有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月9日-平成27年12月8日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通 貨		券面総額	評 価 額	備考
種 類	銘 柄
アメリカドル
社債券	5.625 WACHOVIA CO 161015	7,519,000.00	7,800,909.85
	STEP DEUTSCHE BK 490129	17,150,000.00	17,227,175.00
	STEP DEUTSCHE BK 490129	10,000,000.00	10,045,000.00
	STEP LLOYDS BK RG 491129	994,000.00	1,003,940.00
	STEP MIZUHO CAP 490329	1,518,000.00	1,559,745.00
	STEP MUFG CAPITAL 490729	11,360,000.00	11,609,920.00
	STEP UBS PFD FUND 490529	17,000,000.00	17,263,500.00
	社債券 小 計	65,541,000.00	66,510,189.85 (8,198,711,102)
アメリカドル 小 計		65,541,000.00	66,510,189.85 (8,198,711,102)
イギリスポンド
社債券	STEP BNP PARIBAS 490729	6,800,000.00	6,885,000.00
	STEP CREDIT AGRIC 491229	11,100,000.00	11,146,420.20
	VAR STANDARD CHAR 490529	10,517,000.00	10,740,486.25
	社債券 小 計	28,417,000.00	28,771,906.45 (5,338,051,803)
イギリスポンド 小 計		28,417,000.00	28,771,906.45 (5,338,051,803)
ユーロ
社債券	STEP BNP PARIBAS 490429	15,500,000.00	15,631,672.50
	STEP HSBC CAPITAL 490329	15,600,000.00	15,774,813.59
	社債券 小 計	31,100,000.00	31,406,486.09 (4,194,650,282)
ユーロ 小 計		31,100,000.00	31,406,486.09 (4,194,650,282)
	合     計	―	17,731,413,187 (17,731,413,187)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	社債券	7銘柄	100.00%	46.24%
イギリスポンド	社債券	3銘柄	100.00%	30.11%
ユーロ	社債券	2銘柄	100.00%	23.66%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。