有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	パインブリッジ・シニア・セキュアード・ローン・サブ・トラスト1	650,796,682	599,709,142
投資信託受益証券合計		650,796,682	599,709,142
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	499,102	501,048
親投資信託受益証券合計		499,102	501,048
合計			600,210,190

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
米国ハイインカム・ローン・ファンド(為替ヘッジ型)は、「パインブリッジ・シニア・セキュアード・ローン・サブ・トラスト1」および「マネー・マーケット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて該当ファンドの受益証券であり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。

「パインブリッジ・シニア・セキュアード・ローン・サブ・トラスト1」の主要投資対象は、「パインブリッジ・シニア・セキュアード・ローン・ファンド Ltd. 」です。
以下に記載した状況は、監査の対象外です。