有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
日本	投資信託 受益証券	FOFs用FRM ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用)	2,201,068,144	1.0203	2,245,789,882	1.0247	2,255,434,527	13.33
ルクセンブルク	投資証券	Global Absolute Return Strategies Fund-Class DA, H, JPY	835,445.838	1,800.28	1,504,039,316	1,824.00	1,523,853,208	9.01
日本	投資信託 受益証券	ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	1,421,134,066	1.0561	1,500,890,069	1.0503	1,492,617,109	8.82
ケイマン	投資信託 受益証券	HYFI Loan Fund-JPY-USDクラス	1,205,121.1028	1,032.75	1,244,599,442	1,032.64	1,244,460,714	7.35
日本	親投資信託 受益証券	国内債券インデックス マザーファンド	953,074,166	1.2955	1,234,730,983	1.2971	1,236,232,500	7.31
日本	投資信託 受益証券	FOFs用外国債券インデックス 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	1,173,164,903	1.0460	1,227,242,397	1.0508	1,232,761,680	7.29
日本	親投資信託 受益証券	新興国債券インデックス マザーファンド	549,120,079	1.6956	931,139,200	1.6973	932,021,510	5.51
日本	親投資信託 受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	365,786,240	2.5229	922,843,876	2.5400	929,097,049	5.49
日本	投資信託 受益証券	FOFs用米ドル建新興国債券インデックス 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	788,760,273	0.9710	765,928,640	0.9741	768,331,381	4.54
日本	親投資信託 受益証券	FRM シグマ リンク マザーファンド	833,628,176	0.8936	744,948,496	0.9128	760,935,799	4.50
日本	投資信託 受益証券	TCAファンド(適格機関投資家専用)	768,390,381	0.9841	756,222,651	0.9897	760,475,960	4.49
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund-クラスS-JPY	75,496.264	9,983.01	753,680,000	9,984.76	753,812,076	4.45
日本	親投資信託 受益証券	ART テクニカル運用日本株式 マザーファンド	439,380,364	1.3885	610,091,358	1.3993	614,824,943	3.63
日本	親投資信託 受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	313,043,290	1.7316	542,084,114	1.7472	546,949,236	3.23
日本	投資信託 受益証券	FOFs用日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用)	471,370,631	1.0182	479,967,754	1.0216	481,552,236	2.85
日本	親投資信託 受益証券	グローバルREITインデックス マザーファンド	256,266,535	1.3111	336,011,352	1.3425	344,037,823	2.03
日本	親投資信託 受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	261,516,112	1.2832	335,584,377	1.3082	342,115,377	2.02
日本	親投資信託 受益証券	新興国株式インデックス マザーファンド	100,300,416	2.3567	236,382,178	2.4290	243,629,710	1.44
日本	投資信託 受益証券	FOFs用JPX日経インデックス400・オープン(適格機関投資家専用)	144,599,948	1.0771	155,751,675	1.0970	158,626,142	0.94
日本	親投資信託 受益証券	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	344,437,919	0.4648	160,127,239	0.4591	158,131,448	0.93

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	49.61
投資証券	13.46
親投資信託受益証券	36.10
合計	99.16

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。