有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月18日-平成27年2月17日)

(1)【投資状況】
野村DC運用戦略ファンドA

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	35,291,054	97.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	904,109	2.49
合計(純資産総額)		36,195,163	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	248,116,266,680	98.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,843,996,576	1.91
合計(純資産総額)		252,960,263,256	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	3,843,315,000	1.51

(参考)国内債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	6,882,765,360	99.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	49,248,684	0.71
合計(純資産総額)		6,932,014,044	100.00

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	198,112,817,571	59.75
	カナダ	12,835,919,186	3.87
	ドイツ	13,177,446,945	3.97
	イタリア	3,232,291,319	0.97
	フランス	12,937,192,910	3.90
	オランダ	3,781,987,919	1.14
	スペイン	4,848,381,728	1.46
	ベルギー	1,815,064,183	0.54
	オーストリア	271,730,298	0.08
	ルクセンブルグ	141,510,317	0.04
	フィンランド	1,214,627,752	0.36
	アイルランド	477,044,765	0.14
	ポルトガル	209,895,673	0.06
	イギリス	26,878,933,140	8.10
	スイス	12,768,692,830	3.85
	スウェーデン	4,250,714,674	1.28
	ノルウェー	870,174,612	0.26
	デンマーク	2,315,600,185	0.69
	オーストラリア	9,086,154,742	2.74
	ニュージーランド	195,990,537	0.05
	香港	4,146,001,130	1.25
	シンガポール	1,793,356,516	0.54
	イスラエル	806,191,824	0.24
	小計	316,167,720,756	95.36
投資信託受益証券	アメリカ	42,816,571	0.01
投資証券	アメリカ	5,881,779,009	1.77
	カナダ	56,660,337	0.01
	フランス	475,263,421	0.14
	イギリス	453,013,819	0.13
	オーストラリア	808,967,491	0.24
	香港	148,800,000	0.04
	シンガポール	146,455,115	0.04
	小計	7,970,939,192	2.40
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,339,431,346	2.21
合計(純資産総額)		331,520,907,865	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,826,138,356	1.45
	買建	カナダ	311,253,728	0.09
	買建	ドイツ	1,011,178,944	0.30
	買建	イギリス	645,680,928	0.19
	買建	スイス	304,909,110	0.09

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	209,616,368,034	41.53
	カナダ	11,164,049,855	2.21
	メキシコ	5,300,485,403	1.05
	ドイツ	27,193,698,819	5.38
	イタリア	55,196,098,998	10.93
	フランス	46,799,069,895	9.27
	オランダ	12,894,349,343	2.55
	スペイン	31,697,725,913	6.28
	ベルギー	13,107,688,420	2.59
	オーストリア	8,293,465,641	1.64
	フィンランド	2,868,565,396	0.56
	アイルランド	5,934,602,080	1.17
	イギリス	41,513,448,415	8.22
	スイス	1,611,180,678	0.31
	スウェーデン	2,400,589,007	0.47
	ノルウェー	1,337,148,140	0.26
	デンマーク	3,582,968,386	0.70
	ポーランド	3,013,583,495	0.59
	オーストラリア	8,494,132,609	1.68
	シンガポール	1,936,741,670	0.38
	マレーシア	2,546,900,131	0.50
	南アフリカ	2,674,624,839	0.52
	小計	499,177,485,167	98.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,533,462,667	1.09
合計(純資産総額)		504,710,947,834	100.00

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	686,187,523	5.16
	メキシコ	594,187,929	4.47
	ブラジル	941,453,007	7.08
	チリ	94,227,868	0.70
	コロンビア	54,429,409	0.40
	ギリシャ	42,481,859	0.31
	トルコ	193,129,019	1.45
	チェコ	27,028,150	0.20
	ハンガリー	27,984,274	0.21
	ポーランド	196,744,445	1.48
	香港	2,982,302,431	22.45
	マレーシア	456,396,513	3.43
	タイ	308,943,148	2.32
	フィリピン	179,798,392	1.35
	インドネシア	352,839,200	2.65
	韓国	1,943,799,310	14.63
	台湾	1,653,753,458	12.44
	インド	955,939,082	7.19
	カタール	104,171,488	0.78
	エジプト	29,591,084	0.22
	南アフリカ	990,780,671	7.45
	アラブ首長国連邦	65,378,852	0.49
	小計	12,881,547,112	96.97
投資証券	メキシコ	19,399,498	0.14
	トルコ	7,307,892	0.05
	南アフリカ	36,687,437	0.27
	小計	63,394,827	0.47
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	338,382,109	2.54
合計(純資産総額)		13,283,324,048	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	328,097,743	2.46

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	6,254,944,982	97.53
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	158,133,996	2.46
合計(純資産総額)		6,413,078,978	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	200,327,154	9.78
	ブラジル	182,341,894	8.90
	コロンビア	138,378,234	6.75
	ペルー	37,125,218	1.81
	トルコ	199,145,177	9.72
	ハンガリー	99,766,041	4.87
	ポーランド	202,612,934	9.89
	ロシア	93,808,000	4.58
	ルーマニア	50,173,910	2.45
	マレーシア	199,993,272	9.76
	タイ	157,309,482	7.68
	フィリピン	14,336,355	0.70
	インドネシア	179,761,642	8.77
	南アフリカ	195,923,357	9.56
	ナイジェリア	36,551,413	1.78
	小計	1,987,554,083	97.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	59,962,866	2.92
合計(純資産総額)		2,047,516,949	100.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	16,074,633,800	97.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	392,376,794	2.38
合計(純資産総額)		16,467,010,594	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	391,299,500	2.37

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	13,485,660,539	70.25
	カナダ	398,524,707	2.07
	ドイツ	28,518,122	0.14
	イタリア	19,976,461	0.10
	フランス	953,920,604	4.96
	オランダ	105,449,731	0.54
	スペイン	48,428,372	0.25
	ベルギー	92,272,476	0.48
	アイルランド	39,744,349	0.20
	イギリス	1,243,693,481	6.47
	オーストラリア	1,484,720,920	7.73
	ニュージーランド	87,334,556	0.45
	香港	346,305,495	1.80
	シンガポール	597,397,350	3.11
	イスラエル	8,242,787	0.04
	小計	18,940,189,950	98.66
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	256,273,317	1.33
合計(純資産総額)		19,196,463,267	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	74,817,841	0.38
	買建	フランス	11,856,513	0.06

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	5,469,286,223	29.33
特殊債券	日本	3,282,441,469	17.60
社債券	日本	1,000,745,072	5.36
コマーシャルペーパー	日本	2,299,239,398	12.33
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,590,697,613	35.35
合計(純資産総額)		18,642,409,775	100.00