832円
		US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	-円	4,984円
		ダイワ/シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型)為替ヘッジあり	15,977,611円	7,009,001円
		ダイワ/シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型)為替ヘッジなし	2,000,385円	904,221円
		ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-	11,000,000円	11,000,000円
		ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ	291,822,555円	447,287,992円
		ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ	245,363,334円	185,564,652円
		ダイワ米国高利回り不動産証券ファンド	19,942,168円	19,942,168円
		ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	-円	199,295円
		ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)	399,083円	399,083円
		ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)	99,771円	99,771円
		通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)	399,083円	399,083円
		通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)	99,771円	99,771円
		ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)	86,783,043円	20,016,725円
		ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)	14,962,594円	4,000,959円
		ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド	49,850,449円	49,850,449円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	99,691円	99,691円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,993,820円	1,993,820円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース	3,488,836円	3,488,836円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース	2,492,026円	2,492,026円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース	3,488,836円	3,488,836円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース	19,936,205円	19,936,205円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース	11,961,723円	11,961,723円
	計		799,932,997円	994,340,520円
2.		期末日における受益権の総数	799,932,997口	994,340,520口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成25年9月28日 至 平成26年3月27日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年3月27日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成25年9月27日現在	平成26年3月27日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		86,872	44,974
合計		86,872	44,974
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成24年12月11日から平成25年9月27日まで、及び平成25年12月10日から平成26年3月27日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成25年9月27日現在	平成26年3月27日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成25年9月27日現在	平成26年3月27日現在
1口当たり純資産額	1.0033円	1.0036円
(1万口当たり純資産額)	(10,033円)	(10,036円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	421 国庫短期証券	70,000,000	69,998,691
	422 国庫短期証券	40,000,000	39,998,720
	425 国庫短期証券	60,000,000	59,997,324
	427 国庫短期証券	80,000,000	79,995,893
	428 国庫短期証券	60,000,000	59,996,516
	430 国庫短期証券	70,000,000	69,995,620
	431 国庫短期証券	80,000,000	79,995,096
	433 国庫短期証券	100,000,000	99,992,061
	437 国庫短期証券	70,000,000	69,994,700
	439 国庫短期証券	40,000,000	39,996,323
国債証券 合計			669,960,944
合計			669,960,944

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。