- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考) 投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考) 投資対象ファンドの概要
・全ての資産及び投資対象ファンドに投資するとは限りません。
・投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。
以下の内容は、平成26年10月10日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
1.ART テクニカル運用日本株式 マザーファンド
2.FOFs用JPX日経インデックス400・オープン(適格機関投資家専用)
※JPX日経インデックス400とは、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所(以下、総称して「JPXグループ」)並びに株式会社日本経済新聞社(以下、「日経」)によって独自に開発された手法により、東京証券取引所市場第一部、同第二部、マザーズ、JASDAQ上場銘柄から原則400銘柄を選定し、算出される株価指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。
①同指数は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所並びに株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、JPXグループ及び日経は、同指数自体及び同指数を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
②同指数を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全てJPXグループ及び日経に帰属しています。
③当ファンドは、当社の責任のもとで運用されるものであり、JPXグループ及び日経は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。
④JPXグループ及び日経は、同指数を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。
⑤JPXグループ及び日経は、同指数の構成銘柄、計算方法、その他同指数の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。
3.国内債券インデックス マザーファンド
※「ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)(NOMURA-BPI総合)」とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。
同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
4.FOFs用日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用)
5.外国株式インデックス マザーファンド
※「MSCIコクサイ・インデックス(除く日本、円ベース)」とは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
6.外国債券インデックス マザーファンド
※「シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)」とは、Citigroup Index LLCが開発した、世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、Citigroup Index LLCが有しています。なお、Citigroup Index LLCは、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
7.FOFs用外国債券インデックス 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)
※「シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ円ベース)」とは、Citigroup Index LLCが開発した、世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。「円ヘッジ円ベース」は、対円の為替ヘッジを考慮して算出した指数です。同指数は、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、Citigroup Index LLCが有しています。なお、Citigroup Index LLCは、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
8.新興国株式インデックス マザーファンド
※「MSCI エマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
9.FOFs用新興国株式セレクトファンド(適格機関投資家専用)
10.新興国債券インデックス マザーファンド
※「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド」とは、新興国の現地通貨建債券市場の動向を測るためにJPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが開発した、時価総額ベースの債券インデックスです。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算したものです。同指数に関する商標・著作権等の知的財産権、指数値の算出、利用その他一切の権利はJPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。
10.FOFs用米ドル建新興国債券インデックス 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)
※「バークレイズ・US・エマージング・ソブリン・マキシマム・レイティング・インベストメント・グレイド・インデックス(円ヘッジ・円ベース)」とは、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよび関連会社(以下「バークレイズ」)が開発、算出、公表をおこなうインデックスであり、新興国が発行する米ドル建ての国債のうち、バークレイズが定める基準により投資適格格付が付与されていることなどの一定の要件を満たす国債から構成されます。「円ヘッジ・円ベース」は、対円の為替ヘッジを考慮して算出した指数です。当該インデックスに関する知的財産権およびその他の一切の権利はバークレイズに帰属します。
12.FOFs用新興国債券セレクトファンド(適格機関投資家専用)
13.FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)
14.J-REITインデックス マザーファンド
※「東証REIT指数(配当込み)」とは、株式会社東京証券取引所(以下「東証」といいます。)が算出、公表する指数で、東京証券取引所に上場しているREIT(不動産投資信託証券)全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出したものです。
①同指数の指数値及び同指数の商標は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び同指数の商標に関する全ての権利は東証が有しています。
②東証は、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公表の停止又は同指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
③東証は、同指数の指数値及び同指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の同指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
④東証は、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また東証は、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
⑤当ファンドは、東証により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑥東証は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
⑦東証は、当社又は当ファンドの購入者のニーズを、同指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
15.グローバルREITインデックス マザーファンド
※「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)」とは、S&P Dow Jones Indices LLC(以下「SPDJI」)が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT(不動産投資信託証券)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに当社が独自に円換算した指数です。
S&P先進国REIT指数(以下「当インデックス」)はS&P Dow Jones Indices LLCの商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor's(R)およびS&P(R)はStandard & Poor's Financial Services LLC(以下「S&P」)の登録商標で、Dow Jones(R)はDow Jones Trademark Holdings LLC(以下「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社(総称して「S&P Dow Jones Indices」)によって支援、保証、販売、または販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの所有者またはいかなる一般人に対して、株式全般または具体的に当ファンドへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追随するS&P先進国REIT指数の能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。S&P先進国REIT指数に関して、S&P Dow Jones Indicesと当社との間にある唯一の関係は、当インデックスとS&P Dow Jones Indicesまたはそのライセンサーの特定の商標、サービスマーク、および商標名のライセンス供与です。S&P先進国REIT指数は当社または当ファンドに関係なく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesは、S&P先進国REIT指数の決定、構成または計算において当社または当ファンドの所有者の要求を考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの価格または数量、あるいは当ファンドの新規設定または販売のタイミングの決定、当ファンドが将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して責任を負わず、またこれに関与したことはありません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。S&P先進国REIT指数に基づく投資商品が、インデックスのパフォーマンスを正確に追随する、あるいはプラスの投資収益を提供する保証はありません。SPDJIは投資顧問会社ではありません。インデックスに証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。
S&P Dow Jones Indicesは、当インデックスまたはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信(電子通信も含む)を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しません。S&P Dow Jones Indicesは、これに含まれる誤り、欠落または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P Dow Jones Indicesは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、当インデックスまたはそれに関連するデータの商品性、特定の目的または使用への適合性、それらを使用することによって当社、当ファンドの所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P Dow Jones Indicesは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P Dow Jones Indicesのライセンサーを除き、S&P Dow Jones Indicesと当社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。
16.FOFs用MLPインデックスファンド(適格機関投資家専用)
※「S&P MLP 指数」とはS&P Dow Jones Indices LLC(以下「SPDJI」)が公表する指数で、ニューヨーク証券取引所やNASDAQなどに上場するMLPなどのうち、GICS(世界産業分類基準)においてエネルギーセクターまたは公益事業セクターのガス産業に属する銘柄を対象とした、浮動株調整後の時価総額加重を基本とする指数です。「S&P MLP 指数」はSPDJIの商品であり、これを利用するライセンスが日興アセットマネジメント株式会社に付与されています。「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに日興アセットマネジメント株式会社が独自に円換算した指数です。
17.HYFI Loan Fund - JPY-USDクラス
18.グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド
※ブルームバーグ商品指数は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー(Bloomberg Finance L.P.)およびその関係会社(総称して、「ブルームバーグ」)とUBS セキュリティーズ・エル・エル・シー(UBS Securities LLC)の共同商品で、現物商品の先物契約により構成され、商品市場全体の値動きを表します。「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに当社が独自に円換算した指数です。
ブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity Index SM)および「ブルームバーグ(Bloomberg(R))」は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー(Bloomberg Finance L.P.)およびその関係会社のサービスマークであり、当社による一定の目的での利用のためにライセンスされています。ブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity Index SM)は、ブルームバーグとUBSセキュリティーズ・エル・エル・シー(UBS Securities LLC)の間の契約に従ってブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグ、ならびにUBS セキュリティーズ・エル・エル・シーおよびその関係会社(以下「UBS」と総称します。)のいずれも、当社の関係会社ではなく、ブルームバーグおよびUBS は、当ファンドを承認し、是認し、レビューしまたは推奨するものではありません。ブルームバーグおよびUBSのいずれも、ブルームバーグ商品指数(BloombergCommodity Index SM)に関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全性も保証するものではありません。
19.TCAファンド(適格機関投資家専用)
20.FRM シグマ リンク マザーファンド
21.ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)
※「HFRI総合指数(R)(HFRI Weighted Composite Index(R))」(以下「HFR指数」)は、ヘッジ・ファンド・リサーチ・インク(HFR)の商標であり、「ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)」に関する使用のみ、BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社に許諾されています。この使用許諾以外に、HFR及びHFR指数(当該指数は当該投資信託と独立し、関係なく算出されている)は、当該投資信託と関係はなく、当該投資信託の設定、投資判断や他の事務や販売に関与しておらず、又は関与する予定はありません。HFRは、当該投資信託を発起、支持、販売又は推奨していません。HFRは、当該投資信託あるいは当該投資信託への投資に関する妥当性や、HFR指数の使用に起因して当該投資信託が得た結果即ちある特定の日における当該投資信託の運用成績がHFR指数の運用成績あるいはHFR指数の価値に追従するかどうかを含む運用成績について明示的あるいは暗示的な推奨、保証又は表明をしていません。HFRは当該投資信託や当該投資信託の投資家に対してHFR指数の過誤について通知する義務を負いません。HFRは、HFR指数の計算に使用される方法を含むHFR指数をいつでも修正、変更し、HFR指数の計算、公表そして周知を停止する権利を有します。これは、HFR指数に基づく有価証券の売買の申込み又は申込みの勧誘ではありません。
HFRは、当該投資信託及び当該投資信託の投資家に対して、HFR指数の過誤を含むいかなる種類、性質の損害も賠償する責任を負いません。
HFR指数に関して、HFRは、全ての明示的あるいは暗示的な保証(特定の目的に係る商品性又は適合性、権利及び非侵害性の保証を含むがこれに限らない)を明示的に否認します。
22.Global Absolute Return Strategies Fund- Class DA, H, JPY
23.FOFs用FRM ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用)
24.BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考) 投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考) 投資対象ファンドの概要
・全ての資産及び投資対象ファンドに投資するとは限りません。
・投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。
以下の内容は、平成26年10月10日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
1.ART テクニカル運用日本株式 マザーファンド
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、主としてわが国の株式に投資し、投資信託財産の中長期的成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | わが国の株式 |
| 投資態度 | ①主として、日経平均株価に採用されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的成長を目指して運用を行います。 ②株式の売買の判断は、複数の投資判断モデルを組み合わせて機動的に行います。その結果、株式の組入比率は、投資信託財産の純資産総額に対して大きく変動し、ゼロとなる場合もあります。 ③株式以外の資産への投資は、わが国の円建短期公社債等を中心に行います。 ④運用にあたっては、三井住友信託銀行株式会社の投資助言を受けます。 ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資は行いません。 ③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)及び有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)並びに委託者が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 年1回:11月25日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 該当事項はありません。 |
| 信託報酬 | 該当事項はありません。 |
| 信託財産留保額 | 一部解約を行う日の一部解約又は追加信託の処理を行う前の投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を一部解約又は追加信託の処理を行う前の受益権総口数で除した金額に0.3%の率を乗じて得た額とします。 |
| 設定日 | 平成23年11月28日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 助言会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
2.FOFs用JPX日経インデックス400・オープン(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | わが国の金融商品取引所等に上場されている株式に投資するJPX日経インデックス400マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもあります。 |
| 投資態度 | ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所等に上場されている株式に投資し、JPX日経インデックス400(配当込み)(※)に連動する投資成果を目指します。 ②株式への実質投資割合は、原則として高位を維持します。 ③運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ④株式以外の資産への実質投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。 ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④同一銘柄の株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦外貨建資産への投資は行いません。 |
| ベンチマーク | JPX日経インデックス400(配当込み) |
| 決算日 | 年1回:10月20日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.0756%(税抜 年0.07%) |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 平成26年2月3日 |
| 信託期間 | 原則として平成26年2月3日から平成35年10月20日 |
| 助言会社 | マザーファンドに対して三井住友信託銀行株式会社が投資助言を行います。 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
※JPX日経インデックス400とは、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所(以下、総称して「JPXグループ」)並びに株式会社日本経済新聞社(以下、「日経」)によって独自に開発された手法により、東京証券取引所市場第一部、同第二部、マザーズ、JASDAQ上場銘柄から原則400銘柄を選定し、算出される株価指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。
①同指数は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所並びに株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、JPXグループ及び日経は、同指数自体及び同指数を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
②同指数を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全てJPXグループ及び日経に帰属しています。
③当ファンドは、当社の責任のもとで運用されるものであり、JPXグループ及び日経は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。
④JPXグループ及び日経は、同指数を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。
⑤JPXグループ及び日経は、同指数の構成銘柄、計算方法、その他同指数の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。
3.国内債券インデックス マザーファンド
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)(以下「NOMURA-BPI総合(※)」といいます。)と連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
| 主要投資対象 | わが国の公社債 |
| 投資態度 | ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 ②運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 ④国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 ⑤投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引及び金利先渡取引を行うことができます。 |
| 主な投資制限 | ①同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への投資は、行いません。 |
| ベンチマーク | NOMURA-BPI総合 |
| 決算日 | 年1回:5月29日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 該当事項はありません。 |
| 信託報酬 | 該当事項はありません。 |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 平成12年5月30日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 助言会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
※「ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)(NOMURA-BPI総合)」とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。
同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
4.FOFs用日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | わが国の物価連動国債に投資する日本物価連動国債 マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の物価連動国債に投資します。なお、物価連動国債以外のわが国の国債に投資する場合があります。 ②ポートフォリオの構築は、物価・金利の見通し、個別銘柄の割高・割安度、流動性等に係る評価・分析に基づき行います。 ③債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。 ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得したものに限ることとし、実質投資割合は投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤外貨建資産ヘの投資は行いません。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 年1回:2月14日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.0648%(税抜 年0.06%) |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 平成26年4月11日 |
| 信託期間 | 原則として平成26年4月11日から平成36年2月14日 |
| 助言会社 | マザーファンドに対して三井住友信託銀行株式会社が投資助言を行います。 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
5.外国株式インデックス マザーファンド
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコクサイ・インデックス(除く日本、円ベース)(※)に連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 原則として、MSCIコクサイ・インデックス(除く日本、円ベース)を構成している国の株式 |
| 投資態度 | ①原則としてMSCIコクサイ・インデックス(除く日本、円ベース)を構成している国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(除く日本、円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 ②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。 ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。 ④運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類似の取引を行うことができます。 ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 ⑦投資信託財産に属する資産の効率的な運用並びに為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。 ⑧投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、為替先渡取引を行うことができます。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 |
| ベンチマーク | MSCIコクサイ・インデックス(除く日本、円ベース) |
| 決算日 | 年1回:5月29日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 該当事項はありません。 |
| 信託報酬 | 該当事項はありません。 |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 平成12年5月30日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 助言会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
※「MSCIコクサイ・インデックス(除く日本、円ベース)」とは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
6.外国債券インデックス マザーファンド
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)(※)と連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 日本を除く世界の主要国の公社債 |
| 投資態度 | ①シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 ②運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。また、投資信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。 ⑤投資信託財産に属する資産の効率的な運用並びに価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。 ⑥投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。 |
| 主な投資制限 | ①同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |
| ベンチマーク | シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース) |
| 決算日 | 年1回:5月29日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 該当事項はありません。 |
| 信託報酬 | 該当事項はありません。 |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 平成12年5月30日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 助言会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
※「シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)」とは、Citigroup Index LLCが開発した、世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、Citigroup Index LLCが有しています。なお、Citigroup Index LLCは、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
7.FOFs用外国債券インデックス 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 外国債券インデックス マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券 |
| 投資態度 | ①マザーファンド受益証券への投資を通じて日本を除く世界の主要国(シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ円ベース)(※)に採用されている国・地域)の公社債を中心に投資を行い、シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ円ベース)をベンチマークとし、その動きと連動する投資成果を目標として運用を行います。 なお、世界の主要国の公社債(シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ円ベース)に採用されている国・地域の公社債)に直接投資する場合があります。 ②実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いますが、資産規模によっては全ての通貨に対してヘッジができない場合があります。 ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③投資信託証券(マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 |
| ベンチマーク | シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ円ベース) |
| 決算日 | 年1回:7月10日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③留保金の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.4104%(税抜 年0.38%) |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 平成24年8月8日 |
| 信託期間 | 原則として、平成24年8月8日から平成34年6月27日 |
| 助言会社 | マザーファンドに対して三井住友信託銀行株式会社が投資助言を行います。 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
※「シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ円ベース)」とは、Citigroup Index LLCが開発した、世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。「円ヘッジ円ベース」は、対円の為替ヘッジを考慮して算出した指数です。同指数は、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、Citigroup Index LLCが有しています。なお、Citigroup Index LLCは、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
8.新興国株式インデックス マザーファンド
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)(※)に連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。) |
| 投資態度 | ①主として、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。 ②株式(DR(預託証券)を含みます。)の組入比率は、原則として、高位を維持します。 ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。 ④投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託者が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。 ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 |
| ベンチマーク | MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
| 決算日 | 年1回:11月10日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 該当事項はありません。 |
| 信託報酬 | 該当事項はありません。 |
| 信託財産留保額 | 一部解約を行う日の前営業日における投資信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額に0.3%の率を乗じて得た額とします。 |
| 設定日 | 平成20年12月12日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 助言会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
※「MSCI エマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
9.FOFs用新興国株式セレクトファンド(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 主として金融商品取引所等に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。以下同じ。)に投資する新興国株式セレクトマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。なお、新興国の株式に直接投資することもあります。 |
| 投資態度 | ①マザーファンドへの投資を通じて、主として金融商品取引所等に上場されている新興国の株式に投資します。 ②ポートフォリオの構築にあたっては、政治・経済・財政等の問題が大きいと判断される国を除外した上で、個別銘柄の収益性、収益の安定性、財務の健全性等を勘案し、各銘柄への実質投資割合を決定します。 ③新興国の株式、株価指数先物取引及び上場投資信託証券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。 ④ただし、政治・経済・財政等の問題が大きいと判断される国が多数となり、投資対象国が限定される場合には、新興国の株式、株価指数先物取引及び上場投資信託証券への実質投資割合が高位とならず、この場合、わが国の円建短期公社債等に投資を行い、この実質投資割合が高位となることがあります。 ⑤実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。 ⑥資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 年1回:9月17日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③留保金の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.0648%(税抜 年0.06%) |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 平成26年10月8日 |
| 信託期間 | 原則として、平成26年10月8日から平成36年9月17日 |
| 助言会社 | 該当事項はありません。 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
10.新興国債券インデックス マザーファンド
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)(※)に連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 新興国の債券 |
| 投資態度 | ①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。 ②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。 ③投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託者が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。 ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資は行いません。 ②同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
| ベンチマーク | JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース) |
| 決算日 | 年1回:11月10日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 該当事項はありません。 |
| 信託報酬 | 該当事項はありません。 |
| 信託財産留保額 | 一部解約を行う日の前営業日における投資信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額に0.3%の率を乗じて得た額とします。 |
| 設定日 | 平成20年12月11日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 助言会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
※「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド」とは、新興国の現地通貨建債券市場の動向を測るためにJPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが開発した、時価総額ベースの債券インデックスです。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算したものです。同指数に関する商標・著作権等の知的財産権、指数値の算出、利用その他一切の権利はJPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。
10.FOFs用米ドル建新興国債券インデックス 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 米ドル建新興国債券インデックス マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券 |
| 投資態度 | ①マザーファンドへの投資を通じて、主として米ドル建の新興国債券に投資し、バークレイズ・US・エマージング・ソブリン・マキシマム・レイティング・インベストメント・グレイド・インデックス(円ヘッジ・円ベース)(※)に連動する投資成果を目指します。 ②債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。 ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。 ④運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使、株式分割、株主割当または社債権者割当により取得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②投資信託証券(マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 |
| ベンチマーク | バークレイズ・US・エマージング・ソブリン・マキシマム・レイティング・インベストメント・グレイド・インデックス(円ヘッジ・円ベース) |
| 決算日 | 年1回:4月10日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③留保金の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.0648%(税抜 年0.06%) |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 平成25年5月2日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 助言会社 | マザーファンドに対して三井住友信託銀行株式会社が投資助言を行います。 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
※「バークレイズ・US・エマージング・ソブリン・マキシマム・レイティング・インベストメント・グレイド・インデックス(円ヘッジ・円ベース)」とは、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよび関連会社(以下「バークレイズ」)が開発、算出、公表をおこなうインデックスであり、新興国が発行する米ドル建ての国債のうち、バークレイズが定める基準により投資適格格付が付与されていることなどの一定の要件を満たす国債から構成されます。「円ヘッジ・円ベース」は、対円の為替ヘッジを考慮して算出した指数です。当該インデックスに関する知的財産権およびその他の一切の権利はバークレイズに帰属します。
12.FOFs用新興国債券セレクトファンド(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 主として新興国の現地通貨建債券(国債、州政府債、政府保証債、国際機関債等をいいます。以下同じ。)に投資する新興国債券セレクトマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。なお、新興国の現地通貨建債券に直接投資することもあります。 |
| 投資態度 | ①マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国の現地通貨建債券に投資します。 ②ポートフォリオの構築にあたっては、政治・経済・財政等の問題が大きいと判断される国を除外した上で、債券の時価総額や流動性等を勘案し、各国への実質投資割合を決定します。 ③新興国の現地通貨建債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。 ④ただし、政治・経済・財政等の問題が大きいと判断される国が多数となり、投資対象国が限定される場合には、新興国の現地通貨建債券への実質投資割合が高位とならず、この場合、わが国の円建短期公社債等に投資を行い、この実質投資割合が高位となることがあります。 ⑤実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。 ⑥資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 年1回:9月17日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③留保金の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.0648%(税抜 年0.06%) |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 平成26年10月8日 |
| 信託期間 | 原則として、平成26年10月8日から平成36年9月17日 |
| 助言会社 | 該当事項はありません。 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
13.FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 主として日本を含む世界各国の債券(国債、州政府債、政府保証債、国際機関債等をいいます。以下同じ。)に投資する世界ハイインカム入替戦略マザーファンド 為替ヘッジあり(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を含む世界各国の債券に直接投資することもあります。 |
| 投資態度 | ①マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界各国の債券に投資します。 ②ポートフォリオの構築に当たっては、主として日本を含む世界各国の債券の中から、格付、流動性、財政健全度、為替ヘッジコスト控除後の金利水準等にかかる評価・分析を行い、投資対象国及び各銘柄への実質投資割合を決定します。 ③債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。 ④実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を目指します。 ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使、株式分割、株主割当または社債権者割当により取得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 年1回:9月17日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③留保金の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.0648%(税抜 年0.06%) |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 平成26年10月8日 |
| 信託期間 | 原則として、平成26年10月8日から平成36年9月17日 |
| 助言会社 | 該当事項はありません。 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
14.J-REITインデックス マザーファンド
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、わが国の取引所に上場している(上場予定を含みます。以下同じ。)不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)(※)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
| 主要投資対象 | わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券 |
| 投資態度 | ①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。 ③東証REIT指数(配当込み)との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不動産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引(以下「不動産投信指数先物取引」といいます。)を活用することがあります。このため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄に東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。 ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書及び公社債(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)をいいます。)に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。 ④外貨建資産への投資は行いません。 ⑤投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)のうちわが国の不動産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引を行うことを指図することができます。 |
| ベンチマーク | 東証REIT指数(配当込み) |
| 決算日 | 年1回:11月10日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 該当事項はありません。 |
| 信託報酬 | 該当事項はありません。 |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 平成20年1月9日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 助言会社 | 該当事項はありません。 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
※「東証REIT指数(配当込み)」とは、株式会社東京証券取引所(以下「東証」といいます。)が算出、公表する指数で、東京証券取引所に上場しているREIT(不動産投資信託証券)全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出したものです。
①同指数の指数値及び同指数の商標は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び同指数の商標に関する全ての権利は東証が有しています。
②東証は、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公表の停止又は同指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
③東証は、同指数の指数値及び同指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の同指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
④東証は、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また東証は、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
⑤当ファンドは、東証により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑥東証は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
⑦東証は、当社又は当ファンドの購入者のニーズを、同指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
15.グローバルREITインデックス マザーファンド
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所に上場している(上場予定を含みます。以下同じ。)不動産投資信託証券並びに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)(※)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券並びに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券 |
| 投資態度 | ①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。 ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。 ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構成割合が30%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。 ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書及び公社債(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)をいいます。)に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。 ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
| ベンチマーク | S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
| 決算日 | 年1回:11月10日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 該当事項はありません。 |
| 信託報酬 | 該当事項はありません。 |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 平成20年1月9日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 助言会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
※「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)」とは、S&P Dow Jones Indices LLC(以下「SPDJI」)が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT(不動産投資信託証券)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに当社が独自に円換算した指数です。
S&P先進国REIT指数(以下「当インデックス」)はS&P Dow Jones Indices LLCの商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor's(R)およびS&P(R)はStandard & Poor's Financial Services LLC(以下「S&P」)の登録商標で、Dow Jones(R)はDow Jones Trademark Holdings LLC(以下「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社(総称して「S&P Dow Jones Indices」)によって支援、保証、販売、または販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの所有者またはいかなる一般人に対して、株式全般または具体的に当ファンドへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追随するS&P先進国REIT指数の能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。S&P先進国REIT指数に関して、S&P Dow Jones Indicesと当社との間にある唯一の関係は、当インデックスとS&P Dow Jones Indicesまたはそのライセンサーの特定の商標、サービスマーク、および商標名のライセンス供与です。S&P先進国REIT指数は当社または当ファンドに関係なく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesは、S&P先進国REIT指数の決定、構成または計算において当社または当ファンドの所有者の要求を考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの価格または数量、あるいは当ファンドの新規設定または販売のタイミングの決定、当ファンドが将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して責任を負わず、またこれに関与したことはありません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。S&P先進国REIT指数に基づく投資商品が、インデックスのパフォーマンスを正確に追随する、あるいはプラスの投資収益を提供する保証はありません。SPDJIは投資顧問会社ではありません。インデックスに証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。
S&P Dow Jones Indicesは、当インデックスまたはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信(電子通信も含む)を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しません。S&P Dow Jones Indicesは、これに含まれる誤り、欠落または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P Dow Jones Indicesは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、当インデックスまたはそれに関連するデータの商品性、特定の目的または使用への適合性、それらを使用することによって当社、当ファンドの所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P Dow Jones Indicesは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P Dow Jones Indicesのライセンサーを除き、S&P Dow Jones Indicesと当社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。
16.FOFs用MLPインデックスファンド(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、別に定めるMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)市場の動きをとらえる指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | インデックス マザーファンド MLP受益証券および米国の金融商品取引所に上場されているMLPやMLPに関連する証券 |
| 投資態度 | 主として、インデックス マザーファンド MLP受益証券および米国の金融商品取引所に上場されているMLPやMLPに関連する証券に投資を行ない、別に定めるMLP市場の動きをとらえる指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。対象指数の選定および変更にあたっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性を勘案し、委託者の判断により決定するものとします。 運用にあたって、対象指数に採用されていないMLP等についても、運用目的を達成するために有用であると判断される場合は投資を行ないます。また、対象指数に採用されているMLP等の一部または全部の値動きに連動を目指す上場投資信託証券や債券等に投資する場合もあります。 ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 <別に定めるMLP市場の動きをとらえる指数(平成26年10月8日現在)>S&P MLP 指数(円換算ベース) |
| 主な投資制限 | ①株式:制限なし ②投資信託証券:(マザーファンドおよび上場投資信託証券を除いて)5%以下 ③外貨建資産:制限なし |
| ベンチマーク | S&P MLP 指数(円換算ベース) (平成26年10月8日現在) |
| 決算日 | 年1回:11月20日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含む)等の全額。 ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定する。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともある。 ③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行なう。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.1512%(税抜 年0.14%) |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 平成26年10月8日 |
| 信託期間 | 平成26年10月8日から平成36年11月20日 |
| 助言会社 | 該当事項はありません。 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
※「S&P MLP 指数」とはS&P Dow Jones Indices LLC(以下「SPDJI」)が公表する指数で、ニューヨーク証券取引所やNASDAQなどに上場するMLPなどのうち、GICS(世界産業分類基準)においてエネルギーセクターまたは公益事業セクターのガス産業に属する銘柄を対象とした、浮動株調整後の時価総額加重を基本とする指数です。「S&P MLP 指数」はSPDJIの商品であり、これを利用するライセンスが日興アセットマネジメント株式会社に付与されています。「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに日興アセットマネジメント株式会社が独自に円換算した指数です。
17.HYFI Loan Fund - JPY-USDクラス
| 投資顧問会社 | Credit Suisse Asset Management, LLC |
| 運用の基本方針 | 投資信託財産の中長期的な成長を目指します。 |
| 主要投資対象 | 主として米ドル建の貸付債権(以下「バンクローン」といいます。)に投資します。また、ハイイールド債券等にも投資します。 |
| 投資態度 | ①主として米ドル建のバンクローンに投資します。また、ハイイールド債券等にも投資します。 ②ポートフォリオの構築は、個別銘柄の信用力、割安度、流動性等に係る評価・分析に基づき行います。 ③米ドル建以外の資産に投資した場合、当該資産については原則として対米ドルでの為替予約取引等を行ないます。 ④米ドル売り日本円買いの為替予約取引を行います。 |
| 主な投資制限 | ①第一順位担保権付のバンクローンへの投資割合は、投資信託財産の純資産総額の80%以上とします。 ②組入比率上位3業種への投資割合は、1業種あたり投資信託財産の純資産総額の15%を上限とします。その他の業種への投資割合は、1業種あたり投資信託財産の純資産総額の12%を上限とします。 ③組入比率上位10銘柄への投資割合の合計は、投資信託財産の純資産総額の20%を上限とします。 ④投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤投資信託財産の純資産総額を超える有価証券(現物に限ります。)の空売りは行いません。 ⑥投資信託財産の純資産総額の10%を超える借り入れは行いません。 ⑦投資顧問会社が他に運用する投資信託の保有分を合算して、いずれか一社(投資法人を含みます。)の発行済株式総数の50%超を超える株式(投資法人が発行する投資証券を含みます。)を取得しないものとします。 ⑧流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15%以下とします。 ⑨受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の適正を害する取引は行いません。 |
| ベンチマーク | クレディ・スイス・レバレッジド・ローン・インデックス |
| 決算日 | 毎年12月31日 |
| 収益の分配 | 収益の分配は行いません。 |
| 信託報酬 | 年率0.65% なお、この報酬率には投資顧問会社の運用報酬の他、受託会社・管理事務代行会社・保管受託銀行の報酬が含まれています。 ※この他、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、資産の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入枠(コミットメントライン)に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等およびデリバティブ取引に要する費用等ならびに投資信託証券の設立・運営・運用等に要する諸費用等が投資信託財産から支弁されることがあります。 |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 平成25年10月2日 |
| 関係法人 | ・投資顧問会社 Credit Suisse Asset Management, LLC ・受託会社 G.A.S. (Cayman) Limited ・管理事務代行会社 SMT Fund Services (Ireland) Limited ・保管受託銀行 State Street Bank and Trust Company |
18.グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、主としてブルームバーグ商品指数の騰落率に償還価格が概ね連動する米ドル建て債券(以下「米ドル建て債券」といいます。)に投資を行い、世界の様々な商品(コモディティ)市況を捉えることを目的に、ブルームバーグ商品指数(円換算ベース)(※)と概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 米ドル建て債券 |
| 投資態度 | ①ブルームバーグ商品指数(円換算ベース)と概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。 ②米ドル建て債券への投資は高位とすることを基本とします。 ③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取引並びに委託者が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(スワップ取引)、並びに金利先渡取引を行うことができます。 ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 |
| ベンチマーク | ブルームバーグ商品指数(円換算ベース) |
| 決算日 | 年1回:5月26日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 該当事項はありません。 |
| 信託報酬 | 該当事項はありません。 |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 平成20年7月1日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 助言会社 | 該当事項はありません。 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
※ブルームバーグ商品指数は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー(Bloomberg Finance L.P.)およびその関係会社(総称して、「ブルームバーグ」)とUBS セキュリティーズ・エル・エル・シー(UBS Securities LLC)の共同商品で、現物商品の先物契約により構成され、商品市場全体の値動きを表します。「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに当社が独自に円換算した指数です。
ブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity Index SM)および「ブルームバーグ(Bloomberg(R))」は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー(Bloomberg Finance L.P.)およびその関係会社のサービスマークであり、当社による一定の目的での利用のためにライセンスされています。ブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity Index SM)は、ブルームバーグとUBSセキュリティーズ・エル・エル・シー(UBS Securities LLC)の間の契約に従ってブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグ、ならびにUBS セキュリティーズ・エル・エル・シーおよびその関係会社(以下「UBS」と総称します。)のいずれも、当社の関係会社ではなく、ブルームバーグおよびUBS は、当ファンドを承認し、是認し、レビューしまたは推奨するものではありません。ブルームバーグおよびUBSのいずれも、ブルームバーグ商品指数(BloombergCommodity Index SM)に関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全性も保証するものではありません。
19.TCAファンド(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、主として、わが国の円建短期公社債等に投資するとともに、日本、米国及び欧州を中心とする先進国の株価指数を対象とした先物取引(以下「株価指数先物取引」といいます。)及び債券先物取引を積極的に活用し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | わが国の円建短期公社債等並びに日本、米国及び欧州を中心とする先進国の株価指数先物取引及び債券先物取引を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①主として、わが国の円建短期公社債等に投資するとともに、日本、米国及び欧州を中心とする先進国の株価指数先物取引及び債券先物取引(以下「先物取引等」といいます。)を行います。 ②運用にあたっては、三井住友信託銀行株式会社から助言を受けます。 ③先物取引等は、原則として定量的手法に基づき行います。 ④先物取引等は、以下の範囲で行うことを基本とします。 株価指数先物取引にかかる投資額は、原則として投資信託財産の純資産総額に100分の75の率を乗じて得られる額の範囲内とします。投資額が当該範囲を超えた場合には、すみやかに調整するものとします。 債券先物取引にかかる投資額は、原則として投資信託財産の純資産総額に100分の500の率を乗じて得られる額の範囲内とします。投資額が当該範囲を超えた場合には、すみやかに調整するものとします。 ここでいう投資額とは、投資信託財産における先物取引等の種類ごとに買建玉の時価総額と売建玉の時価総額の差額の絶対値を合計した額をいいます。 ⑤先物取引等にかかる損益等の為替リスクに対しては、原則として為替予約を行い、為替リスクの低減をはかります。 ⑥大量の追加設定又は解約が発生したとき、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき、投資信託財産の規模その他の要因等によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ⑥デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定しません。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 6月・12月の各20日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額の範囲 経費控除後の配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配対象額についての分配方針 委託者が、基準価額水準、市況動向等を考慮して分配金額を決定します。ただし、基準価額が下落した場合や分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。 ③留保益の運用方針 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.864%(税抜 年0.8%) |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 平成22年2月25日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 助言会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
20.FRM シグマ リンク マザーファンド
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長をはかることを目的として積極的な運用を行います。 |
| 主要投資対象 | ゴールドマン・サックス・インターナショナルによって設定された海外籍特別目的会社の発行する円建債券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①主として、円建債券への投資を通じて、FRM Investment Management Limitedが実質的に運用する外国投資信託「FRM Sigma MA Fund Limited(以下「FRM シグマファンド」といいます。)」の値動きに概ね連動する投資成果を目指します。 ②FRM シグマファンドは、金利、債券、株式、商品、為替等の先物取引等を用いる複数のCTAのファンドを組み合わせることにより、中長期における収益の獲得を目指して積極的な運用を行います。 ③原則として、円建債券の組入比率は高位を保ちます。 ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦外貨建資産への投資は行いません。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 年1回:11月25日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 該当事項はありません。 |
| 信託報酬 | 該当事項はありません。 |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 平成24年8月7日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 助言会社 | 該当事項はありません。 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
21.ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、ファミリーファンド方式により、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 主として、ヘッジファンド・リターン・ターゲットマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を投資対象とします。 <マザーファンドの投資対象>主として、海外の上場先物、為替取引等を投資対象とします。 |
| 投資態度 | マザーファンドへの投資を通じて、実質的に以下の運用を行います。 ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、その主な投資対象(海外の上場先物、為替取引など)の組み合わせに拠り、ヘッジファンドの代表的指数であるHFRI総合指数(HFRI Weighted Composite Index)(※)を参照し、ヘッジファンドの過去の平均リターンと類似の投資収益となるような投資成果を目指します。 ②マザーファンドの組入れ比率は高位に保つことを原則とします。 ③当ファンドは、原則として対円での為替ヘッジを行います。 ④ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、並びに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす状態になったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 <マザーファンドの投資態度>①主な投資対象(海外の上場先物、為替取引など)の組み合わせに拠り、ヘッジファンドの過去の平均リターンと類似の投資収益となるような投資成果を目指します。 ②当ファンドの運用に関しては三井住友信託銀行株式会社より投資助言を受けます。 ③ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、並びに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす状態になったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 毎年8月15日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 毎決算時(原則として毎年8月15日)に分配対象収益の中から、収益分配を行います。分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。ただし、信託財産の状況によっては、分配を行わないことがあります。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.864%(税抜 年0.8%) |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 平成24年8月8日 |
| 信託期間 | 原則として平成24年8月8日から平成34年6月27日 |
| 助言会社 | マザーファンドに対して三井住友信託銀行株式会社が投資助言を行います。 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
※「HFRI総合指数(R)(HFRI Weighted Composite Index(R))」(以下「HFR指数」)は、ヘッジ・ファンド・リサーチ・インク(HFR)の商標であり、「ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)」に関する使用のみ、BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社に許諾されています。この使用許諾以外に、HFR及びHFR指数(当該指数は当該投資信託と独立し、関係なく算出されている)は、当該投資信託と関係はなく、当該投資信託の設定、投資判断や他の事務や販売に関与しておらず、又は関与する予定はありません。HFRは、当該投資信託を発起、支持、販売又は推奨していません。HFRは、当該投資信託あるいは当該投資信託への投資に関する妥当性や、HFR指数の使用に起因して当該投資信託が得た結果即ちある特定の日における当該投資信託の運用成績がHFR指数の運用成績あるいはHFR指数の価値に追従するかどうかを含む運用成績について明示的あるいは暗示的な推奨、保証又は表明をしていません。HFRは当該投資信託や当該投資信託の投資家に対してHFR指数の過誤について通知する義務を負いません。HFRは、HFR指数の計算に使用される方法を含むHFR指数をいつでも修正、変更し、HFR指数の計算、公表そして周知を停止する権利を有します。これは、HFR指数に基づく有価証券の売買の申込み又は申込みの勧誘ではありません。
HFRは、当該投資信託及び当該投資信託の投資家に対して、HFR指数の過誤を含むいかなる種類、性質の損害も賠償する責任を負いません。
HFR指数に関して、HFRは、全ての明示的あるいは暗示的な保証(特定の目的に係る商品性又は適合性、権利及び非侵害性の保証を含むがこれに限らない)を明示的に否認します。
22.Global Absolute Return Strategies Fund- Class DA, H, JPY
| 投資顧問会社 | Standard Life Investments Limited |
| 運用の基本方針 | 投資信託財産の中長期的な成長を目指します。 |
| 主要投資対象 | 主として世界の株式、債券、為替、デリバティブ等に投資します。 |
| 投資態度 | ①主として世界の株式、債券、為替、デリバティブ等の多様な資産に対して、様々な投資手法を活用した投資を行うことで、リスクの低減を図りつつ、日本円短期金利(円LIBOR 6ヶ月物)を上回る投資成果を目指します。 ②組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行うことがあります。 |
| 主な投資制限 | 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
| ベンチマーク | 日本円短期金利(円LIBOR 6ヶ月物) |
| 決算日 | 毎年12月31日 |
| 収益の分配 | 収益の分配は行いません。 |
| 信託報酬 | 年率0.85% ※この他、投資信託財産に関する租税や、投資信託の運営・運用等に要する諸費用が発生します。 |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 平成23年6月14日 |
| 関係法人 | ・副投資顧問会社 Standard Life Investments (USA) Limited ・管理事務代行会社/保管受託銀行 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
23.FOFs用FRM ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | 投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | FRM ダイバーシファイド リンク マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①マザーファンドへの投資を通じて、主としてゴールドマン・サックス・インターナショナルによって設立された海外籍特別目的会社(SPC)の発行する円建債券(以下「円建債券」といいます。)に投資し、FRM Investment Management Limitedが実質的に運用する外国投資信託証券「FRM Diversified MA Fund Limited」(以下「FRM ダイバーシファイド ファンド」※といいます。)の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指します。 ※FRM ダイバーシファイド ファンドは、様々なヘッジファンドに分散投資することで広範な運用戦略を組み合わせることにより、中長期における収益の獲得を目指して運用を行うケイマン諸島籍投資信託証券です。 ②円建債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。 ③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤外貨建資産への直接投資は行いません。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 年1回:10月10日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.0648%(税抜 年0.06%) |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 平成25年10月16日 |
| 信託期間 | 原則として、平成25年10月16日から平成35年10月10日 |
| 助言会社 | 該当事項はありません。 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
24.BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY
| 投資顧問会社 | BlueBay Asset Management LLP |
| 運用の基本方針 | 主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバティブ取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。 |
| 主要投資対象 | わが国を含む世界の投資適格債券を主要投資対象とし、デリバティブ取引及び為替予約取引を主要取引対象とします。 なお、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。 |
| 投資態度 | ①主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバティブ取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。なお、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。 ②ポートフォリオの構築は、買建(ロングポジション)だけでなく売建(ショートポジション)でも行います。また、債券投資の代替手段としてデリバティブ取引を活用することがあります。 ③債券の組入総額とデリバティブ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ④組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行うことがあります。 ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①投資適格債券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以上とします。 ②投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 毎年6月30日(休業日の場合は前営業日) |
| 収益の分配 | 収益の分配は行いません。 |
| 信託報酬 | 年率0.74% なお、この報酬率には投資顧問会社の運用報酬の他、管理会社・管理事務代行会社・名義書換事務受託会社・保管受託銀行の報酬が含まれています。 |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 平成23年5月24日 |
| 関係法人 | ・管理会社 BlueBay Funds Management Company S.A. ・投資顧問会社 BlueBay Asset Management LLP ・副投資顧問会社 BlueBay Asset Management USA LLC ・管理事務代行会社/名義書換事務受託会社/保管受託銀行 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
