有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年4月12日-平成26年4月21日)

③【その他投資資産の主要なもの】
日本株 2.5ブルベア・オープンⅡ(日本株 2.5ブル・オープンⅡ)

(平成26年 5月30日現在)

取引所	種類/名称等	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
大阪証券 取引所	先物取引
	日経平均株価先物取引 (2014年 6月限)買建	3,705,051,080	3,735,750,000	244.52
	大証ミニ日経225先物 (2014年 6月限)買建	69,744,000	70,320,000	4.60

(注1)時価の算定方法
先物取引
国内先物取引については、当該取引所の発表する計算日の清算値段で評価しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
日本株 2.5ブルベア・オープンⅡ(日本株 2.5ベア・オープンⅡ)

(平成26年 5月30日現在)

取引所	種類/名称等	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
大阪証券 取引所	先物取引
	日経平均株価先物取引 (2014年 6月限)売建	1,192,068,720	1,201,300,000	219.29
	大証ミニ日経225先物 (2014年 6月限)売建	174,548,224	175,800,000	32.09

(注1)時価の算定方法
先物取引
国内先物取引については、当該取引所の発表する計算日の清算値段で評価しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
日本株 2.5ブルベア・オープンⅡ(マネー・プール・ファンドⅧ)
該当事項はありません。