有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)

パインブリッジ・シニア・セキュアード・ローン・ファンド Ltd.
パインブリッジ・シニア・セキュアード・ローン・ファンド Ltd.は、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●資産・負債計算書(2015年2月28日現在)

	(単位:米ドル)
資産
投資、公正価値(取得原価:79,838,345米ドル)	78,414,385
パインブリッジ・シニア・セキュアード・ローン・サブ・トラスト1からの未収申込金	26,513,419
現金	2,771,005
売却投資有価証券未収金	246,677
未収利息	533,696
資産合計	108,479,182
負債
購入投資有価証券未払金	4,154,529
未払監査報酬	110,000
未払運用報酬	62,388
負債合計	4,326,917
純資産	104,152,265

●要約投資明細表(2015年2月28日現在)

	取得原価 (米ドル)	時価 (米ドル)
保有有価証券、公正価値
バンクローン
米国
航空宇宙・防衛(1.94%)	2,031,533	2,025,067
自動車(2.55%)	2,830,914	2,660,663
食品・飲料・タバコ(0.13%)	138,950	133,798
放送・娯楽(3.62%)	3,788,440	3,768,233
建設・不動産(0.87%)	912,717	909,076
貨物輸送(2.44%)	2,560,361	2,542,245
化学・プラスチック・ゴム(3.84%)	4,010,494	3,999,864
容器・包装・ガラス(1.11%)	1,156,326	1,152,953
各種/コングロマリット製造(1.42%)	1,536,299	1,474,585
各種/コングロマリットサービス(3.41%)	3,658,129	3,555,120
環境(0.74%)	772,472	772,684
電子機器(3.06%)	3,257,033	3,186,218
金融(2.58%)	2,774,083	2,690,167
食料品小売(0.88%)	912,773	920,504
ヘルスケア・教育・保育(5.20%)	5,430,515	5,414,008
家具・オフィス家具、家庭用品、耐久消費財(0.16%)	167,213	166,656
ホテル・ゲーム(3.79%)	4,047,923	3,943,623
保険(1.45%)	1,520,940	1,513,287
レジャー・娯楽・映画(0.15%)	157,600	155,729
機械(非農業、非建設、非電気)(4.66%)	4,976,298	4,850,380
鉱業・鉄・鉄鋼・非貴金属(0.44%)	581,250	459,775
石油・ガス(2.91%)	3,591,765	3,029,370
パーソナル用品・非耐久消費財(製造のみ)(0.05%)	59,244	57,022
個人輸送(1.51%)	1,564,261	1,572,213
パーソナルサービス、食品サービス、その他サービス(3.90%)	4,069,954	4,057,902
印刷・出版(3.11%)	3,324,923	3,242,322
小売店(3.04%)	3,180,819	3,164,015
電気通信(1.30%)	1,365,799	1,355,214
公益事業(4.33%)	4,529,970	4,498,810
米国合計(取得原価:68,388,927米ドル)(64.59%)	68,908,998	67,271,503
オーストリア
容器・ガラス製品(取得原価:333,296米ドル)(0.32%)	334,971	335,808
ベルギー
貨物輸送(取得原価:263,240米ドル)(0.23%)	265,532	234,552
バミューダ
航空宇宙・防衛(取得原価:734,169米ドル)(0.70%)	734,766	733,112
カナダ
石油・ガス(取得原価:1,127,875米ドル)(0.90%)	1,143,630	937,777
ドイツ
化学・プラスチック・ゴム(取得原価:491,967米ドル)(0.47%)	496,923	492,575
ルクセンブルグ
化学・プラスチック・ゴム(0.38%)	404,875	391,466
容器・ガラス製品(0.46%)	476,359	479,250
容器・包装・ガラス(0.39%)	400,950	402,121
保険(0.47%)	495,000	493,144
ルクセンブルグ合計(取得原価:1,768,497米ドル)(1.70%)	1,777,184	1,765,981
オランダ
放送・娯楽(取得原価:118,904米ドル)(0.11%)	119,149	118,008
ポルトガル
電気通信(取得原価:402,693米ドル)(0.39%)	406,780	408,431
イギリス
レジャー・娯楽・映画(取得原価:1,183,851米ドル)(1.14%)	1,189,405	1,183,458
バンクローン合計(取得原価:74,813,419米ドル)(70.55%)	75,377,338	73,481,205
社債
米国
航空宇宙・防衛(0.34%)	343,000	357,149
銀行(0.11%)	120,000	118,800
コンピュータ(0.04%)	40,000	40,400
金融(0.19%)	200,000	193,250
ホテル・ゲーム(0.48%)	500,000	503,750
石油・ガス(1.07%)	1,155,000	1,101,945
印刷・出版(0.58%)	600,000	608,500
小売店(0.28%)	305,000	291,866
電気通信(0.70%)	700,000	734,251
米国合計(取得原価:4,023,892米ドル)(3.79%)	3,963,000	3,949,911
カナダ
建設・不動産(0.19%)	200,000	193,500
石油・ガス(0.17%)	200,000	181,500
個人輸送(0.19%)	181,000	192,313
カナダ合計(取得原価:592,703米ドル)(0.55%)	581,000	567,313
アイルランド
航空宇宙・防衛(取得原価:200,000米ドル)(0.20%)	200,000	202,500
ルクセンブルグ
電気通信(取得原価:208,331米ドル)(0.20%)	205,000	213,456
社債合計(取得原価:5,024,926米ドル)(4.74%)	4,949,000	4,933,180
有価証券合計、公正価値-75.29%(取得原価:79,838,345米ドル)	80,326,338	78,414,385