有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)
親投資信託受益証券	楽天みらい・マザーファンド	957,453,739	923,847,112
親投資信託受益証券 合計		957,453,739	923,847,112
合計		957,453,739	923,847,112

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「楽天みらい・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況は以下のとおりであります。
「楽天みらい・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
楽天みらい・マザーファンド
(1)貸借対照表

区 分	平成27年1月20日現在	平成28年1月20日現在
	金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金	5,198,896	11,435,255
コール・ローン	6,683,179	20,457,448
投資信託受益証券	890,287,151	905,074,749
派生商品評価勘定	4,908,154	721,373
未収配当金	-	234,508
流動資産合計	907,077,380	937,923,333
資産合計	907,077,380	937,923,333
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	523,342	261,897
未払金	4,715,530	13,789,712
流動負債合計	5,238,872	14,051,609
負債合計	5,238,872	14,051,609
純資産の部
元本等
元本	857,942,490	957,453,739
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	43,896,018	△33,582,015
元本等合計	901,838,508	923,871,724
純資産合計	901,838,508	923,871,724
負債純資産合計	907,077,380	937,923,333

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 4.収益及び費用の計上基準 5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の市場価額又は基準価額に基づいて評価しております。 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 受取配当金 投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落ちの売買が行われる日において、当該金額を計上しております。 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		平成27年1月20日現在	平成28年1月20日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権総数	857,942,490口	957,453,739口
2. 3.	元本の欠損 本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	- 1.0512円 (10,512円)	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は33,582,015円であります。 0.9649円 (9,649円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき金融商品を保有しております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、売買目的有価証券のほか、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。当該金融商品は価格変動リスク、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行なっております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類ごとに行なっております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目		平成27年1月20日現在	平成28年1月20日現在
1.	貸借対照表計上額と時価との差額	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。 (3)上記以外の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。 (3)上記以外の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成27年1月20日現在	平成28年1月20日現在
	当計算期間の 損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△34,591,870	△102,526,895
合計	△34,591,870	△102,526,895

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

種類	平成27年1月20日現在				平成28年1月20日現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)
		う ち 1 年 超				う ち 1 年 超		評価損益 (円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル	-	-	-	-	1,176,000	-	1,175,400	△600
イギリス・ポンド	-	-	-	-	1,508,888	-	1,499,130	△9,758
ユーロ	-	-	-	-	768,005	-	770,280	2,275
売建
アメリカ・ドル	511,369,875	-	511,599,200	△229,325	512,036,220	-	512,125,600	△89,380
イギリス・ポンド	46,734,191	-	45,169,820	1,564,371	46,661,447	-	45,942,960	718,487
ユーロ	47,457,566	-	44,407,800	3,049,766	46,190,852	-	46,352,400	△161,548
合計	605,561,632	-	601,176,820	4,384,812	608,341,412	-	607,865,770	459,476

(注)時価の算定方法
国内における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
1.計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
2.計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっております。
イ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後2つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
ロ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
※ 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成26年 1月21日 至 平成27年 1月20日	自 平成27年 1月21日 至 平成28年 1月20日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。	市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(その他の注記)

項 目		自 平成26年 1月21日 至 平成27年 1月20日	自 平成27年 1月21日 至 平成28年 1月20日
1. 2.	元本の推移 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 同期中における追加設定元本額 同期中における一部解約元本額 本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における元本の内訳 ファンド名 楽天みらいファンド 計	488,721,540円 384,796,665円 15,575,715円 857,942,490円 857,942,490円	857,942,490円 111,271,583円 11,760,334円 957,453,739円 957,453,739円

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額
投資信託受益証券	日本円	TOPIX連動型上場投資信託	32,208	44,318,208
		楽天ボラティリティ・ファンド(適格機関投資家専用)	235,978,935	160,276,892
	日本円 小計		236,011,143	204,595,100
				(204,595,100)
	アメリカ・ドル	iシェアーズ・J.P.モルガン・米ドル建エマージング・マーケット債券 UCITS ETF	3,914	403,533.4
		iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 UCITS ETF	13,065	1,204,854.3
		iシェアーズ・コア S&P 500 ETF	12,543	2,368,620.12
		iシェアーズ・コア S&P 中型株 ETF	3,115	392,614.6
		シュワブ・エマージング・マーケット株式 ETF	45,436	792,858.2
	アメリカ・ドル 小計		78,073	5,162,480.62
				(606,849,596)
	イギリス・ポンド	iシェアーズ・コア FTSE 100 UCITS ETF	48,005	279,821.14
	イギリス・ポンド 小計		48,005	279,821.14
				(46,612,605)
	ユーロ	iシェアーズ ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF	12,113	366,236.55
	ユーロ 小計		12,113	366,236.55
				(47,017,448)
投資信託受益証券 合計				905,074,749
				[700,479,649]
合計				905,074,749
				[700,479,649]
投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

	通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資信託受益証券	5銘柄	100%	86.63%
	イギリス・ポンド	投資信託受益証券	1銘柄	100%	6.65%
	ユーロ	投資信託受益証券	1銘柄	100%	6.71%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。