有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年4月2日-平成26年4月18日)

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除く。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等(約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてケイマン籍円建て外国投資信託である「DIAMケイマン・ファンド-Janus グローバル・コアプラス・ボンド・ファンド クラス JPY2」受益証券およびDIAMアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託である「DIAMマネーマザーファンド」受益証券のほか次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
3.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③運用の指図範囲等(約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図をすることができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
○当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要

ファンド名	DIAMケイマン・ファンド-Janus グローバル・コアプラス・ボンド・ファンド クラス JPY2
形態	ケイマン籍 円建て外国投資信託
主な投資対象	世界の公社債(*1)を主要投資対象とします。 (*1)主要投資対象となる公社債の主な債券種類は、国債、政府機関債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイイールド債等になります。なお、新興国の債券等に投資する場合があります。
投資態度	①主として内外債券への投資を通じて、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。 ・「バークレイズ・グローバル総合インデックス」(注)をベンチマークとし、ベンチマークを上回る成果をめざします。 ・企業ファンダメンタルズに基づくクレジット・リサーチにより、銘柄選択を行います。 ・各種債券セクターへの投資比率を機動的に変更します。 ②ポートフォリオのデュレーションは、ベンチマーク対比で125%から60%の範囲を目安とします。 ③投資する証券の平均格付(*2)は、BBB-格相当以上とします。 (*2)平均格付は時価加重平均で判定します。S&P、Moody’s、Fitch(以下、総称して「格付会社」といいます。)による格付が異なる場合は次の対応とします。(a)格付会社3社の格付が全て異なる場合は中央の格付、(b)格付会社3社のうち2社の格付が同じ場合は、同2社が付与している格付、(c)格付会社3社のうち2社のみ格付を付与している場合は、低い方の格付とします。 ④ハイイールド債券(*3)への投資は、信託財産の純資産総額の35%以内とします。 (*3)ハイイールド債券とは、格付会社3社のうち1社以上によって、BB+格相当以下に格付けされている債券をさします。また、無格付債券を含みます。 ⑤無格付債券(格付会社の格付が付されていないもの)への投資割合は、原則として純資産総額の10%以内とします。 ⑥米ドル建債券への投資割合は、純資産総額の25%以上とします。 ⑦新興国の発行体が発行する有価証券への投資割合は、純資産総額の30%以内とします。 ⑧同一発行体の発行する債券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。ただし、各国政府の発行する債券、米国の政府機関および政府支援機関の発行する債券を除きます。 ⑨通貨配分を調整するために、為替予約取引を行います。ただし、米ドルへの投資割合の合計は、純資産総額の25%以上とします。 ⑩原則として、現金および現金等価物への投資は信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑪デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。各国の国債先物をファンド全体のデュレーション・コントロールに活用する場合等があります。 ⑫ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに運用の指図にかかる権限を委託します。
主な投資制限	①原則として、株式への投資は行いません。(ただし、コーポレートアクション等により取得した場合、可能な限り速やかに売却することとします。) ②転換社債への投資は可としますが、原則として株式への転換は不可とします。 ③有価証券の空売りは行いません。 ④流動性に欠ける資産への投資は、純資産総額の15%を超えないものとします。 ⑤信託財産の純資産総額の10%を超える借入は行いません。 ⑥投資信託証券(上場投資信託証券を含みます。)への投資は行いません。 ⑦金融商品取引法上の有価証券および有価証券関連デリバティブ取引への投資比率は信託財産総額の50%以上とします。
信託報酬等	申込手数料:ありません。 信託報酬:純資産総額の年率0.55%程度 (※)ただし、当該外国投資信託の信託報酬には、年間最低報酬額が定められている場合があり、純資産総額等によっては年率換算で上記の信託報酬率を上回る場合があります。 その他の費用:信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、法律関係の費用、資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担します。
主要関係法人	投資顧問会社:DIAMアセットマネジメント株式会社 副投資顧問会社:ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー 受託会社:CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド 管理事務代行会社:米国みずほ信託銀行 保管銀行:米国みずほ信託銀行

(注)バークレイズ・グローバル総合インデックスは、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよび関連会社(バークレイズ)が開発、算出、公表をおこなうインデックスであり、世界の投資適格債券市場のパフォーマンスをあらわします。当該インデックスに関する知的財産権およびその他の一切の権利はバークレイズに帰属します。

ファンド名	DIAMマネーマザーファンド
形態	国内籍親投資信託
基本方針	この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。
主な投資対象	国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにCD、CP、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
投資態度	①国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主要格付機関(*)の長期発行体格付(複数の格付機関が付与している場合は高い方の格付)がAA-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券、さらに、国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のCD、CPを主要投資対象とします。 (*)主要格付機関とは、R&I、JCR、Moody’s、S&Pとします。 ②国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発行体当たりの有価証券の額面総額の割合は5%以内とします。 ③ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用します。 ④資金動向、市況動向に急激な変化が生じた場合、残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となった場合等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	①株式への投資割合は、純資産総額の10%以下とします。 ②同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥外貨建て資産への投資は行いません。
申込手数料	ありません。
信託期間	無期限
決算日	毎年4月5日(休業日の場合は翌営業日。)
信託報酬	信託報酬はかかりません。
信託設定日	平成21年10月29日
受託銀行	みずほ信託銀行株式会社
運用会社 (委託会社)	DIAMアセットマネジメント株式会社

資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。