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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/12-2023/07/10)

【提出】: 2023/04/11 9:00
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【項目】: 54項目

外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

	2023年 1月11日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	130,953,289
コール・ローン	3,463,214,907
国債証券	290,288,334,000
派生商品評価勘定	27,881,200
未収入金	2,533,283
未収利息	1,869,661,385
前払費用	148,830,094
差入委託証拠金	450,690,852
流動資産合計	296,382,099,010
資産合計	296,382,099,010
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	13,421,132
前受金	13,022,443
未払金	151,442,064
未払解約金	70,084,281
未払利息	3,795
流動負債合計	247,973,715
負債合計	247,973,715
純資産の部
元本等
元本	98,215,424,424
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	197,918,700,871
元本等合計	296,134,125,295
純資産合計	296,134,125,295
負債純資産合計	296,382,099,010

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2023年 1月11日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。

2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	債券先物取引個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。

	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。

3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

4.収益及び費用の計上基準	(1)派生商品取引等損益
4.収益及び費用の計上基準	約定日基準で計上しております。

	(2)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 1月11日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		98,215,424,424口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.0151円
	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(30,151円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	2023年 1月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	2023年 1月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 7月12日
期首元本額	100,796,020,727円
期中追加設定元本額	9,467,766,017円
期中一部解約元本額	12,048,362,320円
期末元本額	98,215,424,424円
期末元本額の内訳
外国債券オープン(毎月決算型)	1,250,648,172円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)	541,098,112円
財産四分法ファンド(毎月決算型)	371,830,524円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,231,334,013円
SBI資産設計オープン(分配型)	8,447,944円
SMT グローバル債券インデックス・オープン	8,764,731,890円
世界経済インデックスファンド	16,099,036,461円
DCマイセレクション25	1,930,572,966円
DCマイセレクション50	1,689,327,473円
DCマイセレクション75	1,177,223,935円
DC外国債券インデックス・オープン	2,327,237,347円
DCマイセレクションS25	983,313,331円
DCマイセレクションS50	782,252,468円
DCマイセレクションS75	458,524,125円
DCターゲット・イヤーファンド2025	25,006,728円
DCターゲット・イヤーファンド2035	93,682,837円
DCターゲット・イヤーファンド2045	48,837,312円
DC世界経済インデックスファンド	13,647,091,010円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用)	476,344,113円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,488,997円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	1,003,475円
外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	20,682,067円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	37,421,122円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	58,195,344円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	68,635,332円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	61,342,231円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,088,073,769円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	403,298,504円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,632,817,272円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	60,331,726円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	36,092,292円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	399,795,263円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	149,806,551円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	195,816,503円
FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用)	696,255,518円
グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用)	3,262,410,038円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	677,802,405円
外国債券ファンド・シリーズ1	735,039,967円
コア投資戦略ファンド(安定型)	191,540,029円
コア投資戦略ファンド(成長型)	956,949,109円
分散投資コア戦略ファンドA	276,386,697円
分散投資コア戦略ファンドS	590,656,608円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	614,627,208円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	4,346,473,976円
コア投資戦略ファンド(切替型)	439,121,979円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	253,999,567円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	109,283,715円
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)	1,380,915,293円
SMT インデックスバランス・オープン	191,373,969円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用)	10,158,748,823円
SMT 世界経済インデックス・オープン	300,103,654円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	375,799,114円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	610,479,898円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	6,114,970円
グローバル経済コア	859,825,110円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	18,576,490円
DCターゲット・イヤーファンド2055	1,893,782円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	102,830,030円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	21,180,418円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	21,122,714円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	24,633,213円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	11,259,052円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	16,679,124円
My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード)	100,797,263円
10資産分散投資ファンド	7,886円
FOFs用外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	150,519,956円
FOFs用外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	11,543,939,707円
外国債券インデックス・ファンド(適格機関投資家専用)	328,677,046円
外国債券インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	298,390,243円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	184,320,133円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	1,068,977,644円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	112,214,322円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	54,156,545円

(デリバティブ取引に関する注記)

債券関連

(2023年 1月11日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	2,416,418,951	-	2,429,441,394	13,022,443
合計		2,416,418,951	-	2,429,441,394	13,022,443

(注)1.時価の算定方法

債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2023年 1月11日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	2,406,404,960	-	2,407,842,585	1,437,625
	アメリカドル	1,242,634,135	-	1,238,276,520	△4,357,615
	カナダドル	102,137,134	-	102,456,120	318,986
	ユーロ	805,204,882	-	809,092,395	3,887,513
	イギリスポンド	135,279,693	-	135,142,980	△136,713
	オフショア人民元	121,149,116	-	122,874,570	1,725,454
合計		2,406,404,960	-	2,407,842,585	1,437,625

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/12-2023/07/10)

開示資料

決算