有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)

パインブリッジ・シニア・セキュアード・ローン・サブ・トラスト1
パインブリッジ・シニア・セキュアード・ローン・サブ・トラスト1は、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●資産・負債計算書(2015年2月28日現在)

	(単位:円)
資産
パインブリッジ・シニア・セキュアード・ローン・ファンド Ltd. (「マスターファンド」)への投資、公正価値	3,830,745,843
差入委託証拠金	87,635,309
受益証券保有者からの未収申込金	3,174,780,227
先物為替予約未実現利益	5,706,146
前払費用	190,720
資産合計	7,099,058,245
負債
先物為替予約未実現損失	118,864
パインブリッジ・シニア・セキュアード・ローン・ファンド Ltd.への未払申込金	3,174,780,227
未払費用	7,915,962
負債合計	3,182,815,053
純資産	3,916,243,192