有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
投資信託受益証券	PIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジーファンドⅡ-J(MXN)	17,765	165,321,090
	投資信託受益証券 小計	17,765	165,321,090
親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	49,826	50,040
	親投資信託受益証券 小計	49,826	50,040
合 計			165,371,130

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
三井住友・米国ハイ・イールド債券・メキシコペソファンドは、「PIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジーファンドⅡ-J(MXN)」および「マネープール・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて該当ファンドの投資証券であり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。また、「PIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジーファンドⅡ-J(MXN)」は、「PIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジーファンドⅡ」の複数あるシェアクラスのうちの1シェアクラスに相当し、「PIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジーファンドⅡ」の主要投資対象は、「PIMCOバミューダ U.S.ハイイールド・ファンド(M)」であります。(以下、「PIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジーファンドⅡ」ならびに「PIMCOバミューダ U.S.ハイイールド・ファンド(M)」を併せて「同ファンド」という。)
「同ファンド」の状況
同ファンドは、バミューダ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●資産・負債計算書(2013年10月31日現在)
(1) PIMCO バミューダ U.S.ハイイールド・ファンド(M)

(単位:千、ただし一口当たりを除く)
資産:
投資有価証券(時価)	$	3,883,032
レポ契約(時価)		26,200
現金		29
カウンターパーティー預け金		10,182
外貨預金(時価)		94
投資有価証券売却による未収入金		6,138
投資有価証券売却による未収入金(特約日受渡ベース)		889
金融デリバティブ商品に係る未収追加証拠金		51
外国為替予約未実現利益		2,424
OTCスワップ契約未実現利益		90
ファンド設定未収入金		25,449
未収利息および未収配当金		63,420
		4,017,998
負債:
投資有価証券購入による未払金	$	15,368
投資有価証券購入による未払金(特約日受渡ベース)		2,050
未払利息		3
受取OTCスワッププレミアム		60
外国為替予約未実現損失		4,897
カウンターパーティー預り金		7,930
未払解約金		1,667
未払税金		21
		31,996
純資産	$	3,986,002
純資産:
発行済み口数:		370,446
発行済み受益証券一口当たり純資産価額および買戻価額
(機能通貨建て)	$	10.76
投資有価証券(原価)	$	3,727,076
レポ取引(原価)	$	26,200
保有外貨預金(原価)	$	91

(2) PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジーファンドⅡ

(単位:千、ただし一口当たりを除く)
資産:
投資有価証券(時価)	$	375,379
関連ファンドに対する投資(時価)		2,669,153
外国為替予約未実現利益		67,290
ファンド設定未収入金		27,839
		3,139,661
負債:
投資有価証券購入による未払金	$	3,260
関連ファンドに対する投資購入による未払金		24,736
未払利息		20
外国為替予約未実現損失		38,102
カウンターパーティー預り金		88,610
未払解約金		346
		155,074
純資産	$	2,984,587
純資産:
Jクラス(人民元)	$	6,376
Jクラス(メキシコペソ)		1,930
Yクラス(豪ドル)		129,632
Yクラス(レアル)		2,846,006
Yクラス(メキシコペソ)		300
Yクラス(トルコリラ)		343
発行済口数:
Jクラス(人民元)		57
Jクラス(メキシコペソ)		21
Yクラス(豪ドル)		1,368
Yクラス(レアル)		51,217
Yクラス(メキシコペソ)		3
Yクラス(トルコリラ)		3
発行済み受益証券一口当たり純資産価額および買戻価額
Jクラス(人民元)
(機能通貨建て)	$	111.33
(NAV報告通貨建て)	\	10,923
Jクラス(メキシコペソ)
(機能通貨建て)	$	92.60
(NAV報告通貨建て)	\	9,085
Yクラス(豪ドル)
(機能通貨建て)	$	94.78
(NAV報告通貨建て)	\	9,299
Yクラス(レアル)
(機能通貨建て)	$	55.57
(NAV報告通貨建て)	\	5,452
Yクラス(メキシコペソ)
(機能通貨建て)	$	106.39
(NAV報告通貨建て)	\	10,438
Yクラス(トルコリラ)
(機能通貨建て)	$	104.85
(NAV報告通貨建て)	\	10,286
投資有価証券(原価)	$	375,314
関連ファンドに対する投資(原価)	$	2,599,370

●投資明細表(2013年10月31日現在)
(1) PIMCO バミューダ U.S.ハイイールド・ファンド(M)

	額面金額 (単位:千)			時価 (単位:千)
銀行貸付金債権 0.8%
Accudyne Industries Borrower S.C.A.
4.000% 期日 12/13/2019	$	1,489	$		1,489
American Builders & Contractors Supply Co., Inc
3.500% 期日 04/16/2020		3,000			3,009
Ardent Medical Services, Inc.
6.750% 期日 07/02/2018		3,970			3,997
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV & Axalta Coating Systems U.S. Holdings, Inc.
4.750% 期日 02/01/2020		1,990			2,013
Catalent Pharma Solutions, Inc.
3.668% 期日 09/15/2016		4,361			4,380
Community Health Systems, Inc.
2.418% 期日 07/25/2014		93			93
Getty Images, Inc.
4.750% 期日 10/18/2019		2,978			2,625
Pharmaceutical Product Development, Inc.
4.250% 期日 12/05/2018		2,948			2,973
Quintiles Transnational Corp.
4.000% 期日 06/08/2018		5,332			5,359
Univision Communications, Inc.
4.000% 期日 03/01/2020		6,468			6,468
銀行貸付金債権合計					32,406
(取得原価 $32,480)
社債券等 87.7%
銀行および金融8.9%
Ally Financial, Inc.
3.500% 期日 07/18/2016		2,750			2,826
5.500% 期日 02/15/2017		5,500			5,967
6.250% 期日 12/01/2017		8,250			9,168
6.750% 期日 12/01/2014		6,210			6,563
7.500% 期日 09/15/2020		17,000			19,954
8.000% 期日 03/15/2020		11,000			13,117
8.000% 期日 11/01/2031		4,415			5,234
8.300% 期日 02/12/2015		9,000			9,776
American International Group, Inc.
8.175% 期日 05/15/2058		2,500			3,094
A-S Co-Issuer Subsidiary, Inc.
7.875% 期日 12/15/2020		2,000			2,080
Ausdrill Finance Pty Ltd.
6.875% 期日 11/01/2019		1,500			1,402
CBRE Services, Inc.
5.000% 期日 03/15/2023		5,000			4,881
CIT Group, Inc.
4.250% 期日 08/15/2017		7,750			8,157
5.000% 期日 05/15/2017		3,250			3,510
5.000% 期日 08/15/2022		25,000			25,423
5.000% 期日 08/01/2023		2,000			2,015
5.250% 期日 03/15/2018		10,000			10,862
5.500% 期日 02/15/2019		3,000			3,262
Citigroup Capital ⅩⅧ
6.829% 期日 06/28/2067	GBP	300			449
CNL Lifestyle Properties, Inc.
7.250% 期日 04/15/2019	$	5,000			5,225
Corrections Corporation of America
4.625% 期日 05/01/2023		5,750			5,534
Countrywide Capital Ⅲ
8.050% 期日 06/15/2027		1,250			1,495
Credit Agricole S.A.
7.875% 期日 10/26/2019	EUR	2,000			3,063
Credit Suisse AG
6.500% 期日 08/08/2023	$	2,250			2,407
Denali Borrower LLC
5.625% 期日 10/15/2020		3,250			3,226
E*Trade Financial Corp.
6.000% 期日 11/15/2017		2,000			2,130
6.375% 期日 11/15/2019		9,000			9,675
6.750% 期日 06/01/2016		1,500			1,626
Ford Motor Credit Co. LLC
5.875% 期日 08/02/2021		10,000			11,475
12.000% 期日 05/15/2015		7,000			8,197
General Motors Financial Co., Inc.
2.750% 期日 05/15/2016		1,250			1,262
3.250% 期日 05/15/2018		5,000			4,994
4.250% 期日 05/15/2023		7,500			7,219
Geo Group, Inc.
5.125% 期日 04/01/2023		1,750			1,649
GMAC International Finance BV
7.500% 期日 04/21/2015	EUR	2,000			2,920
HBOS PLC
6.000% 期日 11/01/2033	$	350			343
6.750% 期日 05/21/2018		4,950			5,592
Hockey Merger Sub 2, Inc.
7.875% 期日 10/01/2021		5,000			5,188
Host Hotels & Resorts LP
6.000% 期日 11/01/2020		6,000			6,544
ILFC E-Capital Trust Ⅱ
6.250% 期日 12/21/2065		2,000			1,870
International Lease Finance Corp.
6.250% 期日 05/15/2019		10,250			11,224
6.625% 期日 11/15/2013		250			250
7.125% 期日 09/01/2018		4,750			5,492
8.250% 期日 12/15/2020		4,500			5,327
8.625% 期日 09/15/2015		7,575			8,456
8.750% 期日 03/15/2017		2,000			2,360
Jefferies Finance LLC
7.375% 期日 04/01/2020		8,000			8,260
LBG Capital No.1 PLC
6.439% 期日 05/23/2020	EUR	1,500			2,138
7.588% 期日 05/12/2020	GBP	4,000			6,812
7.625% 期日 10/14/2020	EUR	1,000			1,465
7.869% 期日 08/25/2020	GBP	4,500			7,732
7.875% 期日 11/01/2020	$	3,000			3,248
8.000% 期日 06/15/2020		500			533
11.040% 期日 03/19/2020	GBP	850			1,587
LBG Capital No.2 PLC
6.385% 期日 05/12/2020	EUR	2,075			2,957
9.125% 期日 07/15/2020	GBP	750			1,310
15.000% 期日 12/21/2019		250			590
Lloyds Bank PLC
9.875% 期日 12/16/2021	$	2,182			2,607
11.875% 期日 12/16/2021	EUR	1,352			2,296
Milestone Aviation Group Ltd.
8.625% 期日 12/15/2017	$	750			804
Oxford Finance LLC
7.250% 期日 01/15/2018		1,750			1,859
Provident Funding Associates LP
6.750% 期日 06/15/2021		4,000			4,110
RBS Capital Trust A
2.321% 期日 12/31/2013	EUR	200			241
Regions Bank
7.500% 期日 05/15/2018	$	5,000			5,961
Regions Financial Corp.
7.375% 期日 12/10/2037		4,000			4,350
RHP Hotel Properties LP
5.000% 期日 04/15/2021		7,500			7,294
Royal Bank of Scotland Group PLC
7.648% 期日 09/30/2031		2,000			2,100
SLM Corp.
6.250% 期日 01/25/2016		5,000			5,463
8.000% 期日 03/25/2020		2,000			2,293
8.450% 期日 06/15/2018		3,500			4,099
Springleaf Finance Corp.
6.500% 期日 09/15/2017		1,000			1,065
Towergate Finance PLC
8.500% 期日 02/15/2018	GBP	1,000			1,711
UBS AG
7.152% 期日 12/21/2017	EUR	1,750			2,647
UBS Preferred Funding Trust V
6.243% 期日 05/15/2016	$	500			536
Virgin Media Secured Finance PLC
5.500% 期日 01/15/2021	GBP	1,000			1,631
6.000% 期日 04/15/2021		3,000			5,001
					355,183
産業 68.4%
Accudyne Industries Borrower
7.750% 期日 12/15/2020	$	5,000			5,263
Activision Blizzard, Inc.
5.625% 期日 09/15/2021		3,250			3,372
6.125% 期日 09/15/2023		7,000			7,332
Actuant Corp.
5.625% 期日 06/15/2022		1,500			1,511
ADT Corp.
3.500% 期日 07/15/2022		5,000			4,393
4.125% 期日 06/15/2023		500			452
4.875% 期日 07/15/2042		2,500			1,943
6.250% 期日 10/15/2021		5,000			5,312
Affinion Group, Inc.
7.875% 期日 12/15/2018		2,750			2,262
Aguila 3 S.A.
7.875% 期日 01/31/2018		9,000			9,641
Air Medical Group Holdings, Inc.
9.250% 期日 11/01/2018		6,250			6,781
Albea Beauty Holdings S.A.
8.375% 期日 11/01/2019		2,000			2,115
Alere, Inc.
6.500% 期日 06/15/2020		2,000			2,060
7.250% 期日 07/01/2018		3,500			3,859
8.625% 期日 10/01/2018		3,750			4,092
Aleris International, Inc.
7.625% 期日 02/15/2018		13,500			14,394
7.875% 期日 11/01/2020		5,000			5,325
Algeco Scotsman Global Finance PLC
8.500% 期日 10/15/2018		8,000			8,620
Allegion US Holding Co., Inc.
5.750% 期日 10/01/2021		2,000			2,085
Alliance Data Systems Corp.
6.375% 期日 04/01/2020		2,250			2,357
Alliant Techsystems, Inc.
6.875% 期日 09/15/2020		4,500			4,826
Allison Transmission, Inc.
7.125% 期日 05/15/2019		2,000			2,165
Alphabet Holding Co., Inc.
7.750% 期日 11/01/2017		5,000			5,178
AMC Networks, Inc.
4.750% 期日 12/15/2022		10,000			9,725
7.750% 期日 07/15/2021		2,000			2,260
American Builders & Contractors Supply Co., Inc.
5.625% 期日 04/15/2021		4,125			4,187
Amsted Industries, Inc.
8.125% 期日 03/15/2018		950			1,011
Antero Resources Finance Corp.
5.375% 期日 11/01/2021		2,500			2,542
6.000% 期日 12/01/2020		8,500			9,010
7.250% 期日 08/01/2019		2,900			3,125
9.375% 期日 12/01/2017		250			263
ARAMARK Corp.
5.750% 期日 03/15/2020		5,000			5,262
ArcelorMittal
4.250% 期日 02/25/2015		2,000			2,065
4.250% 期日 08/05/2015		5,500			5,699
9.500% 期日 02/15/2015		2,000			2,200
Arch Coal, Inc.
7.000% 期日 06/15/2019		4,000			3,140
7.250% 期日 06/15/2021		4,750			3,657
ARD Finance S.A.
11.125% 期日 06/01/2018		2,680			2,961
Ardagh Packaging Finance PLC
4.875% 期日 11/15/2022		3,000			2,962
5.000% 期日 11/15/2022	EUR	2,000			2,712
7.000% 期日 11/15/2020	$	7,500			7,500
7.375% 期日 10/15/2017	EUR	3,000			4,395
9.250% 期日 10/15/2020		6,000			8,833
Arqiva Broadcast Finance PLC
9.500% 期日 03/31/2020	GBP	3,000			5,290
Ashland, Inc.
3.875% 期日 04/15/2018	$	2,500			2,525
4.750% 期日 08/15/2022		12,500			12,062
6.875% 期日 05/15/2043		2,500			2,437
Associated Materials LLC
9.125% 期日 11/01/2017		4,250			4,553
Atwood Oceanics, Inc.
6.500% 期日 02/01/2020		750			806
Audatex North America, Inc.
6.750% 期日 06/15/2018		4,250			4,555
Avaya, Inc.
7.000% 期日 04/01/2019		5,500			5,280
Avis Budget Car Rental LLC
5.500% 期日 04/01/2023		2,000			1,970
Axiall Corp.
4.875% 期日 05/15/2023		1,000			962
B&G Foods, Inc.
4.625% 期日 06/01/2021		5,000			4,894
Bakkavor Finance 2 PLC
8.250% 期日 02/15/2018	GBP	2,000			3,450
Ball Corp.
4.000% 期日 11/15/2023	$	2,000			1,852
6.750% 期日 09/15/2020		1,000			1,092
Basic Energy Services, Inc.
7.750% 期日 02/15/2019		2,000			2,085
Bausch & Lomb, Inc.
9.875% 期日 11/01/2015		3,191			3,191
BC Mountain LLC
7.000% 期日 02/01/2021		3,000			3,052
BE Aerospace, Inc.
5.250% 期日 04/01/2022		4,550			4,698
6.875% 期日 10/01/2020		5,500			6,091
Belden, Inc.
5.500% 期日 09/01/2022		3,500			3,517
Berry Petroleum Co.
6.750% 期日 11/01/2020		2,500			2,644
Berry Plastics Corp.
9.500% 期日 05/15/2018		3,000			3,270
9.750% 期日 01/15/2021		6,500			7,670
Biomet, Inc.
6.500% 期日 08/01/2020		16,750			17,881
6.500% 期日 10/01/2020		18,125			18,941
BMC Software Finance, Inc.
8.125% 期日 07/15/2021		2,000			2,125
Boardriders S.A.
8.875% 期日 12/15/2017	EUR	2,100			3,012
Boart Longyear Management Pty Ltd.
7.000% 期日 04/01/2021	$	2,000			1,505
Boise Cascade Co.
6.375% 期日 11/01/2020		2,000			2,100
Bombardier, Inc.
4.250% 期日 01/15/2016		1,750			1,833
6.125% 期日 05/15/2021	EUR	2,000			3,009
7.500% 期日 03/15/2018	$	2,225			2,531
Brickman Group Holdings, Inc.
9.125% 期日 11/01/2018		2,750			2,956
Briggs & Stratton Corp.
6.875% 期日 12/15/2020		2,250			2,469
Bristow Group, Inc.
6.250% 期日 10/15/2022		1,000			1,054
Building Materials Corporation of America
6.750% 期日 05/01/2021		8,000			8,720
6.875% 期日 08/15/2018		3,000			3,210
7.000% 期日 02/15/2020		1,300			1,404
7.500% 期日 03/15/2020		2,000			2,165
Bumble Bee Holdco S.C.A.
9.625% 期日 03/15/2018		1,000			1,060
Bumble Bee Holdings, Inc.
9.000% 期日 12/15/2017		3,724			4,106
Burger King Capital Holdings LLC
0.000% 期日 04/15/2019		2,000			1,785
Cablevision Systems Corp.
5.875% 期日 09/15/2022		8,000			8,050
7.750% 期日 04/15/2018		1,375			1,567
8.000% 期日 04/15/2020		1,500			1,710
Capella Healthcare, Inc.
9.250% 期日 07/01/2017		8,775			9,444
Capsugel FinanceCo S.C.A.
9.875% 期日 08/01/2019	EUR	5,000			7,639
Capsugel S.A.
7.000% 期日 05/15/2019	$	2,250			2,270
Carlson Wagonlit BV
6.875% 期日 06/15/2019		3,000			3,120
7.500% 期日 06/15/2019	EUR	750			1,090
Case New Holland, Inc.
7.875% 期日 12/01/2017	$	6,750			8,024
Catalent Pharma Solutions, Inc.
7.875% 期日 10/15/2018		2,000			2,037
CCO Holdings LLC
5.125% 期日 02/15/2023		8,000			7,480
5.250% 期日 03/15/2021		2,000			1,940
5.250% 期日 09/30/2022		15,000			14,175
5.750% 期日 09/01/2023		2,000			1,912
6.500% 期日 04/30/2021		6,275			6,557
6.625% 期日 01/31/2022		2,000			2,080
7.000% 期日 01/15/2019		7,800			8,287
7.250% 期日 10/30/2017		750			795
Cedar Fair LP
5.250% 期日 03/15/2021		3,000			2,966
Celanese US Holdings LLC
4.625% 期日 11/15/2022		5,000			4,931
5.875% 期日 06/15/2021		1,000			1,075
6.625% 期日 10/15/2018		4,500			4,877
Cemex SAB de C.V.
9.000% 期日 01/11/2018		6,000			6,555
Central Garden & Pet Co.
8.250% 期日 03/01/2018		3,500			3,544
Cequel Communications Holdings I LLC
5.125% 期日 12/15/2021		5,000			4,875
6.375% 期日 09/15/2020		6,000			6,255
Cerba European Lab SAS
7.000% 期日 02/01/2020	EUR	2,000			2,909
Ceridian Corp.
8.875% 期日 07/15/2019	$	1,000			1,162
CGG S.A.
6.500% 期日 06/01/2021		3,000			3,135
7.750% 期日 05/15/2017		1,000			1,034
9.500% 期日 05/15/2016		610			644
CHC Helicopter S.A.
9.250% 期日 10/15/2020		8,000			8,680
Chesapeake Energy Corp.
5.750% 期日 03/15/2023		7,500			7,987
7.250% 期日 12/15/2018		2,000			2,310
9.500% 期日 02/15/2015		6,000			6,622
Cinemark USA, Inc.
5.125% 期日 12/15/2022		4,000			3,930
7.375% 期日 06/15/2021		2,000			2,200
CityCenter Holdings LLC
7.625% 期日 01/15/2016		4,000			4,211
10.750% 期日 01/15/2017		4,737			5,084
Clean Harbors, Inc.
5.125% 期日 06/01/2021		5,000			5,094
5.250% 期日 08/01/2020		4,000			4,130
Clear Channel Communications, Inc.
9.000% 期日 03/01/2021		4,000			4,050
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc.
6.500% 期日 11/15/2022		17,650			18,547
7.625% 期日 03/15/2020		8,000			8,580
Clearwater Paper Corp.
4.500% 期日 02/01/2023		2,000			1,840
CNH Capital LLC
3.625% 期日 04/15/2018		10,000			10,187
3.875% 期日 11/01/2015		2,500			2,591
Coeur Mining, Inc.
7.875% 期日 02/01/2021		3,500			3,596
CommScope Holding co., Inc.
6.625% 期日 06/01/2020		1,500			1,541
CommScope, Inc.
8.250% 期日 01/15/2019		9,750			10,749
Community Health Systems, Inc.
5.125% 期日 08/15/2018		2,500			2,606
7.125% 期日 07/15/2020		15,000			15,806
8.000% 期日 11/15/2019		1,000			1,089
Comstock Resources, Inc.
7.750% 期日 04/01/2019		1,500			1,575
Concho Resources, Inc.
6.500% 期日 01/15/2022		6,750			7,408
7.000% 期日 01/15/2021		1,400			1,568
Consol Energy, Inc.
8.000% 期日 04/01/2017		5,000			5,319
8.250% 期日 04/01/2020		5,500			6,043
Constellation Brands, Inc.
4.250% 期日 05/01/2023		14,000			13,457
7.250% 期日 05/15/2017		6,500			7,597
Conti-Gummi Finance BV
7.125% 期日 10/15/2018	EUR	7,000			9,875
Continental Airlines 1996-2 Class A Pass-Through Trust
7.750% 期日 07/02/2014	$	144			146
Continental Airlines 2005-ERJ1 Pass-Through Trust
9.798% 期日 04/01/2021		631			703
Continental Resources, Inc.
4.500% 期日 04/15/2023		4,000			4,055
7.125% 期日 04/01/2021		2,225			2,503
7.375% 期日 10/01/2020		1,000			1,119
8.250% 期日 10/01/2019		2,125			2,348
Continental Rubber of America Corp.
4.500% 期日 09/15/2019		3,000			3,161
ConvaTec Finance International S.A.
8.250% 期日 01/15/2019		7,500			7,753
ConvaTec Healthcare E S.A.
10.500% 期日 12/15/2018		5,000			5,687
10.875% 期日 12/15/2018	EUR	4,000			6,199
Cooper-Standard Automotive, Inc.
8.500% 期日 05/01/2018	$	6,000			6,480
Cott Beverages, Inc.
8.125% 期日 09/01/2018		3,890			4,216
Covanta Holding Corp.
7.250% 期日 12/01/2020		1,400			1,521
CPI International, Inc.
8.000% 期日 02/15/2018		3,000			3,120
Crown Americas LLC
4.500% 期日 01/15/2023		8,000			7,540
6.250% 期日 02/01/2021		4,250			4,526
Crown Castle International Corp.
5.250% 期日 01/15/2023		12,500			12,437
7.125% 期日 11/01/2019		4,000			4,340
Crown European Holdings S.A.
7.125% 期日 08/15/2018	EUR	375			547
CSC Holdings LLC
6.750% 期日 11/15/2021	$	4,000			4,380
7.625% 期日 07/15/2018		5,000			5,787
7.875% 期日 02/15/2018		6,150			7,149
8.625% 期日 02/15/2019		9,000			10,687
CST Brands, Inc.
5.000% 期日 05/01/2023		4,000			3,890
DaVita HealthCare Partners, Inc.
5.750% 期日 08/15/2022		7,000			7,219
6.375% 期日 11/01/2018		3,000			3,154
6.625% 期日 11/01/2020		6,500			6,963
Del Monte Corp.
7.625% 期日 02/15/2019		7,000			7,324
Delphi Corp.
5.000% 期日 02/15/2023		4,500			4,747
6.125% 期日 05/15/2021		2,000			2,210
Denbury Resources, Inc.
4.625% 期日 07/15/2023		7,500			6,956
8.250% 期日 02/15/2020		1,972			2,179
Digicel Group Ltd.
8.250% 期日 09/30/2020		3,000			3,180
Digicel Ltd.
6.000% 期日 04/15/2021		7,000			6,807
8.250% 期日 09/01/2017		10,750			11,250
DigitalGlobe, Inc.
5.250% 期日 02/01/2021		5,500			5,349
DineEquity, Inc.
9.500% 期日 10/30/2018		4,000			4,470
DISH DBS Corp.
4.250% 期日 04/01/2018		3,000			3,052
5.000% 期日 03/15/2023		10,000			9,612
5.125% 期日 05/01/2020		5,000			5,087
5.875% 期日 07/15/2022		2,000			2,057
6.625% 期日 10/01/2014		1,000			1,049
6.750% 期日 06/01/2021		4,000			4,350
7.125% 期日 02/01/2016		11,000			12,182
7.750% 期日 05/31/2015		1,000			1,096
7.875% 期日 09/01/2019		9,500			11,091
DJO Finance LLC
7.750% 期日 04/15/2018		6,750			6,851
8.750% 期日 03/15/2018		1,000			1,100
9.750% 期日 10/15/2017		3,500			3,570
DR Horton, Inc.
4.375% 期日 09/15/2022		5,150			4,905
Dresser-Rand Group, Inc.
6.500% 期日 05/01/2021		2,500			2,669
Eagle Spinco, Inc.
4.625% 期日 02/15/2021		10,000			9,712
Easton-Bell Sports, Inc.
9.750% 期日 12/01/2016		4,100			4,326
Endo Health Solutions, Inc.
7.000% 期日 07/15/2019		6,000			6,435
7.000% 期日 12/15/2020		3,000			3,214
7.250% 期日 01/15/2022		2,000			2,140
Enterprise Products Operating LLC
8.375% 期日 08/01/2066		2,000			2,209
Envision Healthcare Corp.
8.125% 期日 06/01/2019		4,000			4,365
Equinix, Inc.
5.375% 期日 04/01/2023		3,000			2,992
Era Group, Inc.
7.750% 期日 12/15/2022		2,250			2,301
Esterline Technologies Corp.
7.000% 期日 08/01/2020		3,500			3,824
First Data Corp.
6.750% 期日 11/01/2020		12,000			12,765
7.375% 期日 06/15/2019		750			811
8.250% 期日 01/15/2021		12,500			13,375
12.625% 期日 01/15/2021		1,000			1,159
First Quality Finance Co., Inc.
4.625% 期日 05/15/2021		4,875			4,631
Florida East Coast Railway Corp.
8.125% 期日 02/01/2017		1,750			1,851
FMG Resources August 2006 Pty Ltd.
6.000% 期日 04/01/2017		2,750			2,887
6.875% 期日 02/01/2018		3,000			3,191
6.875% 期日 04/01/2022		10,250			10,942
7.000% 期日 11/01/2015		3,000			3,118
8.250% 期日 11/01/2019		3,000			3,345
Ford Motor Co.
6.375% 期日 02/01/2029		65			72
7.125% 期日 11/15/2025		1,000			1,169
Forest Oil Corp.
7.250% 期日 06/15/2019		5,000			5,075
FQM Akubra, Inc.
7.500% 期日 06/01/2021		3,500			3,727
8.750% 期日 06/01/2020		6,000			6,660
Gardner Denver, Inc.
6.875% 期日 08/15/2021		10,000			10,225
GenCorp, Inc.
7.125% 期日 03/15/2021		5,000			5,375
General Cable Corp.
5.750% 期日 10/01/2022		3,000			3,000
Gibraltar Industries, Inc.
6.250% 期日 02/01/2021		2,000			2,080
GLP Capital LP
5.375% 期日 11/01/2023		3,300			3,341
Goodyear Tire & Rubber Co.
8.250% 期日 08/15/2020		2,000			2,270
Graphic Packaging International, Inc.
4.750% 期日 04/15/2021		4,000			3,970
7.875% 期日 10/01/2018		6,100			6,664
Griffey Intermediate, Inc.
7.000% 期日 10/15/2020		6,000			4,410
Griffon Corp.
7.125% 期日 04/01/2018		2,250			2,416
Grifols, Inc.
8.250% 期日 02/01/2018		5,000			5,394
H&E Equipment Services, Inc.
7.000% 期日 09/01/2022		4,000			4,380
Hawk Acquisition Sub, Inc.
4.250% 期日 10/15/2020		18,500			17,945
HCA Holdings, Inc.
6.250% 期日 02/15/2021		10,750			11,314
7.750% 期日 05/15/2021		8,350			9,164
HCA, Inc.
4.750% 期日 05/01/2023		9,500			9,179
5.875% 期日 05/01/2023		7,500			7,575
6.500% 期日 02/15/2020		20,700			23,080
7.250% 期日 09/15/2020		2,925			3,214
7.500% 期日 02/15/2022		14,525			16,359
7.875% 期日 02/15/2020		9,950			10,821
8.500% 期日 04/15/2019		3,350			3,605
HD Supply, Inc.
7.500% 期日 07/15/2020		15,000			15,862
8.125% 期日 04/15/2019		10,500			11,788
11.000% 期日 04/15/2020		8,000			9,642
11.500% 期日 07/15/2020		4,000			4,835
Headwaters, Inc.
7.625% 期日 04/01/2019		6,500			6,955
Health Management Associates, Inc.
7.375% 期日 01/15/2020		5,000			5,600
Healthcare Technology Intermediate, Inc.
7.375% 期日 09/01/2018		4,500			4,674
Hecla Mining Co.
6.875% 期日 05/01/2021		1,250			1,231
HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.
7.500% 期日 04/03/2020	EUR	2,000			3,319
Hertz Corp.
5.875% 期日 10/15/2020	$	3,100			3,278
6.250% 期日 10/15/2022		2,000			2,105
6.750% 期日 04/15/2019		6,000			6,502
7.375% 期日 01/15/2021		5,000			5,575
7.500% 期日 10/15/2018		3,000			3,270
Hexion US Finance Corp.
6.625% 期日 04/15/2020		7,000			7,140
8.875% 期日 02/01/2018		7,500			7,762
9.000% 期日 11/15/2020		7,000			6,685
Hiland Partners LP
7.250% 期日 10/01/2020		1,500			1,605
Hilton Worldwide Finance LLC
5.625% 期日 10/15/2021		8,500			8,750
HJ Heinz Finance Co.
7.125% 期日 08/01/2039		4,500			4,714
Hologic, Inc.
6.250% 期日 08/01/2020		2,500			2,669
Hospira, Inc.
5.200% 期日 08/12/2020		250			259
5.800% 期日 08/12/2023		2,000			2,072
Hughes Satellite Systems Corp.
6.500% 期日 06/15/2019		2,500			2,694
7.625% 期日 06/15/2021		2,000			2,200
Huntington Ingalls Industries, Inc.
6.875% 期日 03/15/2018		1,125			1,216
7.125% 期日 03/15/2021		1,500			1,633
Huntsman International LLC
4.875% 期日 11/15/2020		10,000			10,000
8.625% 期日 03/15/2020		3,300			3,671
8.625% 期日 03/15/2021		5,625			6,342
Hyva Global BV
8.625% 期日 03/24/2016		2,500			2,506
IASIS Healthcare LLC
8.375% 期日 05/15/2019		6,000			6,390
Immucor, Inc.
11.125% 期日 08/15/2019		3,500			3,946
IMS Health, Inc.
6.000% 期日 11/01/2020		7,500			7,819
Ineos Finance PLC
7.500% 期日 05/01/2020		10,000			10,975
INEOS Group Holdings S.A.
6.125% 期日 08/15/2018		5,000			5,062
6.500% 期日 08/15/2018	EUR	6,000			8,184
Infor US, Inc.
9.375% 期日 04/01/2019	$	500			567
Intelsat Jackson Holdings S.A.
5.500% 期日 08/01/2023		7,500			7,266
6.625% 期日 12/15/2022		6,000			6,150
7.250% 期日 04/01/2019		6,000			6,495
7.250% 期日 10/15/2020		15,000			16,350
7.500% 期日 04/01/2021		7,600			8,322
8.500% 期日 11/01/2019		3,000			3,307
Intelsat Luxembourg S.A.
6.750% 期日 06/01/2018		750			793
7.750% 期日 06/01/2021		5,250			5,558
8.125% 期日 06/01/2023		6,000			6,367
Interactive Data Corp.
10.250% 期日 08/01/2018		5,000			5,550
J Crew Group, Inc.
8.125% 期日 03/01/2019		3,000			3,184
Jaguar Holding Co.Ⅰ
9.375% 期日 10/15/2017		1,000			1,065
Jaguar Holding Co.Ⅱ
9.500% 期日 12/01/2019		4,000			4,510
Jaguar Land Rover Automotive PLC
5.625% 期日 02/01/2023		5,000			4,987
7.750% 期日 05/15/2018		1,175			1,282
8.125% 期日 05/15/2021		2,650			3,021
Jarden Corp.
6.125% 期日 11/15/2022		1,000			1,072
7.500% 期日 01/15/2020		5,250			5,722
JMC Steel Group, Inc.
8.250% 期日 03/15/2018		3,000			2,989
KB Home
7.000% 期日 12/15/2021		3,250			3,356
7.500% 期日 09/15/2022		2,000			2,105
Kindred Healthcare, Inc.
8.250% 期日 06/01/2019		2,500			2,700
Kinetic Concepts, Inc.
10.500% 期日 11/01/2018		7,500			8,494
Kodiak Oil & Gas Corp.
5.500% 期日 01/15/2021		1,250			1,287
L Brands, Inc.
5.625% 期日 02/15/2022		2,250			2,329
6.625% 期日 04/01/2021		3,725			4,116
7.000% 期日 05/01/2020		300			341
Lamar Media Corp.
5.000% 期日 05/01/2023		3,250			3,112
7.875% 期日 04/15/2018		5,350			5,725
Land O'Lakes, Inc.
6.000% 期日 11/15/2022		2,250			2,348
Laredo Petroleum, Inc.
7.375% 期日 05/01/2022		750			816
9.500% 期日 02/15/2019		2,750			3,087
Lear Corp.
4.750% 期日 01/15/2023		5,000			4,863
Lender Processing Services, Inc.
5.750% 期日 04/15/2023		2,000			2,095
Levi Strauss & Co.
6.875% 期日 05/01/2022		2,000			2,180
7.625% 期日 05/15/2020		3,000			3,308
Lightstream Resources Ltd.
8.625% 期日 02/01/2020		5,500			5,541
Live Nation Entertainment, Inc.
7.000% 期日 09/01/2020		3,250			3,469
LKQ corp.
4.750% 期日 05/15/2023		3,000			2,865
Logan's Roadhouse, Inc.
10.750% 期日 10/15/2017		3,000			2,655
Mallinckrodt International Finance S.A.
4.750% 期日 04/15/2023		3,000			2,896
Manitowoc Co., Inc.
5.875% 期日 10/15/2022		3,000			3,045
8.500% 期日 11/01/2020		6,750			7,695
Masonite International Corp.
8.250% 期日 04/15/2021		7,750			8,564
McClatchy Co.
9.000% 期日 12/15/2022		5,575			6,035
MCE Finance Ltd.
5.000% 期日 02/15/2021		7,000			6,948
MGM Resorts International
6.625% 期日 07/15/2015		3,000			3,248
6.625% 期日 12/15/2021		15,000			16,050
6.750% 期日 10/01/2020		8,000			8,740
6.875% 期日 04/01/2016		150			167
7.500% 期日 06/01/2016		4,800			5,412
7.625% 期日 01/15/2017		8,000			9,140
8.625% 期日 02/01/2019		3,000			3,536
10.000% 期日 11/01/2016		3,250			3,949
Michael Foods Group, Inc.
9.750% 期日 07/15/2018		7,000			7,674
Michaels Stores, Inc.
7.750% 期日 11/01/2018		3,150			3,414
11.375% 期日 11/01/2016		488			501
Momentive Performance Materials, Inc.
8.875% 期日 10/15/2020		1,750			1,859
Mueller Water Products, Inc.
7.375% 期日 06/01/2017		1,000			1,035
8.750% 期日 09/01/2020		840			945
Multiplan, Inc.
9.875% 期日 09/01/2018		6,500			7,215
Murphy Oil USA, Inc.
6.000% 期日 08/15/2023		3,750			3,825
Mylan, Inc.
7.875% 期日 07/15/2020		2,250			2,577
Nara Cable Funding Ltd.
8.875% 期日 12/01/2018	EUR	3,500			5,151
8.875% 期日 12/01/2018	$	4,000			4,290
NBTY, Inc.
9.000% 期日 10/01/2018		6,000			6,615
NCR Corp.
4.625% 期日 02/15/2021		5,000			4,963
5.000% 期日 07/15/2022		1,000			990
NeuStar, Inc.
4.500% 期日 01/15/2023		1,000			915
New Academy Finance Co. LLC
8.000% 期日 06/15/2018		350			360
Newfield Exploration Co.
6.875% 期日 02/01/2020		4,250			4,569
7.125% 期日 05/15/2018		6,500			6,760
Nielsen Co. Luxembourg SARL
5.500% 期日 10/01/2021		1,500			1,545
Nielsen Finance LLC
4.500% 期日 10/01/2020		8,000			7,880
7.750% 期日 10/15/2018		4,750			5,201
Nokia OYJ
5.375% 期日 05/15/2019		3,000			3,109
Nortek, Inc.
8.500% 期日 04/15/2021		5,000			5,506
Novelis, Inc.
8.375% 期日 12/15/2017		9,000			9,653
8.750% 期日 12/15/2020		12,625			14,108
NXP BV
5.750% 期日 03/15/2023		5,000			5,163
Oasis Petroleum, Inc.
6.500% 期日 11/01/2021		2,000			2,175
6.875% 期日 03/15/2022		4,000			4,340
6.875% 期日 01/15/2023		2,000			2,180
Ontex Ⅳ S.A.
9.000% 期日 04/15/2019	EUR	1,000			1,468
Orion Engineered Carbons Bondco GmbH
9.625% 期日 06/15/2018	$	4,499			4,994
Orion Engineered Carbons Finance & Co. S.C.A.
9.250% 期日 08/01/2019		3,000			3,143
Oshkosh Corp.
8.250% 期日 03/01/2017		175			186
8.500% 期日 03/01/2020		450			500
Owens-Brockway Glass Container, Inc.
7.375% 期日 05/15/2016		700			792
Pactiv LLC
7.950% 期日 12/15/2025		2,000			1,870
Par Pharmaceutical Cos., Inc.
7.375% 期日 10/15/2020		4,000			4,180
Party City Holdings, Inc.
8.875% 期日 08/01/2020		5,000			5,488
Peabody Energy Corp.
6.000% 期日 11/15/2018		4,200			4,452
6.250% 期日 11/15/2021		6,500			6,744
6.500% 期日 09/15/2020		2,000			2,120
7.875% 期日 11/01/2026		1,900			1,967
Penn National Gaming, Inc.
5.875% 期日 11/01/2021		2,750			2,764
Penske Automotive Group, Inc.
5.750% 期日 10/01/2022		2,000			2,005
Perstorp Holding AB
8.750% 期日 05/15/2017		5,500			5,775
9.000% 期日 05/15/2017	EUR	750			1,089
11.000% 期日 08/15/2017	$	4,200			4,389
Petco Animal Supplies, Inc.
9.250% 期日 12/01/2018		6,250			6,758
Petco Holdings, Inc.
8.500% 期日 10/15/2017		6,000			6,150
PHH Corp.
6.375% 期日 08/15/2021		2,500			2,488
9.250% 期日 03/01/2016		1,300			1,511
Pilgrim's Pride Corp.
7.875% 期日 12/15/2018		5,000			5,488
Pinnacle Entertainment, Inc.
7.500% 期日 04/15/2021		12,350			13,616
8.750% 期日 05/15/2020		1,750			1,943
Pinnacle Foods Finance LLC
4.875% 期日 05/01/2021		5,500			5,280
Pinnacle Operating Corp.
9.000% 期日 11/15/2020		1,200			1,257
Pittsburgh Glass Works LLC
8.500% 期日 04/15/2016		2,000			2,099
Plains Exploration & Production Co.
6.625% 期日 05/01/2021		5,750			6,274
6.750% 期日 02/01/2022		1,000			1,100
6.875% 期日 02/15/2023		2,000			2,225
7.625% 期日 04/01/2020		6,500			7,156
Ply Gem Industries, Inc.
8.250% 期日 02/15/2018		6,264			6,734
9.375% 期日 04/15/2017		600			647
PNK Finance Corp.
6.375% 期日 08/01/2021		1,500			1,583
Polymer Group, Inc.
7.750% 期日 02/01/2019		5,000			5,363
Polypore International, Inc.
7.500% 期日 11/15/2017		5,500			5,844
Post Holdings, Inc.
7.375% 期日 02/15/2022		5,000			5,356
PQ Corp.
8.750% 期日 05/01/2018		2,000			2,175
Precision Drilling Corp.
6.500% 期日 12/15/2021		3,125			3,344
Prestige Brands, Inc.
8.125% 期日 02/01/2020		2,750			3,066
PVH Corp.
4.500% 期日 12/15/2022		8,000			7,660
7.375% 期日 05/15/2020		7,000			7,700
Quebecor Media, Inc.
7.750% 期日 03/15/2016		2,791			2,847
QVC, Inc.
7.375% 期日 10/15/2020		1,450			1,581
7.500% 期日 10/01/2019		2,500			2,700
R&R Ice Cream PLC
8.375% 期日 11/15/2017	EUR	2,450			3,566
Radiation Therapy Services, Inc
9.875% 期日 04/15/2017	$	1,750			1,404
Rain CII Carbon LLC
8.000% 期日 12/01/2018		3,000			3,113
8.250% 期日 01/15/2021		3,000			3,113
8.500% 期日 01/15/2021	EUR	500			702
Range Resources Corp.
5.000% 期日 03/15/2023	$	4,250			4,261
5.750% 期日 06/01/2021		3,250			3,478
6.750% 期日 08/01/2020		6,000			6,555
Regal Entertainment Group
5.750% 期日 02/01/2025		1,250			1,197
9.125% 期日 08/15/2018		2,323			2,567
Regency Energy Partners LP
4.500% 期日 11/01/2023		250			233
5.500% 期日 04/15/2023		3,000			3,008
6.500% 期日 07/15/2021		2,000			2,155
6.875% 期日 12/01/2018		4,000			4,340
Reynolds Group Issuer, Inc.
5.750% 期日 10/15/2020		9,000			9,338
6.875% 期日 02/15/2021		3,000			3,270
7.125% 期日 04/15/2019		12,000			12,870
7.875% 期日 08/15/2019		3,000			3,330
8.250% 期日 02/15/2021		12,000			12,540
8.500% 期日 05/15/2018		7,500			7,988
9.000% 期日 04/15/2019		9,000			9,675
9.875% 期日 08/15/2019		1,500			1,667
Rockies Express Pipeline LLC
6.000% 期日 01/15/2019		2,250			2,008
Rockwood Specialties Group, Inc.
4.625% 期日 10/15/2020		9,000			9,293
Roofing Supply Group LLC
10.000% 期日 06/01/2020		1,000			1,140
Ryerson, Inc.
9.000% 期日 10/15/2017		2,000			2,100
Ryland Group, Inc.
5.375% 期日 10/01/2022		2,000			1,950
6.625% 期日 05/01/2020		4,000			4,250
Sally Holdings LLC
5.750% 期日 06/01/2022		4,500			4,691
6.875% 期日 11/15/2019		3,000			3,330
Samson Investment Co.
10.250% 期日 02/15/2020		10,000			10,850
SandRidge Energy, Inc.
7.500% 期日 03/15/2021		5,000			5,325
7.500% 期日 02/15/2023		2,250			2,346
8.125% 期日 10/15/2022		6,500			6,955
Sappi Papier Holding GmbH
6.625% 期日 04/15/2021		2,000			1,890
7.750% 期日 07/15/2017		1,000			1,065
8.375% 期日 06/15/2019		1,000			1,061
SBA Communications Corp.
5.625% 期日 10/01/2019		1,500			1,549
SBA Telecommunications, Inc.
5.750% 期日 07/15/2020		1,250			1,306
Schaeffler Finance BV
4.750% 期日 05/15/2021		10,000			10,025
7.750% 期日 02/15/2017	EUR	5,000			7,792
7.750% 期日 02/15/2017	$	3,250			3,705
8.500% 期日 02/15/2019		6,500			7,345
8.750% 期日 02/15/2019	EUR	1,500			2,315
Schaeffler Holding Finance BV
6.875% 期日 08/15/2018	$	6,000			6,420
Scientific Games Corp.
8.125% 期日 09/15/2018		1,000			1,080
Scientific Games International, Inc.
9.250% 期日 06/15/2019		1,000			1,084
Scotts Miracle-Gro Co.
6.625% 期日 12/15/2020		1,000			1,080
7.250% 期日 01/15/2018		600			630
Sealed Air Corp.
5.250% 期日 04/01/2023		4,500			4,433
6.500% 期日 12/01/2020		6,200			6,766
8.125% 期日 09/15/2019		5,500			6,229
8.375% 期日 09/15/2021		4,000			4,600
Seneca Gaming Corp.
8.250% 期日 12/01/2018		1,500			1,622
Sensata Technologies BV
4.875% 期日 10/15/2023		4,000			3,900
6.500% 期日 05/15/2019		6,750			7,324
Serta Simmons Holdings LLC
8.125% 期日 10/01/2020		3,000			3,210
ServiceMaster Co.
7.000% 期日 08/15/2020		6,000			5,940
8.000% 期日 02/15/2020		2,000			2,060
Seven Seas Cruises S de RL LLC
9.125% 期日 05/15/2019		1,500			1,656
Sinclair Television Group, Inc.
5.375% 期日 04/01/2021		4,000			3,930
6.125% 期日 10/01/2022		2,900			2,969
6.375% 期日 11/01/2021		1,500			1,553
SIWF Merger Sub, Inc.
6.250% 期日 06/01/2021		4,650			4,685
Smithfield Foods, Inc.
6.625% 期日 08/15/2022		1,250			1,322
7.750% 期日 07/01/2017		5,000			5,838
Smurfit Kappa Acquisitions
4.125% 期日 01/30/2020	EUR	3,000			4,170
Snoqualmie Entertainment Authority
4.147% 期日 02/01/2014	$	1,000			993
Softbank Corp.
4.500% 期日 04/15/2020		5,000			4,951
Spectrum Brands Escrow Corp.
6.375% 期日 11/15/2020		750			799
6.625% 期日 11/15/2022		10,000			10,700
SPX Corp.
6.875% 期日 09/01/2017		3,375			3,810
St. Barbara Ltd.
8.875% 期日 04/15/2018		3,250			2,763
Starz LLC
5.000% 期日 09/15/2019		3,000			3,045
Steel Dynamics, Inc.
5.250% 期日 04/15/2023		3,750			3,731
6.125% 期日 08/15/2019		1,250			1,363
6.375% 期日 08/15/2022		1,000			1,085
7.625% 期日 03/15/2020		3,000			3,270
STHI Holding Corp.
8.000% 期日 03/15/2018		4,000			4,330
Studio City Finance Ltd.
8.500% 期日 12/01/2020		4,000			4,440
Suburban Propane Partners LP
7.375% 期日 03/15/2020		3,200			3,448
7.375% 期日 08/01/2021		579			627
7.500% 期日 10/01/2018		1,372			1,480
Sun Products Corp.
7.750% 期日 03/15/2021		4,000			3,620
SunGard Data Systems, Inc.
6.625% 期日 11/01/2019		3,000			3,150
7.375% 期日 11/15/2018		5,000			5,313
7.625% 期日 11/15/2020		8,500			9,297
Sunrise Communications Holdings S.A.
8.500% 期日 12/31/2018	EUR	3,500			5,175
Sunrise Communications International S.A.
7.000% 期日 12/31/2017	CHF	925			1,084
Syniverse Holdings, Inc.
9.125% 期日 01/15/2019	$	3,250			3,534
Taminco Global Chemical Corp.
9.750% 期日 03/31/2020		2,000			2,280
Teleflex, Inc.
6.875% 期日 06/01/2019		2,750			2,888
Tempur Sealy International, Inc.
6.875% 期日 12/15/2020		2,000			2,145
Tenet Healthcare Corp.
4.375% 期日 10/01/2021		2,000			1,923
4.500% 期日 04/01/2021		14,000			13,633
4.750% 期日 06/01/2020		4,000			3,990
6.000% 期日 10/01/2020		4,000			4,238
8.000% 期日 08/01/2020		4,000			4,365
8.125% 期日 04/01/2022		2,750			3,018
Terex Corp.
6.000% 期日 05/15/2021		3,150			3,308
Tervita Corp.
8.000% 期日 11/15/2018		5,000			5,225
Tesoro Logistics LP
5.875% 期日 10/01/2020		1,000			1,028
T-Mobile USA, Inc.
6.731% 期日 04/28/2022		4,000			4,240
6.836% 期日 04/28/2023		1,000			1,061
TMS International Corp.
7.625% 期日 10/15/2021		1,750			1,838
Tomkins LLC
9.000% 期日 10/01/2018		3,740			4,114
TransDigm, Inc.
5.500% 期日 10/15/2020		6,000			6,075
7.750% 期日 12/15/2018		15,625			16,875
TransUnion Holding Co., Inc.
8.125% 期日 06/15/2018		7,500			8,034
9.625% 期日 06/15/2018		1,750			1,903
TransUnion LLC
11.375% 期日 06/15/2018		5,250			5,854
TreeHouse Foods, Inc.
7.750% 期日 03/01/2018		3,627			3,845
Trinseo Materials Operating S.C.A.
8.750% 期日 02/01/2019		7,000			7,018
Triumph Group, Inc.
4.875% 期日 04/01/2021		6,000			5,835
Tronox Finance LLC
6.375% 期日 08/15/2020		3,500			3,588
TRW Automotive, Inc.
4.500% 期日 03/01/2021		5,500			5,638
7.250% 期日 03/15/2017		2,250			2,593
United Rentals North America, Inc.
6.125% 期日 06/15/2023		1,950			2,013
8.250% 期日 02/01/2021		4,500			5,119
8.375% 期日 09/15/2020		7,500			8,419
10.250% 期日 11/15/2019		1,500			1,704
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG
5.500% 期日 09/15/2022	EUR	4,000			5,547
5.500% 期日 01/15/2023	$	5,000			4,963
7.500% 期日 03/15/2019	EUR	3,500			5,186
Unitymedia KabelBW GmbH
9.500% 期日 03/15/2021		6,500			10,184
Univision Communications, Inc.
5.125% 期日 05/15/2023	$	4,000			3,980
6.750% 期日 09/15/2022		8,000			8,760
6.875% 期日 05/15/2019		3,250			3,518
7.875% 期日 11/01/2020		5,500			6,133
8.500% 期日 05/15/2021		8,000			8,900
UPC Holding BV
6.375% 期日 09/15/2022	EUR	3,500			4,856
6.750% 期日 03/15/2023	CHF	1,000			1,135
6.750% 期日 03/15/2023	EUR	1,500			2,096
8.375% 期日 08/15/2020		10,500			15,774
9.875% 期日 04/15/2018	$	1,400			1,523
UPCB Finance Ⅱ Ltd.
6.375% 期日 07/01/2020	EUR	4,000			5,820
UPCB Finance Ⅲ Ltd.
6.625% 期日 07/01/2020	$	4,000			4,290
UPCB Finance Ltd.
7.625% 期日 01/15/2020	EUR	4,500			6,639
UPCB Finance Ⅵ Ltd.
6.875% 期日 01/15/2022	$	3,000			3,248
US Coatings Acquisition, Inc.
7.375% 期日 05/01/2021		3,500			3,736
US Foods, Inc.
8.500% 期日 06/30/2019		4,000			4,310
USG Corp.
8.375% 期日 10/15/2018		3,000			3,278
9.750% 期日 01/15/2018		2,500			2,950
Valeant Pharmaceuticals International
6.375% 期日 10/15/2020		6,750			7,239
6.750% 期日 10/01/2017		1,500			1,620
6.750% 期日 08/15/2021		6,000			6,420
6.875% 期日 12/01/2018		7,000			7,516
7.000% 期日 10/01/2020		7,250			7,848
7.250% 期日 07/15/2022		3,375			3,687
7.500% 期日 07/15/2021		4,000			4,460
VeriSign, Inc.
4.625% 期日 05/01/2023		5,000			4,894
Videotron Ltd.
9.125% 期日 04/15/2018		1,404			1,479
Vimpel Communications Via VIP Finance Ireland Ltd.OJSC
7.748% 期日 02/02/2021		2,000			2,195
VWR Funding, Inc.
7.250% 期日 09/15/2017		8,500			9,095
Warner Chilcott Co. LLC
7.750% 期日 09/15/2018		14,850			16,261
Wells Enterprises, Inc.
6.750% 期日 02/01/2020		1,250			1,288
Whiting Petroleum Corp.
5.000% 期日 03/15/2019		2,500			2,606
5.750% 期日 03/15/2021		9,500			10,064
6.500% 期日 10/01/2018		2,750			2,943
Wind Acquisition Finance S.A.
7.250% 期日 02/15/2018		10,250			10,839
Windstream Corp.
7.750% 期日 10/15/2020		5,750			6,196
7.750% 期日 10/01/2021		2,000			2,145
7.875% 期日 11/01/2017		5,000			5,744
Wolverine World Wide, Inc.
6.125% 期日 10/15/2020		1,500			1,605
Wynn Las Vegas LLC
4.250% 期日 05/30/2023		9,750			9,275
5.375% 期日 03/15/2022		4,000			4,135
7.750% 期日 08/15/2020		8,050			9,117
Wynn Macau Ltd.
5.250% 期日 10/15/2021		4,000			4,100
Xefin Lux S.C.A.
8.000% 期日 06/01/2018	EUR	3,000			4,423
Ziggo Bond Co. BV
8.000% 期日 05/15/2018		6,000			8,708
					2,725,718
公共事業 10.4%
Access Midstream Partners LP
4.875% 期日 05/15/2023	$	7,250			7,250
AES Corp.
4.875% 期日 05/15/2023		2,000			1,925
7.375% 期日 07/01/2021		9,125			10,380
7.750% 期日 03/01/2014		368			376
7.750% 期日 10/15/2015		74			83
8.000% 期日 10/15/2017		13,750			16,259
8.000% 期日 06/01/2020		10,000			11,725
Athlon Holdings LP
7.375% 期日 04/15/2021		2,000			2,100
Atlas Pipeline Partners LP
5.875% 期日 08/01/2023		5,000			4,937
6.625% 期日 10/01/2020		2,000			2,110
Calpine Corp.
7.500% 期日 02/15/2021		7,925			8,599
7.875% 期日 07/31/2020		8,209			9,009
7.875% 期日 01/15/2023		4,050			4,425
Crestwood Midstream Partners LP
6.000% 期日 12/15/2020		2,250			2,312
El Paso LLC
7.250% 期日 06/01/2018		975			1,109
7.750% 期日 01/15/2032		5,000			5,215
7.800% 期日 08/01/2031		8,500			8,817
8.050% 期日 10/15/2030		6,500			6,798
Energy Future Intermediate Holding Co. LLC
6.875% 期日 08/15/2017		3,500			3,596
10.000% 期日 12/01/2020		19,770			20,780
12.250% 期日 03/01/2022		2,500			2,887
Energy Transfer Equity LP
7.500% 期日 10/15/2020		5,000			5,800
EP Energy LLC
6.875% 期日 05/01/2019		1,500			1,620
9.375% 期日 05/01/2020		15,100			17,516
Expro Finance Luxembourg S.C.A.
8.500% 期日 12/15/2016		5,894			6,203
Exterran Partners LP
6.000% 期日 04/01/2021		3,000			3,000
Frontier Communications Corp.
7.000% 期日 11/01/2025		1,000			960
7.125% 期日 03/15/2019		9,500			10,402
7.125% 期日 01/15/2023		500			524
7.450% 期日 07/01/2035		1,000			890
8.125% 期日 10/01/2018		4,000			4,630
8.250% 期日 04/15/2017		3,500			4,064
8.500% 期日 04/15/2020		150			172
Genesis Energy LP
5.750% 期日 02/15/2021		6,750			6,885
Linn Energy LLC
7.750% 期日 02/01/2021		5,000			5,188
8.625% 期日 04/15/2020		2,250			2,407
MarkWest Energy Partners LP
4.500% 期日 07/15/2023		8,872			8,650
5.500% 期日 02/15/2023		1,750			1,820
6.500% 期日 08/15/2021		1,298			1,415
6.750% 期日 11/01/2020		1,325			1,458
MetroPCS Wireless, Inc.
6.250% 期日 04/01/2021		3,000			3,150
6.625% 期日 11/15/2020		8,000			8,490
6.625% 期日 04/01/2023		10,000			10,500
NGPL PipeCo LLC
7.119% 期日 12/15/2017		2,700			2,565
9.625% 期日 06/01/2019		2,500			2,513
Northwestern Bell Telephone
7.750% 期日 05/01/2030		700			747
NRG Energy, Inc.
6.625% 期日 03/15/2023		8,000			8,310
7.625% 期日 01/15/2018		10,000			11,400
7.875% 期日 05/15/2021		4,000			4,440
8.250% 期日 09/01/2020		4,000			4,480
8.500% 期日 06/15/2019		3,000			3,248
NSG Holdings LLC
7.750% 期日 12/15/2025		856			914
Qwest Corp.
7.200% 期日 11/10/2026		1,500			1,512
Red Oak Power LLC
8.540% 期日 11/30/2019		1,746			1,833
Sabine Oil & Gas LLC
9.750% 期日 02/15/2017		4,000			4,100
Sabine Pass Liquefaction LLC
5.625% 期日 02/01/2021		2,250			2,284
5.625% 期日 04/15/2023		5,000			4,925
Sonat, Inc.
7.000% 期日 02/01/2018		3,000			3,248
Sprint Capital Corp.
6.875% 期日 11/15/2028		8,000			7,640
6.900% 期日 05/01/2019		15,000			16,238
8.750% 期日 03/15/2032		10,000			10,875
Sprint Communications, Inc.
6.000% 期日 12/01/2016		3,000			3,251
6.000% 期日 11/15/2022		27,000			26,730
7.000% 期日 03/01/2020		1,500			1,673
8.375% 期日 08/15/2017		11,000			12,788
9.000% 期日 11/15/2018		2,000			2,430
Sprint Corp.
7.250% 期日 09/15/2021		2,500			2,703
7.875% 期日 09/15/2023		5,000			5,438
Talos Production LLC
9.750% 期日 02/15/2018		5,000			5,075
Targa Resources Partners LP
4.250% 期日 11/15/2023		3,000			2,820
5.250% 期日 05/01/2023		5,000			5,025
6.375% 期日 08/01/2022		938			1,004
6.875% 期日 02/01/2021		2,000			2,165
7.875% 期日 10/15/2018		1,000			1,090
Tenaska Alabama Partners LP
7.000% 期日 06/30/2021		2,016			2,127
tw telecom holdings, Inc.
5.375% 期日 10/01/2022		4,000			4,000
VimpelCom Holdings BV
7.504% 期日 03/01/2022		4,000			4,300
Virgin Media Finance PLC
6.375% 期日 04/15/2023		3,000			3,090
					413,417
社債券等合計					3,494,318
(取得価格 $3,338,463)
米国譲渡可能債務証書 7.7%
米国国債
0.125% 期日 07/31/2014		10,000			10,002
0.250% 期日 01/31/2014		4,185			4,187
0.250% 期日 04/30/2014		19,500			19,514
0.250% 期日 05/31/2014		37,000			37,031
0.250% 期日 06/30/2014		8,000			8,007
0.250% 期日 08/31/2014		5,000			5,006
0.250% 期日 09/15/2014		5,850			5,857
0.250% 期日 09/30/2014		32,000			32,038
0.250% 期日 10/31/2014		52,020			52,088
0.500% 期日 08/15/2014		48,000			48,142
0.500% 期日 10/15/2014		34,300			34,420
0.625% 期日 07/15/2014		18,100			18,165
0.750% 期日 06/15/2014		3,200			3,213
1.000% 期日 05/15/2014		5,400			5,426
2.250% 期日 05/31/2014		23,900			24,196
米国譲渡可能債務証書合計					307,292
(取得原価 $307,235)
モーゲージ証券 0.1%
Alternative Loan Trust
0.383% 期日 03/20/2046		39			27
American Home Mortgage Assets Trust
0.360% 期日 09/25/2046		40			28
American Home Mortgage Investment Trust
1.856% 期日 09/25/2045		24			22
Deutsche Alternative-A Securities, Inc. Mortgage Loan Trust
5.500% 期日 12/25/2035		135			112
HarborView Mortgage Loan Trust
0.513% 期日 06/20/2035		121			116
1.003% 期日 12/19/2036		41			32
IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust
0.350% 期日 07/25/2047		57			38
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust
0.360% 期日 09/25/2046		39			32
0.370% 期日 06/25/2047		36			28
JPMorgan Mortgage Trust
2.822% 期日 08/25/2035		649			636
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust
0.380% 期日 04/25/2046		27			20
RALI Trust
3.079% 期日 03/25/2035		45			37
Residential Asset Securitization Trust
6.000% 期日 05/25/2037		111			97
Structured Asset Mortgage Investments Ⅱ Trust
0.360% 期日 07/25/2046		103			80
0.390% 期日 05/25/2046		49			27
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust
0.909% 期日 04/25/2047		48			45
0.969% 期日 12/25/2046		46			39
Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Trust
2.616% 期日 05/25/2036		1,002			935
モーゲージ証券合計					2,351
(取得原価 $2,063)
ソブリン債 0.0%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F
10.000% 期日 01/01/2017	BRL	4,300			1,931
ソブリン債合計					1,931
(取得原価 $2,105)
短期証券 1.8%
コマーシャルペーパー 1.1%
Federal Home Loan Bank
0.043% 期日 01/03/2014	$	13,941			13,941
0.047% 期日 12/27/2013		16,942			16,941
Freddie Mac
0.100% 期日 07/01/2014		11,339			11,333
					42,215
レポ取引 0.7%
Merrill Lynch & Co., Inc.
0.130% 期日 11/01/2013		4,600			4,600
(10/31/2013付。 Collateralized by U.S. Treasury Bonds 4.500%による担保付 期日 08/15/2039 評価額 $4,745。買戻し収入は $4,600。)
Morgan Stanley
0.130% 期日 11/01/2013		21,600			21,600
(10/31/2013付。Collateralized by U.S. Treasury Notes 0.875%による担保付 期日 12/31/2016 評価額 $22,026。買戻し収入は $21,600。)
					26,200
定期性預金 0.0%
ANZ National Bank
0.030% 期日 11/01/2013		59			59
Bank of Nova Scotia
0.017% 期日 11/01/2013	EUR	1			1
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
0.030% 期日 11/01/2013	$	75			75
Brown Brothers Harriman & Co.
0.076% 期日 11/01/2013	GBP	1			1
Citibank N.A.
0.030% 期日 11/01/2013	$	76			76
0.076% 期日 11/01/2013	GBP	39			62
DBS Bank Ltd.
0.030% 期日 11/01/2013	$	376			376
DnB NORBank ASA
0.030% 期日 11/01/2013		298			298
HSBC Bank
0.076% 期日 11/01/2013	GBP	76			123
JPMorgan Chase & Co.
0.030% 期日 11/01/2013	$	218			218
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
0.005% 期日 11/01/2013	¥	5			0
					1,289
米国短期国債 0.0%
0.121% 期日 01/30/2014 - 08/21/2014	$	1,231			1,230
短期証券合計					70,934
(取得原価 $70,930)
投資有価証券合計 98.1%			$		3,909,232
(取得原価 $3,753,276)
その他の資産および負債(純額) 1.9%					76,770
純資産 100.0%			$		3,986,002

(2) PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジーファンドⅡ

	受益証券口数		時価 (単位:千)
ミューチュアル・ファンド 89.4%
PIMCO Bermuda U.S. High Yield Fund (M)
(取得原価 $2,599,370)		248,062,589	$	2,669,153
	額面金額 (単位:千)
短期証券12.6%
定期性預金0.0%
ANZ National Bank
0.030% 期日 11/01/2013	$	31		31
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
0.030% 期日 11/01/2013		40		40
Brown Brothers Harriman & Co.
0.005% 期日 11/01/2013	¥	25		0
Citibank N.A.
0.030% 期日 11/01/2013	$	40		40
DBS Bank Ltd.
0.030% 期日 11/01/2013		199		199
DnB NORBank ASA
0.030% 期日 11/01/2013		158		158
JPMorgan Chase & Co.
0.030% 期日 11/01/2013		116		116
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
0.005% 期日 11/01/2013	¥	4,297		44
				628
米国財務省証券 12.6%
0.099% 期日 01/09/2014 - 10/16/2014	$	375,000		374,751
短期証券合計				375,379
(取得原価 $375,314)
投資有価証券合計 102.0%			$	3,044,532
(取得原価 $2,974,684)
その他の資産および負債(純額) (2.0%)				(59,945)
純資産100.0%			$	2,984,587

「マネープール・マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表

	(単位:円)
	(平成26年 4月14日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	546,981,033
国債証券	204,553,200,400
地方債証券	704,221,000
社債券	2,405,509,000
未収利息	377,861,945
前払費用	22,266,016
流動資産合計	208,610,039,394
資産合計	208,610,039,394
負債の部
流動負債
流動負債合計	―
負債合計	―
純資産の部
元本等
元本	207,709,144,517
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	900,894,877
元本等合計	208,610,039,394
純資産合計	208,610,039,394
負債純資産合計	208,610,039,394

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成25年10月16日 至 平成26年 4月14日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
	(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
	(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
	(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(平成26年 4月14日現在)
1.	受益権総数	平成26年 4月14日における受益権の総数
		207,709,144,517口
2.	1単位当たり純資産額	1.0043円
		(1万口=10,043円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 平成25年10月16日 至 平成26年 4月14日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、社債券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(平成26年 4月14日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券、地方債証券、社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(平成26年4月14日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成25年10月16日 至 平成26年4月14日)
該当事項はありません。
(その他の注記)

(平成26年 4月14日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	149,037,122,485円
同期中における追加設定元本額	60,165,699,211円
同期中における一部解約元本額	1,493,677,179円
平成26年 4月14日現在の元本の内訳
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)	64,220円
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)	108,376円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)	144,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)	11,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)	26,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)	50,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)	11,000,000円
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)	1,997,005円
米国中小型株ファンド・ブラジルレアルコース	997,706円
米国中小型株ファンド・豪ドルコース	997,706円
米国中小型株ファンド・米ドルコース	997,706円
米国中小型株ファンド・円コース	10,562円
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース	99,721円
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・豪ドルコース	99,721円
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・南アフリカランドコース	99,721円
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・資源国通貨コース	99,721円
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・米ドルコース	99,721円
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・円コース	10,088円
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型 (ヘッジなしコース)	3,988,434円
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型 (円・米ドルヘッジコース)	1,196,531円
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型 (円・ユーロヘッジコース)	897,398円
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 資産成長型 (ヘッジなしコース)	1,695,085円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)	49,856円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)	29,914円
トルコ債券・プレミアム・ファンド(毎月決算型)	997,009円
トルコ債券ファンド(毎月決算型)	996,612円
三井住友・米国ハイ・イールド債券・メキシコペソファンド	49,826円
北米エネルギーファンド(毎月決算型)	9,964,130円
北米エネルギーファンド(年2回決算型)	996,413円
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・メキシコペソコース	99,632円
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・トルコリラコース	99,632円
三井住友・公益債券投信(資産成長型)	4,981円
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース (年1回決算型)	9,961円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型/年1回決算型)	9,961円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型/年1回決算型)	9,961円
日興アムンディ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド (為替ヘッジあり/限定追加型)	1,991,834円
日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンド	9,958,176円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L3<適格機関投資家限定>	207,428,417,197円
合 計	207,709,144,517円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
国債証券	第260回利付国債(10年)	15,000,000,000	15,040,950,000
	第261回利付国債(10年)	7,500,000,000	7,523,100,000
	第262回利付国債(10年)	8,000,000,000	8,026,080,000
	第263回利付国債(10年)	16,600,000,000	16,709,560,000
	第264回利付国債(10年)	16,900,000,000	17,004,273,000
	第265回利付国債(10年)	17,100,000,000	17,266,554,000
	第266回利付国債(10年)	17,600,000,000	17,759,456,000
	第268回利付国債(10年)	17,400,000,000	17,630,202,000
	第269回利付国債(10年)	17,200,000,000	17,395,736,000
	第428回国庫短期証券	25,000,000,000	24,999,325,000
	第430回国庫短期証券	29,200,000,000	29,199,036,400
	第436回国庫短期証券	16,000,000,000	15,998,928,000
	国債証券 小計	203,500,000,000	204,553,200,400
地方債証券	第614回東京都公募公債	700,000,000	704,221,000
	地方債証券 小計	700,000,000	704,221,000
社債券	第2回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	300,000,000	300,468,000
	第19回味の素株式会社無担保社債	100,000,000	100,510,000
	第3回株式会社フジ・メディア・ホールディングス無担保社債	100,000,000	100,336,000
	第5回株式会社ブリヂストン無担保社債	800,000,000	802,584,000
	第7回株式会社小松製作所無担保社債	300,000,000	300,417,000
	第1回日東電工株式会社無担保社債	200,000,000	200,286,000
	第57回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	100,098,000
	第58回日本電信電話株式会社電信電話債券	500,000,000	500,810,000
	社債券 小計	2,400,000,000	2,405,509,000
合 計			207,662,930,400

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。